Cluster de sistemas de negociação sinérgicos baseados em média móvel / Baixar Expert Advisor pronto (EA)

Há um mês, começamos a testar o Expert Advisor GoldBaron usando o conceito de sistemas de negociação sinérgicos. Os resultados foram impressionantes, mas são necessários mais testes e aprimoramentos. Como experimento, montamos um conjunto semelhante de sistemas automatizados com base no nosso indicador gratuito "Moving Average Cross Signal" . O Expert Advisor automatizado "2MA BlackBox" já está disponível.   Baixe o especialista totalmente grátis . Não há restrições e ele pode ser usado em contas reais.

Um enorme agradecimento aos usuários que sugeriram melhorias para o módulo anterior! Também agradecemos pelos bugs e imprecisões que vocês encontraram! Seu feedback e opiniões sobre este sistema de negociação são muito importantes para nós. Por favor, compartilhe-os por mensagem privada ou nos comentários do indicador.

Agora que você tem tudo o que precisa para testar a funcionalidade do sistema por conta própria, vamos passar à sua descrição.

Todos os subsistemas são construídos usando o mesmo modelo: após a seta de sinal do indicador aparecer para cima, colocamos uma ordem pendente de COMPRA STOP a uma distância da máxima da barra que gerou o sinal. Para sair da posição, usamos STOP LOSS, TAKE PROFIT e TRAILING STOP. Todos os valores são expressos como uma porcentagem do preço atual do ativo. Mantemos as ordens pendentes por apenas uma barra (uma hora, no nosso caso). Se uma posição estiver aberta, nenhuma nova posição é aberta.

Sinergia do sistema de negociação: Os sistemas são ajustados um a um nas áreas em que os sistemas anteriores apresentaram baixo desempenho. Para realizar o ajuste, identificamos os pontos fracos e aumentamos o tamanho do lote nessas áreas. O aumento do tamanho do lote ocorre apenas durante o ajuste; posteriormente, todos os subsistemas abrem o mesmo volume.

Os subsistemas podem abrir ordens se já existirem ordens abertas provenientes de outros subsistemas.

Se você não remover os indicadores do gráfico, tudo fica péssimo!

As coisas parecem estar melhorando depois de remover os indicadores! Traços amarelos e roxos indicam ordens de stop falhadas.

É assim que o sistema funciona no testador de estratégias.

Conclusões sobre o funcionamento do sistema de negociação sinérgica

1. Aspectos positivos e pontos fortes:

• Sinergia e diversificação:   A ideia principal do sistema não é simplesmente usar várias cópias do indicador, mas sim personalizá-las (possivelmente por meio de diferentes parâmetros ou ajustes) para operar em diferentes condições de mercado. Isso permite que o sistema permaneça ativo tanto em mercados com tendência quanto em mercados laterais, onde uma única estratégia poderia levar a sequências de perdas.

• Automação e disciplina:   O sistema é totalmente automatizado, eliminando o fator emocional e seguindo rigorosamente as regras de entrada e saída especificadas.

• Regras claras:   A lógica é transparente: sinal do indicador -> colocação de ordem pendente -> limite de duração da ordem (1 barra) -> gerenciamento da posição via Stop Loss, Take Profit e Trailing Stop. Isso torna o sistema fácil de testar e replicar.

• Confirmação visual da eficácia:   O gráfico do testador de estratégia mostra um crescimento constante dos depósitos com períodos de correção, o que é típico de um sistema de acompanhamento de tendências em funcionamento. A curva de saldo não apresenta quedas acentuadas e incontroláveis, indicando um risco administrável.

2. Riscos potenciais e áreas de melhoria:

• Risco de "otimização excessiva":   Ajustar sistemas em áreas onde sistemas anteriores apresentaram baixo desempenho pode levar ao sobreajuste. Um sistema pode apresentar excelentes resultados com base em dados históricos, mas falhar em negociações reais com novos dados.   São necessários testes de longo prazo e prospectivos.

• Complexidade da análise:   Como foi corretamente observado, a operação simultânea de vários subsistemas com indicadores cria "ruído visual", dificultando a análise manual e a compreensão de qual subsistema está gerando um sinal no momento.

• Acumulação de posição e risco:   A possibilidade de abrir ordens a partir de diferentes subsistemas enquanto já existem posições em aberto aumenta a exposição geral ao mercado. Durante períodos de alta volatilidade ou movimentos contrários à tendência, isso pode levar a perdas significativas e simultâneas em múltiplas posições. É necessário monitorar cuidadosamente o comportamento do sistema durante esses períodos.

• Dependência do comportamento do preço no gráfico de 1 hora:   A estratégia de colocar uma ordem pendente a uma certa distância da máxima/mínima da barra de sinal e sua curta duração (1 barra) tornam o sistema sensível ao comportamento específico do preço durante a hora. Um rompimento falso forte pode levar a uma série de ordens não executadas ou derrapagem.

3. Recomendações e conclusão:

Apresentado   Um sistema de cluster baseado no Sinal Cruzado da Média Móvel parece extremamente promissor . Ele demonstra o princípio de que a diversificação, não entre instrumentos, mas entre variações de uma mesma estratégia, pode levar a resultados sustentáveis.

Para mudar para contas reais, recomendamos:

1. Continue os testes   com base no histórico máximo disponível, incluindo períodos de diferentes regimes de mercado (tendências fortes, períodos prolongados de estagnação, eventos de crise).

2. Realizar um teste prospectivo   (testando com dados desconhecidos para o sistema) em uma conta de demonstração por pelo menos 2 a 3 meses.

3. Analise o drawdown máximo (Max Drawdown)   e certifique-se de que o nível seja psicologicamente e financeiramente aceitável para você.

Resultado:   A equipe fez um excelente trabalho ao criar, testar e, principalmente, distribuir o sistema gratuitamente. Os resultados justificam um estudo mais aprofundado e o aprimoramento da abordagem. Este é um excelente exemplo da evolução de uma estratégia simples para um sistema sinérgico complexo, porém mais sustentável.