Coefficiente di correlazione di rango di Spearman - Correlazione di rango di Spearman - indicatore per MetaTrader 5

Il vero autore:

Rosh

Questo indicatore è una delle varianti degli oscillatori, ma rispetto allo stocastico è più morbido e non ha lag nei punti di pivot.

Il coefficiente di correlazione di Spearman è un metodo non parametrico utilizzato per lo studio statistico della relazione tra fenomeni. In questo caso, si determina l'effettivo grado di correlazione tra due serie di numeri.

Il calcolo pratico del coefficiente di correlazione di Spearman include i seguenti passaggi:

1. Abbinare a ciascun segno il suo numero ordinale (rango) in ordine crescente (o decrescente);
2. Determinare le differenze di rango di ogni coppia di valori abbinati;
3. Elevare al quadrato ogni differenza e riassumere i risultati;
4. Calcolare il coefficiente di correlazione di rango utilizzando la formula:

Dove è la somma dei quadrati delle differenze di rango e è il numero di osservazioni accoppiate.

Quando si utilizza il coefficiente di correlazione di rango si valuta condizionatamente la vicinanza della relazione tra i segni, considerando i valori del coefficiente pari o inferiori a 0,3 come indicatori di debole vicinanza della relazione; i valori superiori a 0,4 ma inferiori a 0,7 come indicatori di moderata vicinanza della relazione, e i valori di 0,7 e superiori come indicatori di alta vicinanza della relazione.
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La potenza del coefficiente di correlazione di rango di Spearman è leggermente inferiore a quella del coefficiente di correlazione parametrico. È ragionevole utilizzare il coefficiente di correlazione di rango quando il numero di osservazioni è ridotto.

Questo metodo può essere utilizzato non solo per i dati espressi quantitativamente, ma anche nei casi in cui i valori registrati sono definiti da caratteristiche descrittive di diversa intensità. La descrizione è riportata qui.

L'unico parametro esterno che influisce sull'algoritmo di calcolo è rangeN, che specifica il numero di barre per le quali si cerca un pattern. Se rangeN = 14, si prende la sequenza di Close[i], Close[i+1], ... Close[i+rangeN-1] e costruiamo una sequenza di ranghi, ossia determiniamo dove si trova ogni prezzo di chiusura se ordiniamo questa sequenza. In questo caso, risulta che confrontiamo un grafico reale con uno monotonicamente crescente.

Il parametro direzione indica l'ordinamento discendente (true) o ascendente (false). Vero dà un'immagine più familiare, falso un'immagine speculare.

Il parametro CalculatedBars è stato introdotto per limitare il numero di barre per le quali viene eseguito il calcolo, al fine di risparmiare risorse della CPU (cosa che, tuttavia, non era necessaria). Un valore pari a zero implica il calcolo per l'intera cronologia disponibile. Il parametro Maxrange = 30 imposta il periodo massimo di calcolo. Anche questo è stato introdotto per risparmiare risorse. Forse qualcuno ne avrà bisogno.

Indicatore di correlazione di rango di Spearman