Alternative Tick Indicator

  Индикатор показывает настроение слабой стороны и может использоваться как для внутридневной торговли, так и для скальпинга. Всё будет зависеть от контекста графика.

  Этот индикатор строит ценовой график в виде блоков (вертикальных прямоугольников, занимающих три ценовых уровня каждый), чем-то напоминающих ренко бары. Принцип построения основан на определённом изменении уровней BID и ASK (пояснения на скрине). При установке индикатора основной график становится невидимым и на белом поле происходит отрисовка блоков.

  Индикатор работает только с реальными биржевыми тиковыми данными. Для вычислений используются тики  BID-ASK и данные с ленты сделок. Индикатор проверялся на бирже CME на инструментах с узким и стабильным спредом (фьючерсы на индексы  S&P500, NASDAQ, CLE и др.) (пояснение на скрине).

  Блоки, выделенные из тикового графика условно разделены на "  верхний" и "  нижний". Верхний блок идет выше предыдущего, нижний блок - ниже предыдущего (пояснения на скрине). В каждом блоке, как указывалось ранее, есть три уровня - средний и два периферийных. Блоки окрашиваются в два цвета, удобные пользователю, а точнее их градации, определяемые результатами вычислений. Точнее будет назвать этот процесс не вычислениями, а фильтрацией сделок из биржевой ленты. В индикаторе возможна фильтрация по нескольким алгоритмам. Основных алгоритмов всего два, выделяющих соответственно два типа сделок. Это " быстрые" и " перед сменой". Сделкам присвоен знак, покупкам "+", продажам "-".

  Быстрые сделки. Инициатором этих сделок является слабая сторона. Напрашивается скорый вывод - инициаторы быстрых сделок по определению не могут быть слабыми. Но инициаторы это всего лишь те, кто работает рыночными ордерами, в отличие от тех кто находится в так называемом "биржевом стакане" со своими лимитниками. Не буду сильно углубляться здесь в тему сведения ордеров, но отмечу, что работа с лимитными заявками выше указанных инструментов ведётся по правилу FIFO ( first in - first out), что означает " первым пришёл - первым ушёл". Это значит, что если вы ставите свою заявку на уровень, на котором уже есть чьи-то заявки, то её не исполнят первой. Вы всегда будете следующим в очереди. Так каким образом всегда, когда вам нужно, быть в первом ряду? Ответ не пришёл сразу. Длительные наблюдения и логические выводы нарисовали довольно оригинальную схему, которая позволяет самым быстрым на бирже быть в первом ряду со своими лимитниками. В так называемых блоках есть средний уровень, который занимают поочерёдно заявки на покупку и продажу (пояснение на скрине). Чтобы получить информацию о том, что уровень (средний в блоке), на котором, к примеру, были заявки на продажу - опустел, нужно время. Ещё нужно время, чтобы среагировать на это событие, поставив на тот же уровень свою(и) заявки на покупку. Самым быстрым здесь выступает сильная сторона, которая в относительно короткие сроки ( единицы миллисекунд) способна получить информацию и среагировать на неё. Здесь напрашивается спорное заявление, что сейчас счёт идет уже на микросекунды. У тех, кому доступны микросекунды, своя война, и побеждает в ней так или иначе сильнейший. Для нас они всё в том же миллисекундном диапазоне. 

  Сделки "перед сменой". Это сделки на периферии блока практически перед каждой их сменой (вверх или вниз, пояснение на скрине). Для примера. На верхней периферии текущего блока идут покупки (их может и не быть), затем следует верхний блок. Верхняя периферия предыдущего блока теперь стала средним уровнем текущего. Сделки "перед сменой" это остаток удовлетворённых заявок на продажу перед самой сменой уровня (единицы миллисекунд). В индикаторе эти сделки отнесены к блоку, перед которым они проходят. Отнести эти сделки к определенной стороне сложно. В одном случае это СТОПЫ, когда есть заметный объём. А в другом случае это может быть съедание лимитников слабой стороны. Все в конечном итоге будет зависеть от контекста графика.

  Практика. Можно работать на продолжение движения. Для примера. Есть несколько верхних блоков с быстрыми продажами, затем откат вниз в несколько блоков - тоже с продажами, получился экстремум. После можно купить до пробоя экстремума (скрин). Кое-что на скринах, остальное в обсуждении, объём описания ограничен.