Tudo sobre Inteligência Artificial (IA)

[Rogerio Figurelli]

Decidi criar esse tópico para concentrar tudo (perguntas, respostas, cases, informações, etc.) sobre Inteligência Artificial e desenvolvimento de robôs ou sistemas de negociação automática utilizando modelos baseados em representação do conhecimento, aprendizado de máquina (métodos estatísticos e/ou estocásticos, redes neurais artificiais e/ou deep learning, sistemas evolucionários e/ou programação genética, etc.), análise de sentimento de mercado, arquiteturas cognitivas, chatbots e NLP em geral, RPA cognitivo, inteligência coletiva e/ou social, estratégias autônomas ou autoajustáveis, commonsense reasoning, inteligência artificial genérica (AGI), superinteligência (ASI), etc.

Minha lógica para acreditar no potencial dos sistemas de IA no mercado, e insistir nessa tecla aqui no fórum é muito simples. Se os modelos das estratégias funcionam bem no passado, e os modelos que validam a otimização/testes também, em tese o que poderá surpreender um robô de IA é o mesmo que pode surpreender qualquer bom gestor: as mudanças abruptas ou inesperadas. Entretanto, a IA permite criar uma funcionalidade fundamental, no meu entender, acima de qualquer gestor, que é a possibilidade de testar em tempo real grandes volumes de dados que possam sinalizar a mudança abrupta o mais cedo possível, abrindo as portas para a gestão de risco tomar decisões de proteção ou até mesmo a gestão operacional de busca de oportunidades.

Dessa forma, resumo um bom sistema de IA para trading com no mínimo as seguintes funcionalidades:

1. Tecnologia inteligente de validação de testes/otimização e alinhamento com mercado real;
2. Modelos operacionais e de execução de estratégias o mais diferenciados de mercado, de preferência sem nenhum indicador conhecido ou com modelos evolucionários que criam seus próprios indicadores;
3. Modelos de aprendizado com múltiplas propagações que permitam rápida reação a mudanças abruptas;
4. Acesso ao máximo de informações em tempo real que permitam melhorar continuamente o sistema sensório do robô;
5. Arquitetura cognitiva com capacidade de tomada de decisões autônomas para auto-ajuste dos modelos;

Esses são apenas meus dois centavos! Fique à vontade para criticar ou trazer sua própria visão sobre IA para esse tópico.

Algumas regras básicas:

1. Por favor não faça perguntas que não estejam relacionadas à IA aqui.

2. Se você já criou ou vai criar um tópico especificamente com sua pergunta coloque aqui apenas uma referência para ele para evitar redundância.

3. Por favor siga as regras do fórum (https://www.mql5.com/pt/about/rules)

Obrigado e boa discussão sobre Inteligência Artificial a todos!

Rogério Figurelli

[Rogerio Figurelli]

Artigos

Algoritmos genéticos - é fácil!

Andrey Dik, 2014.01.02 07:05

Neste artigo o autor fala sobre cálculos evolutivos com o uso de um algoritmo genético desenvolvido pessoalmente. Ele demonstra o funcionamento do algoritmo, usando exemplos e fornece recomendações práticas para seu uso.

[Rogerio Figurelli]

Olá a todos,

Para quem deseja se aprofundar, literalmente, na utilização de deep learning em trading systems, recomendo a excelente série de artigos do MQL5 abaixo.

Redes Neurais Profundas (Parte I). Preparando os Dados
https://www.mql5.com/pt/articles/3486

Redes Neurais Profundas (Parte II). Desenvolvimento e seleção de preditores
https://www.mql5.com/pt/articles/3507

Redes Neurais Profundas (Parte III). Seleção da amostra e redução de dimensionalidade
https://www.mql5.com/pt/articles/3526

Redes Neurais Profundas (Parte IV). Criação, treinamento e teste de um modelo de rede neural
https://www.mql5.com/pt/articles/3473

Redes Neurais Profundas (Parte V). Otimização Bayesiana de hiperparâmetros de uma DNN
https://www.mql5.com/pt/articles/4225

Redes Neurais Profundas (Parte VI). Ensemble de classificadores de redes neurais: bagging
https://www.mql5.com/pt/articles/4227

Redes Neurais Profundas (Parte VII). Ensemble de redes neurais: stacking
https://www.mql5.com/pt/articles/4228

Redes Neurais Profundas (Parte VIII). Melhorando a qualidade de classificação dos bagging de ensembles
https://www.mql5.com/pt/articles/4722

Sds.,
Rogério Figurelli

[Rogerio Figurelli]

Fórum de negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégias de negociação

Reduzindo a incerteza do mercado com a adoção de Inteligência Artificial (IA)

Rogerio Figurelli, 2019.04.09 13:33

O risco e a oportunidade do estado da arte em modelos de representação no Mercado de Capitais

Seguidamente olhamos para a Inteligência Artificial no Mercado de Capitais, e no mundo de robôs scalpers, traders, investidores, advisers, etc., como algo distante, experimentada apenas pelas grandes organizações nesse segmento, como Assets e Fundos de Investimento.

E esse me parece um paradigma a mais a ser vencido, afinal, diversos campos de IA estão cada vez mais consolidados nos mais diversos mercados.

Um exemplo típico é o estado da arte de deep learning como ferramenta de criação de modelos de representação.

