YazanPro Supply Demand Flow

YazanPro Supply Demand Flow è un indicatore per MetaTrader 5 che disegna sul grafico zone di offerta e domanda, fair value gap, bande VWAP, punti dei picchi di volume, box delle sessioni e livelli del giorno, e riassume il volume recente in un pannello. Funziona su qualsiasi simbolo (forex, metalli, indici, azioni, cripto) e su qualsiasi timeframe da M1 a MN1. È uno strumento di visualizzazione: non apre ordini e non dà segnali.

Cosa vedete sul grafico (i numeri corrispondono ai richiami negli screenshot)

1. Zone di offerta e domanda. Una zona è formata da 1 a 3 piccole candele base seguite da una candela d'impulso che chiude oltre di esse. Rosso = offerta, verde = domanda. La tonalità mostra lo stato: intensa = fresca (il prezzo non è ancora tornato), più tenue = testata (il prezzo è tornato e la zona ha tenuto; l'etichetta sul bordo destro mostra quante volte, ad esempio "Offerta · testata x2"), sbiadita = rotta (una candela ha chiuso oltre il bordo lontano; il box si ferma a quella candela). Le zone valide si estendono verso destra.
2. Fair value gap. Squilibri di tre candele: il minimo della terza candela resta sopra il massimo della prima (rialzista, box blu) oppure il suo massimo resta sotto il minimo della prima (ribassista, box arancione). I gap aperti si estendono verso destra. Quando il prezzo riattraversa l'intero gap, viene segnato come riempito: sbiadito e tagliato su quella candela.
3. VWAP con bande. Il prezzo medio ponderato per il volume del giorno come linea dorata, con bande tratteggiate a 1 e 2 deviazioni standard. Riparte ogni giorno (ogni settimana su D1, ogni mese su W1, ogni anno su MN1); il giorno può iniziare alla mezzanotte del server, alla mezzanotte di New York o alle 17:00 di New York.
4. Punti dei picchi di volume. Un punto verde sotto una candela chiusa in rialzo, o un punto rosso sopra una chiusa in ribasso, quando il suo volume è almeno 2 volte la media delle 20 candele precedenti (entrambi i numeri sono parametri).
5. Box delle sessioni. Box tratteggiati di Asia, Londra e New York con massimo e minimo sui grafici da M1 a H1. Gli orari delle sessioni si inseriscono in ora di New York; l'indicatore li colloca sull'orologio del server con le regole dell'ora legale di USA e UE, così restano al loro posto ai cambi d'ora. Lo scarto del server viene rilevato automaticamente o impostato nei parametri.
6. Livelli del giorno. Massimo e minimo del giorno precedente (tratteggiati, PDH / PDL) e l'apertura della mezzanotte di New York (linea tratto-punto).
7. Due riquadri grandi. PRESSIONE ACQUISTO / VENDITA: la quota del volume delle ultime 20 candele chiuse che ha chiuso verso il massimo (acquisto) o verso il minimo (vendita), con la parola ACQUISTO, VENDITA o EQUILIBRIO e il valore del Chaikin money flow. PREZZO vs VWAP: di quante deviazioni standard (σ) il prezzo è sopra o sotto il VWAP del giorno (della settimana, del mese o dell'anno su D1, W1, MN1).
8. Riquadro ADESSO. La sessione in corso con l'ora di New York, la zona di offerta valida più vicina sopra e la zona di domanda più vicina sotto il prezzo (prima le fresche, altrimenti le testate) con il loro stato e la distanza in ATR, la direzione dell'OBV, il segnale di divergenza A/D e il volume dell'ultima candela rispetto alla sua media.
9. Schede e intestazione. Flusso: ripartizione acquisto / vendita, delta (CMF), pendenza dell'OBV, divergenza A/D, volume dell'ultima candela e quale volume viene usato. Zone: conteggi di zone fresche / testate / rotte, le zone più vicine, i gap aperti e il gap più vicino sopra e sotto con quanto è già riempito. Sessioni: ora di New York e del server, ultimi massimo e minimo di Asia, Londra e New York, impostazione dell'orologio del server, PDH / PDL, apertura della mezzanotte di New York, il VWAP e le sue bande. Aiuto: cosa significa ogni disegno e come viene stimato il volume. L'intestazione ha un pulsante della lingua con 12 lingue (inglese, arabo, russo, cinese, spagnolo, portoghese, giapponese, tedesco, coreano, francese, italiano, turco; la scelta viene mantenuta per ogni grafico), i pulsanti dei timeframe da M1 a MN1 e un pulsante per comprimere. Cliccate su una striscia di sezione per comprimerla. Tenete il mouse su un riquadro, una zona o un gap per una spiegazione.

