Discussão do artigo "Análise técnica: O que analisamos?" - página 2
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O artigo não trata de nada. O autor faz uma pergunta ("o que estamos analisando?") e tenta descobri-la, mas, sem descobri-la, ele tira conclusões de longo alcance sobre "distorções"....
A representação de dados na forma de barras (candlesticks) é uma compressão de informações. Sim, pode haver uma perda parcial de informações. Mas se o parâmetro de informação contido no "sinal" mudar lentamente (baixa frequência), a redução da frequência de amostragem reduzirá apenas o ruído nesse parâmetro.
Os defensores da negociação em alta frequência (pip traders) não entendem, em minha opinião, que sempre serão combatidos (pelo aumento do spread, atrasos na execução etc.), pois não contribuem objetivamente para o aumento da liquidez do mercado, minando a ideia básica do modelo financeiro da economia como tal. "Comprando" por algum tempo este ou aquele instrumento, participamos com nossos recursos em processos econômicos. Se esse tempo for menor do que o limite inferior (frequência maior do que a frequência de corte), nós nos tornamos não apenas desinteressantes, mas também prejudiciais, e seremos combatidos e envenenados como baratas ou ratos que espalham o que foi criado pelo trabalho de outras pessoas.
Você já experimentou a alavancagem de 500:1? Acredite em mim, não é o ombro....
E 1000% ao ano em uma boa situação no forex não é tão fantástico, levando em conta o reinvestimento, é claro :))
Os proponentes da negociação de HF (pip traders) não percebem, em minha opinião, que sempre serão combatidos (pelo aumento do spread, atrasos na execução etc.), pois não contribuem para um aumento objetivo da liquidez do mercado, minando a ideia básica do modelo financeiro da economia como tal.
Não transfira a experiência dos DCs para toda a negociação em bolsa. Não existem coisas como "aumento do spread, atrasos na execução, etc." na bolsa de valores
Existem problemas lá, mas todos eles são naturais, não artificiais. Ninguém briga com você na bolsa, você não pode atribuir sua própria estupidez às intrigas de corretoras "malvadas".
Não entendo por que o Close é o preferido? O Close é flutuante por definição, é fixado em um momento quando a barra quebra e imediatamente se torna histórico. Não é melhor vincular ao Open, que é definido de uma vez por todas e não tem ambiguidade no tempo?
E por que Open-Close se o Close difere do próximo Open em um tick, não é melhor pegar a diferença do Open, Open[1]-Open[0]?
Em geral, o artigo é interessante, embora não seja novidade para mim, pois há muito tempo uso apenas o mod Open nos indicadores.
Não transfira a experiência do DC para todas as negociações de ações. Não existem coisas como "aumento do spread, atrasos na execução, etc." na bolsa de valores.
Existem problemas lá, mas todos eles são naturais, não artificiais. Ninguém briga com você na bolsa, você não pode atribuir sua própria estupidez às intrigas de corretoras "malvadas".
Não sei sobre DELAYS, mas há perguntas sobre SPREDs. Até onde sei, eles podem mudar, e muito (embora não com frequência) ....
Se tiver alguma dúvida - pergunte, alguém certamente responderá, você não deve ferver no suco de seus próprios equívocos.
Os spreads naturalmente não são fixos e podem variar de 1 centavo ao infinito. Mas o spread na bolsa de valores tem uma natureza completamente diferente do que nos centros de corretagem. Na bolsa de valores, o spread aumenta e diminui constantemente, de forma natural, como resultado de mudanças na proporção de oferta e demanda. O spread não é nem mesmo uma forma de comissão, como os clientes dos centros de corretagem estão acostumados. O aumento do spread na bolsa de valores não é um meio de brigar com o trader, como é formulado pelo rsi. A alteração do tamanho do spread em si pode ser um forte indicador do sentimento do mercado.
Com atrasos, tudo é muito simples - quem fizer o pedido primeiro será atendido primeiro. Daí a corrida pela velocidade de conexão com a bolsa.
Espero que isso seja uma piada)
De acordo com seu gosto e escolha.
1. Sobre alavancagem
Na verdade, não se trata de alavancagem. Se uma pessoa não entender o que está acontecendo no mercado e, para dizer o mínimo, "não tiver cabeça", o depósito será drenado mesmo com uma alavancagem de 10:1.
No MT4, ultimamente, tenho negociado com calma em contas em que a alavancagem é muito maior do que 100, pois me acostumei com 500:1. Embora no Forex eu considere 100:1 o ideal, comecei com ele (agora sempre recalculo com base na norma de 100:1). Pessoalmente, não me sentiria muito confortável trabalhando com uma alavancagem de 20:1, embora para o mercado de ações essas sejam condições excelentes (até onde sei).
Para um iniciante, não discuto o fato de que trabalhar com esses insumos é quase igual a suicídio.
2. Cerca de 1000% ao ano
Mas eu me pergunto quanto de juros um operador receberá no final do ano se todo mês ele aumentar seu depósito em 25%, levando em conta o reinvestimento?
Se tiver alguma dúvida, pergunte, alguém certamente responderá, mas não ferva no suco de seus próprios equívocos.
Os spreads naturalmente não são fixos e podem variar de 1 centavo até o infinito. Mas o spread na bolsa de valores tem uma natureza completamente diferente do que nos centros de corretagem. Na bolsa de valores, o spread aumenta e diminui constantemente, de forma natural, como resultado de mudanças na proporção de oferta e demanda. O spread não é nem mesmo uma forma de comissão, como os clientes dos centros de corretagem estão acostumados. O aumento do spread na bolsa de valores não é um meio de brigar com o trader, como é formulado pelo rsi. A alteração do tamanho do spread em si pode ser um forte indicador do sentimento do mercado.
Com atrasos, tudo é muito simples - quem fizer o pedido primeiro será atendido primeiro. Daí a corrida pela velocidade de conexão com a bolsa.
Isso não é novidade para mim. Também pode ser especificado que alguns fatores fundamentais e psicológicos podem influenciar o valor do spread (mas, em geral, é claro, é a oferta e a demanda).
E atrasos e outros "problemas" semelhantes relacionados à velocidade e à ordem de processamento de solicitações, pelo que entendi, são especialmente importantes na bolsa de valores....
Absolutamente correto. O conceito de "sinal" não existe no mercado, se o abordarmos de uma posição precisa. Porque o processo, que se reflete nas mudanças de preço, não é conhecido. Se o processo não for conhecido, não faz sentido falar em modelos precisos. E, mais ainda, discutir sobre a suficiência dos dados.
Na verdade, isso é o básico da modelagem, e me surpreende o fato de poucas pessoas entenderem isso.