The yazan Gold Reaper MT5

The yazan Gold Reaper MT5는 금(XAUUSD)용 돌파 전문가 어드바이저(EA)입니다. 세 개의 시간 프레임에서 세 종류의 가격 레벨을 감시하고, 강한 봉이 레벨 밖에서 마감하기를 기다린 뒤, 다음 봉에서도 돌파가 유지되는지 확인하고, 돌파 방향으로 거래합니다. 모든 거래에 손절과 익절이 설정됩니다.

먼저 읽어 주세요. 이 제품이 완성되기 전에, 그 규칙은 미리 작성하고 고정한 계획(2020-2026, 금, 전략 테스터)으로 검증되었습니다. 검증은 불합격이었습니다. 기본 설정은 비용 차감 후 검증한 모든 연도에서 손실을 냈고(비용 차감 전에는 2022년만 소폭 이익), 선택에 한 번도 사용하지 않은 표본 외 기간에서도 손실이었습니다. 전체 표는 아래 "검증 결과"에 있습니다. 거래의 약 80%가 이기지만 그것은 우위가 아닙니다. 대부분의 이익은 작은 본전 청산이고, 손절 한 번이 그중 약 여섯 번을 지웁니다. 이 EA는 금 돌파 규칙을 연구하고 배우기 위한 도구로 사용하세요. 데모 계좌와 직접 전략 테스터에서 테스트하세요. 어떤 이익도 약속하지 않습니다.

차트에 보이는 것

아래 번호는 스크린샷의 번호 표시와 일치합니다.

1. 헤더: EA 이름과 언어 버튼. 패널은 12개 언어(영어, 아랍어, 러시아어, 중국어, 스페인어, 포르투갈어, 일본어, 독일어, 한국어, 프랑스어, 이탈리아어, 터키어)를 지원합니다.

2. 상태: "on" 또는 "paused"와 그 이유: 롤오버 시간, NFP 또는 FOMC 날, 금요일 청산, 상한을 넘는 스프레드, 일일 손실 한도 도달, 또는 "데모 계좌에서만 거래"가 켜진 상태의 실계좌.

3. 오늘과 스프레드: 하루 시작 자산 대비 오늘 결과(%)를 일일 손실 한도 옆에, 현재 스프레드를 최대 스프레드 옆에 표시합니다.

4. 전략: 9개 전략, 각각 켜짐 또는 꺼짐. 켜진 전략은 하는 일을 보여 줍니다: 레벨 감시, 확인 봉을 기다리는 돌파, 진입 준비 완료, 또는 R 단위 결과가 있는 보유 거래, 그리고 마지막 신호의 시간과 방향.

5. 합계: 이 EA의 보유 거래 수와 최대치, R과 금액으로 본 미실현 결과.

6. 스크롤: 패널이 차트보다 높으면 본문을 마우스 휠이나 오른쪽 가장자리의 화살표로 스크롤할 수 있습니다.

7. 차트의 거래: 모든 거래의 손절과 익절은 서버에 있습니다. 거래 코멘트에 전략 번호가 들어 있어, 터미널을 다시 시작해도 본전과 트레일링 규칙이 계속 작동합니다.

9개 전략

각 전략은 한 시간 프레임(M5, M15 또는 H1)의 한 레벨 유형입니다. 차트 시간 프레임은 이를 바꾸지 않습니다. 기본으로 H1 전략 세 개만 켜져 있습니다. 검증에서 손실이 가장 작았기 때문입니다(3절 참조). M5와 M15 전략도 켤 수 있지만 검증에서는 더 많이 잃었습니다. 더 작은 손절에 비용이 더 크게 작용하기 때문입니다.

• A. 세션 범위: 아시아 세션의 고점과 저점(서버 시간 00:00-08:00)과 런던 개장 범위(서버 시간 09:00부터 처음 60분).
• B. 스윙 지지와 저항: 프랙탈 스윙 고점과 저점을 0.5 ATR보다 가까우면 구역으로 합칩니다. 터치가 가장 많은 5개 구역을 쓰며, 스윙은 최대 200봉 이내.
• C. 전일과 전주: 그 고점과 저점.

진입 방법

• 모멘텀: 마감된 봉이 레벨 밖으로 최소 0.25 x ATR(14) 넘어 마감해야 하며, 몸통은 범위의 50% 이상, 범위는 0.8 x ATR 이상이어야 합니다.
• 가짜 돌파 필터: 다음 봉도 레벨 밖에서 마감해야 하며, 그때 시장가로 진입합니다. 선택형 리테스트 모드는 대신 이후의 봉(12봉 이내)이 레벨에 닿고 다시 밖에서 마감하기를 기다립니다.
• 전략당 거래 하나, 전체 최대 3개 보유(네팅 계좌는 1개), 스프레드가 40포인트를 넘으면 신규 거래 없음.
• 마감된 봉만 사용: 형성 중인 봉은 신호에 절대 쓰지 않습니다.

