YazanPro Supply Demand Flow
- 지표
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Yazan Adnan Ramadan Ibrahim
Algorithmic trader and MQL5 developer based in Jordan. I build Expert Advisors for MetaTrader 5 focused on gold (XAUUSD) and major FX pairs: multi-module confluence systems, short-hold scalping tools and manual trade panels. Each product is tested in the Strategy Tester on real ticks with - 버전: 1.2
- 업데이트됨: 2 11월 2026
- 활성화: 10
YazanPro Supply Demand Flow는 차트에 공급 및 수요 존, 페어 밸류 갭, VWAP 밴드, 거래량 급증 점, 세션 박스와 일간 레벨을 그리고 최근 거래량을 패널에 요약하는 MetaTrader 5 지표입니다. 모든 종목(외환, 금속, 지수, 주식, 암호화폐)과 M1부터 MN1까지 모든 시간 프레임에서 작동합니다. 표시용 도구이며 주문을 하지 않고 신호도 주지 않습니다.
차트에서 보이는 것 (번호는 스크린샷의 표시 번호와 같습니다)
- 공급 및 수요 존. 존은 1~3개의 작은 베이스 봉과 그 바깥에서 마감한 임펄스 봉으로 이루어집니다. 빨강 = 공급, 초록 = 수요. 색의 진하기가 상태를 보여 줍니다. 진함 = 신규(가격이 아직 돌아오지 않음), 옅음 = 테스트됨(가격이 돌아왔고 존이 버팀, 오른쪽 끝의 라벨에 횟수 표시, 예: "공급 · 테스트 x2"), 흐림 = 돌파됨(봉이 먼 쪽 경계 밖에서 마감, 박스는 그 봉에서 끝남). 유효한 존은 오른쪽으로 연장됩니다.
- 페어 밸류 갭. 3개 봉의 불균형입니다. 세 번째 봉의 저가가 첫 번째 봉의 고가보다 위에 있거나(상승, 파란 박스), 세 번째 봉의 고가가 첫 번째 봉의 저가보다 아래에 있는 경우(하락, 주황 박스)입니다. 열린 갭은 오른쪽으로 연장됩니다. 가격이 갭 전체를 다시 통과하면 채워짐으로 표시되어 흐려지고 그 봉에서 잘립니다.
- VWAP와 밴드. 하루의 거래량 가중 평균 가격을 금색 선으로, 1 및 2 표준편차의 점선 밴드와 함께 그립니다. 매일 새로 시작하며(D1에서는 매주, W1에서는 매월, MN1에서는 매년), 하루의 시작은 서버 자정, 뉴욕 자정 또는 뉴욕 17:00 중에서 고를 수 있습니다.
- 거래량 급증 점. 마감된 봉의 거래량이 직전 20개 봉 평균의 2배 이상일 때(두 숫자 모두 입력값), 상승 마감 봉 아래에 초록 점, 하락 마감 봉 위에 빨간 점을 표시합니다.
- 세션 박스. M1~H1 차트에서 아시아, 런던, 뉴욕 세션을 고가와 저가가 있는 점선 박스로 표시합니다. 세션 시간은 뉴욕 시간으로 입력하며, 지표가 미국과 EU의 서머타임 규칙으로 서버 시간에 맞춰 배치하므로 시간 변경 때도 위치가 맞게 유지됩니다. 서버 시차는 자동으로 감지하거나 입력에서 설정합니다.
- 일간 레벨. 전일 고가와 저가(파선, PDH / PDL)와 뉴욕 자정 시가(일점쇄선).
- 두 개의 큰 타일. 매수 / 매도 압력: 마감된 최근 20개 봉의 거래량 중 고가 쪽(매수) 또는 저가 쪽(매도)으로 마감한 비율을 매수, 매도 또는 균형이라는 단어와 Chaikin money flow 값과 함께 보여 줍니다. 가격 vs VWAP: 가격이 하루의 VWAP(D1, W1, MN1에서는 주, 월, 연 VWAP)보다 몇 표준편차(σ) 위 또는 아래에 있는지 보여 줍니다.
