Indicadores: Extrapolação Fourier de preço - página 2

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Prival:

Não, não está perdido. Só que há uma rocha enorme lá, e tudo se choca contra ela. Como um cara da eletrônica, você entenderá. Vou tentar manter a consistência.

Isso é muito claro. Obrigado. Sobre a variação da etapa de amostragem do dt. Você acha que ela é aleatória ou tem algum caráter previsível? Se a variação de dt for previsível, podemos escrever uma série de Fourier nela. Obtemos duas séries de Fourier aninhadas: a primeira para os próprios preços e a segunda para a etapa de tempo dt. Nesse caso, obtemos algo semelhante a um sinal modulado em frequência (ou fase):

harmônico h(t) = mh + ah*cos(wh*t) + bh*sin(wh*t)

tempo t = mt + at*cos(wt*t) + bt*sin(wt*t)

total h(t) = mh + a*cos(wh*(mt+at*cos(wt*t)+bt*sin(wt*t)) + ...

Há toda uma direção na análise de Fourier chamada de transformada de Fourier não uniforme.

 
Saidar:
Ei, por algum motivo, o índi não é exibido no mt5 em indicadores. Eu compilei o índi e reiniciei o mt5. Todos os outros índis funcionam, exceto os dois índis de extrapolação que você postou na base de código.
Não tenho certeza de por que isso acontece, a menos que você use o Windows 7, onde o caminho "real" para MQL5\Indicators está em algum lugar em C:\Documents and Settings\User_Name\...
 
gpwr:

.. Se a variação em dt for previsível...

Acho que não. Nem mesmo previsível, tenho certeza de que não é previsível. Não há física para isso. É uma variável aleatória. Há algumas pesquisas sobre isso aqui https://www.mql5.com/ru/forum/103289.

Infelizmente, tenho muito pouca experiência com esses processos (é muito complicado). A melhor opção é bater na pessoa que fez esse relógio :-) geralmente ajuda)). Mas esse método não funciona aqui.
 
Sim, eu uso o Windows 7, vou dar uma olhada
 
Talvez isso possa ajudar. Análise de séries temporais não uniformes.
 
A propósito, por que não construir o espectro como um histograma?
 

HideYourRichess:
Кстати, а почему бы спектр, в виде гистограммки, сразу не строить?

Você está sugerindo isso para visualização ou para encontrar harmônicos fortes nesse espectro? Obrigado pelos links anexados na postagem anterior. Nós os leremos.

 
Bem, sim, para visualização e localização de harmônicos fortes. E mais uma coisa: talvez devêssemos introduzir um recurso para remover a tendência linear no gráfico Npast? Ou seja, pegamos os dados no gráfico e removemos a tendência linear deles. Em seguida, esses dados com tendência detrendida são decompostos em harmônicos.
 

Uma extrapolação na forma de velas pareceria interessante, não uma linha (não é uma crítica, mas uma sugestão. Já sou fraco).

 

O período deve estar vinculado ao tempo, de modo que seja recalculado ao alternar os períodos de tempo. Caso contrário, a imagem não fica muito clara e é realmente contraditória.

Por exemplo, em horas, T = hr * 60,0 / Period().

E é melhor ajustar a série em ressonância com os dados já transmitidos, como fazer uma varredura rápida e escolher uma variante por RMS mínimo ou correlação máxima, para que a previsão tenha maior probabilidade de coincidir com a imagem real.

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