uma estratégia comercial baseada na Teoria da Onda de Elliott - página 68

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<br / translate="no">Rosh 05.07.06 14:57

14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Encontrei 824 canais que satisfazem o critério para 1000 barras


E que critério tantos canais atendem?
 
Rosh
... O manuseio de objetos é demorado (quase um terço da versão não otimizada) - o desenho durante o backtest é indesejável. Embora
Sempre suspeitei que os objetos fossem uma coisa pesada, então tentei usar matrizes indicadoras para visualização. Por acaso, você comparou a velocidade de um e mesmo algoritmo quando implementado como um script e como um indicador, por exemplo? Em geral, a visualização sobre o histórico é extremamente desejável para qualquer algoritmo.
Eu também não entendo muito bem o otimismo. Há características de pontos - eles podem ser escritos em matrizes, e há características de canal - eles devem ser totalmente calculados a cada vez. Em princípio, são possíveis esquemas de recorrência, mas se for mais ou menos óbvio para os pontos, do que para os canais. Terei que pensar sobre isso.
 
Em princípio os cálculos estão corretos, em uma amostra de 1000 barras, o algoritmo é cerca de 500 vezes mais rápido.
Eu o corri em 3000 barras, é 300 vezes mais rápido, ainda assim não é ruim.
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: removido<br / translate="no"> 2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: desinicializado
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Executar deinit()
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: a=0.0057 b=146.754 lastBar1 firstBar=46 StDev=0.0998
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Encontrados 2831 canais que atendem ao critério de 3000 barras
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Eles estão em 6 séries
2006.07.05 15:11:40 ChannelStDev3 EURJPY,M15: O tempo do algoritmo normal é de 5094 ms
2006.07.05 15:11:35 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Tempo de algoritmo otimizado 16 ms
2006.07.05 15:11:35 ChannelStDev3 EURJPY,M15: última barra=1
2006.07.05 15:11:35 PM ChannelStDev3 EURJPY,M15: inicializado
2006.07.05 15:11:29 ChannelStStDev3 EURJPY,M15: carregado com sucesso
 

Rosh 05.07.06 14:57

14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Найдено 824 каналов, удовлетворяющих критерию, на протяжении 1000 баров


E qual é o critério para satisfazer tantos canais?


O mais simples é o RMS de dois terços > o RMS de toda a amostra.
 
Rosh
... работа с объектами отъедает значительное время(почти треть неоптимизированного варианта) - рисовать при бек-тесте нежелательно. Хотя
Sempre suspeitei que os objetos fossem pesados, por isso tentei usar matrizes indicadoras para a visualização. Por acaso você já comparou a velocidade de um e mesmo algoritmo quando implementado como um script e como um indicador, por exemplo? Em geral, a visualização sobre o histórico é extremamente desejável para qualquer algoritmo.
Eu também não entendo muito bem o otimismo. Há características de pontos - eles podem ser escritos em matrizes, e há características de canal - eles devem ser totalmente calculados a cada vez. Em princípio, são possíveis esquemas de recorrência, mas se for mais ou menos óbvio para os pontos, do que para os canais. Terei que pensar sobre isso.


Indicadores vs. Expert Advisors. Os desenvolvedores têm repetidamente dito que cada tipo é executado em sua linha de interface, embora nem todos devam se lembrar das prioridades dessas linhas.
Mas é melhor ver uma vez do que ouvir 100 vezes :)
Pegue os códigos deste artigo - http://www.alpari-idc.ru/ru/experts/articles/20.html - e execute a EA em um único par no NFP (especialmente porque haverá em breve).
Atenção! se você está planejando negociar neste momento - você não deve pendurar a EA!!!

A questão das prioridades entre o indicador e a EA cairá :)
 
Honestamente, não entendo como você consegue não contar nada a mais? Não parece que eu esteja contando nada desnecessário. E como você consegue reduzir o cálculo em uma centena de vezes? Provavelmente, se isto for feito como um artigo separado, será interessante para todos em termos de algoritmo de linguagem. Afinal de contas, ainda precisamos acrescentar muito à busca de canais para conseguir um Expert Advisor funcional. Embora, acho que é possível explicar o algoritmo aqui e sem colocar o código em si - tudo se torna claro para mim de qualquer forma.

ZS: O que é NFP?
 
solandr
ZS: O que é NFP?

Non-Farm Payrolls (o número de pessoas empregadas, excluindo as indústrias agrícolas)
Um dos indicadores mais importantes, mostra a mudança no emprego no país. Há uma opinião de que uma mudança de 200K neste índice pode ser equiparada a um aumento de 3% no PIB. Geralmente é publicado na primeira sexta-feira de cada mês. O lançamento freqüentemente causa movimentos bruscos no mercado. O PFN mais próximo é nesta sexta-feira, 16:30 MSK
 
Sinceramente, não sei como você consegue não contar nada a mais? Não parece que eu esteja contando nada desnecessário. E como você consegue reduzir o cálculo em cem vezes? Provavelmente, se isto for feito como um artigo separado, será interessante para todos em termos de algoritmo de linguagem. Afinal de contas, ainda precisamos acrescentar muito à busca de canais para conseguir um Expert Advisor funcional. Embora eu suponha que o algoritmo possa ser explicado aqui sem colar o código em si. <br/ translate="no">


"Pense, Stirilitz, pense" :)

Eu também não entendo algumas coisas - eu nem sequer pude começar a escrever o Expert Advisor, e você já está testando isso há quase um mês :)
Se você não resolver o problema - eu lhe enviarei um e-mail. O fato de o problema ter uma solução vale muito a pena. Porque saber que um EA usando o método de Vyacheslav tem uma remuneração esperada positiva não é comparável a conhecer os algoritmos de codificação :)
O conhecimento é primário, a capacidade de codificação é secundária.
 
Rosh:
Indicadores vs. Expert Advisors...

Ou seja, podemos assumir que os Expert Advisors (roteiros) têm uma prioridade maior em tempo real. Entretanto, será que fará a mesma diferença para o testador?
solandr:
É claro que não há dúvida de que gostaríamos de obter um algoritmo de cálculo mais rápido especialmente para testes de história, mas por outro lado, esta metodologia não requer passes multimilionários no testador

No entanto, você está trabalhando no testador. E concordo com você sobre isso. Por exemplo, pelo que entendi, as probabilidades são consideradas para uma distribuição normal de erros. O que, neste caso, é incorreto. Uma idéia da diferença entre a distribuição de erros reais e a normal só pode ser obtida a partir da história. Mas, temo, apenas uma idéia, é a verdadeira distribuição de erros que pode se tornar o parâmetro mais volátil. A propósito, aqui está um exemplo de outro indicador instrutivo:

No meio da imagem podemos ver um canal bastante estável, mas temos a sensação de que o movimento do centro para a borda superior tem um preço bem diferente do movimento para baixo. O que posteriormente se justifica :) .
 
<br / translate="no">.


Rosh 05.07.06 14:57

14:54:05 ChannelStDev3 EURJPY,M15: Encontrei 824 canais que satisfazem o critério para 1000 barras


E que critério tantos canais atendem?


O mais simples é o RMS de dois terços > o RMS de toda a amostra.


Interessante, com cerca de 4000 barras, apenas 180 preencheram esta condição + que para o último 1/3 não caiu do intervalo de 99%.
1...616263646566676869707172737475...309
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