Tudo sobre Backtesting, Otimização, Setups, Validação e Testes de Estratégias - página 2

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Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Book de Ofertas no Strategy Tester

jdayanami, 2019.03.07 20:22

Fala ai pessoal, boa tarde.

Estou tentando utilizar o StrategyTester do MT5, build 2007, ModalMais para fazer alguns teste, porque é mais rápido que no live, mas aparentemente não há acesso ao Book de Ofertas (li isso em um post antigo, de 2014 acho).

Alguém sabe se realmente o book de Ofertas não pode ser acessado no Strategy Tester? Estou usando a função MarketBookGet, conforme abaixo:

         if (MarketBookAdd(Symbol()))
         {
             bookOk = MarketBookGet(NULL, PBookArray);
         }
         else
         {
            Print("Erro 3: " + GetLastError() + " " + Symbol());
         }


Obrigado.

Jhoni Carlos da Silva.


 

Lista de melhorias do Strategy Tester do novo build 2055 da plataforma MetaTrader 5 (beta)

Tester: inúmeras melhorias e otimização do trabalho do testador de estratégias.

Fizemos um enorme trabalho oculto sobre a otimização interna do testador de estratégia e sobre a correção de erros. Tudo isso acelerou muito o teste em várias tarefas e também aumentou a estabilidade geral do trabalho.

Principais melhorias:

Trabalho com frames
Significativamente otimizado trabalho com frames em agentes locais, de rede e de nuvem. Agora eles são processados mais rapidamente e nunca são ignorados.

Distribuição de tarefas entre agentes
Agora, durante a execução da otimização, o testador de estratégias pode redistribuir tarefas em tempo real. Se um novo agente estiver disponível (ou um dos anteriormente utilizados tiver sido liberado), o testador gerará automaticamente para ele um pacote de tarefas, daquelas que já foram distribuídas entre outros agentes. Da mesma forma, as tarefas são redistribuídas quando são detectados agentes muito lentos — suas tarefas são emitidas simultaneamente para outros agentes a fim de concluir a otimização mais rapidamente. 

Também acelerada significativamente a distribuição de tarefas no modo de cálculos matemáticos.

Estatísticas de otimização no diário
Expandido o log do processo de otimização — são exibidas estatísticas de uso mais detalhadas da MQL5 Cloud Network, ativação/desativação de agentes da nuvem, etc.

Trabalho no modo de logs de otimização completos
Para economizar recursos durante a otimização, o log do testador de estratégias não exibe todas as mensagens dos agentes. Para forçá-los a exibir, é fornecido o modo "Logs de otimização completos", o qual é ativado através do menu de contexto do log do testador. Anteriormente, a inclusão desse modo diminuía significativamente o processo de otimização, agora quase não tem efeito no tempo de cálculo.

MQL5 Cloud Network
Otimizados agentes de teste de nuvem. Agora as tarefas são distribuídas de maneira mais eficiente.

 
Oi
Estou fazendo testes na Modal, o grafica aparece no mini e o robo funciona, mas os resultados sempre ficam zero.
Oque devo fazer?
 
Ariel Agnoletto:
Oi
Estou fazendo testes na Modal, o grafica aparece no mini e o robo funciona, mas os resultados sempre ficam zero.
Oque devo fazer?

Corretora não tem nada a ver.

Ja leu as respostas aqui? Certamente não.

Então comece por este link.

 
Joscelino Celso de Oliveira:

Corretora não tem nada a ver.

Ja leu as respostas aqui? Certamente não.

Então comece por este link.

Tinha lido as 2 páginas mas não achei a resposta . Parece que precisa colocar em dolar, onde faço isso?
 
Ariel Agnoletto:
Oi
Estou fazendo testes na Modal, o grafica aparece no mini e o robo funciona, mas os resultados sempre ficam zero.
Oque devo fazer?

Que tal entrar em contato com o cara que desenvolveu o robô que você está usando???

Por quê você acha que teremos uma resposta para o seu problema...???

