TEST #002-Inside Bar / EURUSD, XAUUSD, SP500-existe um padrão, mas não onde eu esperava

Testando a hipótese de continuação do padrão Inside Bar.

A ideia é simples: após uma Main Bar com forte direcionalidade, o mercado faz uma pausa formando uma Signal Bar dentro da sua faixa de preço e, em seguida, retoma o movimento na direção da Main Bar.

A lógica detalhada e as regras do teste estão disponíveis no anúncio da pesquisa no Telegram.

Condições do Teste

• Mercados: EURUSD, XAUUSD e SP500
• Timeframe: H1
• Período: 2020–2026
• Entrada: rompimento da Main Bar na direção do seu fechamento
• Filtros: ATR, tamanho do corpo da Main Bar e tamanho da Signal Bar
• Saída: Stop Loss e Take Profit calculados como frações fixas da amplitude da Main Bar

XAUUSD

Figura 1. Teste inicial do XAUUSD H1 com configurações básicas

A versão básica apresentou um resultado relativamente estável.

• Profit Factor: 1.43
• Recovery Factor: 1.51

Outra observação consistente esteve relacionada ao tamanho da Signal Bar. O valor ideal ficou próximo de 50% da amplitude da Main Bar.

O filtro ATR também apresentou um comportamento semelhante, embora seu impacto na rentabilidade tenha sido significativamente menor. Um valor próximo de 0,6 ATR filtrou com eficiência velas muito pequenas sem reduzir significativamente a quantidade de setups válidos.

Aumentar ainda mais esse filtro reduziu o número de operações sem gerar melhorias relevantes nos resultados.

Figura 2. Resultado otimizado do XAUUSD H1

EURUSD

Figura 3. Resultado otimizado do EURUSD H1

Os parâmetros que funcionaram bem no ouro não produziram resultados comparáveis no EURUSD.

Em seguida, tentei uma abordagem diferente: aumentar a validade das ordens pendentes para 15 velas e permitir que os filtros eliminassem parte das operações perdedoras.

Embora o resultado tenha se tornado lucrativo, eu não consideraria isso uma confirmação da hipótese.

Por dois motivos.

• O Stop Loss ficou em aproximadamente 1,2 vezes a amplitude da Main Bar. Na prática, isso posiciona o stop fora do próprio padrão, o que entra em conflito com a lógica de continuação por trás da estratégia.
• A ordem pendente permaneceu ativa por 15 velas. Nesse ponto, o resultado provavelmente é influenciado mais pelo movimento aleatório do mercado do que pelo padrão Inside Bar.

Para o EURUSD H1, eu diria que nenhuma vantagem estatística confiável foi encontrada.

SP500

Os parâmetros que funcionaram no ouro produziram um resultado negativo no SP500.

Mesmo assim, eu queria entender como esses parâmetros se comportavam em um ambiente de mercado diferente, então os testes continuaram.

A relação entre rentabilidade e tamanho do corpo da Main Bar permaneceu visível, embora menos pronunciada do que no ouro.

Um comportamento inesperado surgiu durante a otimização.

Os melhores resultados foram obtidos com o filtro de tamanho da Signal Bar praticamente desativado e com a validade da ordem pendente reduzida para apenas uma vela.

Figura 4. Resultado otimizado do SP500 H1

Na prática, isso significa que a Signal Bar quase retrai completamente a Main Bar, mas o mercado rapidamente retoma o movimento original na vela seguinte.

Na verdade, esse comportamento se parece com um padrão diferente: impulso, correção e continuação.

Essa variação foi a que apresentou os melhores resultados no SP500.

M15

Os testes em H4 foram abandonados devido ao número insuficiente de operações. Em vez disso, a hipótese foi avaliada no M15.

• O SP500 não apresentou padrões consistentes.
• O XAUUSD continuou mostrando resultados relativamente fortes.
• O EURUSD M15 acabou sendo o caso mais interessante.

O EURUSD M15 foi a única configuração que permaneceu estável tanto no backtest quanto no forward test.

Figura 5. Backtest do EURUSD M15

Figura 6. Forward Test do EURUSD M15

Conclusão

A estratégia mostrou potencial no XAUUSD, embora ainda sejam necessários mais dados de forward testing.

Nenhuma vantagem clara foi encontrada no EURUSD H1.

O resultado mais interessante veio do EURUSD M15. Os parâmetros permanecem consistentes com a lógica do padrão, e o desempenho se manteve tanto no backtest quanto no forward test.

Neste estágio, esta é a única variação que eu consideraria seriamente para pesquisas futuras.