フィッティングと実際のパターンの境界線はどこにあるのでしょうか？ - ページ 61 1...5455565758596061626364 新しいコメント Роман 2011.07.31 04:43 #601 lasso: わからない。もちろん、極めることは可能です。 しかし、一見すると、明確な搾取のパターンがある。 もちろん、最長半年間のオーバーシッティングや、高連続取引は、ちょっと違うかな...と思います。 でも、スターター素材としては......いけると思います。 開発頑張ってください。 PS また、他の楽器では、どのような挙動をするのでしょうか？ ありがとうございます。 "・・・パターンを明示的に利用する" - 同感です。 同時刻の注文数を10件に制限した。エントリーのための信号を受信した瞬間から利用可能な最大の履歴で行われたテスト - 中期 - 1ヶ月から6ヶ月までの平均取引、トロールは曲線を滑らかにするために、無効になっています - 力指数の追加確認とエントリ、すべてのレポートはトレーラーにあり、画像が添付されています。日、オープン価格によって、停止、取る - 大きな - 厳密にTS信号によってエントリ/イグジット（主に）のために。 最初の2つのために：FS = 34それぞれのケースで、第三に：FS = 24、この点で、私は特に、フォーラムの この 枝にあなたの注意を描画します。 この掲示板の枝、特にその最初のページにあるKim I.V.さんの体験談の投稿に注目してください。 追伸：関連する話題として、すでに何度も回答が投稿されていますが...。:-Р ファイル: 1.zip 96 kb Роман 2011.07.31 06:09 #602 OnGoing: ... これでレベルがはっきりしましたね))まだお話が描けません) 今のところ笑顔だけですが...。:-Р 取引される商品の価格変動のレベルではなく、発見されたパターンのレベルについてです。 СанСаныч Фоменко 2011.07.31 07:27 #603 Reshetov:SampleとOOSの結果を比較することで、ファセットを算出することができます。多くのニューラルネットワークパッケージは、サンプルをトレーニングサンプルとテストサンプルに分離する非常に便利な方法を備えています。境界線は非常にわかりやすい。テストサンプルで全く改善されない場合は、ネイキッドフィットである。すなわち、入力は非コーシャであり、TSは破棄してよい。また、学習用サンプルで結果が向上し続け、テスト用サンプルで向上しなくなる瞬間まで調べることもありますが、これはまさにそのエッジです。計量経済 学では、NSはほんの少ししか言及されないが、驚くには当たらない。NSが良い結果を出したか悪い結果を出したかは、あなたのグリッドがテストされた商プロットの統計的特性が分からないので、分かりません。2つのサイトについてのあなたの文章は、2つのサイトがニューラルネットワークにとって同じ特性を持っていることだけを証明していますが、必ずしも次のサイトが同じ特性を持つとは限りません。口が達者な人のために無意味なものを詰め込んだブラックボックスは、ブラックボックスのままです。 Анатолий 2011.07.31 08:57 #604 Roman.: 取引されている商品の価格変化のレベルではなく、発見されたパターンのレベルが重要なのです。 これは面白いですね。もう一つの質問ですが、Expert Advisorは現在のタイムフレーム（d1）のパターンにしか反応しないのでしょうか、それとももっと下／古いパターンも見るのでしょうか？ 追記：くだらない質問ですが))答える必要はないです。このパターンは低い時間軸でも機能しますが、そこでのドローダウンはどうなっているのでしょうか？ Роман 2011.07.31 09:11 #605 storm: 面白いですね。もう一つの質問ですが、EAは与えられた作業時間枠（d1）のパターンにしか反応しないのでしょうか、それとも下位/上位のものも見るのでしょうか？ ここで - 唯一の日刊 - "作業 "バリアントは、あなたがフォーラムのスレッドで見ることができます：ビル-ウィリアムズと彼の戦略（EURUSD用） -それゆえ（と次のページ）のための5測定 B.Williams - H4（これはここに1に似て、トレンドでエントリと追加のバリアントです - 力指数）上でを含む。 