Seu robô é eficiente ou eficaz?

Seu robô é eficiente ou eficaz?

4 dezembro 2014, 04:59
Rogerio Figurelli
0
226

Seu robô é eficiente ou eficaz?

Criar um robô investidor não é uma tarefa fácil, porque a grande maioria das estratégias é eficiente por apenas alguns bons momentos.

De acordo com Peter Drucker, "Eficiência é fazer as coisas certas de maneira correta, Eficácia são as coisas certas. O resultado depende de fazer certo as coisas certas.".

A eficácia está focada, portanto, nos objetivos e resultados, e um robô eficaz é aquele que de fato traz resultados.

Entretanto, tendemos a focar na eficiência de nossas estratégias e sistemas operacionais, muitas vezes esquecendo os resultados ou deixando de perceber a relevância de alguns fatores que levam ao que realmente deveria ser o objetivo de qualquer robô.

Sempre tive dúvidas, por exemplo, até que ponto um determinado backtesting está apenas sendo eficiente e pouco eficaz. Isso depois de ter passado um bom tempo buscando formas de eliminar otimizações comprovadamente ineficientes.

Outro pontos que considero tipicamente desfocados dos objetivos:
  • aumento excessivo de filtros ou parâmetros de entrada para otimização.
  • acreditar em um único padrão de parâmetro, como por exemplo IFR 14 ou Média Móvel 120.
  • ter e/ou acreditar em uma única estratégia, por melhor que ela seja.
  • otimização por períodos muito longos.
  • otimização por períodos muito curtos.
  • desconsiderar a visão e análise de futuros cenários para o mercado.
  • desconsiderar os custos de corretagem e outras taxas.
  • perder tempo tentando descobrir as reais causas dos movimentos dos preços que resultaram em ganho ou perda.
  • ser profeta do acontecido, ou seja, analisando o passado considerar acerto ou erro determinada decisão de um robô.
  • etc, etc.
E a conclusão que cheguei é que gastamos muito, mas muito tempo mesmo, tanto no desenvolvimento como na otimização de robôs, em atividades distantes do foco nos resultados esperados.

____________

Por Rogério Figurelli em 04/12/2014
Compartilhe com os amigos: