Discussão do artigo "Análise técnica: O que analisamos?"
Não se trata de análise técnica, mas sim de alavancagem de 100:1 e a ânsia por 1000% anualizados, ou seja, 200-300%.
Não se trata de análise técnica, mas de alavancagem de 100:1 e sede de 1000% ao ano, 200-300%.
Você já tentou trabalhar com alavancagem de 500:1? Acredite em mim, não se trata de alavancagem....
E 1000% ao ano em uma boa situação no forex não é uma fantasia, levando em conta o reinvestimento, é claro :).
Fico feliz que, às vezes, pessoas que conhecem o DSP (processamento de sinal digital) apareçam aqui. Afinal de contas, o que você disse aqui é o básico do DSP. É aí que essa ciência começa, a primeira aula sobre como o ADC funciona. É aqui que começa, qual é a frequência de amostragem, o teorema de Kotelnikov, o ruído de amostragem e de quantização (a propósito, você não os mencionou no artigo). Em seguida, é o espectro e suas distorções e como lidar com elas.
Venho dizendo isso há anos.
- A representação da história na forma de barras distorce essa história.
- A representação da história na forma de barras distorce essa história. Não se sabe onde estão localizadas a Low e a High, se sobre a Open está pelo menos claro que no eixo do tempo esse número está antes da Close, então sobre a L e a H nem mesmo isso é conhecido.
- Além disso, as informações sobre a densidade do fluxo de ticks e a disposição dos ticks no eixo do tempo são perdidas se você analisar a análise de várias moedas (digamos, qual tick veio antes do EURUSD ou do USDCHF).
- não sabemos exatamente onde estão as OHLC no eixo do tempo devido ao método escolhido de construção de barras, etc.
- Devido a esse método de plotagem de barras (sem tick = sem barra), pode haver buracos no histórico (e há).
- Com o histórico de ticks, é possível construir não apenas velas (barras) com 200 anos de idade, mas, digamos, barras na forma de Renko, Equi-volume, etc.
- é possível criar gráficos sem buracos, é possível fazer muitas coisas, o que é quase impossível de ser feito corretamente se o histórico for armazenado na forma de minutos.
H.Y. A antiga abordagem de gerenciamento de MQL, porque você diz a mesma coisa no artigo que eu digo aqui http://www.mql5.com/ru/forum/1031 ou até mesmo em conversas mais antigas https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page6 https://www.mql5.com/ru/forum/113455/page8#129304 só que eu espero que você tenha recebido uma taxa por esses pensamentos, e eu fui chamado de mentiroso, nerd, tolo, as postagens foram excluídas (corrigidas), banimentos foram distribuídos... pela mesma coisa. Pelo fato de eu tentar dizer como processar números corretamente, dizer do ponto de vista de um engenheiro de rádio, do ponto de vista de quem sabe e pode fazer isso. E a prova desse conhecimento está diante dos olhos de todos, computadores, celulares, TVs, tocadores de mp3 etc. (o que é mal feito? (o que é mal feito? Não funciona?).
Victor, você está indo bem Você está fazendo a coisa certa ao usar uma abordagem acadêmica nas análises. Há uma sabedoria comprovada ao longo dos anos. Você deve tentar fazer bem feito, pois isso pode acabar dando certo, mas se você fizer uma porcaria, nada de bom sairá disso.
Não dê ouvidos a esses "escroques", eles só têm dólares em seus olhos, ombros, lucro, use a abordagem científica, ela está certa, foi comprovada ao longo dos anos e da matemática....
Fico feliz que, às vezes, pessoas que conhecem o DSP (processamento de sinal digital) apareçam aqui. Afinal de contas, o que você disse aqui é o básico do DSP. É aí que essa ciência começa, logo na primeira aula, como funciona um ADC. É aqui que começa, qual é a frequência de amostragem, o teorema de Kotelnikov, o ruído de amostragem e de quantização (a propósito, você não os mencionou no artigo). Depois disso, já é o espectro e suas distorções e como lidar com elas.
