Spearmans Rangkorrelation - Indikator für den MetaTrader 5

Wirklicher Autor:

Rosh

Spearmans Rangkorrelation ist eine nicht parametrisierte Methode einer statistischen Analyse von Korrelationen.

Die praktische Berechnung der Spearmans Rangkorrelation beinhaltet folgende Schritte:

1. Eine Indexzahl (ein Rangnummer) muss jedem Parameter in ansteigender (oder absteigender) Reihung zugewiesen werden.
2. Die Differenz des Ranges jeden Paares zum Vergleichswert muss bestimmt werden;
3. Jede Differenz muss quadriert und aufsummiert werden;
4. Der Rangkorrelationskoeffizient errechnet sich dann wie folgt:

wobei  ist die Summe der quadrierten Rangdifferenzen und ist die Anzahl der gepaarten Beobachtungen.

Bei einer Verwendung des Rangkorrelationskoeffizient wird normalerweise die Nähe der Korrelation zwischen den Parametern ausgewertet. Ist das Resultat kleiner oder gleich 0.3 ist die Korrelation schwach, Werte zwischen 0.4 und 0.7 deuten auf eine mittlere Korrelation und Werte von 0.7 oder mehr indizieren eine starke Korrelation.

Die Aussagekraft von Spearmans Rangkorrelationskoeffizient ist etwas kleiner als die parametrisierter Korrelationskoeffizienten. Es ist zweckmäßig Rangkorrelationskoeffizienten im Falle von einer kleineren Anzahl von Beobachtungen zu verwenden.

Diese Methode kann nicht nur für quantitative Daten verwendet werden, sondern auch, wenn die zu verwendenden Werte unterschiedliche Intensitäten beschreiben. Die Darstellung stammt von hier.

Dieser Indikator ist eine Art Oszillator, einerseits nicht so unruhig wie zB. Stochastik, anderseits aber dennoch nicht verzögert (lagging).

Der einzige externe Parameter, der die Berechnung beeinflusst ist rangeN, er bestimmt die Anzahl der Bars, für die die Korrelation zu berechnen ist. Wenn rangeN = 14, verwenden wir die Schlusskurse Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] und erstellen eine Rang-Reihenfolge von ihnen, das ist der Platz jedes Schlusskurses nachdem die Reihe sortiert worden ist. Jetzt haben wir einen wirklichen Kursverlauf vergleichen mit einem stetig steigenden.

Der Richtungsparameter bewirkt entweder eine absteigende (true) oder ansteigende (false) Sortierung. Eine absteigende Sortierung (true) erzeugt ein eher erwartetes Bild, andernfalls (false) ist es gespiegelt.

Der Parameter CalculatedBars wurde ergänzt, um die Anzahl der Bars für die Berechnung zu begrenzen und so CPU-Ressourcen zu sparen (obwohl es nicht so wichtig sein könnte). Ist dieser Wert Null, wird die ganze verfügbare History berücksichtigt. Ist der Parameter Maxrange gleich 30 bestimmt er den maximalen Zeitraum der Berechnung. Dieser Parameter wurde auch eingeführt, um Ressourcen zu schonen, und das könnte manchem Händler helfen.

Spearmans Rangkorrelations Indikator