 

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Problema TESTADOR DE ESTRATÉGIA

Roberto Decler De Lima Rodriguez Carballal, 2019.02.27 13:31

Olá. Estou tentando tendo problemas ao fazer backtest no Testador de Estratégia, quando vou colocar os parâmetros de entrada os parâmetros não são aceitos, quando eu troco de aba por um instante ele retorna pro default. Já tentei salvar o set e versão mas o problema persiste. Estou utilizando o windows 10 PRO, já reinstalei o SO e atualizei para versão mais atual do MT5 e nada. Alguém sabe o que está acontecendo? Alguém com o mesmo problema? 

 

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É possível simular ordens no MT5 com o mercado fechado sem ser pelo tester?

Rogerio Figurelli, 2019.05.26 22:29

Olá kidbaratao1957, note que em uma plataforma de robôs, um Testador de Estratégias é desenvolvido justamente para testar estratégias sistêmicas, ou seja, que podem ser modeladas e transformadas em algoritmos, portanto, por lógica, já é feito o esperado, e, na minha opinião, muito bem.
Entretanto, está sendo esquecida nessa thread a possibilidade de fazer isso através de indicadores, simulando todas operações, sem nenhum robô. Nesse sentido, tenho vários indicadores gratuitos (ver exemplo em https://www.mql5.com/pt/market/product/3849) que fazem exatamente isso. Note-se também que qualquer EA pode emular suas ordens internamente, antes de operar de fato, basta o desenvolvedor fazer isso.
Dessa forma, não podemos esquecer o viés de desenvolvimento das plataformas MT4/MT5, que torna sem sentido a criação de estratégias discricionárias. No meu entender, existem diversas plataformas de análise gráfica, com viés mais analítico,  mais apropriadas para esse objetivo.
Sds.,
Rogério Figurelli


 

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Backtests - 3 questões ESSENCIAIS!

Estevao Aragao, 2019.05.29 09:41

Se você já realizou backtests utilizando a ferramenta de testes da plataforma Metatrader e não conseguiu interpretar os resultados abaixo, esse artigo possivelmente irá ajudá-lo!

Quando realizamos backtests utilizando o ¨Strategy Tester¨ ou ¨Testador de Estratégias¨ do Metatrader existem 3 indicadores que você precisa atentar-se, pois revelam a qualidade da estratégia em questão. São eles:

  1. Profit factor: refere-se ao coeficiente entre Lucros Brutos e Prejuízos Brutos. Esse valor mostra em quantas vezes os lucros superaram os prejuízos, no período de testes. Neste sentido, podemos dizer que uma estratégia é lucrativa, quando o Profit factor é maior que 1. Quanto maior esse número, melhor a performance apresentada pela estratégia. Podemos afirmar que, quando uma estratégia apresenta profit factor superior a 2, a mesma pode ser considerada muito boa.

  2. Recovery factor: É calculado dividindo-se o Lucro recebido pelo Drawdown máximo (perda máxima observada no período de testes). Este indicador é importante porque mostra a capacidade da estratégia de recuperar-se de perdas consecutivas. Quanto maior esse número, melhor.

  3. Drawdown máximo: Refere-se a maior perda observada, no período de testes. Esse número é importante porque indica o maior prejuízo ocorrido durante os testes. Sua análise, combinada com o tamanho do lote utilizado nos testes, permite-nos fazer a calibragem adequada do tamanho do lote a ser utilizado na nossa conta, de acordo com o saldo existente na mesma.

Como pudemos observar, atentando-se aos 3 fatores acima as suas chances de sucesso no mercado aumentarão significativamente. Em síntese você poderá:

  • escolher as estratégias mais vencedoras;

  • privilegiar estratégias que recuperem-se rapidamente, de perdas consecutivas; e

  • dimensionar adequadamente os lotes que serão utilizados na sua conta, atividade essencial para um controle adequado dos riscos que irá assumir.

Para entender sobre os outros indicadores que são apresentados nos backtests, clique aqui.


 

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Resultados diferentes no Backtest em WIN$ vs WINM19

Hedleyreis, 2019.06.01 01:53

Fiz um EA. No backtest do mt5 em WIN$ no mês de Maio/19 o resultado deu positivo. Quando testo o mesmo setup mas para WINM19, minha conta quebra no backtest. Por que? Isso é normal? Qual está certo ?

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