なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 17 1...101112131415161718192021222324...47 新しいコメント Avals 2009.12.03 13:08 #161 bank писал(а)>> 流動性は相対的なスプレッドで定義される フランの場合、スプレッド（マーケットメーカーの平均値）はポンドや円より小さい。 純粋に技術的にはそうですが、売買できる量という意味では この商品はあまり取引されておらず、ボラティリティも低いです（ご指摘のeurとのリンクがあるため）。したがって、流動性という観点からは、商品のボラティリティに対するスプレッドを見る方が正しいのです。その分スプレッドが大きいので、低めです。要するに、あまり重要ではないのです。要は期間によってはまともに取引されず、マーケットメーカーや証券会社によってレートが生成される（実際は顧客のためのMMである）のです。 bank 2009.12.03 13:14 #162 Mischek >> : どちらかというと流動性依存のスプレッドになるようです 誰が何に依存するかは言っていない михаил потапыч 2009.12.03 13:20 #163 bank >> : >>誰が何に依存するかなんて一言も言ってませんよ。 >>文脈が理解できなかった) 削除済み 2009.12.03 13:22 #164 Avals >> : これは液状楽器のチャートだと思いますか？ そして、このクロスの取引量は、それが与えられている場所（例えばOanda）で見ることができます。主要通貨や円クロスの出来高とは比較にならない。しかも、夜間の市場ではそのスプレッドが大きい。商品が非流動的である理由は様々であろう。 EURCHFは、数十ロット単位でいつでも取引できる十分なボリュームがあります。そして、多少なりとも別の 方法でクロスを分析し、取引することが可能です。しかし、（DCではない）実勢価格を扱うのであれば、一般的にクロスの方がシンセティックよりも収益性が高い。 bank 2009.12.03 13:23 #165 Avals >> : 技術的にはそうですが、売買できる量としては。 この商品は取引量が少なく、ボラティリティも低い（ご指摘のeuとのリンクがあるため）。したがって、流動性という観点からは、商品のボラティリティに対するスプレッドを見る方が正しいのです。その分スプレッドが大きいので、低めです。要するに、あまり重要ではないのです。要は期間によってはまともに取引されず、マーケットメーカーやブローカーがレートを生成している（実際は顧客のためのMMである）。 クロス円の銀行間スプレッドは、真の流動性がペアではなく通貨そのものに由来するため、より正確な推定が可能です。 ボラティリティは潜在的なリターン 流動性はハエ、ボラティリティはカツレツ 原油の流動性が低いと言うのは驚きです。 削除済み 2009.12.03 13:25 #166 Neutron >> : 時系列の相関をどのように考えるか？ Neutron 2009.12.03 13:29 #167 データクラウドを通りLOCで引いた直線の傾きの正接として、インデックス増分（EIR）を注目のTFにプロットした座標でプロットしたもの。 削除済み 2009.12.03 13:47 #168 Neutron >> : インデックスインクリメント（RRR）が注目するTFにプロットされた座標にプロットされたデータクラウドをISCが描く直線の傾きの正接として。 相関関係や通貨インデックスの算出方法を変更した方が良いのでは？提供された表は、一部の通貨間の相関関係を正しく示していません。通貨名は伏せます。 Neutron 2009.12.03 15:07 #169 getch さんが書き込みました 相関関係や通貨インデックスの計算方法を変更したほうがいいかもしれません。通貨名は伏せますが、。私は、通貨ではなく、指数の相関を示しました。 ペアワイズ相関係数は、そのベースとなるTFに依存する。したがって、推定されるTFを特定せずに別のものと比較するのは誤りである。PCの計算方法は、BP統計処理の本に紹介されています（必要であればリンクを貼ります）。配合がお粗末であることを確認した。 ここで、市場プロセスの非定常性を念頭に置く必要もあるため、QCマトリックスはヒストリカルデータのどの部分を基に構築されたかに依存することになる。昨年後半のデータがあります。ご指摘のQCのズレは、これが主な原因だと思います。 削除済み 2009.12.03 16:11 #170 Neutron >> : 私は、通貨ではなく、指数の相関を示しました。 ペアワイズ相関係数は、そのベースとなるTFに依存する。したがって、推定されるTFを特定せずに別のものと比較するのは誤りである。PCの計算方法は、BP統計処理の本に紹介されています（必要ならリンクを張ります）。