Cycle Period - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Witold Wozniak

Este indicador é projetado para mensurar um ativo financeiro quando muda a periodicidade de preço.

O indicador em seu buffer varia de acordo com os valores do ciclo de mercado em vigor que nunca é estável por razões óbvias. Este indicador é escrito para ser usado com osciladores para permitir adaptações das constantes mudanças do ciclo do mercado e suas transformações.

O indicador foi inspirado no artigo de John Ehlers "Using The Fisher Transform" publicado em Novembro 2002, na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".  

A variável de manipulação (handle) do indicador CyclePeriod deve ser declarada a nível global para permitir que o indicador seja usado em código de outro indicador (por exemplo, no oscilador RVI):

//---- declaração de variáveis inteiras para os manipuladores de indicadores
int CP_Handle;

Então, o manipulador (handle) do indicador CyclePeriod deve ser recebido no bloco de inicialização do indicador RVI :

//---- obter o manipulador (handle) do indicador CyclePeriod 
   CP_Handle=iCustom(NULL,0,"CyclePeriod",Alpha);
   if(CP_Handle==INVALID_HANDLE)
     {
      Print(" Falha para obter o manipulador (handle) do indicador CyclePeriod");
      return(1);
     }

Agora temos uma nova variável Alpha que é o parâmetro de entrada usada pelo indicador e a proporção do período médio. Esta variável deve ser transformada para a variável de entrada do indicador desenvolvido.

//+----------------------------------------------+
//| Parâmetros de Entrada do Indicador           |
//+----------------------------------------------+
input double Alpha=0.07; // Proporção suavizada do Indicador 

A variável de entrada Length anterior deve ser removida da lista de parâmetros de entrada, transformando-a numa variável local dentro da função OnCalculate().

O tamanho das arrays usadas para suavizar o indicador são fixadas pelo valor do parâmetro Length :

//---- Distribuição da memória para as variáveis arrays  
   ArrayResize(Count,Length);
   ArrayResize(Value1,Length);
   ArrayResize(Value2,Length);

O valor deste parâmetro está alterado agora. Portanto, é melhor definir os tamanhos dessas arrays para que não sejam menor que o maior valor assumido desta variável.

Ao analisar os gráficos de indicadores podemos ver que esse valor não excede a 100. Portanto, os tamanhos das arrays terão o mesmo valor:

//---- Distribuição da memória para as variáveis arrays  
   ArrayResize(Count,MAXPERIOD);
   ArrayResize(Value1,MAXPERIOD);
   ArrayResize(Value2,MAXPERIOD);

E mais adiante, os valores do período para a barra atual no bloco OnCalculate() devem ser retirados do buffer do indicador personalizado CyclePeriod para serem usados no lugar do parâmetro de entrada Length .

//---- loop de cálculo do indicador principal
   for(bar=first; bar<rates_total && !IsStopped(); bar++)
     {
      //---- cópiar dados da matriz mostrados recentemente
      if(CopyBuffer(CP_Handle,0,rates_total-1-bar,4,period)<=0) return(RESET);

      Length=int(MathFloor((4.0*period[0]+3.0*period[1]+2.0*period[2]+period[3])/20.0));
      if(bar<Length) Length=bar; // cortando a suavização para baixo do número real das barras

Neste caso os quatro últimos valores são retirados do buffer do indicador CyclePeriod e o seu alisamento linear ponderado é realizado, o valor obtido após este processo é utilizado como um período de alisamento Length . E finalmente a linha na extremidade de código do indicador deve ser alterada:

      if(bar<rates_total-1) Recount_ArrayZeroPos(Count,MAXPERIOD);

Como resultado, temos o oscilador Adaptive RVI :