어, 섬망의 순서로 허용하십시오. 아마도 그것은 누군가에게 어떤 연관성을 일으킬 것입니다. 어떤 값을 찾기 위해 그것을 계산하거나(grasn의 노이즈 강도 참조) 그것을 무언가와 비교하고(글쎄, 우리는 원칙적으로 계산하기도 함) 1hp가 무엇인지 기억합니다. - 높이 1미터, 무게 1kg의 말. 파리에 살고 있으므로 우리의 말처럼 한편으로는 백색 소음을 사용하고 다른 한편으로는 "검은 소음"(직선)을 사용할 수 있습니까? 우리가 관심을 갖는 소음과 그 크기 사이 어딘가에 있습니다. 따라서 우리는 현상의 몇 가지 유색(구부러진) 특성에 도달할 것입니다.
그리고 무엇이 옳은가? 그는 "죄송합니다, 답변이 없습니다"라고 적었습니다. 이 참조는 신호 대 잡음비의 계산에 대한 것이며(이미 프로그래밍했습니다. ) 잡음 강도의 계산과는 아무 관련이 없습니다. 그러나 필요한 것은 소음 강도입니다. 확률론적 공명 이론은 소음 강도를 "압박"하고 이러한 지표 간에 차이를 만듭니다.
lna01 писал (а): 이것은 모든 것을 소음으로 인식하는 경우입니다. 그리고 소음이 단지 일부라면 ... 수프에 무언가가 빠져 있습니다. :)
네, 그런 것 같습니다. 그것은 이상한 것으로 밝혀졌습니다. 노이즈(하나의 pdf)와 약한 규칙 신호(예: non-random)의 일반적인 합은 산발적으로 증가하여 검은 백조의 경향이 나타나는데, 이러한 임의의 "색상" 프로세스(두 번째 pdf, 색깔). 이런거 싫어...
lna01은 다음과 같이 썼습니다. 이것은 모든 것을 소음으로 인식하는 경우입니다. 그리고 소음이 단지 일부라면 ... 수프에 무언가가 빠져 있습니다. :)
네, 그런 것 같습니다. 그것은 이상한 것으로 밝혀졌습니다. 노이즈(하나의 pdf)와 약한 규칙 신호(예: non-random)의 일반적인 합은 산발적으로 증가하여 검은 백조의 경향이 나타나는데, 이러한 임의의 "색상" 프로세스(두 번째 pdf, 색깔). 이런거 싫어...
Mathemat, 나에게 깨우쳐줘, 말 그대로 두 단어 또는 하나의 링크, 어떤 짐승 (하나의 pdf), 나는 이론상 다소 약하지만 여전히 배우고 있습니다.
Avals 는 하나의 스트림에서 신호와 노이즈의 존재를 아주 올바르게 강조했습니다. 그들을 분리하는 방법? 신호 또는 노이즈를 결정하는 두 가지 옵션만 있습니다. 개인적으로 첫 번째 옵션이 더 논리적으로 보입니다. 결국 우리는 추세를 예측하기 위해 Forex에 들어갑니다(평평하더라도). 예측이 맞다면 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 우리는 가격 차트가 전달하는 모든 정보를 "해독"하려고 하지 않습니다. 따라서 데이터 스트림에서 강조 표시하려는(또는 존재 여부를 확인하려는) 추세를 결정하면 관심 있는 세 가지 신호(up, down 및 flat)를 조건부로 얻습니다. 다른 모든 것은 소음입니다.
더 멀리. 강도에 대해. 물리학에서 강도, 조명, 비전력 등 - 이들은 모두 단위 시간당 에너지 흐름과 관련된 특정 양입니다. 즉, 여기에는 첫째로 공간이 있고 둘째로 그 안에 에너지를 분배하는 과정이 있습니다. 이것은 J / (m. sq. * sec.)와 같은 측정 단위가 얻어지는 곳입니다. 우리 상황에서는 공간이 없으며 프로세스는 스칼라입니다. 또한 나는 그 과정이 진동하는 성격이라고 말하면 아무도 이의를 제기하지 않을 것이라고 생각합니다. 가격 가치의 범위는 지역적으로 제한되어 있으며이 지역에있는 기간 동안의 가격 가치 집합이 그것을 덮습니다 전적으로. 이러한 이유로 우리는 모두 시장의 일시적인 상태가 아니라 임의의 변동과 약간의 성공으로 일부 추세를 분리할 수 있는 역사의 일부를 보고 있습니다.
이 모든 사실로부터 노이즈 강도를 전력(즉, J/sec 단위)으로 간주하는 것도 의미가 없다는 결론이 나옵니다. 따라서 한 가지만 남습니다. 이 경우 강도는 가격 변동의 에너지를 의미합니다. 의미가 분명합니다. forex를 조각, 구성 요소, 구성 요소, 순차적 프로세스 등으로 나눌 수 없습니다. 전체 프로세스는 전체로서 존재합니다. 이런 의미에서 나에게 개인적으로 흐르는 가격 데이터는 무엇보다도 우주에서 수신한 신호와 유사합니다. 누가 그것을 생성했는지, 어떤 종류의 정보를 전달하는지, 어떤 언어로, 암호화 키가 무엇인지 등은 알 수 없습니다. 그러나 우리는 이 신호의 에너지를 계산할 수 있습니다. 당연히 하이젠베르크의 불확정성 원리에 의해 부과된 제한과 함께.
가격 변동 에너지는 다른 이유로도 좋습니다. 에너지는 부가적인 양이므로 데이터 스트림을 신호와 노이즈로 나누면 이 스트림의 에너지가 노이즈 에너지와 신호 에너지로 나누어집니다. 스펙트럼 분석에서 에너지에 대한 모든 것이 알려져 있습니다. 그리고 에너지는 변동의 진폭을 통계적으로 고려한 것에 지나지 않기 때문에 변동성을 고려합니다.
감지 범위에 대한 Candid 의 의견은 훌륭합니다. 모든 사람은 자신의 추측적인 생각을 가지고 있습니다. 하나는 회의록에, 다른 하나는 당일에 플레이하고 싶어합니다. 그들에게 추세에 대한 아이디어는 완전히 다를 것이 분명합니다. 따라서 데이 트레이더가 트렌드로 인식하는 것을 다른 날 플레이하는 트레이더는 노이즈로 인식합니다. 따라서 IMHO, 신호라는 단어는 절대적인 의미로 받아들여서는 안 됩니다. 자신에 대한 관심을 결정하고 데이터 스트림에서 필터링하는 것이 더 정확할 것입니다.
그리고 마지막. 에너지는 진폭과 주파수의 제곱의 곱에 정비례합니다. 그러나 비례 계수는 역할을 하지 않습니다. 치수를 준수하기 위해서만 필요합니다. 그러므로 고통받지 말고 맥주로 독살하지 말고 대담하게 전투에 참여하십시오. :-))
아마도 여기에서만 소음과의 대결을 위해 선택할 참조 모델이 있습니다.
젠장. Google에 신호/노이즈의 강도에 대한 또 다른 까다로운 요청에서 그는 첫 번째 상단에 우리 지점을 보여주고 그곳을 볼 것을 "권장"했습니다. :에 대한)))
Peters에 따르면 갈색 또는 분홍색입니다. 잠시 잊고 있었는데 다시 읽어야지... 하지만 말에 대한 내용은 좋았습니다.
Vinin이 옳습니다.
https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1 %81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB/%D1%88%D1%83%D0%BC
Peters에 따르면 갈색 또는 분홍색입니다. 잠시 잊고 있었는데 다시 읽어야지... 하지만 말에 대한 내용은 좋았습니다.
Vinin이 옳습니다.
http://....
2 그란
원칙적으로 모든 것은 마지막 페이지에 있습니다.
Avals 는 하나의 스트림에서 신호와 노이즈의 존재를 아주 올바르게 강조했습니다. 그들을 분리하는 방법? 신호 또는 노이즈를 결정하는 두 가지 옵션만 있습니다. 개인적으로 첫 번째 옵션이 더 논리적으로 보입니다. 결국 우리는 추세를 예측하기 위해 Forex에 들어갑니다(평평하더라도). 예측이 맞다면 수익을 낼 수 있습니다. 그러나 우리는 가격 차트가 전달하는 모든 정보를 "해독"하려고 하지 않습니다. 따라서 데이터 스트림에서 강조 표시하려는(또는 존재 여부를 확인하려는) 추세를 결정하면 관심 있는 세 가지 신호(up, down 및 flat)를 조건부로 얻습니다. 다른 모든 것은 소음입니다.
더 멀리. 강도에 대해. 물리학에서 강도, 조명, 비전력 등 - 이들은 모두 단위 시간당 에너지 흐름과 관련된 특정 양입니다. 즉, 여기에는 첫째로 공간이 있고 둘째로 그 안에 에너지를 분배하는 과정이 있습니다. 이것은 J / (m. sq. * sec.)와 같은 측정 단위가 얻어지는 곳입니다. 우리 상황에서는 공간이 없으며 프로세스는 스칼라입니다. 또한 나는 그 과정이 진동하는 성격이라고 말하면 아무도 이의를 제기하지 않을 것이라고 생각합니다. 가격 가치의 범위는 지역적으로 제한되어 있으며이 지역에있는 기간 동안의 가격 가치 집합이 그것을 덮습니다 전적으로. 이러한 이유로 우리는 모두 시장의 일시적인 상태가 아니라 임의의 변동과 약간의 성공으로 일부 추세를 분리할 수 있는 역사의 일부를 보고 있습니다.
이 모든 사실로부터 노이즈 강도를 전력(즉, J/sec 단위)으로 간주하는 것도 의미가 없다는 결론이 나옵니다. 따라서 한 가지만 남습니다. 이 경우 강도는 가격 변동의 에너지를 의미합니다. 의미가 분명합니다. forex를 조각, 구성 요소, 구성 요소, 순차적 프로세스 등으로 나눌 수 없습니다. 전체 프로세스는 전체로서 존재합니다. 이런 의미에서 나에게 개인적으로 흐르는 가격 데이터는 무엇보다도 우주에서 수신한 신호와 유사합니다. 누가 그것을 생성했는지, 어떤 종류의 정보를 전달하는지, 어떤 언어로, 암호화 키가 무엇인지 등은 알 수 없습니다. 그러나 우리는 이 신호의 에너지를 계산할 수 있습니다. 당연히 하이젠베르크의 불확정성 원리에 의해 부과된 제한과 함께.
가격 변동 에너지는 다른 이유로도 좋습니다. 에너지는 부가적인 양이므로 데이터 스트림을 신호와 노이즈로 나누면 이 스트림의 에너지가 노이즈 에너지와 신호 에너지로 나누어집니다. 스펙트럼 분석에서 에너지에 대한 모든 것이 알려져 있습니다. 그리고 에너지는 변동의 진폭을 통계적으로 고려한 것에 지나지 않기 때문에 변동성을 고려합니다.
감지 범위에 대한 Candid 의 의견은 훌륭합니다. 모든 사람은 자신의 추측적인 생각을 가지고 있습니다. 하나는 회의록에, 다른 하나는 당일에 플레이하고 싶어합니다. 그들에게 추세에 대한 아이디어는 완전히 다를 것이 분명합니다. 따라서 데이 트레이더가 트렌드로 인식하는 것을 다른 날 플레이하는 트레이더는 노이즈로 인식합니다. 따라서 IMHO, 신호라는 단어는 절대적인 의미로 받아들여서는 안 됩니다. 자신에 대한 관심을 결정하고 데이터 스트림에서 필터링하는 것이 더 정확할 것입니다.
그리고 마지막. 에너지는 진폭과 주파수의 제곱의 곱에 정비례합니다. 그러나 비례 계수는 역할을 하지 않습니다. 치수를 준수하기 위해서만 필요합니다. 그러므로 고통받지 말고 맥주로 독살하지 말고 대담하게 전투에 참여하십시오. :-))
pdf - 확률 분포 함수, 확률 밀도 함수. "Black Swan"은 Fooled by Chance에서 Taleb의 용어입니다. 이것은 드물지만 파괴적인 사건이며, 시장에서 그 빈도는 수익 분포의 "정상 가설"에서 있어야 하는 것보다 훨씬 높습니다. 연결:
http://stock01.narod.ru/ - 맨 끝에 베드로의 두 책이 있습니다.
Taleb: http://forex.kbpauk.ru/showflat.php?Cat=&Number=56570&page=0&view=&sb=5&o=&fpart=&vc=1#Post56570 , Library/Story에 있습니다.
지점에는 영어 버전과 러시아어 버전이 있습니다. 그러나 Zakarian의 번역은 혐오스러울 정도로 혐오스럽기 때문에 영어로 읽는 것이 좋습니다. ..