잔고 드로다운과 순자산 드로다운 — 판매자가 보여주는 숫자가 항상 더 작은 이유

MetaTrader 보고서에는 '드로다운'이라는 같은 단어를 쓰는 숫자가 두 개 있고, 같은 계좌에서도 세 배까지 차이가 납니다. 어느 쪽을 읽고 있는지 아는 것이 정보에 근거한 구매와 나중의 충격을 가릅니다.

잔고는 포지션이 청산될 때 움직입니다. 따라서 잔고 드로다운은 확정된 손실의 최악의 연속을 측정합니다. 40% 손실 중이지만 아직 열려 있는 거래는 잔고 선이 움직이지 않았으므로 전혀 반영되지 않습니다.

순자산은 잔고에 미결제 포지션의 평가손익을 더한 값입니다. 그래서 순자산 드로다운은 이후 회복되어 이익으로 청산된 거래까지 포함해, 계좌가 실제로 얼마나 깊이 빠졌는지를 측정합니다.

확실한 손절로 빠르게 청산하는 전략이라면 두 숫자는 비슷합니다. 반면 손실 포지션을 회복까지 들고 가는 그리드나 마틴게일에서는 잔고 드로다운은 온건해 보여도 순자산 드로다운은 파국적일 수 있습니다. 그리고 마진콜을 부르는 것은 잔고가 아니라 순자산입니다.

판매자가 제시한 수치가 둘 중 어느 것인지 물어보십시오. 잔고라는 답이 온다면 그 숫자는 생존 가능성에 대해 거의 아무것도 말해주지 않습니다. 거래 수와 검증 기간도 함께 확인하십시오. 2년에 30회 거래의 작은 드로다운은 아무 증거도 되지 않습니다.

우리는 불리한 경우에도 항상 최대 순자산 드로다운을 공개합니다. Gold Neuron EA는 Ultra 모드가 출하 기본값이며, Ultra는 2022년 1월부터 2026년 7월까지 533회 거래에서 프로핏 팩터 1.49, 최대 순자산 드로다운 27.2%를 기록했습니다. 같은 기간 Standard 모드는 18.5%였습니다.