市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 2 123456789...104 新しいコメント bank 2008.11.30 11:02 #11 間違っているかもしれませんが、NProgrammerは おそらく、間違ったウィザードを持つニューラルネットワークは、ハンマーで微生物を観察するようなものだ、という意味だと思います。 Neutron 2008.11.30 16:26 #12 HideYourRichess писал(а)>> へのリンクは、「スプレッドを考慮したバランスの基本式（詳細はこちら）は、次のようになります」どこにもつながっていません。 修正しました。今、"ここ"は、それが入るべき場所です :-) スボロフが 書いた(a)>>。 ところで、その数式はどこから入手されたのですか？自分が何を書いたか理解していたのか？ このような0.1未満の確率では、取引しない方が良い:))それはより高価になります。 この数式は自分で考えたもので、何を書いているかは理解しています。 ちなみに、私が探していた極限値を求める式は、全文が示されているわけではありません。最初の投稿にあるその形式では、n回の取引に対する所得が表示されます。一定時間あたりの収入に注目しています。 これは、ポジション保持時間が平均的に値動きの振幅の2乗に比例することds=SQRT(t)に起因しています。このようなケースを想定して、最適なレバレッジと平均的な利益値を試算しています。 P.S.あと、10％に関しては、こんなパラメータで安定したTSがあればいいんですけどね。 スボロフが 書いた(a) >>。 予想される値動きの符号を正確に予測できる確率をどのように判断するか？統計的に？OK、例えば：TSはロングポジションを開くための信号を与えた最初の2時間は、市場が正しい方向に行くと2時間後にダウンしました。TSが正しい結果を出しているように見えるが、そうではないようだ。 すでに約定した取引の統計の話です。で閉じた数を数え、総取引数で割ると、例えば54％となり、p=0.04となります。 HideYourRichess さんが書き込みました :>>。 (1/2+p ここでpは予想される値動きの兆候を正しく予測する確率)" すなわちpは0.5に加えられる必要がある、と書かれています。 なぜ、マッパーがこのような複雑な機能を必要とするのか、その理由は不明である。 小さなエラーです。そうですね。"...ここで、1/2+pは予想される値動きの符号を正しく予測する確率である。" FION さんが書き込みました :>>。 分析手法がお好きなようですが、学習用のネットワークの出力には何を入力しているのでしょうか？ Kagi Sceptic Philozoff 2008.11.30 16:38 #13 Prival >> : 数理 さんとベルヌリで組んだらいい記事になりそうですね。 ベルヌーイにはすごい可能性がある。適用してもいいタイミングを見極めることです。もしかしたら、この数式をもっと詳しく見ることができるかもしれません。 Prival 2008.11.30 18:45 #14 Mathemat писал(а)>> ベルヌーイにはすごい可能性がある。重要なのは、どのような場合に適用してもよいかを知ることです。もしかしたら、この数式をもっと詳しく見ることができるかもしれません。 ただ、以下の資料は、多くの人にとって良いものになると思います。Expert Advisorを履歴で実行し、バケではないと判断し、確率を計算し、予測確率推定の信頼限界を計算し、予測確率に基づきロットを計算します（テスターからも取り出します）。 というのも、ロットを計算する意味がなく、また、予測確率の信頼区間が0.5であれば意味がない。 その方法論が得られる（読める）のは非常に興味深いことです。 Igor Kim 2008.11.30 19:20 #15 ベルヌーイ？市場へ？どうですか？ Prival 2008.11.30 19:29 #16 KimIV писал(а)>> ベルヌーイ？市場へ？どうですか？ をトランザクションのシーケンスに追加します。ランダムであれば、テイク Igor Kim 2008.11.30 19:42 #17 Prival писал(а)>> をトランザクションのシーケンスに追加します。ランダムな場合、ベルヌーイの法則 ベルヌーイの法則は、気体や液体に対して導き出されたようだ。それとも、ランダム変数に適用される別の法則があるのでしょうか？ Prival 2008.11.30 20:44 #18 KimIV писал(а)>> ベルