なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 8 123456789101112131415...47 新しいコメント Neutron 2009.12.02 05:48 #71 Mathemat >> : 一方、強くファットテイルな分布に対するs.c.o.推定値はサンプルサイズに依存するので、ここではそれほど単純ではありません。 全くその通りです! MOCで得られた分布にGaussを当てはめる公式を得たのですが、Gaussは一通りではなく、無限に当てはまるという事実に直面し......。実際、同じ分布、例えば指数分布をとると、対数スケールでは三角形の分布が得られる。分布の中心付近の10点を取り、そこにガウスを刻みます（対数スケールでは放物線になります、y=exp(-a*x^2) なら ln(y)=-a*x^2 ですから）。 それを書いて、差額をもらったんです。同じ分布をとりますが、前の場合と同じ10点ではなく、20点になりました。点を足し合わせると、別の放物線、つまり別の分散が得られる...。といった具合に、無限大に広がっていきます。非正規分布ではガウス分散の概念が定義されていないので、ガウス的なものを加えて分布の分散を推定するのは誤りであることがわかりました。 begemot61 さんが書き込みました>>1 MO価格がないのに、どうして第一差分統計が使えるのですか？ レート分布はご存知の通りです。次はどうする？価格分布との関連は？ ここに矛盾はない。結局のところ、私たちが特定の商品を取引するとき、価格そのものではなく、価格を取引しているのです...。わかったか？- ポジションを建てたら、取引アルゴリズムによって決定される一定の値で価格が変化するのを待ち、必要な増分に達したら、ポジションを閉じます。つまり、価格の絶対値ではなく、価格の刻み幅で取引するのです。このため、TPからの最初の差（FFD）のシリーズの分析は非常に有益であり、それは実際には可能な取引の分析です（FFDは、TSが取引されているTFから取得されている場合）。 Svinozavr さんが書き込みました(・A・)>>。 一般に、価格予測をTSの中心に据えることは、どこにも行けない道だと言われています。メジャーのアクション間のプロットをモデル化/予測することができます。しかし、彼ら-大物-が何か行動を起こせば、すべての予測が狂ってしまう。相場の強い動きのほとんどを決めるのは、過去の時系列ではありません。すべての試み（あなたや他の人）がこれをよく示しています。 なぜ、「TAは効かない」という共通認識があるのでしょうか。価格を予測しようとするからです。そして、TAツールは市場の特定の状態を捉えているに過ぎない。何も予言しないのです。そのためにあるのではないのです。定規は長さを予測することはできません。そして、重さは重さではありません。これらはすべてアナリティクスです。そして、それらは非常に貴重なものです。 TAの予測特性は、分析によって決定された市場のムードの論理に従って、エントリー/イグジット/リバーサルなどの補助的で短期的なアクションにのみ局所的に使用することができます。文脈」という言葉がすでに退屈なので、「気分」と言ったのです。 そこは反対です。 価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する証拠は、いくらでも挙げることができる。つまり、ある商品の前回の値動きと次のステップの値動きには関連性があると主張しているのです。もうひとつは、こうした根底にある依存性を利用したTSの収益性が、証券会社の手数料を上回ることはほとんどないということだ...。でも、そんなことより、要は「価格VRには過去と未来の関係がない」と本質的に言っているわけで、厳密に言えばそうではないんです。 逆に、確実に攻略できないものに注目する理由がない、というのはその通りです。しかし、価格BPに深い依存性がないと誰が言えるでしょうか。研究の余地は十分にあり、TAに大きなポイントを置くことはないでしょう。 Avals 2009.12.02 06:16 #72 Urain писал(а)>> ppsAvals 片方を引くとどうなるんだろう？ウェーブレット的な減衰のような気がします。 ここが違う（realdan-NR）。 1999-2001年（エクセルでm15以下） Avals 2009.12.02 06:55 #73 ちなみに、このあたりで大きなダウントレンドが発生しました。この時期の週足チャート。 プラスとマイナスの差分を見ると、こうなる。 ダウントレンドは、多数の小さなマイナス増分を犠牲にして形成されたが、カウンタートレンドの動きは、大きな増分（13p以上-約2co）の領域で数でリードしていた。 Neutron 2009.12.02 07:00 #74 Avals >>プラスとマイナスの差分 どうですか？ Avals 2009.12.02 07:04 #75 Neutron писал(а)>> どうですか？ 周波数別(インクリメント数=1）-（インクリメント数=-1） など。 