Análise de performance e desempenho de indicadores, setups e estratégias em geral

Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar
Rafael Antonio
404
Rafael Antonio  

Baseado nas idéias deste tópico https://www.mql5.com/pt/forum/16258/page12 onde o Figurelli, Alain e o Malacarne propuseram a criação de um novo tópico com a finalidade de pesquisa, análise e melhoramento de indicadores já conhecidos ou até mesmo desconhecidos, assim como desenvolvimento de estratégias, criação de setups, aplicação dos mesmos na prática, etc...

Como vai funcionar este tópico:

- Primeiro é postado aqui o indicador ou setup que você gostaria que fosse analisado/estudado por todos nós

- Em seguida vem nossos comentários, sugestões, estudos, melhorias, enfim, toda a discussão em torno do setup a ser melhorado 

- Conclusões finais a respeito da determinada estratégia

- Posta-se uma nova estratégia aqui no tópico, para ser alvo das nossas análises rsrs, e repete-se todo o processo aqui encima descrito

Bem, espero que deslanche este tópico, e sirva para nos aperfeiçoarmos ainda mais nos nossos conhecimentos

Grato. 

Estratégias/Trade Systems
Estratégias/Trade Systems
  • www.mql5.com
Referência de vários indicadores MT4 em Forex Strategies,Forex Resources.
Rogerio Figurelli
Moderador
58817
Rogerio Figurelli  

Rafael, contribuindo então com teu novo tópico, uma sugestão é também analisarmos indicadores que não encontramos no MT5, mas que existem na literatura e provavelmente em outras plataformas, já que a ideia é pesquisa.

Por exemplo, o Oscilador Aroon até tem uma versão aproximada em https://www.mql5.com/en/forum/4297, mas não exibida como proposto pelo autor (Tushar Chande).

Assim, a partir das pesquisas aqui, poderiam derivar novos indicadores, originais ou adaptados, o que vejo como ótimo resultado para pesquisa, além claro da análise do que já existe.

E, futuramente, podemos ter um tópico exclusivamente focado no desenvolvimento de cada um dos indicadores cuja pesquisa exigir programação, diretamente na área de Indicadores Técnicos do Fórum (por exemplo: Desenvolvimento do Indicador Aroon), e lá são discutidas questões técnicas da programação de cada indicador específico.

Indicators: Aroon Oscillator
Indicators: Aroon Oscillator
  • www.mql5.com
Reaching critical values -100 and +100 indicates a strong downward or upward trend.
Rafael Antonio
404
Rafael Antonio  
figurelli:

Rafael, contribuindo então com teu novo tópico, uma sugestão é também analisarmos indicadores que não encontramos no MT5, mas que existem na literatura e provavelmente em outras plataformas, já que a ideia é pesquisa.

Por exemplo, o Oscilador Aroon até tem uma versão aproximada em https://www.mql5.com/en/forum/4297, mas não exibida como proposto pelo autor (Tushar Chande).

Assim, a partir das pesquisas aqui, poderiam derivar novos indicadores, originais ou adaptados, o que vejo como ótimo resultado para pesquisa, além claro da análise do que já existe.

E, futuramente, podemos ter um tópico exclusivamente focado no desenvolvimento de cada um dos indicadores cuja pesquisa exigir programação, diretamente na área de Indicadores Técnicos do Fórum (por exemplo: Desenvolvimento do Indicador Aroon), e lá são discutidas questões técnicas da programação de cada indicador específico.

figurelli, perfeita essa tua contribuição. No caso de indicadores cuja sua melhoria dependa de linguagem de programação, tanto faz vocês ou eu criar os novos subtópicos, mas diante mão já aviso, como sou completamente leigo em programação, deixo para você, Malacarne, e todos os outros que possuem vivências nessa área

Bem, fazendo uma breve abordagem sobre este oscilador, o Aroon, eu não sei exatamente onde você está falando que não o encontrou figurelli, pois quando abri meu terminal MT5, na guia Code Base, encontrei duas versões que utilizam a mesma lógica do oscilador e também o próprio oscilador. Segue>> https://www.mql5.com/en/code/388?source=terminal5_codebase >> https://www.mql5.com/en/code/389?source=terminal5_codebase >> https://www.mql5.com/en/code/1065?source=terminal5_codebase

 Bem, agora sem delongas e falando do indicador, é o tipico oscilador clássico não é, é aquele tipo de indicador que permite o desenvolvimento de boas estratégias se sozinho ou se acompanhado ou até mesmo anexado a algum setup. De cara, já gostei dele, me parece melhor que o Williams Percent Range. 