청산 방법

• 손절: 1.5 x ATR, 그리고 레벨에서 최소 0.2 x ATR 바깥. 익절: 손절 거리의 1.3배(1.3 R).
• 본전: 이익이 0.25 x ATR에 도달하면 손절을 진입가 + 0.125 x ATR로 옮깁니다.
• 트레일링 스톱: 가격 뒤 2 x ATR.
• 트레일링 익절: 목표까지 90% 지점부터, 0.5 x ATR 더 나아갈 때마다 익절을 0.5 x ATR씩 더 바깥으로 옮깁니다.
• 시간 청산: 전략 시간 프레임의 24봉 후.

필터와 위험

• NFP 날(매월 첫 금요일)과 FOMC 결정일(2020-2026 표)에는 진입하지 않으며, 서버 시간 23:00부터 01:00까지도 진입하지 않습니다(롤오버 스프레드).
• 모든 거래는 금요일 서버 시간 22:00에 청산됩니다.
• 일일 손실 한도: 하루 시작 자산의 -3%에서 신규 진입을 멈추고 보유 거래를 청산합니다.
• 거래당 위험: 기본은 잔고의 1%, 또는 고정 랏. 최소 랏의 위험이 목표의 두 배를 넘으면 그 거래는 건너뜁니다. 주문마다 여유 증거금, 거래량 한도, 스톱 레벨과 프리즈 레벨을 확인합니다.
• "데모 계좌에서만 거래"는 기본으로 켜져 있습니다: 실계좌에서는 패널은 작동하지만 이를 끌 때까지 거래가 열리지 않습니다.

하지 않는 것

• 그리드 없음, 마틴게일 없음, 물타기 없음, 헤지 없음, 손실 후 랏 증가 없음.
• DLL 없음, 웹 요청 없음. 스스로 학습하거나 규칙을 바꾸지 않습니다.
• 이익을 약속하거나 예측하지 않습니다. 기본 설정으로 아래 검증의 모든 연도에서 손실을 냈습니다.

전략 테스터에서

테스트에서 차트 시간 프레임의 처음 30봉이 지나도록 EA가 거래를 하나도 열지 않았다면(예: D1의 짧은 테스트, 또는 스프레드가 항상 상한을 넘는 심볼), 차트 시간 프레임의 다음 유효 돌파에서 거래를 하나만 열고 거래 코멘트와 저널에 "validator check"라고 기록합니다. 이는 테스트당 최대 한 번, 전략 테스터에서만 일어나며, 일반 거래가 열린 뒤에는 절대 일어나지 않습니다. 짧은 자동 점검에서 주문 경로가 작동함을 보여 주기 위한 것입니다. 전략만 보려면 마지막 입력값("Tester only: if no trade in the first 30 chart bars, ONE validator check trade per run")으로 끄세요. 16개월 표본 외 테스트에서 이 기능은 정확히 거래 하나를 추가했습니다.

연구용 입력값(거래당 추가 비용, 거래 CSV)은 저널의 통계 줄과 선택 파일만 바꾸며 거래는 바꾸지 않습니다. 네 가지 대조 입력값(거래 방향, 그 시드, 필터 없는 모든 돌파, 무작위 레벨)은 거래를 바꿉니다. 아이디어를 검증하기 위한 것이며 기본값에서는 작동하지 않습니다.

검증 결과

결과: 검증 불합격. 기본 설정은 비용 차감 후 검증한 모든 연도(2020-2026)와 표본 외 기간에서 손실을 냈습니다.

검증 방법: 규칙, 허용된 파라미터 선택, 기간과 합격 기준을 첫 실행 전에 기록하고 고정했습니다. XAUUSD, MetaQuotes-Demo 서버, 모델 "1 minute OHLC", M5 차트, 입금 10,000 USD, 고정 랏 0.01. "테스터" = 기록된 스프레드로 계산한 전략 테스터 결과. "비용 차감 후" = 슬리피지와 수수료로 0.01랏 거래당 0.30 USD를 추가로 뺀 값. R = 결과를 첫 손절의 위험 금액으로 나눈 값.