計算式に間違いがないことを確認しています。 また、市場プロセスの非定常性を忘れてはならないので、QCマトリックスはヒストリカルデータのどの領域を基に構築されたかに依存することになる。昨年後半のデータがあります。お気づきのように、QCの不一致の主な理由はこれだと思います。 正直なところ、私は数学的な分析方法は使っていません。実用性よりも学問性を重視しているからです。小学校の算数のレベルでバイクを使っています。しかし、不思議なことに、比較的うまくいっているのです。 学術的な考察の実際的な面をお聞かせいただけると興味深いです。 1...101112131415161718192021222324...47 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
流動性は相対的なスプレッドで定義される
フランの場合、スプレッド（マーケットメーカーの平均値）はポンドや円より小さい。
純粋に技術的にはそうですが、売買できる量という意味では
この商品はあまり取引されておらず、ボラティリティも低いです（ご指摘のeurとのリンクがあるため）。したがって、流動性という観点からは、商品のボラティリティに対するスプレッドを見る方が正しいのです。その分スプレッドが大きいので、低めです。要するに、あまり重要ではないのです。要は期間によってはまともに取引されず、マーケットメーカーや証券会社によってレートが生成される（実際は顧客のためのMMである）のです。
どちらかというと流動性依存のスプレッドになるようです
誰が何に依存するかは言っていない
>>誰が何に依存するかなんて一言も言ってませんよ。
>>文脈が理解できなかった)
これは液状楽器のチャートだと思いますか？
そして、このクロスの取引量は、それが与えられている場所（例えばOanda）で見ることができます。主要通貨や円クロスの出来高とは比較にならない。しかも、夜間の市場ではそのスプレッドが大きい。商品が非流動的である理由は様々であろう。
EURCHFは、数十ロット単位でいつでも取引できる十分なボリュームがあります。そして、多少なりとも別の 方法でクロスを分析し、取引することが可能です。しかし、（DCではない）実勢価格を扱うのであれば、一般的にクロスの方がシンセティックよりも収益性が高い。
技術的にはそうですが、売買できる量としては。
この商品は取引量が少なく、ボラティリティも低い（ご指摘のeuとのリンクがあるため）。したがって、流動性という観点からは、商品のボラティリティに対するスプレッドを見る方が正しいのです。その分スプレッドが大きいので、低めです。要するに、あまり重要ではないのです。要は期間によってはまともに取引されず、マーケットメーカーやブローカーがレートを生成している（実際は顧客のためのMMである）。
クロス円の銀行間スプレッドは、真の流動性がペアではなく通貨そのものに由来するため、より正確な推定が可能です。
ボラティリティは潜在的なリターン
流動性はハエ、ボラティリティはカツレツ
原油の流動性が低いと言うのは驚きです。
時系列の相関をどのように考えるか？
インデックスインクリメント（RRR）が注目するTFにプロットされた座標にプロットされたデータクラウドをISCが描く直線の傾きの正接として。
相関関係や通貨インデックスの算出方法を変更した方が良いのでは？提供された表は、一部の通貨間の相関関係を正しく示していません。通貨名は伏せます。
getch さんが書き込みました
私は、通貨ではなく、指数の相関を示しました。
ペアワイズ相関係数は、そのベースとなるTFに依存する。したがって、推定されるTFを特定せずに別のものと比較するのは誤りである。PCの計算方法は、BP統計処理の本に紹介されています（必要であればリンクを貼ります）。配合がお粗末であることを確認した。
ここで、市場プロセスの非定常性を念頭に置く必要もあるため、QCマトリックスはヒストリカルデータのどの部分を基に構築されたかに依存することになる。昨年後半のデータがあります。ご指摘のQCのズレは、これが主な原因だと思います。
私は、通貨ではなく、指数の相関を示しました。
ペアワイズ相関係数は、そのベースとなるTFに依存する。したがって、推定されるTFを特定せずに別のものと比較するのは誤りである。PCの計算方法は、BP統計処理の本に紹介されています（必要ならリンクを張ります）。計算式に間違いがないことを確認しています。
また、市場プロセスの非定常性を忘れてはならないので、QCマトリックスはヒストリカルデータのどの領域を基に構築されたかに依存することになる。昨年後半のデータがあります。お気づきのように、QCの不一致の主な理由はこれだと思います。
正直なところ、私は数学的な分析方法は使っていません。実用性よりも学問性を重視しているからです。小学校の算数のレベルでバイクを使っています。しかし、不思議なことに、比較的うまくいっているのです。
学術的な考察の実際的な面をお聞かせいただけると興味深いです。