Amanhã irei postar aqui no tópico o primeiro embrião do nosso primeiro setup que será discutido. Será um setup com Aroon Oscilator, 2 médias móveis e MACD, mas irei fazer isso amanha, pois aqui no Brasil já é tarde e irei dormir, para que amanhã possa aproveitar o sábado, que promete ser ensolarado por aqui :)

Muito grato pelo feedback de voces, muito mesmo. Continuemos assim!!! 

Aroon
Aroon
  • votos: 7
  • 2011.08.02
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Aroon indicator created by Tushar Chande indicates if a long-term trend is going to an end or just pausing a little before a new movement.
Rafael Antonio
404
Rafael Antonio  

Gente, como prometido por mim, disse a vocês que iria postar um setup, idealizado por mim mesmo, para que fosse "vítima" das análises de vocês hahaha!

Tinha prometido colocar um setup baseado em 2 médias móveis, MACD e o Aroon Oscilator, este último indicador sugerido pelo figurelli. Porém as coisas mudaram, e hoje estou colocando aqui no tópico um setup feito a partir de uma Média Móvel Adaptativa, candles Heinken Ashi suavizados e o Aroon Oscilator (A configuração de cada um segue abaixo)

Heiken Ashi suavizado - Smoothing Method: EMA, Smoothing depth=1, Smoothing parameter=1

(https://www.mql5.com/en/code/481?source=terminal5_codebase

Média Móvel Adaptativa (AMA) - AMA period=1, Fast EMA period=0, Slow EMA period=0, AMA shift=0, Parâmetros> Aplicar a: Dados do indicador anterior

Aroon Oscilator - 14 Períodos

(https://www.mql5.com/en/code/389?source=terminal5_codebase

Pessoal, esse heiken ashi suavizado ele plota o indicador em cima da tela dos preços do nosso terminal, pra não ficar aquela coisa atrapalhada, pra ficar do jeito que eu deixei vocês precisam primeiro retirar os preços que já vem no terminal pra depois colocar o Heiken Ashi, depois colocamos a média móvel adaptativa e por fim o oscilador

Essa imagem que eu anexei mostra um trade de sucesso e um sinal falso gerado pelo oscilador (bem, pelo menos eu entendi assim)

Fiquem à vontade para fazerem suas análises e observações

Grato 

Heiken Ashi Smoothed
Heiken Ashi Smoothed
  • votos: 4
  • 2011.10.12
  • Nikolay Kositsin
  • www.mql5.com
Standard Heiken Ashi calculated using smoothed price time series.
Rogerio Figurelli
Moderador
58817
Rogerio Figurelli  
rafaeltoscano:

Gente, como prometido por mim, disse a vocês que iria postar um setup, idealizado por mim mesmo, para que fosse "vítima" das análises de vocês hahaha!

Tinha prometido colocar um setup baseado em 2 médias móveis, MACD e o Aroon Oscilator, este último indicador sugerido pelo figurelli. Porém as coisas mudaram, e hoje estou colocando aqui no tópico um setup feito a partir de uma Média Móvel Adaptativa, candles Heinken Ashi suavizados e o Aroon Oscilator (A configuração de cada um segue abaixo)

Rafael, estava analisando teu setup e análise, me chamou a atenção como o Aroon Oscilator é "nervoso", parece até um comportamento quase randômico se você tentar acompanhar a lógica dele em relação ao sinal.

Mas o mais importante que vi foi a tua análise crítica para o falso sinal.

Acredito que um dos grandes problemas dos traders é que eles são cegos para os falsos sinais.

E ai fica fácil, se só leva em conta os sinais de sucesso.

Na análise por expansão e retração por Fibonacci vejo isso o tempo todo. Os analistas fazem mágicas para poder confirmar os números quando existe um falso sinal, sendo que a maioria não comenta os falsos sinais. 

Não é uma crítica ao método Fibonacci em si, mas à miopia em relação à facilidade que esse método oferece em não vermos os falsos sinais.

Portanto, parabéns por apresentares os cases de sucesso e insucesso, pois é assim que chegamos na verdade do que funciona e não funciona, o que vejo de grande importância para esse teu tópico. 

Rafael Antonio
404
Rafael Antonio  
figurelli:

Rafael, estava analisando teu setup e análise, me chamou a atenção como o Aroon Oscilator é "nervoso", parece até um comportamento quase randômico se você tentar acompanhar a lógica dele em relação ao sinal.

Mas o mais importante que vi foi a tua análise crítica para o falso sinal.

Acredito que um dos grandes problemas dos traders é que eles são cegos para os falsos sinais.

E ai fica fácil, se só leva em conta os sinais de sucesso.

