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Spearman 的级别相关性 - MetaTrader 5脚本

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发布者:
Nikolay Kositsin
显示:
537
等级:
投票: 16
已发布:
2014.01.17 08:32
已更新:
2016.11.22 07:33

真实作者:

Rosh

Spearman 的级别相关性是一个非参数方法, 用于相关性的统计分析.

Spearman 的级别相关性比例的实际计算包含以下步骤:

  1. 必须给每个参数指定升序(或降序)的索引编号(级别);
  2. 必须确定每对级别的偏差;
  3. 每个偏差需要进行平方, 然后相加;
  4. 级别相关性比例必须计算如下:


 是偏差的和而 是观察对的数量.

当使用级别相关性比例时, 会评估参数间相关性的紧密性. 比例值小于等于0.3说明相关紧密性较弱, 比例值在0.4到0.7之间说明紧密性中等, 而比例值大于等于0.7说明相关紧密性较高.

Spearman 级别相关性的强度比相关性参数比的强度略弱. 如果观察数据量较小, 更适合使用级别相关性比率.

该方法不仅可用于定量数据,而且可以用于当注册值由不同强度的描述性特征确定. 描述来自这里.

本指标是一种振荡指标, 但是和随机振荡指标不同, 它更为平滑, 而在反转点时不会滞后.

仅有的影响计算算法的外部参数是 rangeN, 用于在我们寻找规律时设置柱数. 如果 rangeN = 14, 我们使用价格序列 Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] 并为它们创建一系列级别, 也就是说, 如果此序列经过排序后, 把每个收盘价放好位置. 在这种情况下,我们有一个真正的图表与不断增加的一个比较.

方向参数的意思是, 根据下降(true)还是上升(false)的顺序进行排序. 参数值为true时会显示更传统的图形, 而参数值为false显示一个镜像图案.

CalculatedBars 参数是为了在进行计算时限制柱的数量, 以节省CPU资源 (尽管可能没有那么关键). 0值表明计算全部历史. Maxrange 参数等于30, 用于设置最大计算周期数. 此参数也是为了节约资源, 这对一些交易者来说是有用的.

Spearman 的级别相关性

Spearman 的级别相关性指标

本文译自 MetaQuotes Software Corp. 撰写的俄文原文
官方代码: https://www.mql5.com/ru/code/460

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