Роман 2011.07.31 09:54 #606 storm: 1.このパターンは下位の時間枠で機能する。 2.そして、そこでのドローダウンはどうなっているのか？ 1.しかし、その程度は低いかもしれません。私自身は詳しく扱ったことはありません。 2.メイントレンドの方向で利益を出す取引をしたいのであれば、それを見なければなりません。この市場商品の値動きのパターンについての最初の説明は、このフォーラムのこの ページと次のページの投稿を参照してください。 Анатолий 2011.07.31 10:09 #607 Romanさん、回答ありがとうございます。このようなシステムの挙動を感じるために、自分でバージョンを作ってみます。 Vitaliy 2011.07.31 10:35 #608 Roman.: 同時に市場に出す注文の数を10個に制限する。リミット＝1とした場合、10年間で40回のトレードになるのでしょうか？そのようなレポートのヘッダーを掲載することは可能でしょうか？ ここでは、そんなことはどうでもいいのです。 平均寿命 5.13/5.36日の買い/売りトレードをそれぞれ行い、ポジション重複なしで反転する大口収益戦略を持っています。 今、ビジュアライザーで動かしてみて思ったのですが、他の周期性（例えば4時間に1回とか、午後0時とか、午後14時とか）で売買できない場合はどうすればいいのでしょうか？ すなわち、各トレードのMOが正であれば、そのような注文の「ファン」のアプリケーションは、TSのパフォーマンスを向上させるはずです！？ 少なくとも視覚的にはそう思えるのですが・・・。8)) Роман 2011.07.31 10:55 #609 lasso:リミット＝1をつけたら、10年で40回取引されるのでしょうか？そのようなレポートのヘッダーを掲載することは可能でしょうか？ここで考えたのは、そういうことではありません。平均寿命がそれぞれ5.13/5.36日、反転、ポジション重複なしの大口収益ストラテジーを持っています。今、ビジュアライザーで動かしてみて思ったのですが、他の周期性（例えば4時間に1回とか、午後0時とか、午後14時とか）で売買できない場合はどうすればいいのでしょうか？すなわち、各トレードのMOが正であれば、そのような注文の「ファン」のアプリケーションは、TSのパフォーマンスを向上させるはずです！？少なくとも視覚的にはそう思えるのですが・・・。8))今すぐ投稿する...それよりも...:-P ちょっと忙しい...:-Р IMHOでは、上乗せの頻度ではなく、売買シグナルが来たときに厳密に判断することだと思います。私の考えでは、上乗せの頻度ではなく、受信する電波に厳密に関わってくると思います。我々は、クライアントの最大限の利益を取得したい場合...我々はクライアントの最大限の利益を取得したい場合...我々はクライアントの最大限の利益を取得したい場合...我々は可能な限り急行急行を使用する必要があります。我々は全体の動きを取る場合 - 私たちは、信号によって厳密にそれを埋める、主なものは、株式数とそのボリュームであまりにもラフになることはないです。 視覚的なものについては、動きが定義され、その方向で取引基準を満たしていることからシグナルが来ている場合、しかし価格は（買いのエントリの場合）しばらくの間、下方に移動する可能性があります。したがって、市場参入は、例えば、一度に1ロットではなく、10回0,1（私たちは、その後の各キャンドルに、仮定してみましょう - 当然取引の入り口の瞬間の取引基準の遵守で）、それが判明した場合（その後の価格の動きで上向きに） - 利益より多くを得る。タイムエントリーポイントで「しみじみ」みたいな。開始 "順序によるエントリ後の市場は、その（注文）側の動きを続け、株式の条件が満たされている場合、我々は運動の過程でそれらを入力する - したがって、はい - 利益は1ロットを入力する一度に比べて、少なくなりますが、それは重要ではありません... そして、多分このバリアント（スプレッドエントリーポイントの - 平均化） - テクニカル分析の一部ではありません？:-Р "すなわち、各トレードのMOが正であれば、注文のそのような "ファン "を使用して、TSの指標を改善する必要があります！" - 我々は見てみる必要があります...:-Р Роман 2011.07.31 11:16 #610 lasso: リミット＝1をつけたら、10年で40回取引されるのでしょうか？