なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 23 1...161718192021222324252627282930...47 新しいコメント 削除済み 2009.12.04 16:57 #221 muallch >> : ここで、分布a(n)-a(n+1)のグラフを示します。 そして、これは同じTFですが、a(n)-a(n+10)です。 ずっといいんじゃないですか？ 新しいTFを生成するのではなく、前のバーからではなく、例えば10本目からインクリメントしていくということです。 x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)......。 私がバカだったら、言ってください。恥を忍んで逝きます。 ムアッヒ、タイムフレームや間隔が長くなればなるほど、最初の価格差の分布は正規分布に近づく。これは価格のフラクタル特性である。 Neutron 2009.12.04 17:34 #222 muallch >> :新しいTFを生成するということではなく、例えば前のバーではなく、10本目のバーで増分を取るということです。 x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)......。 私が馬鹿だったら、教えてください。恥を忍んで立ち去ります...。 あなたは「オーバーラップ」のケースを見ています。10サンプル幅のウィンドウがありますが、ウィンドウ自体は9サンプル分オーバーラップしているのです。実像とはほとんど関係のない、非常に複雑で滑らかな相関関係を得ることができるのです。この惨状を研究したいのか？ Yurixx さんが書き込みました>>1 からニュートロン、アヴァルス ... 由良さん、ありがとうございます。なるほど。 lascu.roman>>: タイムフレームや時間間隔が大きくなるほど、最初の価格差の分布は正規分布に近くなる。これは価格のフラクタル特性である。 むしろ、任意の分布を持つSVの和が極限で正規分布に傾くという統計学の法則であり、価格系列の注目すべき性質はこの法則の顕在化の特殊例であると言えるでしょう。 追伸：スウィノサウルスの手を借りて、フォドフ市場の価格決定プロセスに興味を持つようになりました。以前から、FRとFXの仕事の条件を比較したいと思っていました。MMVB株の相場を見ながら（もちろん芸術家のように）。 例えば、こちらはルコイルの株です。一見、何の変哲もないように見えますが......。しかし、1分足の相関がほとんどなく、印象派の作品のようなFRになっています。 うわあ...>> フォラでこんな針仕事見たことない。 削除済み 2009.12.04 20:09 #223 Yurixx >> : からニュートロン、アヴァルス 君たちはこの宣伝された「アドバイザー」を見るべきだったんだ。未来を見つめ、ジグザグのピークでトレードしたら何pips稼げるかを計算する、そんな子供の手遊び電卓です。それゆえ、スプレッド＋1パラメータでジグザグに取引することが最適であるという「天才的」な発想が生まれたのである。 この成果を見ると、ゲッチが 最適化を効率として理解していることがわかる。つまり、計算機が出す最大値と比較して、獲得できる割合が高いということだ。もちろん、それ以上の収入を得ることは原則できない。 しかも、実際のEAでは、KPIはせいぜい数％であり、課題の設定もそうなっていない、という話ですね。明らかに幼少期にあまり小説を読んでいないようですね。:-))) あなた方は頑固で、不思議ではありません。自分にとって安定したものに対して、疑問を持ち、多少違う見方をすることができないのです。 なぜか理屈が通じない。ルーブルでないN桁の金額が記載された銀行明細を見せられると、初めて耳を傾けるようになる。疑いや間違いは認知症の兆候ではなく、むしろその逆です。 悪い仲間ではないトレーニングやスキルが無駄に適用されます。ここで示された結果の多くは、学問的には有望でないものですが、トレーディングの現場でうまく応用されています。そして、それは数学的な訓練や用語の誤解などの問題ではなく、最初の誤った適用や解釈にあります。 銀行の明細書のスクリーンショットは見せません。前回大会の首脳陣の誰かが見せていたのを覚えています。そして、当然のことながら、彼の理屈に納得し始めたのである。 強いアドバイスがなければ、週末に「無意味なこと」を考えてみてください - 時間を気にせず価格系列と最適利回りを分析する。 