なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 18 1...111213141516171819202122232425...47 新しいコメント Neutron 2009.12.03 17:03 #171 getch >> :学術的な考察の実際的な面をお聞かせいただけると興味深いです。 この特別な研究、そして他のほとんどの研究は、それ自体が目的ではなく、市場に提示された裁定取引の機会を探すための副産物（と言えるかもしれない）なのである。例えば、価格系列の最初の差の隣接する読みについて自己相関系列を構築することは、ローソクの色を取引しようとするものである。ペア相関係数のマトリックス - 強いニュースの動きを先取りして裁定取引を捕らえる試み。WPD増分の分布関数の検討-限界リスクを考慮したTSの収益性の最大化。さて、その他。 だから、その興味は極めて現実的であり、怠慢な好奇心とは程遠いものである（ないわけではないが）。マーケットは多くのフィードバックがある複雑なシステムであり、ストップやMAKでそれを抑制することを望むのは無駄なことです。だから、掘り下げるしかないんです。 削除済み 2009.12.03 21:33 #172 相関関係を利用した統計的裁定取引のことですか？ Доктор 2009.12.03 21:58 #173 Neutron писал(а)>> この資料が、上記の私の主張の証明となる。別の質問ですが、見つかった依存関係の意義についてです。残念ながら、私たちトレーダーにとって、これらの関係は、選択した TFのKKにおける商品のボラティリティの積が、その取引コスト（証券会社のスプレッド）を上回る場合にのみ、実用的な 価値を持つのです。これは観測されていない。 そして、15ページ目のKK(TF)のチャートが面白いですね。ただ、実用的な価値の見積もりは、あまり明確ではありません。数学を引用していただけますか。とても興味深いことだと思います。 Igor Maslov 2009.12.04 07:46 #174 同僚、なぜ増分のa(n)-a(n+1)のみを調査するのですか？a(n)-a(n+5) や a(n)-a(n+30) のようなものを試してみてください。予測設計の構築には、ラグステップは重要ではありません。ぜひご覧ください。トピックのタイトルからして）嬉しい驚きがあること請け合いです...。 Neutron 2009.12.04 08:20 #175 muallch >> : 同僚、なぜ増分のa(n)-a(n+1)しか調べないんだ？a(n)-a(n+5) や a(n)-a(n+30) のようなものを試してみてください。予測設計の構築には、ラグステップは重要ではありません。ぜひご覧ください。トピックのタイトルからして）嬉しい驚きがあること請け合いです...。 私のグラフでは、横軸は以下のアルゴリズムでマニューシャから導き出したTFです。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k) とする。だから、同僚、我々はあなたのアドバイス通りにしています。 Dr. wrote(a)>> しかし、15ページのQC(TF)チャートは気になりました。実用的な価値の評価だけが、よくわからない。計算方法を教えてください。とても興味深いことだと思います。 定義によると、価格シリーズのRPMにおける隣接するサンプル間のペアワイズ相関係数は、次のローソクの色を正しく予測する確率、言い換えれば、それはMTS効率である。パーセンテージをポイントに変換するためには、選択した時間枠における商品のボラティリティを知る必要があります。効率にボラティリティを乗じることで、1取引あたりの平均ポイント値としてTSの収益性を推定することができる。これは、証券会社の手数料（スプレッド）と比較する必要があります。どのTFでも収益性がスプレッドを上回れば、利益率の高い取引が可能です。 ここでは、例えばEURCHFのペアのデータです。 赤色はローソク足同士の相関係数をTFの関数として表したものです（この例ではmoduloで値を与えています）。青色は機器のボラティリティを示す。ライラックは平均リターンの推定値。2005年から2006年にかけてのデータなので、このペアの当時の4サインとスプレッドはポイント2です。このアプローチでは、与えられたTFのいずれにおいてもDT手数料を上回ることはないことがわかります（TF>100分の統計は十分ではありませんが、CCはそこで確実に落ち、一般的に収益性を低下させます）。棒グラフは、入力データの統計的な広がりに対応する信頼範囲を示している。 この悲しみはすべて価格系列の定常性を利用しようとすることに関係しており、それらはすべてスプレッドに関するDCによって故意にカバーされ、フィールドは牧草地として踏み荒らされる。唯一の解決策は、DCを「出し抜く」ことを可能にする準定常機能を探すことだと思われます。 Getch wrote(a)>> 相関関係を利用した統計的裁定取引のことですか？ しかし、技術的に実現するのは難しい。 削除済み 2009.12.04 08:40 #176 なぜ時間-nに 一定の言及があるのかが不明である。この数字を1時間で通過した場合と1日で通過した場合では、（取引上）どのような違いがあるのでしょうか？ Neutron 2009.12.04 08:42 #177 全くその通りで、役割を果たしませんでも、質問の意味がわからない...。 もちろん、トレーディングホライズン（時間軸ではなく、価格軸）で分析することも可能です。あなたが正しく指摘したように、唯一の重要なことは、価格の動きです - それは私たちの興味と取引の種類を決定します。ピプサーは短い値幅で、中期トレーダーは100-500ピプスの範囲（4桁の場合）で仕事をする、などです。 削除済み 2009.12.04 08:47 #178 nが 時間である時系列を 分析するのです。a(n)- ローカルエクストリーム（ジグザグ）の価格値、または取引商品の等しい累積金融量による価格値であるべきです。 Neutron 2009.12.04 08:52 #179 ただ、会えて（読めて）よかった、同僚! その通りです。私自身は、価格系列の内訳の価格（垂直）スケールだけを使い、時間は完全に分析から除外しています。これでは意味がない（商品のボラティリティの時間依存性を除けば、それは詳細であり、小さな2次である）。 一般に、私たちは時間がないとやっていけない。このパラメータは、現実の時間の単位あたりのTSの最大収益性を推定するときに確実に表示されます（我々は現実の世界に住んでいると我々は万年よりも速く獲得する必要があります）。 削除済み 2009.12.04 08:57 #180 素晴らしい結局のところ、マーケットタイムは金融ボリュームの変化を示す指標である。あなたの推論にあるa(n) とは何か、理解できません。 人間の時間を考慮する必要性については、納得がいきません。その論拠の一つとして、人間の時間の概念を持たないReverseSystem Expert Advisorを挙げることができる。 1...111213141516171819202122232425...47 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
