Seu robô é eficiente ou eficaz?
Criar um robô investidor não é uma tarefa fácil, porque a grande maioria das estratégias é eficiente por apenas alguns bons momentos.
De acordo com Peter Drucker, "Eficiência é fazer as coisas certas de maneira correta, Eficácia são as coisas certas. O resultado depende de fazer certo as coisas certas.".
A eficácia está focada, portanto, nos objetivos e resultados, e um robô eficaz é aquele que de fato traz resultados.
Entretanto, tendemos a focar na eficiência de nossas estratégias e sistemas operacionais, muitas vezes esquecendo os resultados ou deixando de perceber a relevância de alguns fatores que levam ao que realmente deveria ser o objetivo de qualquer robô.
Sempre tive dúvidas, por exemplo, até que ponto um determinado backtesting está apenas sendo eficiente e pouco eficaz. Isso depois de ter passado um bom tempo buscando formas de eliminar otimizações comprovadamente ineficientes.
Outro pontos que considero tipicamente desfocados dos objetivos:
- aumento excessivo de filtros ou parâmetros de entrada para otimização.
- acreditar em um único padrão de parâmetro, como por exemplo IFR 14 ou Média Móvel 120.
- ter e/ou acreditar em uma única estratégia, por melhor que ela seja.
- otimização por períodos muito longos.
- otimização por períodos muito curtos.
- desconsiderar a visão e análise de futuros cenários para o mercado.
- desconsiderar os custos de corretagem e outras taxas.
- perder tempo tentando descobrir as reais causas dos movimentos dos preços que resultaram em ganho ou perda.
- ser profeta do acontecido, ou seja, analisando o passado considerar acerto ou erro determinada decisão de um robô.
- etc, etc.
E a conclusão que cheguei é que gastamos muito, mas muito tempo mesmo, tanto no desenvolvimento como na otimização de robôs, em atividades distantes do foco nos resultados esperados.
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Por Rogério Figurelli em 04/12/2014