そのようなレポートのヘッダーを掲載することは可能でしょうか？ USDCADの場合 - 入力パラメータの値も。1ロットですぐにエントリーし、同時に1つの注文がマーケットに出ます。 目視で注意したのは、メインの動きから大きく引き戻されること（40〜50％程度）。どういうことかというと、トロール、ストップロス、テイクのレベルや種類を最適化すれば、テイクポジションを取ってから価格がメインポジションから反発し、再度1つの注文で市場に入ることができる、つまり利益が多くなるのではないかということです。現在、私はこのTSのTAのうち、マーケットに入る際の取引基準を担当するバリアントを選択しています。 1...5455565758596061626364 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
わからない。もちろん、極めることは可能です。
しかし、一見すると、明確な搾取のパターンがある。
もちろん、最長半年間のオーバーシッティングや、高連続取引は、ちょっと違うかな...と思います。
でも、スターター素材としては......いけると思います。
開発頑張ってください。
PS また、他の楽器では、どのような挙動をするのでしょうか？
ありがとうございます。
"・・・パターンを明示的に利用する" - 同感です。
同時刻の注文数を10件に制限した。エントリーのための信号を受信した瞬間から利用可能な最大の履歴で行われたテスト - 中期 - 1ヶ月から6ヶ月までの平均取引、トロールは曲線を滑らかにするために、無効になっています - 力指数の追加確認とエントリ、すべてのレポートはトレーラーにあり、画像が添付されています。日、オープン価格によって、停止、取る - 大きな - 厳密にTS信号によってエントリ/イグジット（主に）のために。
最初の2つのために：FS = 34それぞれのケースで、第三に：FS = 24、この点で、私は特に、フォーラムの この 枝にあなたの注意を描画します。
この掲示板の枝、特にその最初のページにあるKim I.V.さんの体験談の投稿に注目してください。
追伸：関連する話題として、すでに何度も回答が投稿されていますが...。:-Р
OnGoing:
...
これでレベルがはっきりしましたね))まだお話が描けません)
今のところ笑顔だけですが...。:-Р
取引される商品の価格変動のレベルではなく、発見されたパターンのレベルについてです。
SampleとOOSの結果を比較することで、ファセットを算出することができます。
多くのニューラルネットワークパッケージは、サンプルをトレーニングサンプルとテストサンプルに分離する非常に便利な方法を備えています。境界線は非常にわかりやすい。テストサンプルで全く改善されない場合は、ネイキッドフィットである。すなわち、入力は非コーシャであり、TSは破棄してよい。また、学習用サンプルで結果が向上し続け、テスト用サンプルで向上しなくなる瞬間まで調べることもありますが、これはまさにそのエッジです。
取引されている商品の価格変化のレベルではなく、発見されたパターンのレベルが重要なのです。
これは面白いですね。もう一つの質問ですが、Expert Advisorは現在のタイムフレーム（d1）のパターンにしか反応しないのでしょうか、それとももっと下／古いパターンも見るのでしょうか？
追記：くだらない質問ですが))答える必要はないです。このパターンは低い時間軸でも機能しますが、そこでのドローダウンはどうなっているのでしょうか？
面白いですね。もう一つの質問ですが、EAは与えられた作業時間枠（d1）のパターンにしか反応しないのでしょうか、それとも下位/上位のものも見るのでしょうか？
ここで - 唯一の日刊 - "作業 "バリアントは、あなたがフォーラムのスレッドで見ることができます：ビル-ウィリアムズと彼の戦略（EURUSD用） -それゆえ（と次のページ）のための5測定 B.Williams - H4（これはここに1に似て、トレンドでエントリと追加のバリアントです - 力指数）上でを含む。
1.このパターンは下位の時間枠で機能する。
2.そして、そこでのドローダウンはどうなっているのか？
1.しかし、その程度は低いかもしれません。私自身は詳しく扱ったことはありません。