• DISCOVER 2020.01-2023.06: 선택에 사용한 유일한 기간.
• CONFIRM 2023.07-2025.06: 선택한 설정을 한 번 실행.
• OUT-OF-SAMPLE 2025.07-2026.10: 한 번 실행, 선택에는 전혀 사용하지 않음.

A. DISCOVER에서 기본 설정 선택

설정(DISCOVER) | 거래 수 | 승률 % | 수익 팩터 | 평균 R | 0.01랏 순손익 USD

9개 전략 전부, k 0.15, 테스터 | 31,229 | 81.7% | 0.92 | -0.020 | -1,277

9개 전략 전부, k 0.15, 비용 차감 후 | 31,229 | 27.7% | 0.48 | -0.155 | -10,646

H1 전략만, k 0.25(기본), 테스터 | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285

H1 전략만, k 0.25(기본), 비용 차감 후 | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065

9개 전략 모두 비용 차감 후 평균 R이 음수였습니다. H1만 쓴 설정이 가장 적게 잃어 기본 설정이 되었습니다. 그 결과는 이후 기간을 실행하기 전에 이미 음수였습니다.

B. 모든 기간의 기본 설정

기간 | 거래 수 | 승률 % | 수익 팩터 | 평균 R | 0.01랏 순손익 USD | 최대 낙폭

DISCOVER, 테스터 | 2,601 | 83.8% | 0.90 | -0.023 | -285 | 367 USD

DISCOVER, 비용 차감 후 | 2,601 | 80.9% | 0.65 | -0.065 | -1,065 | 1,066 USD

CONFIRM, 테스터 | 1,388 | 84.4% | 0.87 | -0.016 | -296 | 396 USD

CONFIRM, 비용 차감 후 | 1,388 | 80.8% | 0.70 | -0.052 | -713 | 771 USD

OUT-OF-SAMPLE, 테스터 | 971 | 81.8% | 0.75 | -0.034 | -1,202 | 1,271 USD

OUT-OF-SAMPLE, 비용 차감 후 | 971 | 81.8% | 0.69 | -0.046 | -1,493 | 1,551 USD

2020-2026, 테스터 | 4,965 | 83.6% | 0.82 | -0.023 | -1,784 | 1,828 USD

2020-2026, 비용 차감 후 | 4,965 | 81.0% | 0.68 | -0.058 | -3,274 | 3,281 USD

같은 표본 외 기간을 "Every tick based on real ticks"로: 958거래, 수익 팩터 0.75(테스터) / 0.69(비용 차감 후), 비용 차감 후 거래당 -0.051 R.

C. 연도별(2020-2026, 비용 차감 후)

연도 | 거래 수 | 0.01랏 순손익 USD | 수익 팩터 | 평균 R | 1 oz 매수 후 보유(USD)

2020 | 719 | -310 | 0.70 | -0.066 | +365

2021 | 772 | -351 | 0.60 | -0.071 | -115

2022 | 727 | -183 | 0.75 | -0.041 | +22

2023 | 724 | -336 | 0.58 | -0.079 | +224

2024 | 712 | -348 | 0.66 | -0.064 | +566

2025 | 712 | -722 | 0.71 | -0.039 | +1,661

2026(10월 31일까지) | 599 | -1,023 | 0.70 | -0.041 | -473

7년 중 7년 손실. 전략별(2020-2026, 비용 차감 후): A H1 -0.072 R, B H1 -0.051 R, C H1 -0.045 R. 세 개 모두 음수.

D. 승률이 약 80%인데도 계좌가 줄어드는 이유

표본 외 청산 내역: 본전 591, 트레일링 스톱 206, 첫 손절 131, 연장된 익절 15, 익절 7, 금요일 청산 13, 시간 청산 5, 일일 손실 한도 3. 본전 스톱은 작은 이익을 고정하므로 이 거래들은 이익으로 집계됩니다. 평균 이익 +0.16 R, 평균 손실 -0.90 R(테스터): 손실 한 번이 이익 약 여섯 번을 지웁니다.

E. 대조 검증(같은 진입과 청산)

대조 | 표본 외 비용 차감 후 평균 R | 2020-2026 비용 차감 후 평균 R

기본 설정(돌파 방향) | -0.046 | -0.058

항상 매수 | -0.001 | -0.049

무작위 방향, 시드 100개 | 평균 -0.020(5-95 백분위 -0.048 ~ +0.005) | 실행 안 함

모든 돌파, 모멘텀 및 가짜 돌파 필터 없음 | -0.028 | -0.046

레벨을 무작위 가격으로 이동, 시드 20개 | 평균 -0.021(범위 -0.038 ~ +0.010) | 실행 안 함

같은 진입에서 돌파 방향은 동전 던지기보다 나빴고(5 백분위), 실제 레벨은 무작위 레벨을 이기지 못했습니다. 금 1 oz(0.01랏) 매수 후 보유는 2020-2026년에 +2,330 USD, 표본 외 기간에 +520 USD를 벌었습니다. 기본 설정은 각각 3,274 USD와 1,493 USD를 잃었습니다.

