스피어만 계급 상관 계수 - 스피어만 계급 상관 계수 - MetaTrader 5용 지표

실제 저자:

Rosh

이 인디케이터는 오실레이터의 변형 중 하나이지만 스토캐스틱에 비해 피벗 포인트에서 지연이 없는 반면 더 부드럽습니다.

스피어만 순위 상관 계수는 현상 간의 관계에 대한 통계적 연구를 목적으로 사용되는 비모수적 방법입니다. 이 경우 두 일련의 숫자 사이의 실제 상관 관계가 결정됩니다.

스피어만 순위 상관 계수의 실제 계산은 다음 단계를 포함합니다:

1. 각 부호를 오름차순(또는 내림차순)으로 서수(순위)와 일치시킵니다;
2. 일치하는 각 값 쌍의 순위 차이를 결정합니다;
3. 각 차이를 제곱하고 결과를 요약합니다;
4. 공식을 사용하여 순위 상관 계수를 계산합니다:

여기서 은 순위 차이의 제곱의 합이고 은 쌍을 이룬 관측값의 수입니다.

순위 상관 계수를 사용할 때는 계수 값이 0.3 이하인 경우 관계의 밀접도가 약함을 나타내는 지표로, 0.4 이상 0.7 미만인 경우 관계의 밀접도가 보통임을 나타내는 지표로, 0.7 이상인 경우 관계의 밀접도가 높음을 나타내는 지표로 고려하여 부호 간의 관계의 밀접성을 조건부로 평가합니다(
).

스피어만 순위 상관 계수의 힘은 매개변수 상관 계수보다 다소 떨어집니다. 관측값이 적은 경우에는 순위 상관 계수를 사용하는 것이 합리적입니다.

이 방법은 정량적으로 표현된 데이터뿐만 아니라 기록된 값이 서로 다른 강도의 설명적 특징으로 정의되는 경우에도 사용할 수 있습니다. 설명은 여기에서 가져옵니다.

계산 알고리즘에 영향을 미치는 유일한 외부 매개변수는 범위N이며, 패턴을 찾고 있는 막대의 수를 지정합니다. rangeN = 14이면 Close[i], Close[i+1], ... 순서를 취합니다. Close[i+rangeN-1]의 시퀀스를 취하고, 이 시퀀스를 정렬하면 각 종가가 어디에 위치하는지 결정하는 등 순위 시퀀스를 구축합니다. 이 경우 실제 차트 하나를 단조롭게 증가하는 차트와 비교하는 것으로 나타났습니다.

방향 매개변수는 내림차순(참) 또는 오름차순(거짓)으로 정렬하는 것을 의미합니다. 참이면 더 친숙한 그림이, 거짓이면 거울 이미지가 표시됩니다.

계산된 막대 매개변수는 CPU 리소스를 절약하기 위해 계산이 수행되는 막대 수를 제한하기 위해 도입되었습니다(그러나 필요하지 않음). 값이 0이면 사용 가능한 전체 기록에 대해 계산이 수행됩니다. Maxrange = 30 매개변수는 최대 계산 기간을 설정합니다. 또한 리소스를 절약하기 위해 도입되었습니다. 누군가에게는 필요할 수도 있습니다.

스피어맨의 순위 상관관계 지표