다른 시간에 저는 Caterpillar 프로그램으로 SSA를 두 번 철저히 방문했습니다. 수행된 작업의 양을 통해 결과의 대표성에 대해 말할 수 있으며 결과는 두 번 모두 부정적이었습니다. 보다 정확하게는 통화형 VR의 예측이 가능하나, CFR(Confidence Forecast Range)은 예측기간에 따라 기하급수적으로 차이가 난다. 실제로 이는 DPD의 경계가 마지막 막대를 기점으로 하는 수평선을 기준으로 거의 대칭적으로 열리고 개방의 비대칭성의 절대값이 거래당 DC 수수료를 초과하지 않는다는 사실에서 드러난다.
일반적으로 직관적인 수준에서 Forex 시장의 각 상품에는 가능한 가장 높은 평균 수익성(거래당 핍 수)과 이 수익성(평균)을 얻을 수 있는 선험적 절대 차익 거래 전략이 있다는 인상을 받습니다. DC 수수료를 초과하지 않습니다!!! 이것은 DC가 너무 똑똑해서 이 전략을 알고 위에서 커미션 수준을 결정할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다. 즉, 가능한 모든 것을 사용하여 시장을 씹고 찢는 거대한 인간이 FR 꼬리로 이론적으로 가능한 한계에 단열적으로 접근한다는 것을 의미합니다. , DC에 대해 점근적으로 결정...
문제는 엄격하고 수학적으로 정확한 방법과 대략적인 통계적(및/또는 반복적) 방법의 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다. 시장의 경우 집합적이고 대략적인 솔루션이 있습니다. 내가 보기에 이것은 매우 정확하고 정확한 경향이 있습니다(많은 수의 플레이어로 인해). 다시 말해서, 우리가 무엇을 생각해 내더라도 통계적으로 신뢰할 수 있는 우리 전략의 수익성은 이 상품의 평균 DC 수수료를 초과하지 않습니다(할 수 없습니다)!
말한 모든 것이 사실이라고 주장하지 않으며 현재 분위기와 관련이 있는 제 개인적인 의견입니다 ;-)
속이려고 서둘러 사과드립니다. 히스토그램은 Yurixx. 사진이 나왔을 때 나는 내 실수를 깨달았습니다. 나는 " 신호 에너지 - 시장을 움직인다"라는 내 정의에 따라 공명에 대한 아이디어를 계속 연구하고 있습니다. 소음의 에너지는 우리가 이 움직임을 보지 못하게 합니다.” (FIR이나 IIR에 대한 힌트를 주셔서 감사합니다. 하지만 12년 전에 생도들에게 강의를 했고 심지어 듀스도 넣었습니다. :)).
그렇다면 왜 최악의 필터링 방법 중 하나를 제공하는지 명확하지 않습니다. 오히려 주기적인 신호에서는 잘 작동하지만 따옴표에서는 실제로 작동하지 않습니다. 나는 이 방법에 대해 알고 있으며 " 신호 처리/필터링 대 지수 평활화 " 섹션의 MathCAD 문서에 매우 잘 설명되어 있지만 당면한 작업에는 이 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
나는 이것을 오랫동안 해왔기 때문에 파헤쳤습니다. 유일한 입력 매개변수는 전송된 전력의 비율을 제어합니다(여기서 변환할 수 있지만 여전히 이 필터링은 정의에 따라 수용 가능한 솔루션을 제공하지 않습니다).
에지 효과가 있을 뿐만 아니라 국소 극값이 "진정한" 극한값에서 눈에 띄게 바뀌는 것을 볼 수 있습니다(멍청하거나 영리한 매개변수 열거도 도움이 되지 않음). 적응형 필터를 사용하는 것이 좋습니다.
유겐크에게
Sergey, 잠재적인 구멍과 관련하여 가장 깊은 사과를 하고 제 어리석음을 고백합니다. :) 당신의 진실입니다. 지원 저항 수준은 다른 것과 비교할 때 가격이 반등하는 잠재적 장벽이 있습니다. 그러나 현상 자체의 발명에 관해서는 논쟁을 해야 할 것 같습니다. 또한 IMHO는 일반적으로 파동, 피보, 갈퀴 및 악어와 달리 시장에서 유일한 현실입니다. 적어도 이것은 추가의 명확하지 않은 가정 없이 쉽게 설명될 수 있는 유일한 것입니다. 흥미로운 기준 X의 발견을 축하합니다! 모든 것. 읽으러 갔습니다. 그리고 Dvano는 여기에 없었지만 그 이후로 11 페이지가 여기에 게시되었습니다 :)
솔직히 말해서, 나는 내 영혼의 깊숙한 곳에서 나 자신을 믿습니다 ... 그러나 지금까지 나는 어떤 확증도 찾지 못했습니다
포럼에서 FFT_MA 프로토타입을 찾았고 이전에 게시된 도면(FFT_MA_mod)에 따라 다시 만들었습니다. 다만 다시 그려서 분석이 어렵다는 점이다. 누구든지 이 단점을 고칠 수 있다면 도와주세요.
이 단점은 쉽게 제거되지만(제가 게시한 소스를 자세히 살펴보세요), 그 이후에는 이동이 지연됩니다 :)
'스펙트럼 분석' 이 유일하게 발견한 것이지만, 일종의 오류가 있습니다. 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
기회가 있는 사람이 있으면 지표를 만드는 데 도움을 주세요. FFT_MA_mod_2의 기초로.
시간이 지남에 따라 신호 및 노이즈의 에너지가 어떻게 변했는지 반영해야 합니다. 첨부된 파일에서 변경해야 합니다 . 새 막대의 출현과 함께 두 개의 변수 energi_sign, energi_shum 을 기억하십시오 . 그리고 다시 만지지 마십시오(다시 그리지 마십시오).
나는 가격을 평활화하고 예측하는 지표를 구축하지 않습니다. 이를 위해서는 칼만 필터를 사용하는 것이 좋습니다. 관심이 있는 경우 사용에 대해 논의할 준비가 되었습니다.
나는 여기에서 공명을 찾고 있습니다. 공명 현상의 표시는 에너지의 변화여야 한다고 생각합니다. 이 곡선을 보고 싶습니다. 그런 다음 추가 분석을 위한 자료가 있을 것입니다.
나는 오랫동안 이것을 해왔기 때문에 파헤 쳤습니다. 유일한 입력 매개 변수는 전송 된 전력의 백분율을 제어합니다 (여기서 왜곡 할 수 있지만 여전히이 필터링은 정의에 따라 허용 가능한 솔루션을 제공하지 않습니다)
나는 백분율이 제공되지 않으며 일반적으로 가격 평활(단색 신호의 합이 아님)과 푸리에를 사용한 예측이 아무 것도 제공하지 않는다는 데 동의합니다. 에너지가 어떻게 작동하는지 알고 싶습니다. 에너지는 아무데도 가지 않고 이러한 유형의 처리로 신호에서 잡음으로 오버플로되기 때문입니다. 그런 다음 더 생각하기 위해 이 곡선의 ACF를 작성합니다. 어쩌면 내가 어떻게 든 내 생각을 오도하고 있는지도 모릅니다 :(. 누군가가 연구에 참여하고 도움을 주고 싶다면 Skype를 사용 중이며 privalov-sv를 찾으십시오.
포럼에서 FFT_MA 프로토타입을 찾았고 이전에 게시된 도면(FFT_MA_mod)에 따라 다시 만들었습니다. 다만 다시 그려서 분석이 어렵다는 점이다. 누구든지 이 단점을 고칠 수 있다면 도와주세요.
이 단점은 쉽게 제거되지만(제가 게시한 소스를 자세히 살펴보세요), 그 이후에는 이동이 지연됩니다 :)
'스펙트럼 분석' 이 유일하게 발견한 것이지만, 일종의 오류가 있습니다. 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
이 스레드 https://c.mql5.com/mql4/forum/2007/10/oFFTMA_E.mq4 에 게시된 것을 의미했습니다. 그리고 https://forum.mql4.com/en/6275에 나와 있지만 매개변수에 있는 날짜별로 스펙트럼을 찾아야 합니다. 사실 준비만 했다. 스펙트럼 밀도를 계산하는 코드를 만들어 결과가 시각적으로 어떻게 보이는지 확인하기로 결정했습니다. 나중에 코드를 사용했지만 이 표시기는 그렇지 않습니다. :)
기회가 있는 사람이 있으면 지표를 만드는 데 도움을 주세요. FFT_MA_mod_2의 기초로.
시간이 지남에 따라 신호 및 노이즈의 에너지가 어떻게 변했는지 반영해야 합니다. 첨부된 파일에서 변경해야 합니다 . 새 막대의 출현과 함께 두 개의 변수 energi_sign, energi_shum 을 기억하십시오 . 그리고 다시 만지지 마십시오(다시 그리지 마십시오).