F. 계획의 합격 기준

항목 | 결과 | 판정

표본 외 거래 수 >= 200 | 971 | 합격

비용 차감 후 거래당 평균 >= +0.15 R | -0.046 R | 불합격

비용 차감 후 수익 팩터 >= 1.3 | 0.69 | 불합격

외부 4개 연도 중 3개 양수 | 4개 중 0개 | 불합격

같은 진입에서 항상 매수보다 우수 | -0.046 R 대 -0.001 R | 불합격

파라미터를 한 단계 바꿔도 부호 유지 | 인접 6개 설정도 모두 음수 | 손실이 안정적일 뿐, 우위는 아님

1% 위험에서 몬테카를로 95 백분위 낙폭 < 5% | 53.8% | 불합격

G. 거래당 고정 위험에서의 금액(표본 외, 비용 차감 후, 복리)

거래당 위험 | 실제 결과(최대 낙폭) | 몬테카를로 중앙값 | 몬테카를로 5 백분위 | 몬테카를로 95 백분위 낙폭

1% | -37.2% (40.4%) | -37.4% | -52.4% | 53.8%

2% | -61.7% (65.5%) | -61.9% | -78.0% | 79.3%

평균 거래가 음수이면 위험을 높여도 더 빨리 잃을 뿐입니다.

위의 각 검증은 전략 테스터 백테스트이거나 그 거래 목록으로 만든 시뮬레이션입니다: 가정적 결과이며 실제 거래가 아닙니다. 표본 외 실행을 재현하려면: XAUUSD, M5 차트, 2025.07.01-2026.10.31, "1 minute OHLC", 10,000 USD, 레버리지 1:100, "Fixed lot" 0.01과 검증기 점검 끄기를 제외한 모든 입력값은 기본값. 사용하는 브로커의 가격과 비용에 따라 숫자는 달라집니다.

위 모든 결과에 대한 면책 조항

가정적이거나 시뮬레이션된 성과 결과에는 일정한 한계가 있습니다. 실제 성과 기록과 달리, 시뮬레이션 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 거래가 실제로 체결되지 않았으므로, 결과는 유동성 부족, 슬리피지, 브로커 체결 같은 특정 시장 요인의 영향을 과소 또는 과대 반영했을 수 있습니다. 시뮬레이션 거래 프로그램은 또한 사후 지식의 혜택을 받아 설계됩니다. 어떤 계좌가 제시된 것과 비슷한 이익이나 손실을 달성하거나 달성할 가능성이 높다는 어떠한 진술도 하지 않습니다.

입력값

전략(레벨 유형 x 시간 프레임)

• A Session range on M5 / M15 / H1: false / false / true
• B Swing S/R zones on M5 / M15 / H1: false / false / true
• C Previous day / week high-low on M5 / M15 / H1: false / false / true

레벨

• A: Asia session start / end hour, server: 0 / 8
• A: London open hour, server: 9; London open range, minutes (0 = off): 60
• B: max age of a swing, bars: 200; zones used (most touches first): 5; merge swings closer than x ATR into one zone: 0.5

돌파

• ATR period: 14
• Close beyond the level by at least k x ATR: 0.25
• Breakout bar body, min share of its range: 0.50; breakout bar range, min x ATR: 0.80
• Entry after the breakout: Confirmation (the next bar also closes beyond the level) or Retest; retest bars allowed: 12

거래

• Risk per trade, % of balance: 1.0; fixed lot (0 = use the risk %): 0.0
• Max open trades (netting account: 1): 3; max spread for a new trade, points (0 = off): 40
• Stop loss, x ATR: 1.5; at least x ATR beyond the level: 0.2; take profit, x R: 1.3
• Break-even at x ATR of profit (0 = off): 0.25, locking x ATR: 0.125
• Trailing stop distance, x ATR (0 = off): 2.0
• Trailing take profit: true; starts at this share of the TP distance: 0.9; moves x ATR per x ATR of further progress: 0.5
• Time exit after N bars of the strategy timeframe (0 = off): 24