- 지금 박스. 뉴욕 시간과 함께 현재 진행 중인 세션, 가격 위의 가장 가까운 유효 공급 존과 아래의 가장 가까운 수요 존(신규 우선, 없으면 테스트됨)의 상태와 ATR 단위 거리, OBV 방향, A/D 다이버전스 표시, 마지막 봉의 거래량을 평균과 비교한 값을 보여 줍니다.
- 탭과 헤더. 흐름: 매수 / 매도 비율, 델타(CMF), OBV 기울기, A/D 다이버전스, 마지막 봉 거래량, 사용하는 거래량 종류. 존: 신규 / 테스트됨 / 돌파됨 개수, 가장 가까운 존, 열린 갭, 위아래로 가장 가까운 갭과 채워진 정도. 세션: 뉴욕 시간과 서버 시간, 최근 아시아, 런던, 뉴욕의 고가와 저가, 서버 시계 설정, PDH / PDL, 뉴욕 자정 시가, VWAP와 밴드. 도움말: 각 그림의 의미와 거래량을 추정하는 방법. 헤더에는 12개 언어(영어, 아랍어, 러시아어, 중국어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어, 독일어, 한국어, 프랑스어, 이탈리아어, 튀르키예어, 선택은 차트별로 유지)의 언어 버튼, M1부터 MN1까지의 시간 프레임 버튼, 접기 버튼이 있습니다. 섹션 띠를 클릭하면 접힙니다. 타일, 존 또는 갭 위에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다.
읽는 법
- 가격의 위치를 찾습니다. 지금 박스가 위쪽의 가장 가까운 유효 공급 존과 아래쪽의 수요 존을 ATR 단위 거리와 함께 알려 주며, 차트에서는 가장 진한 빨강과 초록 박스입니다.
- 존을 믿기 전에 상태를 확인합니다. 신규는 아직 방문되지 않았고, 테스트됨은 라벨의 횟수만큼 버텼으며, 돌파됨은 흐리게 표시되고 끝난 존입니다. 가격과 존 사이의 열린 갭은 가격이 먼저 멈출 수 있는 곳입니다.
- 두 타일을 읽습니다. 매수 / 매도 압력은 최근 20개 봉이 어느 쪽으로 기울었는지, 가격 vs VWAP는 가격이 늘어나 있는지(±2σ 근처) 아니면 하루 평균에 가까운지 알려 줍니다.
- M1~H1에서는 세션 박스, PDH / PDL, 뉴욕 자정 시가를 그날의 기준 레벨로 사용합니다. 세션 탭에 그 가격이 나열됩니다.
- 각 그림의 의미는 도움말 탭에서 확인합니다. 여기의 모든 것은 직접 분석하기 위한 참고 정보이며, 지표는 진입이나 청산 신호를 주지 않습니다.
대상
공급 및 수요 존, 페어 밸류 갭, VWAP 레벨, 세션 고가와 저가를 손으로 표시하고, 이를 모든 차트에 그려 최신 상태로 유지하면서 옆에서 최근 거래량을 간단히 읽고 싶은 트레이더.
거래량에 대해 (꼭 읽어 주세요)
MetaTrader 5의 외환 및 CFD 종목에는 틱 거래량만 있습니다. 봉 안에서 가격이 바뀐 횟수입니다. 거래소 거래량이 아니며 실제 매수 또는 매도 주문도 아닙니다. 이 지표는 거래소의 주문 흐름을 읽지 않습니다. 봉으로부터 추정합니다. 고가 가까이에서 마감한 봉의 거래량은 대부분 매수로, 저가 가까이에서 마감한 봉은 대부분 매도로 계산합니다(거래량 x (종가 - 저가) / (고가 - 저가), Chaikin money flow와 같은 공식). OBV, A/D, VWAP 가중치도 같은 틱 거래량을 사용합니다. 실제 거래량이 있는 종목(일부 주식과 선물)에서는 입력에서 전환할 수 있습니다.