Come leggerlo

1. Trovate dove si trova il prezzo. Il riquadro ADESSO indica la zona di offerta valida più vicina sopra e la zona di domanda più vicina sotto con la distanza in ATR; sul grafico sono i box rossi e verdi più intensi.
2. Controllate lo stato di una zona prima di farci affidamento: fresca non è ancora stata visitata, testata ha tenuto il numero di volte scritto nell'etichetta, rotta è sbiadita e conclusa. Un gap aperto tra il prezzo e una zona è un punto dove il prezzo può fermarsi prima.
3. Leggete i due riquadri: PRESSIONE ACQUISTO / VENDITA dice da che parte hanno pesato le ultime 20 candele; PREZZO vs VWAP dice se il prezzo è tirato (vicino a ±2σ) o vicino alla sua media del giorno.
4. Da M1 a H1 usate i box delle sessioni, PDH / PDL e l'apertura della mezzanotte di New York come livelli di riferimento del giorno; la scheda Sessioni ne elenca i prezzi.
5. Aprite la scheda Aiuto per il significato di ogni disegno. Tutto questo è contesto per la vostra analisi: l'indicatore non dà segnali di entrata o di uscita.

Per chi è

Per i trader che segnano a mano zone di offerta e domanda, fair value gap, livelli VWAP e massimi e minimi delle sessioni e li vogliono disegnati e aggiornati su ogni grafico, con una breve lettura del volume recente accanto.

Sul volume (da leggere)

I simboli forex e CFD di MetaTrader 5 hanno solo il volume di tick: il numero di variazioni di prezzo in una candela. Non è il volume di borsa né sono veri ordini di acquisto o vendita. Questo indicatore non legge il flusso degli ordini di una borsa. Lo stima dalle candele: il volume di una candela che ha chiuso vicino al massimo conta soprattutto come acquisto, vicino al minimo soprattutto come vendita (volume x (chiusura - minimo) / (massimo - minimo), la stessa formula del Chaikin money flow). OBV, A/D e i pesi del VWAP usano lo stesso volume di tick. Dove un simbolo ha volume reale (alcune azioni e futures) potete passare a quello nei parametri.

Cosa non fa

• Non dà segnali di acquisto o vendita e non disegna frecce di ingresso. Le parole ACQUISTO / VENDITA nel riquadro della pressione descrivono solo il volume recente.
• Non prevede i prezzi e non afferma quanto spesso una zona, un gap o una banda del VWAP tenga.
• Non vede il vero flusso degli ordini, il book né il volume di borsa sui simboli CFD (vedi "Sul volume").
• Non apre ordini e non invia avvisi.
• Non conserva zone o gap più vecchi della finestra analizzata (di default le ultime 1000 / 300 candele chiuse).

Come viene calcolato

• ATR è una media semplice del true range di 14 candele sul timeframe del grafico.
• Zona: una candela d'impulso con corpo di almeno 1.5 x ATR, preceduta da 1 a 3 candele base con escursione al massimo di 1.0 x ATR, e una chiusura oltre la base. La zona è massimo-minimo delle candele base. Testata = il prezzo è uscito dalla zona ed è poi rientrato. Rotta = una chiusura oltre il bordo lontano. Una nuova zona che si sovrappone a una zona ancora valida dello stesso lato non viene aggiunta. Vengono disegnate fino a 30 zone valide e 10 rotte, prima le più recenti.
• Fair value gap: largo almeno 0.1 x ATR. Riempito quando una candela successiva attraversa il bordo lontano. Vengono disegnati fino a 20 gap aperti e 10 riempiti.
• Pressione acquisto / vendita: quota acquisti = somma(volume x (chiusura - minimo) / (massimo - minimo)) / somma(volume) sulle ultime 20 candele chiuse. ACQUISTO sopra il 54%, VENDITA sotto il 46%, EQUILIBRIO nel mezzo. CMF = 2 x quota acquisti - 1.
• Pendenza dell'OBV: pendenza della regressione lineare dell'OBV sulle ultime 20 candele chiuse, in volumi medi di candela per candela (in salita sopra +0.15, in discesa sotto -0.15).
• Divergenza A/D: la finestra di 20 candele viene divisa in due metà. Rialzista = il prezzo ha fatto un minimo più basso mentre l'A/D cumulato ha fatto un minimo più alto; ribassista = il prezzo ha fatto un massimo più alto mentre l'A/D ha fatto un massimo più basso.
• VWAP: somma(prezzo tipico x volume) / somma(volume) dall'inizio del periodo. Le bande usano la deviazione standard ponderata per il volume del prezzo tipico. La prima candela di ogni periodo resta vuota, così nessuna linea attraversa il riavvio.
• Aggiornamento: zone, gap, picchi e valori di flusso usano candele chiuse e vengono calcolati una volta per ogni nuova candela. Il VWAP, le sue bande e la sessione in corso seguono la candela in formazione. Il pannello si aggiorna una volta al secondo.

