당신의 백테스트는 원하는 가격에 체결되었다 — 슬리피지, 갭, 아무도 반영하지 않는 체결 격차

전략 테스터에서 주문은 모델이 말하는 가격에 체결됩니다. 실계좌에서는 그 순간, 그 유동성 안에서 누군가가 내어줄 가격에 체결됩니다. 이 둘의 간격은 비용이며, 공개되는 백테스트 대부분은 그것을 0으로 두고 있습니다.

주된 원인은 셋입니다. 슬리피지 — 판단과 체결 사이에 시장이 움직이며, 빠른 장세의 스톱 주문이 특히 취약합니다. 주말·지표 갭 — 가격이 스톱 수준을 건너뛰고 개장해, 설정보다 불리하게 체결됩니다. 일부 체결 방식의 리쿼트와 거부 — 예정했던 거래가 아예 성립하지 않습니다.

진입 슬리피지는 많은 거래에 걸쳐 대체로 대칭입니다. 손절 슬리피지는 그렇지 않습니다. 갭은 손실 방향으로 스톱을 뚫는 경향이 있는데, 시장이 이미 그 방향으로 움직이고 있었기 때문입니다. 스톱이 정확히 체결된다고 가정한 백테스트는 최악의 손실 크기를 구조적으로 과소평가합니다.

비용은 잡음 대비 목표폭이 얼마나 얇은지에 비례합니다. 몇 포인트를 노리는 스캘퍼는 거래당 0.5포인트 슬리피지만으로 우위 전체를 잃을 수 있습니다. 몇 주짜리 움직임을 노리는 일봉 시스템은 같은 슬리피지를 눈치채지 못한 채 흡수합니다. 빈도가 이를 곱합니다. 연 2,000회 거래에서 각 1포인트씩이면 실재하는 연간 비용입니다.

브로커 평균보다 넓은 스프레드로, 가능하면 슬리피지 가정을 더해 백테스트를 다시 돌리십시오. 그리고 원래 결과와 비교하십시오. 완벽한 체결에서만 작동하는 전략은 작동하지 않는 것입니다.

우리는 공개 검증을 이상화된 고정 스프레드가 아니라 실제 틱 데이터와 실제 변동 스프레드로 실행합니다. 고정 스프레드 검증은 지표 발표·롤오버·유동성 부족처럼 체결이 가장 나쁜 순간을 조용히 없애 버리기 때문입니다. 그렇다고 여러분 브로커의 슬리피지를 재현하는 것은 아니므로, 먼저 자신의 브로커 데모 계좌에서 동작을 확인하시길 권합니다.

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