2.メイントレンドの方向で利益を出す取引をしたいのであれば、それを見なければなりません。この市場商品の値動きのパターンについての最初の説明は、このフォーラムのこの ページと次のページの投稿を参照してください。
同時に市場に出す注文の数を10個に制限する。
リミット＝1とした場合、10年間で40回のトレードになるのでしょうか？そのようなレポートのヘッダーを掲載することは可能でしょうか？
ここでは、そんなことはどうでもいいのです。
平均寿命 5.13/5.36日の買い/売りトレードをそれぞれ行い、ポジション重複なしで反転する大口収益戦略を持っています。
今、ビジュアライザーで動かしてみて思ったのですが、他の周期性（例えば4時間に1回とか、午後0時とか、午後14時とか）で売買できない場合はどうすればいいのでしょうか？
すなわち、各トレードのMOが正であれば、そのような注文の「ファン」のアプリケーションは、TSのパフォーマンスを向上させるはずです！？
少なくとも視覚的にはそう思えるのですが・・・。8))
リミット＝1をつけたら、10年で40回取引されるのでしょうか？そのようなレポートのヘッダーを掲載することは可能でしょうか？
ここで考えたのは、そういうことではありません。
平均寿命がそれぞれ5.13/5.36日、反転、ポジション重複なしの大口収益ストラテジーを持っています。
今、ビジュアライザーで動かしてみて思ったのですが、他の周期性（例えば4時間に1回とか、午後0時とか、午後14時とか）で売買できない場合はどうすればいいのでしょうか？
すなわち、各トレードのMOが正であれば、そのような注文の「ファン」のアプリケーションは、TSのパフォーマンスを向上させるはずです！？
少なくとも視覚的にはそう思えるのですが・・・。8))
今すぐ投稿する...それよりも...:-P ちょっと忙しい...:-Р
IMHOでは、上乗せの頻度ではなく、売買シグナルが来たときに厳密に判断することだと思います。私の考えでは、上乗せの頻度ではなく、受信する電波に厳密に関わってくると思います。我々は、クライアントの最大限の利益を取得したい場合...我々はクライアントの最大限の利益を取得したい場合...我々はクライアントの最大限の利益を取得したい場合...我々は可能な限り急行急行を使用する必要があります。我々は全体の動きを取る場合 - 私たちは、信号によって厳密にそれを埋める、主なものは、株式数とそのボリュームであまりにもラフになることはないです。
視覚的なものについては、動きが定義され、その方向で取引基準を満たしていることからシグナルが来ている場合、しかし価格は（買いのエントリの場合）しばらくの間、下方に移動する可能性があります。したがって、市場参入は、例えば、一度に1ロットではなく、10回0,1（私たちは、その後の各キャンドルに、仮定してみましょう - 当然取引の入り口の瞬間の取引基準の遵守で）、それが判明した場合（その後の価格の動きで上向きに） - 利益より多くを得る。タイムエントリーポイントで「しみじみ」みたいな。開始 "順序によるエントリ後の市場は、その（注文）側の動きを続け、株式の条件が満たされている場合、我々は運動の過程でそれらを入力する - したがって、はい - 利益は1ロットを入力する一度に比べて、少なくなりますが、それは重要ではありません...
そして、多分このバリアント（スプレッドエントリーポイントの - 平均化） - テクニカル分析の一部ではありません？:-Р
"すなわち、各トレードのMOが正であれば、注文のそのような "ファン "を使用して、TSの指標を改善する必要があります！" - 我々は見てみる必要があります...:-Р
リミット＝1をつけたら、10年で40回取引されるのでしょうか？そのようなレポートのヘッダーを掲載することは可能でしょうか？
USDCADの場合 - 入力パラメータの値も。1ロットですぐにエントリーし、同時に1つの注文がマーケットに出ます。
目視で注意したのは、メインの動きから大きく引き戻されること（40〜50％程度）。どういうことかというと、トロール、ストップロス、テイクのレベルや種類を最適化すれば、テイクポジションを取ってから価格がメインポジションから反発し、再度1つの注文で市場に入ることができる、つまり利益が多くなるのではないかということです。現在、私はこのTSのTAのうち、マーケットに入る際の取引基準を担当するバリアントを選択しています。