백테스트 보고서에서 가장 먼저 읽어야 할 숫자는 프로핏 팩터도, 승률도, 드로다운도 아닙니다. 거래 수입니다. 나머지 숫자에 어느 정도의 의미를 허용할지를 그것이 결정하기 때문입니다.
거래가 적다는 것은 결과가 며칠에 달려 있다는 뜻
8년에 28회 거래라면 연 3회 남짓한 거래가 전체 결과를 짊어진 것입니다. 가장 좋은 두 건을 빼면 프로핏 팩터가 1.0 아래로 내려갈 수도 있습니다. 그것은 전략을 평가한 것이 아니라 운 좋은 며칠을 서술한 것입니다.
표본이 작을수록 최적화는 쉬워집니다
파라미터가 충분한 전략이라면 짧은 거래 목록이 훌륭해 보일 때까지 조정할 수 있습니다. 거래가 적을수록 조정은 쉬워지고 적합의 의미는 옅어집니다. 500회 거래에서 파라미터 변경을 견디는 시스템은 무언가를 말해줍니다. 30회짜리는 아닙니다.
실용적인 기준
대략 100회 미만이면 대표 수치를 일화로 취급하십시오. 100~300회면 약한 증거입니다. 500회를 넘으면 숫자가 무게를 갖기 시작합니다 — 단, 실제 틱 데이터이고 둘 이상의 시장 국면을 포함할 때에 한합니다.
낮은 빈도 자체가 나쁜 것은 아닙니다
일봉 돌파나 변동성 압축형처럼 본래 거래가 드문 전략도 있습니다. 그것은 정당한 설계입니다. 잘못은 낮은 빈도가 아니라, 28회 거래의 프로핏 팩터를 500회짜리와 같은 견고함인 양 제시하는 것입니다.
우리가 다루는 방식
Bitcoin Glacier Daily Trend는 BTCUSD D1에서 Ultra 티어에서 프로핏 팩터 2.40을 기록했지만, 8년간 거래는 28회뿐입니다. 우리는 제품 설명에서 프로핏 팩터 바로 뒤에 이 거래 수를 적습니다. 2.40만 읽고 28을 읽지 못한 구매자는 누락에 의해 오도되기 때문입니다. 반면 Bitcoin Comet은 같은 기간 128회 거래에서 Standard 티어에서 프로핏 팩터 2.37, 최대 순자산 드로다운 8.3%를 기록했으며, 훨씬 검증 가능한 주장입니다.
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