P.S. アドバイザーについて。一見、当たり前のような理論的推論を都合よく裏付けてくれるのです。また、トレーディング活動も行っていません。 Петр 2009.12.04 20:20 #224 getch писал(а) >> Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента. そのとおりです。必ずしもクラスのジグザグではなく、確立された（定常的な）プロセスに結びついたもの、ここではボラティリティになります。練習のための時間離散化ではRRRなどの意味がない。 みんな時間軸の価格系列を分析しているのかなあ...。 見ての通り、ダメです。私はずっとそう言ってきたのですが、BPをもとに（例えば）FRBの 行動を予測したいという社会的欲求が、常識を飛び越えてしまったのです。 Yurixx 2009.12.04 20:52 #225 getch писал(а)>> あなた方は頑固で、不思議ではありません。あなたは、自分にとって真実であることを疑い、少し違った角度から見ることができないのです。 なぜか論理が通じない。ルーブルでないN桁の 金額が記載された銀行明細を見せられると、初めて耳を傾けるようになる。疑いや間違いは認知症の兆候ではなく、むしろその逆です。 悪い仲間ではないトレーニングやスキルが無駄に適用されます。ここで示された結果の多くは、学問的には有望でないものですが、トレーディングの現場でうまく応用されています。そして、それは数学的な訓練や用語の誤解などの問題ではなく、最初の誤った適用や解釈にあります。 銀行の明細書のスクリーンショットは見せません。前回大会の首脳陣の誰かが見せていたのを覚えています。そして、当然のことながら、彼の理屈に納得し始めたのである。 強いアドバイスがなければ、週末に「無意味なこと」を考えてみてください - 時間を気にせず価格系列と最適利回りを分析する。 P.S. アドバイザーについて。一見、当たり前のような理論的推論を都合よく裏付けてくれるのです。また、トレーディング活動も行っていません。 たくさんの言葉。 なんでこんなので逃げ回ってるんだ、悪態ついた馬鹿みたいに。このような疑問は、長い間、咀嚼され続けてきました。そして、ニュートロンを 含め、ここでは誰も時間にしがみつくことはない。あなた、もう少し頑張って、彼が何を書いているのか理解した方がいいですよ。そうでないと、何のことかわからないし、わかりたくもない、何か素晴らしいアイデアが浮かんだとしか思えない、という印象を与えてしまうのです。そして、反論はたった一つ、あなたの3KBの幼稚なプリモです。 Vladimir Gomonov 2009.12.04 20:53 #226 getch >> : 強いアドバイスがなければ、週末に「無意味なこと」を考えてみてください。時間を気にせず価格系列や最適リターンを分析するのです。 多通貨解析には、少なくともデータの同期が必要です。それは、時間を考慮する必要性につながります。 現実の一部（アスペクト）としての時間一般は、相互作用-インタラクションがある限り存在する。 そう...... >> 永遠と時を超えた幸運を祈ります。 ;) 削除済み 2009.12.04 20:59 #227 MetaDriver >> : 多通貨解析には、少なくともデータの同期が必要です。それは、時間を考慮する必要性につながります。 現実の一部（アスペクト）としての時間一般は、相互作用-インタラクションがある限り存在する。 そう...... いつまでも元気でいてください。 ;) 多通貨分析では、タイムフレームを分析する場合のみデータの同期が必要です。複数のデータソースから価格データのストリームを分析する場合、多通貨分析のための同期は必要ありません。プライベートではもっとうまく説明できるのですが...。 削除済み 2009.12.04 21:09 #228 Yurixx >> : たくさんの言葉。 なんでこんなトリビアで馬鹿みたいに逃げ回るんだ？このような疑問は、長い間、咀嚼され続けてきました。そして、ニュートロンを 含め、ここでは誰も時間にしがみつくことはない。あなた、もう少し頑張って、彼が何を書いているのか理解した方がいいですよ。そうでないと、何のことかわからないし、わかりたくもない、何か素晴らしいアイデアが浮かんだとしか思えない、という印象を与えてしまうのです。そして、反論はたった一つ、あなたの3K幼稚なプリモ。 