확률적 공명
정말 궁금합니다. 부호 변경 계수가 있는 이국적인 MA를 구성할 때 공명과 유사한 것을 우연히 발견했습니다. 사진은 다음과 같습니다.
지금은 계산 공식이 정확히 기억나지 않습니다. 오래전 일입니다. 다음은 기간이 7인 MA를 계산하는 예입니다.
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
여기 차트에서 기간 55는 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확하게 보여줍니다. 이것을 해석하는 방법 - 나는 아직 모른다. 검정색은 당일 양초를 보여주고 파란색은 Mashka 자신입니다.
정말 궁금합니다. 부호 변경 계수가 있는 이국적인 MA를 구성할 때 공명과 유사한 것을 우연히 발견했습니다. 사진은 다음과 같습니다.
지금은 계산 공식이 정확히 기억나지 않습니다. 오래전 일입니다. 다음은 기간이 7인 MA를 계산하는 예입니다.
Alt_sign_LWMA(i,7) = ( 7*p(i) - 6*p(i-1) + 5*p(i-2) - 4*p(i-3) + 3*p(i-4) - 2*6*p(i-5) + 1*p(i-6) ) / 4
여기 차트에서 기간 55는 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확하게 보여줍니다. 이것을 해석하는 방법 - 나는 아직 모른다. 검정색은 당일 양초를 보여주고 파란색은 Mashka 자신입니다.
여기 차트에서 기간 55는 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확하게 보여줍니다. 이것을 해석하는 방법 - 나는 아직 모른다. 검정색은 당일 양초를 보여주고 파란색은 Mashka 자신입니다.
그래, 난 참조. 큰 지연이 있습니다. 광산에는 거의 없습니다(그리고 그래야 합니다). 그리고 짝수 기간에 음수 값이 나올 수 있기 때문에 전체 표현식에서 모듈을 가져와야 한다는 것을 잊었습니다. 코드를 게시할 수 있습니까? 나는 Trading Solutions를 위해 그것을했지만 모든 기능이 접두사 형식으로 작성되기 때문에 코드가 상당히 나쁘고 불편합니다. 음, +b가 Sum(a,b)와 같다고 가정해 봅시다. 이 괄호 더미에서 이해해야 합니다.
추신 : 게시 된 것을 보았습니다. 고맙습니다.
여기 차트에서 기간 55는 여기서 무슨 일이 일어나고 있는지 더 명확하게 보여줍니다. 이것을 해석하는 방법 - 나는 아직 모른다. 검정색은 당일 양초를 보여주고 파란색은 Mashka 자신입니다.
표시기 오류를 수정했는데 표시기가 붙어있습니다.
그래서 우리는 무엇을 가지고 있습니까? 소음이 있습니다. 매우 강합니다. 변동성이 있습니다. 약한 규칙적인 신호가 있습니다(거의 주기적이지만 확실히 있음). 일반 신호의 약점은 강한 추세에도 불구하고 변동성 자체에 비해 매우 낮은 수익률로 확인됩니다. 나는 이미 예를 들어 이러한 값을 인용한 적이 있습니다. 유로 일간 차트의 상승 추세는 6년 동안 지속되어 왔으며 이는 약 1600일간 바입니다. 이 기간 동안 유로는 6,000포인트를 넘었습니다. 이는 기대수익률이 4점 미만임을 의미합니다(일반 약한 영향). 동시에 일간 수익률의 변동성은 수십포인트(노이즈) 정도다.
정상 상태 - 반전 또는 수정 중에 정상에서 평평합니다. 추세는 한 플랫에서 다음 플랫으로의 불안정한 전환 상태입니다. 추세 이전에 일반 신호는 플랫 노이즈에 의해 증폭되고 레벨에서 레벨로의 날카롭고 종종 즉각적인 점프로 나타납니다.
여기에서 실용적인 것을 얻는 방법은 무엇입니까?
PS 음, 예를 들어 규칙적인 신호를 얻기 위해 변동성에서 임의 구성 요소(순수한 노이즈)만 추출하는 방법은 무엇입니까? 변동성은 반지속적 프로세스로 알려져 있습니다. 신호가 추세 중에 증폭되기 때문에 단순히 상수를 빼면 작동하지 않습니다. 디트렌드? 흥미롭게도 증폭 요인은 무엇입니까?
이것은 어떻게든 잠재적인 모델, 또는 오히려 그들의 장소와 사용 방법에 대한 나의 견해와 공감대를 형성하는 것 같습니다.
한마디로 인용문과 함께
1981년에 R. Benzi가 이끄는 로마와 C. Nicolis가 이끄는 브뤼셀의 두 물리학자 그룹이 독립적 으로 약한 주기적 영향과 강한 혼란스러운 영향의 동시 영향 하에서 기후 행동의 일반적인 특징에 초점을 맞출 것을 제안했습니다. 간단한 수학적 모델을 만들고 연구한 결과, 그들은 완전히 놀랍고 언뜻 보기에는 부자연스러운 현상을 발견했습니다. 특정 강도의 소음은 간섭하지 않을 뿐만 아니라 약한 섭동이 시스템의 응답에 나타나 도록 돕는 것으로 나타났습니다. 이 현상을 확률적 공명 이라고 합니다. 여기서 공명(resonance)이라는 단어는 시스템의 예상외로 강한 반응을 의미하며, "확률적(stochastic)"은 이러한 효과의 원인이 혼돈 효과인 노이즈라는 사실을 반영한다.
설명 ...
및 출력
따라서 지구의 기후는 강한 혼돈과 약한 주기적인 힘의 동시 영향하에 상대적으로 안정적인 두 상태 사이를 정기적으로 "전환"하는 일종의 시스템입니다. 이제 우리는 이론 물리학의 표준이 되는 전환을 할 수 있습니다. 특정 상황(지구, 기후, 빙하)은 잊고 현상의 가장 일반적인 특징에 집중하십시오. 이론 물리학의 언어로 구성된 모델은 추진력이 있는 확률적 쌍안정 시스템 이라고 합니다.
음, 가격 움직임과 매우 유사합니다. 일종의 주기성(무엇이든 말할 수 있지만 주기성이 있음), 노이즈(변동성?), 두 가지 안정적인 상태(TRENDS?) 및 이론이 등장했습니다. 이것을 설명하려고 합니다. 거미의 NEO가 우아하게 말했듯이 이 이론의 도움으로 시장에서 빵을 끌 수 있습니까?
물론 대중적인 과학 기사부터 FX시장에서 연습까지, 거리가 ...하지만 당신은 항상 굿즈를 원합니다.
존경받는 커뮤니티는 어떤 생각을 하게 될까요? 어, 뉴스가 아닐 수도 있으니 전화하세요. 행운을 빕니다.