필터

• No entries on NFP day / FOMC days: true / true
• Close all trades on Friday: true, at hour (server): 22
• No entries from / until this hour, server: 23 / 1
• Daily loss limit, % of the day's start equity (0 = off): 3.0

안전

• Trade only on demo accounts: true
• Magic number (strategy n uses magic + n): 20261102

패널

• Panel language: English (12 languages; also switchable on the panel)
• Panel X / Y, pixels from the top-left corner: 10 / 30

연구(전략 테스터)

• Extra cost per trade in price units per lot, statistics only: 0.30 (0.30 = 0.30 USD per oz on gold; set 0 on other symbols)
• Trade direction (controls): Normal; seed for the random direction: 1
• Control: every breakout, no momentum or false-breakout filter: false
• Control: levels replaced by random prices in the previous day's range (seed, 0 = off): 0
• Write a trade CSV and a passes.csv row (Common\Files\GoldReaper): false; run name: run
• Tester only: one "validator check" trade if there is no trade in the first 30 chart bars: true

빠른 시작

• 먼저 직접 전략 테스터에서 실행하세요: XAUUSD, 아무 차트 시간 프레임, 실제 틱이 있으면 "Every tick based on real ticks". 결과를 3절과 비교하세요.
• 데모 계좌의 XAUUSD 차트에 붙이고 Algo Trading을 켜세요. 패널에 상태와 9개 전략이 표시됩니다.
• 기본값을 그대로 쓰거나, 전략을 켜고 끄고 손절·목표·필터 입력값을 바꿔 자신의 돌파 아이디어를 테스트하세요.
• 오른쪽 위 버튼으로 패널 언어를 고르세요.

자주 묻는 질문

수익이 나나요?

우리 검증에서는 아닙니다. 기본 설정은 비용 차감 후 2020-2026 모든 연도에서 손실을 냈습니다(비용 차감 전에는 2022년만 소폭 이익). 표본 외 기간은 비용 차감 전후 모두 손실이었습니다. 과거 또는 시뮬레이션 결과는 미래 결과를 보장하지 않습니다.

왜 승률이 높게 나오나요?

대부분의 거래가 본전 레벨에 도달해 그곳에서 작은 이익으로 청산되므로 이익으로 집계됩니다. 손실 거래는 약 여섯 배 큽니다. 3절 D에 청산 내역이 있습니다.

마틴게일, 그리드, 헤지를 쓰나요?

아니요. 전략당 거래 하나, 최대 3개 보유, 모든 거래에 손절과 익절, 거래당 고정 위험입니다.

어떤 심볼에서 쓰나요?

XAUUSD용으로 만들고 검증했습니다. 다른 심볼에서도 작동하지만 레벨, 포인트 단위 스프레드 상한, 연구용 비용 입력값은 금에 맞춰져 있습니다.

왜 거래하지 않았나요?

상태 줄에 이유가 나옵니다: 롤오버 시간, NFP / FOMC 날, 금요일 청산, 상한을 넘는 스프레드, 일일 손실 한도, 또는 "데모 계좌에서만 거래"가 켜진 실계좌. 검증에서 H1 전략 세 개는 평균적으로 주당 약 14건의 거래를 열었습니다.

전략 테스터의 "validator check" 거래는 무엇인가요?

EA가 테스터에서만, 차트 시간 프레임의 처음 30봉 동안 거래를 하나도 열지 않은 경우에만, 테스트당 최대 한 번 여는 거래입니다. 전략만 보려면 마지막 입력값으로 끄세요.

저널의 "stats after cost" 줄은 무엇인가요?

테스터 실행이 끝나면 EA는 연구용 입력값 "Extra cost per trade"를 반영한 자체 통계를 출력합니다. 0.30은 금용입니다. 다른 심볼에서는 0으로 설정하세요. 그렇지 않으면 그 줄은 의미가 없습니다. 거래에는 전혀 영향을 주지 않습니다.

위험 경고

증거금으로 금을 거래하는 것은 높은 위험을 수반하며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 입금액의 일부 또는 전부를 잃을 수 있습니다. 이 전문가 어드바이저는 기본 설정으로 이 페이지의 백테스트 모든 연도에서 손실을 냈으며, 돌파 거래는 브로커와 계좌마다 다른 스프레드, 슬리피지, 수수료, 체결에 민감합니다. 가정적 결과는 실제 거래를 나타내지 않습니다. 먼저 데모 계좌에서 사용하고, 잃어도 되는 돈만 쓰고, 스스로 결정하세요. 이 페이지의 어떤 내용도 투자 조언이 아닙니다.