正直、高学歴の人の戯言が多い。装置を与えられても、その使い方を教えてくれない。ここでは誰も自己満足に浸っているわけではありません。 タイムフレームを考えると、時間に対する「しがらみ」です。 私は無人で試したことがありますが、数ページにわたって、MathCadを知っているフォーラムのユーザー（名前なし）に、数式における彼らの失態を証明することになりました。しかし、MathCadの結果をもとに何度も投稿し、頑固な性格を克服することができました。これ以上、時間を無駄にしたくない。 mate.パッケージのスクリーンショットを引用し、mate.用語を使用すると、特定の結果がより有意義になるようです。 ケースを言われ、ナンセンスと言われる。少しは疑問を持つくらいはしてもいいのでは？ 市場分析にセンスある発想が欲しいので、いじけています。正しい道を進めば、そうなるかもしれない。 Vladimir Gomonov 2009.12.04 21:09 #229 getch >> : 多通貨分析では、タイムフレームを分析する場合のみデータの同期が必要です。複数のデータソースからの価格データのストリームを分析する場合、多通貨分析では同期が不要です。 納得していただけると思います。 でも、まったく必要ないと思うんです。 ;) あなたが反対する必要がないのと同じように。:) Getch さんが書き込みました>>1 プライベートでもっとわかりやすく説明すればよかったのに・・・。 で、何が問題なんだ？ この1時間、ICQとSkypeの両方でスタンバイしていたのですが...。 :) Sceptic Philozoff 2009.12.04 21:56 #230 getch >> :市場分析に合理的な発想が欲しいからやっているのです。正しい方向に進めば、そうなるかもしれません。 「正しい」方法はたくさんあります。価格はほぼ完全なランダム過程であり（「精通者」の皆さん、非厳密性に固執しないでください）、有限の時間間隔でほぼすべてのパターンを見つけることができます。それとも、時間を使う価値のあるシステムは存在しないとでも言うつもりですか？ 時間そのものが問題なのではありません。同様に、他のパラメータ（タイムフレーム、ペア、平滑化期間など）を使って、その使用が不合理であると言うこともできます。 システムに任意のパラメータがあるのは良くない。しかし、だからといって、このパラメータから関数を適用することで、システムの依存性を解消することはできない。その固定された価値にしがみつかなければ、できる。 価格の時間枠を使うシステムでは、TFを広範囲に変化させることで実現できます。 また、例えば、最初のバージョンで固定周期のミュービングを使用している場合、この周期を変更することで、この固定が起こらないようにシステムを修正することを試みます。つまり、異なる時代の関数を使うことで、最終的には時代依存性が事実上消滅していることを確認できるのです。 1...161718192021222324252627282930...47 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
ここで、分布a(n)-a(n+1)のグラフを示します。
そして、これは同じTFですが、a(n)-a(n+10)です。
ずっといいんじゃないですか？
新しいTFを生成するのではなく、前のバーからではなく、例えば10本目からインクリメントしていくということです。
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)......。
私がバカだったら、言ってください。恥を忍んで逝きます。
ムアッヒ、タイムフレームや間隔が長くなればなるほど、最初の価格差の分布は正規分布に近づく。これは価格のフラクタル特性である。
新しいTFを生成するということではなく、例えば前のバーではなく、10本目のバーで増分を取るということです。
x1=a(0)-a(10); x2=a(1)-a(11); x3=a(2)-a(12)......。
私が馬鹿だったら、教えてください。恥を忍んで立ち去ります...。
あなたは「オーバーラップ」のケースを見ています。10サンプル幅のウィンドウがありますが、ウィンドウ自体は9サンプル分オーバーラップしているのです。実像とはほとんど関係のない、非常に複雑で滑らかな相関関係を得ることができるのです。この惨状を研究したいのか？
Yurixx さんが書き込みました>>1
からニュートロン、アヴァルス
...
