리얼 틱, 생성 틱, 1분 OHLC — 같은 EA가 모델링 모드에 따라 수익과 손실로 갈리는 이유

두 트레이더가 같은 EA를 같은 기간으로 백테스트했는데 결과가 정반대입니다. 한쪽은 수익, 다른 쪽은 손실. 대부분 누구의 실수도 아닙니다. 서로 다른 모델링 모드를 골랐을 뿐이고, 그 선택이 EA가 실제로 본 가격 데이터를 결정합니다.

"리얼 틱에 기반한 모든 틱"은 브로커가 기록한 틱 히스토리를 그대로 재생합니다. 실제 피드의 갭과 급등락까지 포함해, 각 봉 내부에서 일어난 일에 가장 가까운 모드입니다. "모든 틱"(리얼 틱 없음)은 1분봉에서 보간 패턴으로 합성 틱을 생성합니다. 1분 내부의 가격 경로는 만들어낸 것이고, 매끄럽고, 현실보다 관대합니다. "1분 OHLC"는 분당 네 개의 가격만 확인하며, 그 사이의 움직임은 아예 존재하지 않습니다. 한 단계 내려갈수록 실행은 빨라지고 시장에서는 멀어집니다.

봉 내부에서 결정되는 것은 모두 노출됩니다. 타이트한 손절을 쓰는 스캘퍼는 분봉 마감과 마감 사이에 가격이 특정 레벨에 닿았는지에 생사가 갈립니다. 생성 틱은 리얼 틱이라면 닿았을 터치를 일상적으로 놓치고, OHLC는 거의 전부 놓칩니다. 시장가 근처의 대기 주문, 브레이크이븐 이동, 촘촘한 트레일링 스탑, 몇 포인트 거리의 익절은 모두 민감한 그룹입니다. 보간된 경로는 "같은 봉 안에서 SL과 TP 중 무엇이 먼저 체결됐는가"라는 고전적 문제를, 실제 피드에서는 불리했던 상황을 EA에 유리하게 해석해 버리기도 합니다.

봉 마감에 판단하고 스프레드의 여러 배 떨어진 손절을 쓰는 EA는 훨씬 덜 민감합니다. 판단에 쓰는 가격인 시가와 종가는 어느 모드에서나 실제 값이기 때문입니다. H1이나 H4의 느린 추세추종은 모드 간 결과가 대체로 비슷한 경우가 많습니다. 이것은 모드의 미덕이 아니라 전략의 속성이며, 어떤 리포트든 믿기 전에 내 EA가 어느 쪽인지 알아둘 가치가 있습니다.

어떤 모델링 모드로 만들었는지 밝히지 않은 공개 에쿼티 커브는 재현할 수 없고, 재현할 수 없는 결과는 측정이 아니라 마케팅입니다. 당사의 검증 기준은 리얼 틱에 기반한 모든 틱이며, 생성 틱에서는 수익처럼 보였다가 리얼 틱에서 무너진 아이디어를 실제로 여러 번 폐기했습니다. 이 실패는 흔한 것이고, 한 번도 겪어보지 못한 판매자는 검증이 느슨할 뿐입니다. 당사 EA를 포함해 어떤 EA를 평가하든, 믿기 전에 무료 데모를 리얼 틱으로 직접 돌려 보십시오.

모델링 모드를 결과와 함께 명시한 예: https://www.mql5.com/en/market/product/187329

전체 제품과 무료 유틸리티: https://www.mql5.com/en/users/app.develop.sk/seller