学術的な考察の実際的な面をお聞かせいただけると興味深いです。
この特別な研究、そして他のほとんどの研究は、それ自体が目的ではなく、市場に提示された裁定取引の機会を探すための副産物（と言えるかもしれない）なのである。例えば、価格系列の最初の差の隣接する読みについて自己相関系列を構築することは、ローソクの色を取引しようとするものである。ペア相関係数のマトリックス - 強いニュースの動きを先取りして裁定取引を捕らえる試み。WPD増分の分布関数の検討-限界リスクを考慮したTSの収益性の最大化。さて、その他。
だから、その興味は極めて現実的であり、怠慢な好奇心とは程遠いものである（ないわけではないが）。マーケットは多くのフィードバックがある複雑なシステムであり、ストップやMAKでそれを抑制することを望むのは無駄なことです。だから、掘り下げるしかないんです。
この資料が、上記の私の主張の証明となる。別の質問ですが、見つかった依存関係の意義についてです。残念ながら、私たちトレーダーにとって、これらの関係は、選択した TFのKKにおける商品のボラティリティの積が、その取引コスト（証券会社のスプレッド）を上回る場合にのみ、実用的な 価値を持つのです。これは観測されていない。
そして、15ページ目のKK(TF)のチャートが面白いですね。ただ、実用的な価値の見積もりは、あまり明確ではありません。数学を引用していただけますか。とても興味深いことだと思います。
同僚、なぜ増分のa(n)-a(n+1)しか調べないんだ？a(n)-a(n+5) や a(n)-a(n+30) のようなものを試してみてください。予測設計の構築には、ラグステップは重要ではありません。ぜひご覧ください。トピックのタイトルからして）嬉しい驚きがあること請け合いです...。
私のグラフでは、横軸は以下のアルゴリズムでマニューシャから導き出したTFです。TF1 a(n)-a(n+1), TF2 a(n)-a(n+2),...,TFk a(n)-a(n+k) とする。だから、同僚、我々はあなたのアドバイス通りにしています。
Dr. wrote(a)>> しかし、15ページのQC(TF)チャートは気になりました。実用的な価値の評価だけが、よくわからない。計算方法を教えてください。とても興味深いことだと思います。
定義によると、価格シリーズのRPMにおける隣接するサンプル間のペアワイズ相関係数は、次のローソクの色を正しく予測する確率、言い換えれば、それはMTS効率である。パーセンテージをポイントに変換するためには、選択した時間枠における商品のボラティリティを知る必要があります。効率にボラティリティを乗じることで、1取引あたりの平均ポイント値としてTSの収益性を推定することができる。これは、証券会社の手数料（スプレッド）と比較する必要があります。どのTFでも収益性がスプレッドを上回れば、利益率の高い取引が可能です。
ここでは、例えばEURCHFのペアのデータです。
赤色はローソク足同士の相関係数をTFの関数として表したものです（この例ではmoduloで値を与えています）。青色は機器のボラティリティを示す。ライラックは平均リターンの推定値。2005年から2006年にかけてのデータなので、このペアの当時の4サインとスプレッドはポイント2です。このアプローチでは、与えられたTFのいずれにおいてもDT手数料を上回ることはないことがわかります（TF>100分の統計は十分ではありませんが、CCはそこで確実に落ち、一般的に収益性を低下させます）。棒グラフは、入力データの統計的な広がりに対応する信頼範囲を示している。
この悲しみはすべて価格系列の定常性を利用しようとすることに関係しており、それらはすべてスプレッドに関するDCによって故意にカバーされ、フィールドは牧草地として踏み荒らされる。唯一の解決策は、DCを「出し抜く」ことを可能にする準定常機能を探すことだと思われます。
Getch wrote(a)>> 相関関係を利用した統計的裁定取引のことですか？
全くその通りで、役割を果たしませんでも、質問の意味がわからない...。
もちろん、トレーディングホライズン（時間軸ではなく、価格軸）で分析することも可能です。あなたが正しく指摘したように、唯一の重要なことは、価格の動きです - それは私たちの興味と取引の種類を決定します。ピプサーは短い値幅で、中期トレーダーは100-500ピプスの範囲（4桁の場合）で仕事をする、などです。
nが 時間である時系列を 分析するのです。a(n)- ローカルエクストリーム（ジグザグ）の価格値、または取引商品の等しい累積金融量による価格値であるべきです。
ただ、会えて（読めて）よかった、同僚!
その通りです。私自身は、価格系列の内訳の価格（垂直）スケールだけを使い、時間は完全に分析から除外しています。これでは意味がない（商品のボラティリティの時間依存性を除けば、それは詳細であり、小さな2次である）。
一般に、私たちは時間がないとやっていけない。このパラメータは、現実の時間の単位あたりのTSの最大収益性を推定するときに確実に表示されます（我々は現実の世界に住んでいると我々は万年よりも速く獲得する必要があります）。
素晴らしい結局のところ、マーケットタイムは金融ボリュームの変化を示す指標である。あなたの推論にあるa(n) とは何か、理解できません。
人間の時間を考慮する必要性については、納得がいきません。その論拠の一つとして、人間の時間の概念を持たないReverseSystem Expert Advisorを挙げることができる。