Venho insistindo nisso há anos.
- A representação da história na forma de barras distorce essa história.
- que é impossível reconstruir o histórico de ticks ao modelar. Não se sabe onde estão localizadas a Low e a High, se for sobre a Open , pelo menos fica claro que, no eixo do tempo, esse número está antes da Close, então, sobre a L e a H , nem mesmo isso é conhecido.
- Além disso, as informações sobre a densidade do fluxo de ticks e a disposição dos ticks no eixo do tempo são perdidas quando se analisa várias moedas (digamos, qual tick veio antes do EURUSD ou do USDCHF).
- Não sabemos exatamente onde o OHLC está localizado no eixo do tempo devido ao método escolhido de construção de barras, etc.
- Devido a esse método de plotagem de barras (sem tick = sem barra), pode haver falhas no histórico (e elas existem).
- Com o histórico de ticks, é possível construir não apenas velas (barras) com 200 anos de idade, mas, digamos, barras na forma de Renko, Equi-Volume, etc.
- é possível criar gráficos sem buracos, você pode fazer muitas coisas, o que é quase impossível de fazer corretamente se o histórico for armazenado na forma de minutos.
Isso não é pedir muito? Você está pedindo para tirar um grande número de escritórios de negociação e bancos de uma grande parte de seus ganhos))) Tente imaginar o que aconteceria se houvesse um histórico universal de ticks (pelo menos com uma taxa de amostragem de 60/min) que pudesse ser acessado por todos os participantes do mercado. Seria como colocar balanças calibradas de "teste" no mercado de alimentos. Portanto, não se trata de uma questão de pensamento ósseo dos desenvolvedores.
Já falei sobre os escroques. E não quero privá-los, deixe-os ganhar . Eu peço um formato (o formato correto para armazenar o histórico). O fato de os CDs não terem o mesmo histórico é claro e está claro o motivo. Mas o histórico de que você está falando é universal, um para todos, é o histórico da bolsa, não do CD, mas da bolsa.
O MT5 planeja entrar na bolsa de valores, e não existe esse conceito, outro histórico... é um só, um só para todos os traders, a única coisa importante é o formato de seu armazenamento em termos de recursos de processamento....
Eu sabia que o Prival ia detonar :-) Mas é um bom artigo. Também fiquei extremamente surpreso ao vê-lo em metaquotes.
O mercado de ações tem esse verdadeiro histórico de ticks, e ele está disponível para todos os participantes do mercado que estejam dispostos a pagar. É caro. Caro para comprar, caro para armazenar, caro para processar - são 60 gigabytes de dados por dia. Mas tudo está disponível. Há algo semelhante para o forex também, por exemplo, as cotações passadas pelos canais da Reuters servirão como referência.
Já falei sobre os escroques. E não quero privá-los, deixe-os ganhar . Peço apenas o formato (o formato correto para armazenar o histórico). O fato de os CDs não terem o mesmo histórico é compreensível e está claro o motivo. Mas o histórico de que você está falando é universal, um para todos, é o histórico da bolsa, não do CD, mas da bolsa.
O MT5 planeja entrar na bolsa de valores, e não existe esse conceito, outro histórico... é um só, um para todos os traders, a única coisa importante é o formato de seu armazenamento em termos de capacidades de processamento....
Existe um padrão para o armazenamento de ticks? Eu só estaria interessado em registrar pelo menos o histórico de um mês (embora com buracos) e comparar os resultados da análise com a análise no OHLC.
O mais barato, como o e-signal, é pago. Aqui ele é gratuito, não tenho queixas, é o que é, mas o formato de armazenamento é ruim ( ((
Não, há outros gratuitos também, eu esqueci: Gain e Dukascopy.
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Este artigo tenta analisar diversas peculiaridades da representação de cotações disponível no terminal cliente do MetaTrader. O artigo é geral, ele não diz respeito à programação.
Autor: Victor