Discussão do artigo "Métodos para medir a velocidade do movimento de preços"
Para velocidades instantâneas, é preciso observar a distribuição de probabilidade. A partir daí, você encontra a velocidade média, RMS, etc. Você faz tabelas de aplicabilidade ao mercado. Mas isso dá muito trabalho, não se pode escrever um artigo em um dia.
O que está faltando é uma comparação dos atacantes (e, de preferência, de uma forma mais visual do que tabelas).
Uma declaração coerente da essência. No entanto, gostaria de observar que a "velocidade" do movimento de preços é formada por dois componentes: diferença de atividade de compradores e vendedores (quem faz mais negócios no mercado) e diferença de volumes de ordens de mercado e de limite. Quanto mais ativa uma das partes comprar ou vender ao preço de mercado e quanto menor for o volume de ordens de limite da parte oposta, mais pontos o preço passará por unidade de tempo.
No testador, é impossível saber sobre o volume de ordens de limite e só podemos adivinhar se a velocidade do preço é formada por uma queda ou aumento no volume de ordens de uma das partes ou por uma mudança na atividade de uma das partes que faz negócios no mercado (movendo assim o preço em sua direção).
Ou seja, não sabemos a causa exata da velocidade do preço que medimos, e essa causa, em minha opinião, não é menos (ou até mais) importante do que o indicador de velocidade.
Реter Konow:
...
Ainda assim, o problema pode ser resolvido. Se criarmos um indicador de volumes de ordens de limite e de mercado, que registre em um arquivo a proporção atual delas (os dados podem ser retirados da pilha de preços) e, antes de testar, carregarmos seus dados no Expert Advisor (apenas o período de teste deve ser o mesmo que o período de dados registrados) e analisarmos as alterações na proporção de ordens de mercado e de limite oposto e o número de pontos passados por unidade de tempo, poderemos observar as alterações na atividade das partes. Assim, é possível obter um quadro completo da dinâmica dos principais fatores que determinam a velocidade do movimento dos preços e o papel de cada um deles em um determinado momento. A tarefa é difícil, mas factível.
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Ou seja, ainda não sabemos a causa exata da velocidade do preço que medimos, e essa causa, em minha opinião, não é menos (ou até mais) importante do que o indicador de velocidade.
Olá Alex, ótimo produto, mas ele não me permite mais do que 255 ticks na estratégia 2...
PS estratégia2: 1 - você tem alguma sugestão para implementar a reversão... por exemplo: após o preço subir Y pip/sec, ele VENDE ou após o preço cair Y pip/sec ele COMPRA; tudo na direção oposta... MUITO OBRIGADO
Реter Konow:
No entanto, o problema pode ser resolvido. Se criarmos um indicador de volumes de ordens de limite e de mercado, que registre em um arquivo a proporção atual delas (os dados podem ser retirados da pilha de preços) e, antes de testarmos, carregarmos seus dados no Expert Advisor (apenas o período de teste deve ser o mesmo que o período de dados registrados) e analisarmos as alterações na proporção de ordens de mercado e de limite oposto e o número de pontos passados por unidade de tempo, poderemos fazer uma observação das alterações na atividade das partes. Assim, é possível obter uma visão completa da dinâmica dos principais fatores que determinam a velocidade do movimento dos preços e o papel de cada um deles em um determinado momento. A tarefa é difícil, mas factível.
No entanto, o problema pode ser resolvido. Se criarmos um indicador de volumes de ordens de limite e de mercado, que registre em um arquivo a proporção atual delas (os dados podem ser retirados da pilha de preços) e, antes de testarmos, carregarmos seus dados no Expert Advisor (apenas o período de teste deve ser o mesmo que o período de dados registrados) e analisarmos as alterações na proporção de ordens de mercado e de limite oposto e o número de pontos passados por unidade de tempo, poderemos fazer uma observação das alterações na atividade das partes. Assim, é possível obter uma visão completa da dinâmica dos principais fatores que determinam a velocidade do movimento dos preços e o papel de cada um deles em um determinado momento. A tarefa é difícil, mas factível.
Sim, eu concordo. Mas como - é certamente longo e problemático.... tudo isso ... :-)
Mas há algo na abordagem, é necessário fazer isso - novamente, para realizar a correspondência... volumes de aplicativos e sua velocidade...
deveria ser mais fácil... para resolver isso...
Em geral, na minha opinião, nos mercados, o tempo é relativo e, por essa razão, a velocidade deve ser calculada a partir dos esforços feitos em relação à distância, ou seja, o volume de negócios feitos em relação aos pontos percorridos. E então, durante os intervalos, nossa velocidade simplesmente se aproximará da velocidade da luz e, em mercados pouco voláteis(sessões de negociação), não ultrapassaremos o caracol.
"Respeito e respeito =)
Acabei de terminar um bot que usa quase a mesma estratégia em suas negociações!
Artigo muito útil para pessoas que querem ganhar e não "drenar" no mercado Forex!
Muito obrigado.
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Novo artigo Métodos para medir a velocidade do movimento de preços foi publicado:
Existem diferentes abordagens para estudar e analisar o mercado, mas, há dois principais, nomeadamente a técnica e a fundamental. No primeiro caso, acontece a coleta, o processamento e o estudo de quaisquer dados numéricos e de características relacionadas ao mercado: preços, volumes e assim por diante. No segundo caso, acorre a análise de eventos e de notícias que, por sua vez, afetam direta ou indiretamente os mercados. O artigo discute métodos para medir a velocidade do movimento de preços e o estudo de estratégias de negociação com base neles.
Estratégia de negociação №1
Para testar o primeiro método baseado na medição de velocidade como um número de pontos transcorridos por unidade de tempo usando o indicador Average Speed, à estratégia testada deve ser adicionado um filtro que mostre a direção da tendência, uma vez que o indicador mostra o número de pontos por unidade de tempo, independentemente da direção da tendência.
Decidi usar o indicador Coordinated ADX and MACD (CAM) como esse filtro. A estratégia de negociação ficará assim:
A figura 6 abaixo mostra a situação ao abrir posições de compra e venda:
Fig.6 Condições de entrada da estratégia de negociação.
Autor: Alexander Fedosov