변수가 건드리지 않도록 하려면 각각에 대해 표시기 버퍼 를 할당하고 각 막대의 동일한 번호(보통 0 또는 1)를 가진 요소에 이를 써야 합니다.
하지만 이 단편의 의미를 전혀 이해하지 못했습니다. 무슨 뜻인지 최대한 자세히 설명해 주 시겠습니까?
ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его// теперь пороговая обработка// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmaxfor(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]<data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_sign=energi_sign+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)// шум// удаляем все что выше порога for(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]>data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_shum=energi_shum+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
기회가 있는 사람이 있으면 지표를 만드는 데 도움을 주세요. FFT_MA_mod_2의 기초로.
시간이 지남에 따라 신호 및 노이즈의 에너지가 어떻게 변했는지 반영해야 합니다. 첨부된 파일에서 변경해야 합니다 . 새 막대의 출현과 함께 두 개의 변수 energi_sign, energi_shum 을 기억하십시오 . 그리고 다시 만지지 마십시오(다시 그리지 마십시오).
변수가 건드리지 않도록 하려면 각각에 대해 표시기 버퍼를 할당하고 각 막대의 동일한 번호(보통 0 또는 1)를 가진 요소에 이를 써야 합니다.
하지만 이 단편의 의미를 전혀 이해하지 못했습니다. 무슨 뜻인지 최대한 자세히 설명해 주 시겠습니까?
ArraySort(data1,WHOLE_ARRAY,0,MODE_DESCEND); // сортируем его// теперь пороговая обработка// удаляем все что ниже по амплитуде гармоники с номером hmaxfor(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]<data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_sign=energi_sign+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия сигнала)// шум// удаляем все что выше порога for(i=hmax;i<N;i++)if(data[i]>data1[hmax])data[i]=0.0;
for(i=hmax;i<N;i++)energi_shum=energi_shum+data[i]; // сумма всех составляющих спектра (энергия шума)
이 시점에서 최대 진폭을 갖는 N 성분의 스펙트럼에서 선택하는 문제가 해결됩니다. 선험적으로 구성 요소의 빈도는 알려져 있지 않습니다. 여기 그림이 있습니다.
고전에 따라 가면 Rayleigh-Rice 분포 법칙의 매개 변수를 결정하고 두 번째 종류의 오류 확률로 임계 값을 설정해야합니다. (레이더에서는 이를 오경보 확률이 있는 신호를 감지한다고 합니다.)
그러나 더 쉽게 할 수 있습니다. 스펙트럼을 내림차순으로 정렬하고 hmax 표시기에 지정된 번호로 구성 요소를 선택하십시오.
이 구성 요소의 진폭은 임계값의 값을 결정합니다(그림 1 참조).
원래 스펙트럼을 이 진폭과 비교하고 1개의 경우를 선택하는 것만 남아 있습니다.
신호, 아래는 모두 0입니다.
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;
또는 소음(위의 모든 항목은 0)
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
그런 다음 식별 된 모든 것을 간단히 요약하면됩니다. 첫 번째 경우에 우리는 신호 에너지를 얻습니다. 이는 가설에 따르면 시장을 움직이고 두 번째 경우에는 노이즈입니다. 필요한 차트입니다. 뭔가 얻어가는 것 같은데 그래프는 비주얼 테스팅 모드에서만 빌드가 되네요 :(. 아주 오래 기다려야 합니다.
"시계열 분석 및 예측"을 본 사람은 없습니다 . http://www.gistatgroup.com/gus/
다른 시간에 저는 Caterpillar 프로그램으로 SSA를 두 번 철저히 방문했습니다. 수행된 작업의 양을 통해 결과의 대표성에 대해 말할 수 있으며 결과는 두 번 모두 부정적이었습니다. 보다 정확하게는 통화형 VR의 예측이 가능하나, CFR(Confidence Forecast Range)은 예측기간에 따라 기하급수적으로 차이가 난다. 실제로 이는 DPD의 경계가 마지막 막대를 기점으로 하는 수평선을 기준으로 거의 대칭적으로 열리고 개방의 비대칭성의 절대값이 거래당 DC 수수료를 초과하지 않는다는 사실에서 드러난다.
일반적으로 직관적인 수준에서 Forex 시장의 각 상품에는 가능한 가장 높은 평균 수익성(거래당 핍 수)과 이 수익성(평균)을 얻을 수 있는 선험적 절대 차익 거래 전략이 있다는 인상을 받습니다. DC 수수료를 초과하지 않습니다!!! 이것은 DC가 너무 똑똑해서 이 전략을 알고 위에서 커미션 수준을 결정할 수 있다는 것을 의미하지 않습니다. 즉, 가능한 모든 것을 사용하여 시장을 씹고 찢는 거대한 인간이 FR 꼬리로 이론적으로 가능한 한계에 단열적으로 접근한다는 것을 의미합니다. , DC에 대해 점근적으로 결정...
문제는 엄격하고 수학적으로 정확한 방법과 대략적인 통계적(및/또는 반복적) 방법의 두 가지 방법으로 해결할 수 있습니다. 시장의 경우 집합적이고 대략적인 솔루션이 있습니다. 내가 보기에 이것은 매우 정확하고 정확한 경향이 있습니다(많은 수의 플레이어로 인해). 다시 말해서, 우리가 무엇을 생각해 내더라도 통계적으로 신뢰할 수 있는 우리 전략의 수익성은 이 상품의 평균 DC 수수료를 초과하지 않습니다(할 수 없습니다)!
말한 모든 것이 사실이라고 주장하지 않으며 현재 분위기와 관련이 있는 제 개인적인 의견입니다 ;-)
포럼에서 FFT_MA 프로토타입을 찾았고 이전에 게시된 도면(FFT_MA_mod)에 따라 다시 만들었습니다. 다만 다시 그려서 분석이 어렵다는 점이다. 누구든지 이 단점을 고칠 수 있다면 도와주세요.
이 단점은 쉽게 제거되지만(제가 게시한 소스를 자세히 살펴보세요), 그 이후에는 이동 이 지연됩니다 :)
비공개 로
그렇다면 왜 최악의 필터링 방법 중 하나를 제공하는지 명확하지 않습니다. 오히려 주기적인 신호에서는 잘 작동하지만 따옴표에서는 실제로 작동하지 않습니다. 나는 이 방법에 대해 알고 있으며 " 신호 처리/필터링 대 지수 평활화 " 섹션의 MathCAD 문서에 매우 잘 설명되어 있지만 당면한 작업에는 이 방법을 사용하지 않는 것이 좋습니다.
나는 이것을 오랫동안 해왔기 때문에 파헤쳤습니다. 유일한 입력 매개변수는 전송된 전력의 비율을 제어합니다(여기서 변환할 수 있지만 여전히 이 필터링은 정의에 따라 수용 가능한 솔루션을 제공하지 않습니다).
에지 효과가 있을 뿐만 아니라 국소 극값이 "진정한" 극한값에서 눈에 띄게 바뀌는 것을 볼 수 있습니다(멍청하거나 영리한 매개변수 열거도 도움이 되지 않음). 적응형 필터를 사용하는 것이 좋습니다.
유겐크에게
솔직히 말해서, 나는 내 영혼의 깊숙한 곳에서 나 자신을 믿습니다 ... 그러나 지금까지 나는 어떤 확증도 찾지 못했습니다
나는 이것을 오랫동안 해왔다. 그래서 나는 그것을 팠다. 유일한 입력 매개 변수는 전송 된 전력의 백분율을 제어합니다.
포럼에서 FFT_MA 프로토타입을 찾았고 이전에 게시된 도면(FFT_MA_mod)에 따라 다시 만들었습니다. 다만 다시 그려서 분석이 어렵다는 점이다. 누구든지 이 단점을 고칠 수 있다면 도와주세요.
이 단점은 쉽게 제거되지만(제가 게시한 소스를 자세히 살펴보세요), 그 이후에는 이동이 지연됩니다 :)
'스펙트럼 분석' 이 유일하게 발견한 것이지만, 일종의 오류가 있습니다. 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
기회가 있는 사람이 있으면 지표를 만드는 데 도움을 주세요. FFT_MA_mod_2의 기초로.
시간이 지남에 따라 신호 및 노이즈의 에너지가 어떻게 변했는지 반영해야 합니다. 첨부된 파일에서 변경해야 합니다 . 새 막대의 출현과 함께 두 개의 변수 energi_sign, energi_shum 을 기억하십시오 . 그리고 다시 만지지 마십시오(다시 그리지 마십시오).
나는 가격을 평활화하고 예측하는 지표를 구축하지 않습니다. 이를 위해서는 칼만 필터를 사용하는 것이 좋습니다. 관심이 있는 경우 사용에 대해 논의할 준비가 되었습니다.
나는 여기에서 공명을 찾고 있습니다. 공명 현상의 표시는 에너지의 변화여야 한다고 생각합니다. 이 곡선을 보고 싶습니다. 그런 다음 추가 분석을 위한 자료가 있을 것입니다.
미리 감사드립니다.
비공개 로
나는 오랫동안 이것을 해왔기 때문에 파헤 쳤습니다. 유일한 입력 매개 변수는 전송 된 전력의 백분율을 제어합니다 (여기서 왜곡 할 수 있지만 여전히이 필터링은 정의에 따라 허용 가능한 솔루션을 제공하지 않습니다)
포럼에서 FFT_MA 프로토타입을 찾았고 이전에 게시된 도면(FFT_MA_mod)에 따라 다시 만들었습니다. 다만 다시 그려서 분석이 어렵다는 점이다. 누구든지 이 단점을 고칠 수 있다면 도와주세요.
이 단점은 쉽게 제거되지만(제가 게시한 소스를 자세히 살펴보세요), 그 이후에는 이동이 지연됩니다 :)
'스펙트럼 분석' 이 유일하게 발견한 것이지만, 일종의 오류가 있습니다. 화면에 아무것도 표시되지 않습니다.
기회가 있는 사람이 있으면 지표를 만드는 데 도움을 주세요. FFT_MA_mod_2의 기초로.
시간이 지남에 따라 신호 및 노이즈의 에너지가 어떻게 변했는지 반영해야 합니다. 첨부된 파일에서 변경해야 합니다 . 새 막대의 출현과 함께 두 개의 변수 energi_sign, energi_shum 을 기억하십시오 . 그리고 다시 만지지 마십시오(다시 그리지 마십시오).
변수가 건드리지 않도록 하려면 각각에 대해 표시기 버퍼 를 할당하고 각 막대의 동일한 번호(보통 0 또는 1)를 가진 요소에 이를 써야 합니다.
하지만 이 단편의 의미를 전혀 이해하지 못했습니다. 무슨 뜻인지 최대한 자세히 설명해 주 시겠습니까?
기회가 있는 사람이 있으면 지표를 만드는 데 도움을 주세요. FFT_MA_mod_2의 기초로.
시간이 지남에 따라 신호 및 노이즈의 에너지가 어떻게 변했는지 반영해야 합니다. 첨부된 파일에서 변경해야 합니다 . 새 막대의 출현과 함께 두 개의 변수 energi_sign, energi_shum 을 기억하십시오 . 그리고 다시 만지지 마십시오(다시 그리지 마십시오).
변수가 건드리지 않도록 하려면 각각에 대해 표시기 버퍼를 할당하고 각 막대의 동일한 번호(보통 0 또는 1)를 가진 요소에 이를 써야 합니다.
하지만 이 단편의 의미를 전혀 이해하지 못했습니다. 무슨 뜻인지 최대한 자세히 설명해 주 시겠습니까?
이 시점에서 최대 진폭을 갖는 N 성분의 스펙트럼에서 선택하는 문제가 해결됩니다. 선험적으로 구성 요소의 빈도는 알려져 있지 않습니다. 여기 그림이 있습니다.
고전에 따라 가면 Rayleigh-Rice 분포 법칙의 매개 변수를 결정하고 두 번째 종류의 오류 확률로 임계 값을 설정해야합니다. (레이더에서는 이를 오경보 확률이 있는 신호를 감지한다고 합니다.)
그러나 더 쉽게 할 수 있습니다. 스펙트럼을 내림차순으로 정렬하고 hmax 표시기에 지정된 번호로 구성 요소를 선택하십시오.
이 구성 요소의 진폭은 임계값의 값을 결정합니다(그림 1 참조).
원래 스펙트럼을 이 진폭과 비교하고 1개의 경우를 선택하는 것만 남아 있습니다.
신호, 아래는 모두 0입니다.
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]<data1[hmax]) data[i]=0.0;
또는 소음(위의 모든 항목은 0)
for(i=hmax;i<N;i++) if (data[i]>data1[hmax]) data[i]=0.0;
그런 다음 식별 된 모든 것을 간단히 요약하면됩니다. 첫 번째 경우에 우리는 신호 에너지를 얻습니다. 이는 가설에 따르면 시장을 움직이고 두 번째 경우에는 노이즈입니다. 필요한 차트입니다. 뭔가 얻어가는 것 같은데 그래프는 비주얼 테스팅 모드에서만 빌드가 되네요 :(. 아주 오래 기다려야 합니다.