Петр 2009.12.02 07:27 #76 Neutron >> : 価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する証拠は、いくらでも挙げることができる。つまり、ある商品の前回の値動きと、次のステップの値動きには関係があると主張するのです。もうひとつは、こうした根底にある依存性を利用したTSの収益性が、証券会社の手数料を上回ることはほとんどないということだ...。でも、そんなことはどうでもよくて、要は価格VRには過去と未来の関係がないと本質的に言っているわけで、厳密に言えばそんなことはないんです。 そうでないと主張しているわけではありません。読む（ハイライト、下線まで）。 大物の行動の間の プロットをモデル化し、予測することは できます。 しかし、彼ら、つまり大物によるいかなる行動も、 すべての予測を殺すでしょう。相場の強い動きのほとんどを 決めるのは、過去の時系列ではありません。すべての試み（あなたや他の人）がこれをよく示しています。 一方で、確実に利益を得られないものに注目する理由がない、というのはその通りです。しかし、価格BPに深い依存性がないとは言い切れません。研究の余地は十分にあり、TAに◯◯点ということはないでしょう。 誰が主張してるんだ？TAが有効だと言っているだけです。ほとんどの人が不適切な使い方をしていて、この指標が何を示しているのかさえ理解していない。 ほとんどの人は、機関車よりも荷車を優先させる。つまり、分析よりも予測を優先させるのだ（文脈の定義、クソッタレ！）。TAで価格を予測し、それをもとにTSを構築しようとする。これは必然的な失敗です。 TAは効果のあるところで使うべき。この中で、現状分析や短期予測を行うのが仕事です。の文脈になります。 Петр 2009.12.02 07:32 #77 どれだけのサボテンが噛み砕かれたのだろう？ 川の土手に座ってずっとサボテンを噛んでいると、先にサボテンを噛み始めた同僚の死体が川に流れていくのが見えるんです。 Neutron 2009.12.02 07:47 #78 Avals писал(а) >> 周波数別(インクリメント数=1）-（インクリメント数=-1） など。 了解です。5桁の数字で動くのがカッコいい。 削除済み 2009.12.02 07:48 #79 Svinozavr >> : どれだけのサボテンが噛み砕かれたのだろう？ 川岸でずっとサボテンを噛んでいると、先にサボテンを噛み始めた同僚の死体が川を流れていくのが見えるんです。 そして、こちらは隣のスレッドから。 >>: 聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、待ってください。 Neutron 2009.12.02 07:51 #80 Svinozavr >> : TAは効果のあるところで使うべき。そして、現状を分析し、その中で短期的な予測をすることに効果を発揮する...。の文脈になります。 >> その意見に賛成です!今、私自身はその方向で動いています。 123456789101112131415...47 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
一方、強くファットテイルな分布に対するs.c.o.推定値はサンプルサイズに依存するので、ここではそれほど単純ではありません。
全くその通りです!
MOCで得られた分布にGaussを当てはめる公式を得たのですが、Gaussは一通りではなく、無限に当てはまるという事実に直面し......。実際、同じ分布、例えば指数分布をとると、対数スケールでは三角形の分布が得られる。分布の中心付近の10点を取り、そこにガウスを刻みます（対数スケールでは放物線になります、y=exp(-a*x^2) なら ln(y)=-a*x^2 ですから）。 それを書いて、差額をもらったんです。同じ分布をとりますが、前の場合と同じ10点ではなく、20点になりました。点を足し合わせると、別の放物線、つまり別の分散が得られる...。といった具合に、無限大に広がっていきます。非正規分布ではガウス分散の概念が定義されていないので、ガウス的なものを加えて分布の分散を推定するのは誤りであることがわかりました。
begemot61 さんが書き込みました>>1
MO価格がないのに、どうして第一差分統計が使えるのですか？
レート分布はご存知の通りです。次はどうする？価格分布との関連は？
ここに矛盾はない。結局のところ、私たちが特定の商品を取引するとき、価格そのものではなく、価格を取引しているのです...。わかったか？- ポジションを建てたら、取引アルゴリズムによって決定される一定の値で価格が変化するのを待ち、必要な増分に達したら、ポジションを閉じます。つまり、価格の絶対値ではなく、価格の刻み幅で取引するのです。このため、TPからの最初の差（FFD）のシリーズの分析は非常に有益であり、それは実際には可能な取引の分析です（FFDは、TSが取引されているTFから取得されている場合）。
Svinozavr さんが書き込みました(・A・)>>。
