フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 59

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フィッティングは、履歴上の損失モデルや損失をフィルタリングし、強いトレンドエリアや中位のトレンドエリアから最大限の利益を絞り出すことでもあるので、これらの損失モデルの特定の「属人性」はなく、今後、新しい価格パターンを扱っていくことになるのです。
 
lasso:
とても興味深いです。感触を確かめたい、スペシャルプログラム......。

2Gerasimm： はい、本当に面白いです...。私も見てみたいです...。
 
Roman.:

2Gerasimm： そうですね、確かに面白いですね...。私も見てみたいです...。

30日間のトライアルがあります。）

その後、感想を書いてください。

 
lasso:

30日間のトライアルがあります。）

その後、感想を書いてください。

まずいですよー。
 
Jingo:

フィッティングとリアルパターンの境界線はどこにあるのか？

市場を見ると、既存のパターンがパラメトリックに一定でない可能性があることがわかる。すべてのシステムには、適合性のレベルと1つ以上の事象の規則性のレベルがあります。

そして、2番目のレベルへの優位性が、トレーディングのアイデア自体の合理性を担っているのです。

抽象的に考えること。他の人の考えも参考になる。

いいスレッドになりましたね・・・。たくさんの意見が飛び交いました。多くのコメントには真実の粒があります。

しかし、疑問は残ります。

答えてみる。

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その線は、テスト・最適化期間の長さにある。

例えば、2つのMAクロスに基づくTS、TF = H1、ロット一定、3ヶ月の最適化は、簡単に 私たちに "有益な "TSのパラメータを提供し、それがあるとしてみましょう。

3ヶ月で125回取引し、それぞれ利益を上げています。MO = 10スプレッド、FS = ~ 4.5です。つまり、詩人の夢なのだ......。

では、同じ仕掛けを10年という期間に適用してみましょう。

で？機能しない。

最良の パラメータセットは、MO=2スプレッド、FS < 1、取引数969（つまり3ヶ月で~24）、ドローダウンは1年半の期間となります。要するに、最悪なんです。

つまり、最適化は、与えられた一見初歩的な課題を解決することができないのだ。なぜ？

一線を越えて しまったからでしょうか？

 
lasso:

いいスレだったんだけどなー多くの意見が寄せられています。多くのコメントには、一抹の真実がある。

しかし、疑問は残ります。

答えてみる。

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テスト・最適化の期間に線引きしている。

例えば、2つのMAのクロスに基づくTS、TF = H1、一定ロット、3ヶ月の最適化は、簡単に 私たちに "有益な "TSのパラメータを与えてみましょう。

3ヶ月125回の取引で、それぞれ利益が出た場合、MO＝10スプレッド、FS＝～4.5。つまり、詩人の夢なのだ......。

では、同じ仕掛けを10年という期間に適用してみましょう。

で？機能しない。

結果MO=2スプレッド、FS<1、トレード数969（つまり3ヶ月で〜24）、ドローダウン1年半の最適な パラメータセットです。要するに、最悪なんです。

つまり、最適化は、この一見初歩的な課題に対処できていないのです。なぜ？

一線を越えて しまったからでしょうか。


この場合、最適化のせいなのでしょうか？ そうではないでしょう。

その理由は、2つのMAクロスをベースとしたTSのプリミティブさにある。

期間が長ければ長いほど、MOを維持したまま2つのMAのパラメータを調整する 機会が少なくなります。

期間を長くすれば、おそらくMOはさらに低くなると思います。

この場合、そのようなTSはプロクラステスベッドである。

バウンダリーについては......このタイプのTSでは本当にパスしているようです。

 

Jingo:



市場では、異なる勢力の上昇や修正の後、浮足立った不安な状態になることが多い。エントリーや出口の原則は、全く異なるものであるべきだと思う。




IgorM さんの言う「-逆張りエントリーシグナルで相場から 退場する」というのは正しいと思います。この原則は、TS自体の中の規則性を反映したものであるべきです。そのような原則が長期的に利益につながらないのであれば、エントリーシグナルも間違っていると考えるべきでしょう。
 
sergeyas:

バウンダリーについては、この種のTCでは本当にパスしているようです。

このスレッドで求められている基準（あるいは境界）は、TCの種類に依存しないはずです。

このTCは、あくまでもみんなのわかりやすい例として挙げたのです。

オッケーです。逆方向から問題を設定してみよう。

テスターでどの よう な最適化を行っても（最も厳しい過剰最適化でも）、最終的に以下のような 結果を得るには、利用可能なTSが必要です。

1）1年間の取引回数が250～300回以上。

2) 少なくとも2つのスプレッドの数学的な期待値。

3) 回収率を4（最小値）とする。

このような結果のテスター レポートを誰が提示できるのか？

すぐに手のひらの森が見えてくる...。

あ、そうだ、すっかり忘れてました。

4) 1999年から2010年12月までの全履歴の検査範囲（12年間）

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もし、こんなものを見せてくれる人がいたら。

をお願いします。

PS そして、おそらく驚かれたことでしょう。))

 
lasso:

しかし、疑問は残ります。

答えてみる。

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その線引きは、テスト・最適化期間の長さにある。

フォーマルでいこう。 ラインそのものを明確にする必要があります。それが何かは別として そして、最終的に公式のようなものが出来上がれば、それでいいと思っています。 面白い発想ですね。
 
MetaDriver:
もっとフォーマルにしようよ。 ラインそのものを明確にする必要があります。それが何かは別として そして、最終的に公式のようなものが出来上がれば、それでいいと思っています。 原理的には面白いアイデアだと思います。

これは、12年の歴史の中で、市場が様々な状態、段階を踏んできたということです。

そして、そのようなテスト期間、いわばワンストラテジーのTSに適合させることは、極めて難しい（もちろん、私利私欲や狂信がなければの話だが）。

そして、12年間の結果が同じように決まっていて安定しているのであれば、何らかのパターンを見つけて使って いることになります。

それ以外はフィットしています。

基準（ファセット）が明確である。


まあ、確かに同志が売っている次の枝のように：すべてのダニ、利益なしで中間の4年、など。

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