なぜ正規分布は正規分布ではないのですか？ - ページ 30 1...232425262728293031323334353637...47 新しいコメント Yurixx 2009.12.07 14:55 #291 Neutron писал(а)>> 価格指数を（正しい手順で）構築すると、両者の間に顕著な相関が見られる。この事実は、投機的な価格設定モデルで説明することはできない。中央銀行のような金融機関の安定的な役割も考えなければなりません。では、ジュラさんから見て、「適正価格」は何によって決まるのでしょうか？つまり、この仕組みには（株式市場の株式のように）価格を規制する市場メカニズムが存在せず、「適正価格」という概念そのものを明確にする必要があるように思います。 まず、「フェアバリュー」というものは存在しない。大胆に使う人もいるということです。第二に、フェアプライスとは、価値を反映した価格である。しかし、価値が流動的である以上、価格も流動的です。問題は、価値の真偽が不明であることです。そのため、人が持っている情報や頭の中の歯車の動きによって、誰もが何らかの主観的な推定をすることになるのです。これらの主観的な評価が市場でぶつかり合うことで、ある客観的な価格が生まれ、それが理想的に価値を反映しているのです。 投機的な仕組みは、市場を構成する一つの要素に過ぎない。中央銀行もその一つですが、最も重要なものではありません。そして、輸出入の流れ、投資と金融の流れ、信用関係、金利などである。そして、大手や超大手の金融関係者は、その大きなチャンスに見合った十分な流動性を市場が提供できないため、また、より良い情報を持っているため、全く異なるルールでプレーしています。 ですから、価格は現地で価値を反映する必要は全くなく、長期的、場合によっては中期的にしか反映されないのです。だからこそ、FAが機能するのです。 Neutron さんが書き込みました >>1 古典的な意味での価格とは、投機家の商品に関する知識の総体を集約したものである。その仕組みは明快で透明性が高く、群衆は常に正しく、とても間違うことはできない。この原理は、すべてのニューラルネットワークの基本である。分析に参加するすべてのニューロンは、それぞれの「権威」を考慮して質問される。しかし、群衆がツールの真の状況を知らない場合、適切な見積もりを期待することは困難である。 そして、証券会社が私たちに売ってくれる（スプレッドの）価格が、世界で最も公平であるという結論に達します。取引できないことがわかりました。 価格はまず、金融フローの客観的な分布を集約する。為替レートが自由になったので、この法律はかなりよく実行されています。そして、あなたの言う知識とは、まさに金融の実情に関する知識です。だから、まず現実のプロセス、それから投機家の意識。 群衆は時に正しく、時に間違っている。これは、その地域のプロセスの状態を決定する金融市場のビッグプレーヤーの仕事である。観客を完全に混乱させなければならない。現在の状況という意味ではなく、トレードに対する一般的な考え方です。そのため、相場にパターンがあるのかないのか、ランダムプロセスなのかないのか、FA/TAが機能するのか、その両方がバスケットにあるのか、ここでは共通の見解がないのです。 しかし、私は、FXが操作的であるとは言いません。あまりにも多くの発散する力がぶつかり合っているのです。そのプロセスを導く機関としての取引所がなく、世界的な規模を考えると、誰かの意向に沿うように曲げることは非常に難しいでしょう。そのため、大企業は非常に興味深い課題を抱えています。それは、展開する基本的なプロセスに関する情報と理解を持ち、群衆から、そして同じ情報と理解を持つ人々からさえ、お金をむしり取ることです。 したがって、一般に価格の妥当性を論じることは困難です。例えば、ドルは紙であること、米国の問題は悪化する一方であること、無担保のドルを発行することでなんとか成り立っていること、それでもドルには価値があり、それを買いたい人が常にいることを、世界中の誰もがすでに知っています。 Candid 2009.12.07 15:00 #292 ゲッチ さん、あなたは面白いことをあまり言っていないだけです。理論的な最大収益とその「達成方法」は、少なくともパストゥホフの論文以来、議論の直接の参加者には知られている（私の誤解でなければ :) ）。時間のない価格帯の分析については、特に何も言われなかった。いろいろなジグザグの統計を取るというのは、どういうことですか？ ちなみに、この「基準」は、本当にランダムなものも含めて、どんなシリーズにも適用できる。つまり、「最適リターン」が存在することは、現実のリターンの存在を示すものではないのである。 削除済み 2009.12.07 15:29 #293 時間分析をする意味は？もしかしたら、私は大きな勘違いをしているのかもしれません。例を挙げてください。 削除済み 2009.12.07 16:43 #294 getch >> : 時間軸解析のポイントとは？私は大いに勘違いしているのかもしれません。例を挙げてください。 その違いは、専門家の論理にある。Expert Advisor が動き、その方向性に対してギアアップされている場合、動きの時間は重要ではありません。多くのタイムフレームを使ったシグナルに対応したものであれば、重要です。 Candid 2009.12.07 16:44 #295 証明する 例がないんです。ちなみに、実例は証明するよりも反証するのに適している。 