スピアマンの順位相関 - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者

Rosh

スピアマンの順位相関は、相関の統計的分析に使用されるノンパラメトリック法です。

スピアマンの順位相関比の実用的な計算は、以下のステップを含みます。

1. インデックス番号（ランク）は昇順（または降順）順に各パラメータに割り当てられている必要があります。
2. 比較値の各ペアのランクの違いが決定されなければなりません。
3. それぞれの違いは二乗され、得られた結果は合計されます。
4. 順位相関比は次のように算出する必要があります。

ここで  はランクの差の合計で は観察されたペアの数です。

順位相関比を使用する場合は、パラメータ間の相関の気密性が従来のように評価されます。0.3以下に等しい比の値は弱い相関気密性、0.4以上0.7未満の値は中程度の相関気密性、0.7以上に等しい値は高い相関気密性を示すものとみなされます。

スピアマンの順位相関のパワーは相関パラメトリック比の電力よりも少し低くなっています。 観測結果が少量の場合には、順位相関比の使用が妥当です。

この方法は、定量的なデータだけでなく、登録された値はが異なる強度の記述的特徴によって決定される場合にも使用することができます。説明はここで見られます。

この指標はオシレータの一種ですが ストキャスティックスと違ってもっとなめらかで反転時にラグがありません。

計算アルゴリズムに影響を与える唯一の外部パラメータはバー数を示すrangeNの設定で、そこに規則性が求められます。rangeN = 14 の場合、終値のシーケンスである Close[i]、Close[i+1]、 ... Close[i+rangeN-1] が使用され、ランクのシリーズが作成されます。これは、このシーケンスがソートされている場合、各終値の位置です。この場合、チャートは着実に増加するチャートと比較して実のチャートになります。

方向パラメータは、降順でソートする（true）か昇順でソートする（false）かを意味します。trueのパラメータの値はより伝統的な写真を示しfalseはミラーイメージを示します。

CalculatedBarsパラメータは計算に使われるバーの数を制限して（することが重要とは限りませんが）CPU資源を節約するために実装されています。ゼロの値は計算が利用可能な履歴全体を参照することを意味します。Maxrangeパラメータが30に等しい場合、最大の計算期間が設定されます。このパラメータは、リソースを節約するために実装され、それはいくつかのトレーダーのために有用です。

スピアマンの順位相関インディケータ