Il VWAP, le sue bande e i punti dei picchi sono buffer dell'indicatore (0 VWAP, 1 +1 SD, 2 -1 SD, 3 +2 SD, 4 -2 SD, 5 picco con chiusura in rialzo, 6 picco con chiusura in ribasso). Colori e stili si cambiano nella scheda Colori, e altri programmi possono leggerli con iCustom.

Parametri

MetaTrader 5 mostra i nomi dei parametri in inglese:

Supply / demand zones

• Draw supply / demand zones: true
• Bars scanned for zones: 1000 (100..5000)
• Impulse bar body >= x ATR(14): 1.5
• Base bar range <= x ATR(14): 1.0
• Base bars before the impulse, max: 3 (1..5)
• Show tested zones: true
• Show broken zones: true (they end at the break bar)
• Most valid zones drawn: 30 (5..100, newest first)
• Demand colour / Supply colour: green / red

Fair value gaps

• Draw fair value gaps: true
• Bars scanned for gaps: 300 (50..5000)
• Smallest gap, x ATR(14): 0.1
• Show filled gaps: true (they end where filled)
• Most open gaps drawn: 20 (5..100, newest first)
• Bullish / bearish gap colour: blue / orange

VWAP and volume

• Draw the VWAP line: true
• Draw the 1 and 2 standard deviation bands: true
• VWAP day starts at: Server midnight (or New York midnight, New York 17:00. D1 chart: week, W1: month, MN1: year)
• Volume: Tick volume (real volume only where the symbol has it)
• Mark relative volume spikes: true
• Spike: average of the previous N bars: 20 (5..200)
• Spike: bar volume >= x that average: 2.0
• Buy / sell pressure and A/D window, bars: 20 (6..200)
• OBV slope window, bars: 20 (5..200)

Sessions and day levels (New York time)

• Draw session boxes: true (M1..H1 charts)
• Asia session: 19:00-03:00 (New York time, HH:MM-HH:MM)
• London session: 03:00-08:00 (New York time)
• New York session: 08:00-16:00 (New York time)
• Days of session boxes: 3 (1..20)
• Draw previous day high / low and the New York midnight open: true (charts below D1)
• Server GMT offset in winter, hours: 99 (99 = detect automatically)
• Server summer time rule: Europe (or USA, None)

Panel

• Show the panel: true
• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Tab shown first: Order flow (or Zones, Sessions, Help)
• Panel X / Y: 10 / 30 (pixels from the top-left corner)

Avvio rapido e FAQ

Avvio rapido

1. Applicate l'indicatore a qualsiasi grafico e timeframe.
2. Scegliete la lingua con il pulsante in alto a destra del pannello.
3. Leggete prima i due riquadri e il riquadro ADESSO. Poi aprite le schede: Flusso, Zone, Sessioni, Aiuto.
4. Tenete il mouse su un riquadro, una striscia di sezione o una zona per una spiegazione.

FAQ

È vero flusso degli ordini?

No. I simboli forex e CFD di MetaTrader 5 hanno solo il volume di tick. Il volume in acquisto e in vendita è stimato da dove ogni candela ha chiuso nella sua escursione. Vedi "Sul volume".

Ridisegna?

Zone, gap, picchi e valori di flusso usano candele chiuse. Una zona o un gap disegnato resta al suo posto, ma il suo stato cambia man mano che chiudono nuove candele (fresca -> testata -> rotta, aperto -> riempito). Zone e gap vengono cercati nelle ultime 1000 / 300 candele chiuse, quindi quelli vecchi escono dal grafico. Il VWAP e la sessione in corso seguono la candela in formazione.

Il server del mio broker non è GMT+2 / GMT+3. Le sessioni sono corrette?

Lo scarto viene rilevato dall'orologio del server. Se il vostro broker segue l'ora legale USA invece di quella UE, impostate "Server summer time rule" su USA. Nello Strategy Tester non c'è un orologio in tempo reale: impostate lo scarto nei parametri (lì il default è GMT+2 con ora legale UE).

Perché non ci sono box delle sessioni su H4 e oltre?

Lì una sessione è solo una o due candele. La scheda Sessioni mostra comunque gli ultimi massimi e minimi delle sessioni.

Un Expert Advisor può leggerlo?

Sì, il VWAP, le bande e i punti dei picchi sono i buffer da 0 a 6 (vedi "Come viene calcolato"). Zone e gap sono solo oggetti del grafico.

Avvertenza sui rischi

Il trading comporta un alto rischio di perdita. Questo indicatore non prevede i prezzi e non garantisce alcun risultato. Le letture del volume sui simboli CFD di MetaTrader 5 sono stime dal volume di tick. Usatelo come contesto per la vostra analisi, mai da solo come segnale di trading.