由良さん、ありがとうございます。なるほど。
タイムフレームや時間間隔が大きくなるほど、最初の価格差の分布は正規分布に近くなる。これは価格のフラクタル特性である。
むしろ、任意の分布を持つSVの和が極限で正規分布に傾くという統計学の法則であり、価格系列の注目すべき性質はこの法則の顕在化の特殊例であると言えるでしょう。
追伸：スウィノサウルスの手を借りて、フォドフ市場の価格決定プロセスに興味を持つようになりました。以前から、FRとFXの仕事の条件を比較したいと思っていました。MMVB株の相場を見ながら（もちろん芸術家のように）。
例えば、こちらはルコイルの株です。一見、何の変哲もないように見えますが......。しかし、1分足の相関がほとんどなく、印象派の作品のようなFRになっています。
うわあ...>> フォラでこんな針仕事見たことない。
からニュートロン、アヴァルス
君たちはこの宣伝された「アドバイザー」を見るべきだったんだ。未来を見つめ、ジグザグのピークでトレードしたら何pips稼げるかを計算する、そんな子供の手遊び電卓です。それゆえ、スプレッド＋1パラメータでジグザグに取引することが最適であるという「天才的」な発想が生まれたのである。
この成果を見ると、ゲッチが 最適化を効率として理解していることがわかる。つまり、計算機が出す最大値と比較して、獲得できる割合が高いということだ。もちろん、それ以上の収入を得ることは原則できない。
しかも、実際のEAでは、KPIはせいぜい数％であり、課題の設定もそうなっていない、という話ですね。明らかに幼少期にあまり小説を読んでいないようですね。:-)))
あなた方は頑固で、不思議ではありません。自分にとって安定したものに対して、疑問を持ち、多少違う見方をすることができないのです。
なぜか理屈が通じない。ルーブルでないN桁の金額が記載された銀行明細を見せられると、初めて耳を傾けるようになる。疑いや間違いは認知症の兆候ではなく、むしろその逆です。
悪い仲間ではないトレーニングやスキルが無駄に適用されます。ここで示された結果の多くは、学問的には有望でないものですが、トレーディングの現場でうまく応用されています。そして、それは数学的な訓練や用語の誤解などの問題ではなく、最初の誤った適用や解釈にあります。
銀行の明細書のスクリーンショットは見せません。前回大会の首脳陣の誰かが見せていたのを覚えています。そして、当然のことながら、彼の理屈に納得し始めたのである。
強いアドバイスがなければ、週末に「無意味なこと」を考えてみてください - 時間を気にせず価格系列と最適利回りを分析する。
P.S. アドバイザーについて。一見、当たり前のような理論的推論を都合よく裏付けてくれるのです。また、トレーディング活動も行っていません。
getch писал(а) >>
Вы анализируете временные ряды, где n - это время. Это концептуальная ошибка. a(n) - должно быть значением цены локального экстремума (ЗигЗаг), либо значение цены через равные накопленные фин. объемы торгового инструмента.
そのとおりです。必ずしもクラスのジグザグではなく、確立された（定常的な）プロセスに結びついたもの、ここではボラティリティになります。練習のための時間離散化ではRRRなどの意味がない。
みんな時間軸の価格系列を分析しているのかなあ...。
見ての通り、ダメです。私はずっとそう言ってきたのですが、BPをもとに（例えば）FRBの 行動を予測したいという社会的欲求が、常識を飛び越えてしまったのです。
あなた方は頑固で、不思議ではありません。あなたは、自分にとって真実であることを疑い、少し違った角度から見ることができないのです。
なぜか論理が通じない。ルーブルでないN桁の 金額が記載された銀行明細を見せられると、初めて耳を傾けるようになる。疑いや間違いは認知症の兆候ではなく、むしろその逆です。
悪い仲間ではないトレーニングやスキルが無駄に適用されます。ここで示された結果の多くは、学問的には有望でないものですが、トレーディングの現場でうまく応用されています。そして、それは数学的な訓練や用語の誤解などの問題ではなく、最初の誤った適用や解釈にあります。
銀行の明細書のスクリーンショットは見せません。前回大会の首脳陣の誰かが見せていたのを覚えています。そして、当然のことながら、彼の理屈に納得し始めたのである。
強いアドバイスがなければ、週末に「無意味なこと」を考えてみてください - 時間を気にせず価格系列と最適利回りを分析する。