하지 않는 것
- 매수나 매도 신호를 주지 않으며 진입 화살표도 없습니다. 압력 타일의 매수 / 매도라는 말은 최근 거래량만 설명합니다.
- 가격을 예측하지 않으며, 존, 갭, VWAP 밴드가 얼마나 자주 지켜지는지 주장하지 않습니다.
- CFD 종목에서는 실제 주문 흐름, 호가창, 거래소 거래량을 볼 수 없습니다("거래량에 대하여" 참고).
- 주문을 하지 않으며 알림도 보내지 않습니다.
- 검색 범위(기본값은 최근 마감된 1000 / 300개 봉)보다 오래된 존이나 갭은 유지하지 않습니다.
계산 방법
- ATR은 차트 자체 시간 프레임의 14개 봉 단순 평균 진폭입니다.
- 존: 몸통이 1.5 x ATR 이상인 임펄스 봉, 그 앞에 진폭이 1.0 x ATR 이하인 베이스 봉 1~3개, 그리고 베이스 밖에서의 마감. 존은 베이스 봉들의 고가-저가입니다. 테스트됨 = 가격이 존을 떠났다가 다시 들어옴. 돌파됨 = 먼 쪽 경계 밖에서 마감. 같은 방향의 아직 유효한 존과 겹치는 새 존은 추가하지 않습니다. 유효한 존 최대 30개와 돌파된 존 10개를 최신 순으로 그립니다.
- 페어 밸류 갭: 폭이 0.1 x ATR 이상. 이후 봉이 먼 쪽 경계를 통과하면 채워진 것으로 봅니다. 열린 갭 최대 20개와 채워진 갭 10개를 그립니다.
- 매수 / 매도 압력: 매수 비율 = sum(거래량 x (종가 - 저가) / (고가 - 저가)) / sum(거래량), 최근 마감된 20개 봉 기준. 54% 초과면 매수, 46% 미만이면 매도, 그 사이는 균형. CMF = 2 x 매수 비율 - 1.
- OBV 기울기: 최근 마감된 20개 봉의 OBV 선형 회귀 기울기이며, 봉당 평균 봉 거래량 단위입니다(+0.15 초과 상승, -0.15 미만 하락).
- A/D 다이버전스: 20개 봉 구간을 두 부분으로 나눕니다. 상승 = 가격은 더 낮은 저점을 만들었는데 누적 A/D는 더 높은 저점을 만듦. 하락 = 가격은 더 높은 고점을 만들었는데 A/D는 더 낮은 고점을 만듦.
- VWAP: 기간 시작부터의 sum(대표 가격 x 거래량) / sum(거래량). 밴드는 대표 가격의 거래량 가중 표준편차를 사용합니다. 각 기간의 첫 봉은 비워 두므로 리셋을 가로지르는 선이 없습니다.
- 업데이트: 존, 갭, 급증, 흐름 수치는 마감된 봉을 사용하며 새 봉마다 한 번 계산합니다. VWAP, 밴드, 현재 세션은 진행 중인 봉을 따라갑니다. 패널은 1초마다 갱신됩니다.
VWAP, 밴드, 급증 점은 지표 버퍼입니다(0 VWAP, 1 +1 SD, 2 -1 SD, 3 +2 SD, 4 -2 SD, 5 상승 마감 급증, 6 하락 마감 급증). 색상과 스타일은 색상 탭에서 바꿀 수 있고, 다른 프로그램은 iCustom으로 읽을 수 있습니다.