一般に、価格予測をTSの中心に据えることは、どこにも行けない道だと言われています。メジャーのアクション間のプロットをモデル化/予測することができます。しかし、彼ら-大物-が何か行動を起こせば、すべての予測が狂ってしまう。相場の強い動きのほとんどを決めるのは、過去の時系列ではありません。すべての試み（あなたや他の人）がこれをよく示しています。
なぜ、「TAは効かない」という共通認識があるのでしょうか。価格を予測しようとするからです。そして、TAツールは市場の特定の状態を捉えているに過ぎない。何も予言しないのです。そのためにあるのではないのです。定規は長さを予測することはできません。そして、重さは重さではありません。これらはすべてアナリティクスです。そして、それらは非常に貴重なものです。
TAの予測特性は、分析によって決定された市場のムードの論理に従って、エントリー/イグジット/リバーサルなどの補助的で短期的なアクションにのみ局所的に使用することができます。文脈」という言葉がすでに退屈なので、「気分」と言ったのです。
そこは反対です。
価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する証拠は、いくらでも挙げることができる。つまり、ある商品の前回の値動きと次のステップの値動きには関連性があると主張しているのです。もうひとつは、こうした根底にある依存性を利用したTSの収益性が、証券会社の手数料を上回ることはほとんどないということだ...。でも、そんなことより、要は「価格VRには過去と未来の関係がない」と本質的に言っているわけで、厳密に言えばそうではないんです。
逆に、確実に攻略できないものに注目する理由がない、というのはその通りです。しかし、価格BPに深い依存性がないと誰が言えるでしょうか。研究の余地は十分にあり、TAに大きなポイントを置くことはないでしょう。
ppsAvals 片方を引くとどうなるんだろう？ウェーブレット的な減衰のような気がします。
ここが違う（realdan-NR）。
1999-2001年（エクセルでm15以下）
ちなみに、このあたりで大きなダウントレンドが発生しました。この時期の週足チャート。
プラスとマイナスの差分を見ると、こうなる。
ダウントレンドは、多数の小さなマイナス増分を犠牲にして形成されたが、カウンタートレンドの動きは、大きな増分（13p以上-約2co）の領域で数でリードしていた。
プラスとマイナスの差分
どうですか？
どうですか？
周波数別(インクリメント数=1）-（インクリメント数=-1） など。
価格差の間に統計的に有意な依存関係が存在する証拠は、いくらでも挙げることができる。つまり、ある商品の前回の値動きと、次のステップの値動きには関係があると主張するのです。もうひとつは、こうした根底にある依存性を利用したTSの収益性が、証券会社の手数料を上回ることはほとんどないということだ...。でも、そんなことはどうでもよくて、要は価格VRには過去と未来の関係がないと本質的に言っているわけで、厳密に言えばそんなことはないんです。
そうでないと主張しているわけではありません。読む（ハイライト、下線まで）。
大物の行動の間の プロットをモデル化し、予測することは できます。 しかし、彼ら、つまり大物によるいかなる行動も、 すべての予測を殺すでしょう。相場の強い動きのほとんどを 決めるのは、過去の時系列ではありません。すべての試み（あなたや他の人）がこれをよく示しています。
一方で、確実に利益を得られないものに注目する理由がない、というのはその通りです。しかし、価格BPに深い依存性がないとは言い切れません。研究の余地は十分にあり、TAに◯◯点ということはないでしょう。
誰が主張してるんだ？TAが有効だと言っているだけです。ほとんどの人が不適切な使い方をしていて、この指標が何を示しているのかさえ理解していない。
ほとんどの人は、機関車よりも荷車を優先させる。つまり、分析よりも予測を優先させるのだ（文脈の定義、クソッタレ！）。TAで価格を予測し、それをもとにTSを構築しようとする。これは必然的な失敗です。
TAは効果のあるところで使うべき。この中で、現状分析や短期予測を行うのが仕事です。の文脈になります。
どれだけのサボテンが噛み砕かれたのだろう？
川の土手に座ってずっとサボテンを噛んでいると、先にサボテンを噛み始めた同僚の死体が川に流れていくのが見えるんです。
Avals писал(а) >>
周波数別(インクリメント数=1）-（インクリメント数=-1） など。
了解です。5桁の数字で動くのがカッコいい。
どれだけのサボテンが噛み砕かれたのだろう？
川岸でずっとサボテンを噛んでいると、先にサボテンを噛み始めた同僚の死体が川を流れていくのが見えるんです。
そして、こちらは隣のスレッドから。
聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、聴いて、待ってください。
TAは効果のあるところで使うべき。そして、現状を分析し、その中で短期的な予測をすることに効果を発揮する...。の文脈になります。
>> その意見に賛成です!今、私自身はその方向で動いています。