Na análise por expansão e retração por Fibonacci vejo isso o tempo todo. Os analistas fazem mágicas para poder confirmar os números quando existe um falso sinal, sendo que a maioria não comenta os falsos sinais. 

Não é uma crítica ao método Fibonacci em si, mas à miopia em relação à facilidade que esse método oferece em não vermos os falsos sinais.

Portanto, parabéns por apresentares os cases de sucesso e insucesso, pois é assim que chegamos na verdade do que funciona e não funciona, o que vejo de grande importância para esse teu tópico. 

Figurelli, analisando bem os indicadores dos tipos OSCILADORES (Estocásticos, IFR, Aroon, e muitos outros) o uso deles me lembra o básico movimento de jogar um dado para cima e ver no que vai dar, sem controle de risco algum, isso significa pra mim uma completa inconstância em termos de perdas e ganhos... Voce pode começar o dia com 500 dólares na tua conta, e terminar com 1000 ou 1500 dólares, como pode também terminar o dia quebrado, se confiarmos somente neste tipo de indicadores, é contar com a sorte... No exemplo de sinal falso que mostrei, o preço estava sobrevendido, e muito sobrevendido, segundo este indicador. O grande problema é: Ora, se o preço está sobrevendido ou sobrecomprado agora, é certeza de que ele vai subir ou cair? E se não subir ou cair verdadeiramente, durante quanto tempo ele vai se manter nas regiões sobrecompradas ou sobrevendidas? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 ANO???

Por mim eu sugiro duas hipóteses: Ou se retira o Aroon Oscilator deste setup, ou agente teria que usar um outro indicador pra justificar o uso deste.

Mas isto eu deixo pra você e para os outros que queiram opinar

E sobre o Heiken Ashi e a média móvel adaptativa, alguma opinião?

Grato  

Rogerio Figurelli
Moderador
58817
Rogerio Figurelli  
rafaeltoscano:

Figurelli, analisando bem os indicadores dos tipos OSCILADORES (Estocásticos, IFR, Aroon, e muitos outros) o uso deles me lembra o básico movimento de jogar um dado para cima e ver no que vai dar, sem controle de risco algum, isso significa pra mim uma completa inconstância em termos de perdas e ganhos... Voce pode começar o dia com 500 dólares na tua conta, e terminar com 1000 ou 1500 dólares, como pode também terminar o dia quebrado, se confiarmos somente neste tipo de indicadores, é contar com a sorte... No exemplo de sinal falso que mostrei, o preço estava sobrevendido, e muito sobrevendido, segundo este indicador. O grande problema é: Ora, se o preço está sobrevendido ou sobrecomprado agora, é certeza de que ele vai subir ou cair? E se não subir ou cair verdadeiramente, durante quanto tempo ele vai se manter nas regiões sobrecompradas ou sobrevendidas? 1 hora? 1 dia? 1 semana? 1 ANO???

Rafael, dá uma olhada na tela que fiz agora para ilustrar um contraponto sobre o que você falou sobre os osciladores. Note que quando passamos para período semanal, e IFR 14, o sinal do indicador bate praticamente a variação de preços.

Ou seja, os pontos de sobrecomprado (70) e sobrevendido (30) são muito próximos do ideal.

A pergunta é: porque isso acontece aqui nesse exemplo? A resposta é simples, porque em longos períodos, como o semanal, realmente vemos as tendências, assim como os bons indicadores.

O problema é que a maior parte dos traders quer extrair leite de pedra, ou seja, usar osciladores em tempos muito curtos. Ai a margem de erro é enorme. Apesar de as oportunidades de ganho também serem enormes, as ameaças de perda são proporcionais, como você comentou, com resultados dos indicadores se aproximando do aleatório.

MetaTrader Trading Platform Screenshots

PETR4, W1, 2014.01.29

XP Investimentos CCTVM S/A, MetaTrader 5, Demo

PETR4 Weekly - RSI 14

PETR4, W1, 2014.01.29, XP Investimentos CCTVM S/A, MetaTrader 5, Demo

Rogerio Figurelli
Moderador
58817
Rogerio Figurelli  
rafaeltoscano:

E sobre o Heiken Ashi e a média móvel adaptativa, alguma opinião?

Para ser franco, não entendi bem qual tua lógica de usar período 1 para AMA, uma vez que filtra bem menos as variações de preço e nervosismo de mercado (principalmente notícias de curto impacto).

