Aurum Quartet
- エキスパート
- バージョン: 1.0
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Aurum Quartet
Aurum Quartet は XAUUSD(ゴールド)専用の、透明性を最優先した4システムのブレイクアウト・ポートフォリオEA(MetaTrader 5用)です。朝の時間窓のブレイクアウト、当日の高値・安値ブレイクアウト、前日レンジのストラドル、スイング梯子のブレイクアウトという4つの独立したシステムが、1枚のチャートから同じゴールドを取引します。4つはいずれも方向中立で、価格が上下どちらへ放れても発火するため、ゴールドが上昇する局面でも下落する局面でも収益を狙えます。苦手なのは方向感の乏しいレンジ相場です。すべてのポジションには実際のハードストップロスが置かれ、マーチンゲール、グリッド、含み損への追いナンピンは一切ありません。本ページは検証済みバックテストから始め、好調でない年も含めて各年のドローダウンを開示し、ブレイクアウト・ポートフォリオがどこで苦戦するかを率直にお伝えします。マーケティング的な誇張よりも正直な開示を重視する方に向けた製品です。
戦略
Aurum Quartet は、互いに相関の低い4つのブレイクアウト・エッジを組み合わせて運用します。1つ目は東京・ロンドン序盤の時間窓の上下に指値を置き、その窓を抜けた動きを捉えます。2つ目は当日の高値・安値を基準としたブレイクアウトで、4システム中もっとも安定しているため意図的にやや大きな比重を与えています。3つ目は前日のレンジ幅を用いた両建てストラドルで、放れた方向に追随します。4つ目はスイングの梯子構造から発生するモメンタムのブレイクアウトです。各システムは固有のマジックナンバーと固有のハードストップロスを持ち、独立して発注・決済されます。分散は「低相関の4エッジの組み合わせ」から生まれるものであり、含み損を平均化して救済する類のものではありません。スケジュールの基準時刻はサーバー時刻で駆動され、システムは必要な価格データを内部で読み取ります。
内蔵の保護
リスクは隠すのではなく、構造とストップによって制限しています。全システムの全ポジションが実ハードストップを持ち、これが主防御です。救済を要する隠れバスケットはありません。内蔵の「1取引あたりリスク上限」(既定2.0%)は、ストップ距離換算のリスクが残高の当該割合を超える取引をスキップし、小口座や高ボラティリティ日での最小ロット過大サイジングを防ぎます。日次損失ゲートは、実現ベースの日次損失がしきい値を超えると新規エントリーを停止します(含み損ではなく実現損失で判定します)。ドローダウンは1取引あたりのリスク設定にきれいに比例するため、最良値だけでなくその対応表を公開しています。ヘッジングを前提とする設計のため、ネッティング口座では起動時に口座タイプを検出し、メッセージを表示して自動的に取引を停止します(発注は行いません)。ポジションサイジングと内部のあらゆる閾値は口座通貨に自動適応するため、円建て・ドル建て・ユーロ建てのいずれでも同じように動作し、ブローカーのシンボル接頭辞・接尾辞は自動解決、サーバーのタイムゾーンとサマータイムのオフセットは仮定ではなくライブで実測します。
バックテスト結果
MetaTrader 5 テスターで、XAUUSD・H1・レバレッジ1:500・開始残高320,000円(約2,100ドル)、Balancedプロファイル(リスク1%)で検証しています。ヘッドラインの数値は実ティック検証によるものです。
期間 2025.01.01〜2026.07.05(実ティック):
プロフィットファクター 1.42 / 最大ドローダウン 約10% / 純益 +1,936,407円
多年頑健性は1分足OHLCモデルで、弱い年も含めて全て開示します。1分足OHLCは実ティックより楽観的になりがちで、下表は実ティックよりも良く出る点にご留意ください。
年 | プロフィットファクター | 最大ドローダウン
2023(ゴールドのレンジ年) | 約1.18 | 約20%
2024 | 約1.40 | 約10%
2025 | 約1.54 | 約10%