입력값
MetaTrader 5에서는 입력값 이름이 영어로 표시됩니다:
Supply / demand zones
- Draw supply / demand zones: true
- Bars scanned for zones: 1000 (100..5000)
- Impulse bar body >= x ATR(14): 1.5
- Base bar range <= x ATR(14): 1.0
- Base bars before the impulse, max: 3 (1..5)
- Show tested zones: true
- Show broken zones: true (they end at the break bar)
- Most valid zones drawn: 30 (5..100, newest first)
- Demand colour / Supply colour: green / red
Fair value gaps
- Draw fair value gaps: true
- Bars scanned for gaps: 300 (50..5000)
- Smallest gap, x ATR(14): 0.1
- Show filled gaps: true (they end where filled)
- Most open gaps drawn: 20 (5..100, newest first)
- Bullish / bearish gap colour: blue / orange
VWAP and volume
- Draw the VWAP line: true
- Draw the 1 and 2 standard deviation bands: true
- VWAP day starts at: Server midnight (or New York midnight, New York 17:00. D1 chart: week, W1: month, MN1: year)
- Volume: Tick volume (real volume only where the symbol has it)
- Mark relative volume spikes: true
- Spike: average of the previous N bars: 20 (5..200)
- Spike: bar volume >= x that average: 2.0
- Buy / sell pressure and A/D window, bars: 20 (6..200)
- OBV slope window, bars: 20 (5..200)
Sessions and day levels (New York time)
- Draw session boxes: true (M1..H1 charts)
- Asia session: 19:00-03:00 (New York time, HH:MM-HH:MM)
- London session: 03:00-08:00 (New York time)
- New York session: 08:00-16:00 (New York time)
- Days of session boxes: 3 (1..20)
- Draw previous day high / low and the New York midnight open: true (charts below D1)
- Server GMT offset in winter, hours: 99 (99 = detect automatically)
- Server summer time rule: Europe (or USA, None)
Panel
- Show the panel: true
- Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
- Tab shown first: Order flow (or Zones, Sessions, Help)
- Panel X / Y: 10 / 30 (pixels from the top-left corner)
빠른 시작과 FAQ
빠른 시작
- 지표를 아무 차트, 아무 시간 프레임에 적용합니다.
- 패널 오른쪽 위 버튼으로 언어를 고릅니다.
- 먼저 두 타일과 "지금" 박스를 읽습니다. 그다음 탭을 엽니다: 흐름, 존, 세션, 도움말.
- 타일, 섹션 띠, 존에 마우스를 올리면 설명이 나옵니다.
FAQ
진짜 주문 흐름인가요?
아닙니다. MetaTrader 5의 외환과 CFD 종목에는 틱 거래량만 있습니다. 매수와 매도 거래량은 각 봉이 진폭 안의 어디에서 마감했는지로 추정합니다. "거래량에 대하여"를 참고하세요.
리페인트되나요?
존, 갭, 급증, 흐름 수치는 마감된 봉을 사용합니다. 그려진 존이나 갭의 위치는 그대로지만, 새 봉이 마감되면서 상태가 바뀝니다(신규 -> 테스트됨 -> 돌파됨, 열림 -> 채워짐). 존과 갭은 최근 마감된 1000 / 300개 봉에서 찾으므로 오래된 것은 차트에서 사라집니다. VWAP와 현재 세션은 진행 중인 봉을 따라갑니다.
브로커 서버가 GMT+2 / GMT+3이 아닙니다. 세션이 맞나요?
시차는 서버 시계로부터 감지합니다. 브로커가 EU가 아닌 미국 서머타임을 따르면 "Server summer time rule"을 USA로 설정하세요. 전략 테스터에는 실시간 시계가 없으므로 입력에서 시차를 설정하세요(테스터의 기본값은 GMT+2, EU 서머타임).
H4 이상에서는 왜 세션 박스가 없나요?
그 시간 프레임에서는 한 세션이 봉 한두 개뿐이기 때문입니다. 세션 탭에는 최근 세션의 고가와 저가가 계속 표시됩니다.
EA가 읽을 수 있나요?
네, VWAP, 밴드, 급증 점은 버퍼 0~6입니다("계산 방법" 참고). 존과 갭은 차트 객체로만 존재합니다.
위험 경고
거래에는 큰 손실 위험이 따릅니다. 이 지표는 가격을 예측하지 않으며 어떤 결과도 보장하지 않습니다. MetaTrader 5 CFD 종목의 거래량 수치는 틱 거래량에서 추정한 값입니다. 자신의 분석을 위한 참고 정보로만 사용하고, 그것만으로 거래 신호로 사용하지 마세요.