Andrey Dik 2009.12.07 18:23 #296 getch >> : 時間分析をする意味は？私は大いに勘違いしているのかもしれません。例を挙げてください。 例えば、あなたが市場の形状を読み取る優れた通訳者であるとしましょう。そこでレートが動くことは分かっているはずです。それでも「ああ、今週はあそこまでレートが動くんだ」と思うでしょう。買え！」。 これは、現状を把握する上で避けて通れない時間の使い方です。時間を使わなければ、市況の分析は、有名なフィギュアの構成作家の予測のようなものになってしまう。 削除済み 2009.12.08 00:02 #297 私の考えが他人に理解されないのは、おそらく私の表現力が足りないのでしょう。私自身の例を挙げてみて、最後にこう述べたいと思います。 価格が（プルバックなしで）1分間10ピップス上昇したと想像してください。その10pipsを利益として取ることができたのですね。 次に、価格が1分ではなく1時間、同じ10ピップスで推移したとします。同じ10ポイントを利益として取ることができましたね。 どちらの場合も同じ利益を取り、その10ピップスの値動きの長さは問題ではありませんでした（プルバックは全くなし）。 では、なぜ時間を考慮するのか。数分間価格が変わらなかったとしても、それが何pipsでどこに行くかという判断に影響するのはいかがなものでしょうか。いつ通過するかではなく、具体的に何点、どこで通過するかです。 Sceptic Philozoff 2009.12.08 00:28 #298 getch >>: どちらの場合も、あなたは同じ利益を取り、その10ピプスの値動きの長さは問題ではありませんでした（プルバックは全くありませんでした）。では、なぜ時間を考慮するのか。数分間価格が変わらなければ、何ポイント、どこを通過するかという判断になぜ影響を与えなければならないのでしょう。いつ通過するかではなく、何pipsでどこに通過するかです。 まず、「キックバックがないこと」という要件が不明確です。 次に、利益が10pipsになるまでの時間は気にしないことにします。それは数秒かもしれないし、数時間かもしれない。もうひとつ気になるのは、最終結果（私の利益）に時間的要因がないことが、中間計算で使われていることを意味しないと考えるのはなぜでしょうか。 もし、私が飛んでいるカモを殺して撃ちたいと思ったら、究極的には、殺した弾がどれだけ長く飛ぼうが構わないのです。私の結果は、いつまで入れたかわからないカラクリになっているはずです。しかし、最初の計算では、少なくともアヒルの速度、つまり時間も考慮するようにします。 時間を考慮する必要がないと他人を説得しようとするあなたの主張は、あなた自身のシステムと一致しているだけです。私のシステムでは、天文学的な時間は必要なものなのです。 削除済み 2009.12.08 00:47 #299 自分にとっては当たり前のことが、間違っていると認識される。その逆も然り。あらためて、みんな違うんだなぁ...と思いました。 Eugene 2009.12.08 01:10 #300 getch >> : 時間分析をする意味は？私は大いに勘違いしているのかもしれません。例を挙げてください。 価格連鎖関数の引数に時間がないってこと？ システムによっては可能であることは認めます。 しかし、パラメータのひとつである「時間」は、ほぼ常に存在している。 少なくとも、観測間隔や予測達成の許容時間の推定として。 1...232425262728293031323334353637...47 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
価格指数を（正しい手順で）構築すると、両者の間に顕著な相関が見られる。この事実は、投機的な価格設定モデルで説明することはできない。中央銀行のような金融機関の安定的な役割も考えなければなりません。では、ジュラさんから見て、「適正価格」は何によって決まるのでしょうか？つまり、この仕組みには（株式市場の株式のように）価格を規制する市場メカニズムが存在せず、「適正価格」という概念そのものを明確にする必要があるように思います。
まず、「フェアバリュー」というものは存在しない。大胆に使う人もいるということです。第二に、フェアプライスとは、価値を反映した価格である。しかし、価値が流動的である以上、価格も流動的です。問題は、価値の真偽が不明であることです。そのため、人が持っている情報や頭の中の歯車の動きによって、誰もが何らかの主観的な推定をすることになるのです。これらの主観的な評価が市場でぶつかり合うことで、ある客観的な価格が生まれ、それが理想的に価値を反映しているのです。
投機的な仕組みは、市場を構成する一つの要素に過ぎない。中央銀行もその一つですが、最も重要なものではありません。そして、輸出入の流れ、投資と金融の流れ、信用関係、金利などである。そして、大手や超大手の金融関係者は、その大きなチャンスに見合った十分な流動性を市場が提供できないため、また、より良い情報を持っているため、全く異なるルールでプレーしています。
ですから、価格は現地で価値を反映する必要は全くなく、長期的、場合によっては中期的にしか反映されないのです。だからこそ、FAが機能するのです。