2026年 上半期 | 約1.71 | 約8%
4年中4年で黒字です。最悪年の2023はレンジ/チョップ年であり、これはブレイクアウト・ポートフォリオ共通の構造的な弱点です。2025年だけの窓に隠さず開示します。ドローダウンはリスク設定に比例し、リスク0.75%で約6%、1.0%(既定)で約10%、1.5%で約15%、2.0%で約20%です。プロフィットファクターはリスク設定でほぼ変わりません(エッジが構造由来のため)。変わるのはドローダウンの大きさだけです。上記はいずれもバックテストであり、ライブの運用実績ではありません。過去の成績は将来の結果を保証しません。
クイックスタート
ファイルを Experts フォルダにコピーし、ナビゲーターを更新してください。Aurum Quartet を XAUUSD の H1 チャートに1枚アタッチし、自動売買を許可します。プリセットを読み込みます(まず Balanced、EAが初めての方は Conservative)。ジャーナルに起動レポートが表示され、ヘッジング口座であること、口座通貨、サーバーのGMTオフセット、当日の取引スケジュール(サーバー時刻)が確認できます。ブローカーがEET(東欧時間)でない場合は、ライブでは「サーバー時刻自動検出」を有効にして、スケジュール基準を正しく保ってください。設置と再起動はサーバーの日中時間帯に行うことを推奨します。
動作要件
ヘッジング口座が必要です(ネッティング口座では起動時に自己停止します)。ブローカーで XAUUSD が取引可能である必要があります。較正が生スプレッド前提で行われているため、ストップレベルがほぼゼロの ECN/Raw 型ブローカーを推奨します(移植層により他の型でも動作します)。レバレッジは1:100以上を推奨します。どの口座通貨にも対応しています。推奨最低証拠金は500ドル(約75,000円)を下限、1,000ドル(約150,000円)以上を推奨とし、200ドル相当の口座は明確に対象外です。この資金下限はシステムの安全性にとって重要です。継続的・低遅延の稼働のために VPS を推奨します。
設定とプリセット
すべての戦略ロジックは内蔵・較正済みで、多くのユーザーはそのままアタッチして既定値で運用できます。4つのプリセットを同梱しています。Conservative(リスク0.75%・DD約6%)、Balanced(リスク1.0%・DD約10%、推奨既定)、Aggressive(リスク1.5%・DD約15%)、そして FixedLot-0.01(全システム固定0.01ロット、リスク%サイジングを使わない検証用・小口座向けモード)です。ポジションサイジングは、リスク%指定と固定ロットのいずれかを選べます。リスク%を下げるほど1取引あたりのロットは小さくなりますが、最小ロット0.01の床に当たりやすくなるため、小口座では推奨資金下限を守ることが重要です。各システムのオン/オフ、1取引あたりリスク上限、日次損失ゲート、ブローカー移植性(サーバー時刻自動検出・基準GMT・ストップレベル調整)も制御できます。
正直な注意点
これはブレイクアウト・ポートフォリオです。持続的なレンジ/チョップ局面(ゴールドでは2023年など)ではパフォーマンスが弱まり、その期間はプロフィットファクターが低下しドローダウンが深くなります。ドローダウンは1取引あたりのリスク設定に比例するため、穏やかな年の数字ではなく、より大きい「最悪年のドローダウン」に合わせてサイジングしてください。ギャップスルーのリスクにもご留意ください。本設計はストップロスがその価格で約定することを前提とします。極端な流動性喪失(ストップを一気に飛び越える大きな価格ジャンプ)では、価格ギャップに対する保護はなく、複数システムのポジションが同時に同じショックへ晒され得ます。だからこそサイジングは保守的に保ち、推奨資金下限を維持し、ハードストップと1取引あたりリスク上限を備えとして機能させる必要があります。まずはデモ口座でテストし、既定設定を保守的なサイジングで開始することをお勧めします。バックテスト結果は将来の成績を保証しません。
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