Afinal, nem só de detectar gatos e cachorros vivem esses modelos!

Uma abordagem que proponho para quebrar esse paradigma é pensar que basta um único bom modelo de representação focado em alguma característica relevante do Mercado de Capitais para qualquer Startup mudar o jogo.

Por exemplo, um modelo que possa agregar valor em momento de operação, a partir de inteligência de sentimento de mercado, está acessível hoje para qualquer trader ou empresa.

Entretanto, o primeiro passo para isso é muito simples, em tese, mas muito complexo, na prática: devemos acreditar nessa possibilidade.

Sds.,
Rogério Figurelli

[Rafael Reis]

Bom dia pessoal ! Estrou precisando de um IA que faça o seguinte, Estou em uma operação de por exemplo: Comprado em PETR4 e vendido em PETR3 estou perdendo em uma e ganhando na outra eu quero que ele soma as duas e se o lucro estiver maior que X ele encerra as duas ! até ai tudo bem pois ja encontrei alguns. O problema vem agora............. Quando eu estiver em petr4 com petr3,  elet3 com elet6 e mais alguns pares !! ele soma a cesta inteira, e eu queria somar individual ! 

Obrigado !

[Trader_Patinhas]

Rafael Reis:
Bom dia pessoal ! Estrou precisando de um IA que faça o seguinte, Estou em uma operação de por exemplo: Comprado em PETR4 e vendido em PETR3 estou perdendo em uma e ganhando na outra eu quero que ele soma as duas e se o lucro estiver maior que X ele encerra as duas ! até ai tudo bem pois ja encontrei alguns. O problema vem agora............. Quando eu estiver em petr4 com petr3,  elet3 com elet6 e mais alguns pares !! ele soma a cesta inteira, e eu queria somar individual ! 

Obrigado !

Oi @Rafael Reis

O que você precisa, para fazer o que deseja, é de um EA (Expert Advisor, ou "robô") e não de uma IA (Inteligência Artificial).

E o lugar adequado para encomendar o desenvolvimento de um EA conforme o seu desejo, seja com ou sem IA, é a página de serviços freelance.

[BrunoKeller]

baixei o metatrader 5 e ele so roda na conta metaquotes demo. Na conta da corretora os graficos nao carregam e fica sem conexão. Alguem pode me ajudar??? Nao sei mais o que fazer. 

2019.04.09 10:34:37.444 Network '2722843': authorization on XPMT5-Demo failed (Invalid account)

[Trader_Patinhas]

BrunoKeller:

baixei o metatrader 5 e ele so roda na conta metaquotes demo. Na conta da corretora os graficos nao carregam e fica sem conexão. Alguem pode me ajudar??? Nao sei mais o que fazer. 

2019.04.09 10:34:37.444 Network '2722843': authorization on XPMT5-Demo failed (Invalid account)

Essa mensagem significa que o login não foi autorizado pelo servidor MT5 da corretora.

Ou o usuário e senha que vc digitou estão errados, ou então a conta está desativada.

Um erro que iniciantes costumam cometer é tentar logar no MT5 com o mesmo usuário/senha que usam para entrar no home broker da corretora. Tem que usar usuário/senha específicos para a conta MT5, fornecidos pela corretora.

Se vc entrou com usuário e senha corretos fornecidos pela corretora e mesmo assim o servidor não está autorizando o login, o único jeito de solucionar será buscando o suporte técnico da própria corretora. 

[Rafael Reis]

Trader_Patinhas:

Oi @Rafael Reis

O que você precisa, para fazer o que deseja, é de um EA (Expert Advisor, ou "robô") e não de uma IA (Inteligência Artificial).

E o lugar adequado para encomendar o desenvolvimento de um EA conforme o seu desejo, seja com ou sem IA, é a página de serviços freelance.

Muito Obrigado e desculpa postar no lugar errado !

[Rogerio Figurelli]

Rafael Reis:

Muito Obrigado e desculpa postar no lugar errado !

Olá @Rafael Reis não sei se serve de consolo, mas, em tese, apesar de você ter se enganado de sigla (EA para IA), como bem observado pelo colega de fórum @Trader_Patinhas , pelo que entendi você está montando manualmente essa basket e buscando uma gestão automatizada dela, com um robô, e portanto está a apenas um passo de esse EA também tomar decisões com IA, como existentes em diversas aplicações similares no mercado, inclusive desde o momento de abertura das operações, dependendo apenas de seu interesse em transferir essas decisões para a máquina.
Dessa forma, recomendo fortemente fazer o planejamento completo da solução, já que isso, no meu entender, pode influenciar todo seu desenvolvimento, investimento, e retorno, e sem dúvida é um excelente case de estudo para esse tópico.
Sds.,
Rogério Figurelli

[Fabriciobzs]

Boa noite ! 

Para seguir em frente com a criação do EA eu preciso saber o seguinte : existe alguma forma de automatizar uma estratégia que se baseia somente em linhas ?

Caso não tenha essa posibilidade, seria possível desenvolver um indicador ?  

Sou leigo no assunto, espero que tenham entendido. 

Digamos que eu tenha o canal de Fibonacci como exemplo e sempre que bater no suporte ele compre e na resistência ele venda.

Penso em desenvolver um EA scalper dentro dessa estratégia que utilizo tanto no forex como na bmf.