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Indicadores

Coeficiente de Correlação Spearman - indicador para MetaTrader 5

Publicado por:
Nikolay Kositsin
Visualizações:
2971
Avaliação:
(27)
Publicado:
2014.01.14 14:17
Atualizado:
2016.11.22 07:33
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Autor Real:

Rosh

Coeficiente de Correlação Spearman é um método não-paramétrico utilizado para análises estatísticas da correlação.

Cálculo prático dos intervalos do Coeficiente de Correlação Spearman inclui as seguintes etapas:

  1. Um número de índice (coeficiente) deve ser atribuído a cada um dos parâmetros em ordem crescente (ou decrescente);
  2. As diferenças de cada par de intervalo dos valores comparados devem ser determinados;
  3. Cada diferença deve ser ao quadrado e os resultados obtidos devem ser resumidos;
  4. O coeficiente de correlação dos intervalos deve ser calculado como se segue:


onde  é uma soma da diferença dos coeficientes e  é um número de pares observados.

Ao utilizar o intervalo de coeficiente de correlação, o aperto da correlação entre os parâmetros é avaliada de forma convencional. Os valores de razão igual a 0,3 ou menor são considerados para mostrar o quanto fraco está o aperto de correlação, os valores maior do que 0,4 e menor do que 0,7 mostram um aperto correlação moderada e os valores iguais a 0,7 ou superiores indicam alta tensão de correlação.

A força do Coeficiente de Correlação Spearman é um pouco menor do que o poder da razão paramétrica de intervalos. É razoável usar o intervalo do coeficiente de correlação no caso de haver uma pequena quantidade de resultados observados.

Este método pode ser utilizado para os dados quantitativos e também quando os valores registrados são determinados pelas características descritivas de intensidade diferente. A descrição é feita por aqui.

Este indicador é um tipo de oscilador, mas é mais suave do que o estocástico, pois não atrasa os pontos de reversão.

O único parâmetro externo que atua no algoritmo de cálculo é definido pelo número de barras para as quais estamos procurando uma regularidade. Se rangeN = 14, nós usamos uma sequência de fechamento de preços Close[i], Close[i+1]... Fechar [i + Rangen-1] e criar uma seqüência de coeficientes para eles, ou seja, o lugar que cada fechamento de preço está acontecendo no caso desta sequência ser escolhida. Neste caso, temos um gráfico real em relação a uma constante aumentando.

O parâmetro de direção significa a ordenação em ordem decrescente (true) ou ascendente (false). O valor do parâmetro "true" mostra mais imagem tradicional, enquanto "false" mostra uma imagem espelhada.

O parâmetro CalculatedBars é implementada para limitar o número das barras, o cálculo é realizado com o objetivo de economizar recursos da CPU (embora possa não ser tão importante). Valor zero significa que o cálculo se refere a toda o histórico disponível. O parâmetro Maxrange que é igual a 30, define o período máximo de cálculo. Este parâmetro também é implementado para economizar recursos e que pode ser útil para alguns traders.

Coeficiente de Correlação Spearman

Spearman's Rank Correlation indicator

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/460

Chaikin Oscillator Chaikin Oscillator

Oscilador de Chaikin com a seleção de algoritmos de suavização.

AT_CF AT_CF

Quatro filtros digitais que formam as bases do método AT&CF de V. Kravchuk em uma janela separada.

ZigZag ZigZag

Variante do indicador ZigZag otimizado pela sua taxa de operação.

Índice de Volatilidade de Chaikin com a seleção do algoritmo de suavização Índice de Volatilidade de Chaikin com a seleção do algoritmo de suavização

O Índice de Volatilidade de Chaikin determina a volatilidade com base no intervalo entre a máxima e mínima. A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis.