승률 95%가 세일즈 포인트가 아니라 경고 신호인 이유

승률 95% 이상은 EA 마케팅에서 가장 효과적인 숫자이며, 동시에 계좌 파산을 가장 확실하게 예고하는 숫자이기도 합니다. 우연이 아닙니다. 이 글은 그 메커니즘을 설명하여, 돈을 내기 전에 알아볼 수 있게 합니다.

레시피의 재료는 세 가지입니다. 첫째, 아주 작은 익절 폭. 포지션당 몇 pips, 몇 달러 수준이라 거의 모든 거래가 금방 플러스로 청산됩니다. 둘째, 하드 스탑의 부재. 손실 포지션은 결코 확정되지 않고, 보유·물타기·헤지로 가격이 돌아오기를 기다립니다. 셋째, 잔고에 비례해 커지는 랏. 계좌가 자랄수록 쌓이는 포지션 더미도 무거워집니다. 청산된 거래 하나하나는 작지만 진짜 수익입니다. 그러나 리스크 전부는 미청산 포지션에 있고, 승률이라는 통계는 그것을 전혀 세지 않습니다.

이 구조에서 잔고 곡선은 매끈한 우상향 직선이 됩니다. 잔고는 청산된 거래만 기록하기 때문입니다. 진실은 에쿼티 곡선에 있습니다. 가격이 포지션 더미에서 멀어지는 추세가 나올 때마다 깊게 꺼지고, 어느 날 추세가 충분히 길게 이어지면 평가손실이 계좌를 넘어섭니다. 점진적인 경고는 없습니다. 이 시스템은 서서히 나빠지지 않습니다. 작동하고, 작동하고, 작동하다가, 단 한 번의 이벤트로 계좌를 지웁니다. 95번의 작은 승리는 통제되지 않은 단 한 번의 손실을 이기지 못합니다.

공개된 백테스트에서 이 붕괴를 보는 일은 거의 없습니다. 붕괴가 나타날 수 없도록 기간이 선택되기 때문입니다. 폭락 이후에 시작해 다음 폭락 전에 끝나는 테스트는 끊김 없는 곡선을 보여줍니다. 숫자는 진짜이고, 인상만 거짓입니다. 이상하게 구체적인 기간의 리포트를 보면, 그 기간 바로 바깥에서 무슨 일이 있었는지 물어보십시오. 하드 스탑이 없는 전략일수록 구할 수 있는 최악의 구간을 관통해 검증해야 합니다. 그 실패 방식이 드물고, 전부를 잃는 방식이기 때문입니다.

모든 포지션에 하드 스탑을 두는 추세추종 시스템은 보통 승률이 50%를 크게 밑돕니다. 작고 통제된 손실 다수, 큰 수익 소수. 잔고 곡선은 못생겼습니다. 횡보 구간과 연패가 그대로 보입니다. 그리고 에쿼티 곡선은 잔고 곡선과 거의 같은 모양입니다. 미청산 포지션에 숨긴 것이 없기 때문입니다. 이것이 트레이드오프입니다. 보기 나쁜 통계를 받는 대신 최악의 경우에 상한이 생깁니다. 저희는 자사 추세형 EA의 50% 미만 승률을 그대로 공개하며, 이를 부끄러움이 아니라 설계 사양으로 여깁니다.

승률은 무시하십시오. 대신 물어야 할 것은 세 가지입니다. 모든 포지션에 하드 스탑이 있는가? 최대 드로다운이 잔고가 아니라 에쿼티 기준으로 보고되는가? 백테스트에 위기 구간이 포함되어 있는가? 답이 모두 아니오라면, 그 95%는 실력의 증거가 아닙니다. 나머지 절반이 당신의 계좌로 이루어진 구조의, 보이는 절반일 뿐입니다.

정반대 설계의 예 — 하드 스탑, 50% 미만 승률, 멀티마켓 분산: https://www.mql5.com/en/market/product/182751

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