古典的な意味での価格とは、投機家の商品に関する知識の総体を集約したものである。その仕組みは明快で透明性が高く、群衆は常に正しく、とても間違うことはできない。この原理は、すべてのニューラルネットワークの基本である。分析に参加するすべてのニューロンは、それぞれの「権威」を考慮して質問される。しかし、群衆がツールの真の状況を知らない場合、適切な見積もりを期待することは困難である。 そして、証券会社が私たちに売ってくれる（スプレッドの）価格が、世界で最も公平であるという結論に達します。取引できないことがわかりました。
価格はまず、金融フローの客観的な分布を集約する。為替レートが自由になったので、この法律はかなりよく実行されています。そして、あなたの言う知識とは、まさに金融の実情に関する知識です。だから、まず現実のプロセス、それから投機家の意識。
群衆は時に正しく、時に間違っている。これは、その地域のプロセスの状態を決定する金融市場のビッグプレーヤーの仕事である。観客を完全に混乱させなければならない。現在の状況という意味ではなく、トレードに対する一般的な考え方です。そのため、相場にパターンがあるのかないのか、ランダムプロセスなのかないのか、FA/TAが機能するのか、その両方がバスケットにあるのか、ここでは共通の見解がないのです。
しかし、私は、FXが操作的であるとは言いません。あまりにも多くの発散する力がぶつかり合っているのです。そのプロセスを導く機関としての取引所がなく、世界的な規模を考えると、誰かの意向に沿うように曲げることは非常に難しいでしょう。そのため、大企業は非常に興味深い課題を抱えています。それは、展開する基本的なプロセスに関する情報と理解を持ち、群衆から、そして同じ情報と理解を持つ人々からさえ、お金をむしり取ることです。
したがって、一般に価格の妥当性を論じることは困難です。例えば、ドルは紙であること、米国の問題は悪化する一方であること、無担保のドルを発行することでなんとか成り立っていること、それでもドルには価値があり、それを買いたい人が常にいることを、世界中の誰もがすでに知っています。
ゲッチ さん、あなたは面白いことをあまり言っていないだけです。理論的な最大収益とその「達成方法」は、少なくともパストゥホフの論文以来、議論の直接の参加者には知られている（私の誤解でなければ :) ）。時間のない価格帯の分析については、特に何も言われなかった。いろいろなジグザグの統計を取るというのは、どういうことですか？
ちなみに、この「基準」は、本当にランダムなものも含めて、どんなシリーズにも適用できる。つまり、「最適リターン」が存在することは、現実のリターンの存在を示すものではないのである。
時間軸解析のポイントとは？私は大いに勘違いしているのかもしれません。例を挙げてください。
その違いは、専門家の論理にある。Expert Advisor が動き、その方向性に対してギアアップされている場合、動きの時間は重要ではありません。多くのタイムフレームを使ったシグナルに対応したものであれば、重要です。
時間分析をする意味は？私は大いに勘違いしているのかもしれません。例を挙げてください。
例えば、あなたが市場の形状を読み取る優れた通訳者であるとしましょう。そこでレートが動くことは分かっているはずです。それでも「ああ、今週はあそこまでレートが動くんだ」と思うでしょう。買え！」。 これは、現状を把握する上で避けて通れない時間の使い方です。時間を使わなければ、市況の分析は、有名なフィギュアの構成作家の予測のようなものになってしまう。
私の考えが他人に理解されないのは、おそらく私の表現力が足りないのでしょう。私自身の例を挙げてみて、最後にこう述べたいと思います。
価格が（プルバックなしで）1分間10ピップス上昇したと想像してください。その10pipsを利益として取ることができたのですね。
次に、価格が1分ではなく1時間、同じ10ピップスで推移したとします。同じ10ポイントを利益として取ることができましたね。
どちらの場合も同じ利益を取り、その10ピップスの値動きの長さは問題ではありませんでした（プルバックは全くなし）。
では、なぜ時間を考慮するのか。数分間価格が変わらなかったとしても、それが何pipsでどこに行くかという判断に影響するのはいかがなものでしょうか。いつ通過するかではなく、具体的に何点、どこで通過するかです。
では、なぜ時間を考慮するのか。数分間価格が変わらなければ、何ポイント、どこを通過するかという判断になぜ影響を与えなければならないのでしょう。いつ通過するかではなく、何pipsでどこに通過するかです。
まず、「キックバックがないこと」という要件が不明確です。
次に、利益が10pipsになるまでの時間は気にしないことにします。それは数秒かもしれないし、数時間かもしれない。もうひとつ気になるのは、最終結果（私の利益）に時間的要因がないことが、中間計算で使われていることを意味しないと考えるのはなぜでしょうか。
もし、私が飛んでいるカモを殺して撃ちたいと思ったら、究極的には、殺した弾がどれだけ長く飛ぼうが構わないのです。私の結果は、いつまで入れたかわからないカラクリになっているはずです。しかし、最初の計算では、少なくともアヒルの速度、つまり時間も考慮するようにします。
時間を考慮する必要がないと他人を説得しようとするあなたの主張は、あなた自身のシステムと一致しているだけです。私のシステムでは、天文学的な時間は必要なものなのです。
時間分析をする意味は？私は大いに勘違いしているのかもしれません。例を挙げてください。
価格連鎖関数の引数に時間がないってこと？
システムによっては可能であることは認めます。
しかし、パラメータのひとつである「時間」は、ほぼ常に存在している。
少なくとも、観測間隔や予測達成の許容時間の推定として。