P.S. アドバイザーについて。一見、当たり前のような理論的推論を都合よく裏付けてくれるのです。また、トレーディング活動も行っていません。
たくさんの言葉。
なんでこんなので逃げ回ってるんだ、悪態ついた馬鹿みたいに。このような疑問は、長い間、咀嚼され続けてきました。そして、ニュートロンを 含め、ここでは誰も時間にしがみつくことはない。あなた、もう少し頑張って、彼が何を書いているのか理解した方がいいですよ。そうでないと、何のことかわからないし、わかりたくもない、何か素晴らしいアイデアが浮かんだとしか思えない、という印象を与えてしまうのです。そして、反論はたった一つ、あなたの3KBの幼稚なプリモです。
強いアドバイスがなければ、週末に「無意味なこと」を考えてみてください。時間を気にせず価格系列や最適リターンを分析するのです。
多通貨解析には、少なくともデータの同期が必要です。それは、時間を考慮する必要性につながります。
現実の一部（アスペクト）としての時間一般は、相互作用-インタラクションがある限り存在する。
そう...... >> 永遠と時を超えた幸運を祈ります。 ;)
多通貨解析には、少なくともデータの同期が必要です。それは、時間を考慮する必要性につながります。
現実の一部（アスペクト）としての時間一般は、相互作用-インタラクションがある限り存在する。
そう...... いつまでも元気でいてください。 ;)
多通貨分析では、タイムフレームを分析する場合のみデータの同期が必要です。複数のデータソースから価格データのストリームを分析する場合、多通貨分析のための同期は必要ありません。プライベートではもっとうまく説明できるのですが...。
たくさんの言葉。
なんでこんなトリビアで馬鹿みたいに逃げ回るんだ？このような疑問は、長い間、咀嚼され続けてきました。そして、ニュートロンを 含め、ここでは誰も時間にしがみつくことはない。あなた、もう少し頑張って、彼が何を書いているのか理解した方がいいですよ。そうでないと、何のことかわからないし、わかりたくもない、何か素晴らしいアイデアが浮かんだとしか思えない、という印象を与えてしまうのです。そして、反論はたった一つ、あなたの3K幼稚なプリモ。
正直、高学歴の人の戯言が多い。装置を与えられても、その使い方を教えてくれない。ここでは誰も自己満足に浸っているわけではありません。
タイムフレームを考えると、時間に対する「しがらみ」です。
私は無人で試したことがありますが、数ページにわたって、MathCadを知っているフォーラムのユーザー（名前なし）に、数式における彼らの失態を証明することになりました。しかし、MathCadの結果をもとに何度も投稿し、頑固な性格を克服することができました。これ以上、時間を無駄にしたくない。
mate.パッケージのスクリーンショットを引用し、mate.用語を使用すると、特定の結果がより有意義になるようです。
ケースを言われ、ナンセンスと言われる。少しは疑問を持つくらいはしてもいいのでは？
市場分析にセンスある発想が欲しいので、いじけています。正しい道を進めば、そうなるかもしれない。
多通貨分析では、タイムフレームを分析する場合のみデータの同期が必要です。複数のデータソースからの価格データのストリームを分析する場合、多通貨分析では同期が不要です。
納得していただけると思います。 でも、まったく必要ないと思うんです。 ;)
あなたが反対する必要がないのと同じように。:)
Getch さんが書き込みました>>1
プライベートでもっとわかりやすく説明すればよかったのに・・・。
で、何が問題なんだ？ この1時間、ICQとSkypeの両方でスタンバイしていたのですが...。
:)
市場分析に合理的な発想が欲しいからやっているのです。正しい方向に進めば、そうなるかもしれません。
「正しい」方法はたくさんあります。価格はほぼ完全なランダム過程であり（「精通者」の皆さん、非厳密性に固執しないでください）、有限の時間間隔でほぼすべてのパターンを見つけることができます。それとも、時間を使う価値のあるシステムは存在しないとでも言うつもりですか？
時間そのものが問題なのではありません。同様に、他のパラメータ（タイムフレーム、ペア、平滑化期間など）を使って、その使用が不合理であると言うこともできます。
システムに任意のパラメータがあるのは良くない。しかし、だからといって、このパラメータから関数を適用することで、システムの依存性を解消することはできない。その固定された価値にしがみつかなければ、できる。
価格の時間枠を使うシステムでは、TFを広範囲に変化させることで実現できます。
また、例えば、最初のバージョンで固定周期のミュービングを使用している場合、この周期を変更することで、この固定が起こらないようにシステムを修正することを試みます。つまり、異なる時代の関数を使うことで、最終的には時代依存性が事実上消滅していることを確認できるのです。