Quanto ao Heiken Ashi, para mim é apenas uma variação dos candles. Minha visão sobre os candles é bastante radical, eu gosto muito deles para visualizar preços rapidamente, acredito que são geniais por esse lado, mas como indicadores de padrões e lógica eu realmente não acredito nisso (bem esse é um assunto polêmico para outro tópico, apenas para constar).
Rogerio Figurelli
Moderador
58817
Rogerio Figurelli  

Um pouco de teoria: como enfrentar as notícias? O grande desafio dos indicadores

Um dos trabalhos mais relevantes que vejo em todo o Fórum do MQL5 é a análise de notícias do Newdigital dentro do tópico criado pelo Alain, o Press review. O Malacarne e o Paulo também criaram tópicos de análise de notícias no Fórum em português com ótimos exemplos, que vocês encontram em Notícias econômicas e financeiras e Notícias sobre o EURUSD!.

A análise de notícias sempre foi uma tradição no Forex, com vários mitos e histórias a respeito. Isso porque o impacto das notícias nos preços é um fator absolutamente complexo de ser medido e previsto. Falo isso de 'carteirinha', uma vez que iniciei a criar sistemas quantitativos para o mercado financeiro em 2001 com o propósito de analisar a lógica das notícias na Bovespa. Na verdade em 1998 eu trabalhava com um produto que era a base dos conceitos que se tornaram famosos com o Google News, lançado em 2003.

A única lógica realmente funcional que vi no mercado em relação às notícias foi, ao contrário de muitos que buscam elas, fugir delas. Ou seja, como é um impacto e incerteza que se aproxima do aleatório, então o ideal é fugir do caos. Entretanto, admiro quem consegue fazer o contrário com eficácia.

Quando eu tive esse insight, percebi que muito indicadores faziam justamente o contrário, eles buscavam vencer as notícias. E a maioria, pelas razões que falei anteriormente, simplesmente fracassam nesse sentido. Dessa forma, talvez uma lógica interessante aqui nesse tópico seja estudarmos o impacto das notícias nos indicadores. Existem vários exemplos no Fórum em português e internacional em relação ao resultado, mas pouco ou quase nada de análise sobre os indicadores antes e depois das notícias.

Mas, com o tempo, criei uma lógica de resiliência às notícias, e que é essencialmente defensiva. Infelizmente ela não passa pela lógica dos indicadores, e, portanto esse é assunto para outro tópico ;-)

Rafael Antonio
404
Rafael Antonio  
figurelli:
Para ser franco, não entendi bem qual tua lógica de usar período 1 para AMA, uma vez que filtra bem menos as variações de preço e nervosismo de mercado (principalmente notícias de curto impacto).

Quanto ao Heiken Ashi, para mim é apenas uma variação dos candles. Minha visão sobre os candles é bastante radical, eu gosto muito deles para visualizar preços rapidamente, acredito que são geniais por esse lado, mas como indicadores de padrões e lógica eu realmente não acredito nisso (bem esse é um assunto polêmico para outro tópico, apenas para constar).

Bem figurelli, a lógica por trás deste casamento AMA+Heiken Ashi é justamente o seguinte: Por exemplo quando os preços estiverem sendo cotados abaixo da média, ou seja, candles vermelhos, é sinal de que entramos em tendencia de baixa, hora de entrarmos vendidos e só sairemos quando os preços passarem de viés baixista para altista, esse procedimento também é o mesmo, lógico que de forma contrária, para tendencias de alta.

Mas o que eu quero é sugestões... Se fosse você, o que faria com este setup? Descartaria ou faria modificações? Se fosse pra fazer modificações, quais seriam? 

Rafael Antonio
404
Rafael Antonio  
figurelli:

Um pouco de teoria: como enfrentar as notícias? O grande desafio dos indicadoresQuando eu tive esse insight, percebi que muito indicadores faziam justamente o contrário, eles buscavam vencer as notícias. E a maioria, pelas razões que falei anteriormente, simplesmente fracassam nesse sentido. Dessa forma, talvez uma lógica interessante aqui nesse tópico seja estudarmos o impacto das notícias nos indicadores. Existem vários exemplos no Fórum em português e internacional em relação ao resultado, mas pouco ou quase nada de análise sobre os indicadores antes e depois das notícias.


Mas, com o tempo, criei uma lógica de resiliência às notícias, e que é essencialmente defensiva. Infelizmente ela não passa pela lógica dos indicadores, e, portanto esse é assunto para outro tópico ;-)

A gente pode criar um outro tópico a respeito disso, para estudar essa relação notícias + indicadores. Porém eu passo essa missão pra vc figurelli, não que eu não queira me envolver nisso, mas sim porque pelo o que você mesmo disse, tem experiência com notícias do mercado e seus impactos, então se isso te interessar, pode começar que eu sigo atrás
12
Para adicionar comentários, por favor Faça o login ou registrar