Diferença nos resultados de Expert Advisors na B3 usando WIN$ (série histórica) e WINQ23 (Mini Índice de maior liquidez) em um intervalo que o segundo é o contrato de maior liquidez.
CONTINUANDO O TÍTULO: Isto é, em um período em que os dois deveriam conter o mesmo conteúdo em termos de ticks.
Gostaria de saber se alguém está passando ou já passou pelo seguinte problema.
Faço uma simulação usando o ativo WINQ23 em que ele é o contrato de maior liquidez e obtenho um resultado X. Em seguida, rodo o mesmo backtest trocando somente o ativo para WIN$, WIN$D ou WIN$N e nenhum deles apresenta o mesmo resultado.
Já entrei em contato com a Clear e lá me dizem o que já sei que não é correto: que o WIN$ equivale ao WINQ23 no período em que o mesmo é o contrato de Mini Índice de maior liquidez.
Alguém com mais experiência ou com o mesmo problema poderia me ajudar?
Eles não são as mesmas coisas, voce esta usando o WIN$ pra garantir que é o de maior liquidez e comparando com o contrato vigente porque então não comparar nas series WIN@ que são por vencimento? Entretanto, ainda assim vai ter diferença. Algumas corretoras perdem ticks no copiar pros historicos ou ficam com bid/ask travados ou outros problemas que podem ocorrer. Mesmo o backtest no WINQ23 via testador pode dar resultado diferente.
WIN@ que são por vencimento?
Muito obrigado pelo retorno Ricardo.
Estou usando WIN@N e parece que minimizou as diferenças.
Diante do seu comentário e de algumas análises que fiz percebi este problema entre a diferença dos ticks que salvei em tempo real e os ticks históricos usados no backtest. Estou em busca de uma corretora que não tenha este problema, isto é, uma corretora que entregue em tempo real todos os ticks do ativo, sem sobrar nem faltar nem alterar com flags corretos, e que após encerrar o dia se eu rodar um código e comparar os ticks em tempo real eu veja os mesmos ticks na base histórica de um dia qualquer. Existe alguma corretora do Brasil que nos forneça isso no Mini Índice? Você ou alguém que está lendo saberia me informar isso?
Muito obrigado pelo retorno Ricardo.
Estou usando WIN@N e parece que minimizou as diferenças.
Diante do seu comentário e de algumas análises que fiz percebi este problema entre a diferença dos ticks que salvei em tempo real e os ticks históricos usados no backtest. Estou em busca de uma corretora que não tenha este problema, isto é, uma corretora que entregue em tempo real todos os ticks do ativo, sem sobrar nem faltar nem alterar com flags corretos, e que após encerrar o dia se eu rodar um código e comparar os ticks em tempo real eu veja os mesmos ticks na base histórica de um dia qualquer. Existe alguma corretora do Brasil que nos forneça isso no Mini Índice? Você ou alguém que está lendo saberia me informar isso?
Eu desconheço e acreditaria que deva ser difícil achar, dado que isso requeriria espaço pra manter todos os dados inalterados de tantos dias.
Muito obrigado pelo retorno @Ricardo Rodrigues Lucca!
Na Clear ao que parece não! Muito longe disso pelo que observei.
A minha dúvida é se isso acontece em todas as corretoras ou se é algo causado pelo Metatrader 5.
Para não ter que abrir conta em diversas corretoras e fazer estes testes tenho tentado dialogar com as poucas pessoas que parecem entender do que estamos falando aqui no fórum, mas o diálogo flui muito lentamente.
A dúvida se mantém já que não tenho conhecimento de verificações feitas em todas as corretoras disponíveis no mercado Brasileiro...
Existe alguma corretora do Brasil que nos forneça isso no Mini Índice? Você ou alguém que está lendo saberia me informar isso?
Muito obrigado pelo retorno @Ricardo Rodrigues Lucca!
Na Clear ao que parece não! Muito longe disso pelo que observei.
A minha dúvida é se isso acontece em todas as corretoras ou se é algo causado pelo Metatrader 5.
Para não ter que abrir conta em diversas corretoras e fazer estes testes tenho tentado dialogar com as poucas pessoas que parecem entender do que estamos falando aqui no fórum, mas o diálogo flui muito lentamente.
A dúvida se mantém já que não tenho conhecimento de verificações feitas em todas as corretoras disponíveis no mercado Brasileiro...
Existe alguma corretora do Brasil que nos forneça isso no Mini Índice? Você ou alguém que está lendo saberia me informar isso?
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
CONTINUANDO O TÍTULO: Isto é, em um período em que os dois deveriam conter o mesmo conteúdo em termos de ticks.
Gostaria de saber se alguém está passando ou já passou pelo seguinte problema.
Faço uma simulação usando o ativo WINQ23 em que ele é o contrato de maior liquidez e obtenho um resultado X. Em seguida, rodo o mesmo backtest trocando somente o ativo para WIN$, WIN$D ou WIN$N e nenhum deles apresenta o mesmo resultado.
Já entrei em contato com a Clear e lá me dizem o que já sei que não é correto: que o WIN$ equivale ao WINQ23 no período em que o mesmo é o contrato de Mini Índice de maior liquidez.
Alguém com mais experiência ou com o mesmo problema poderia me ajudar?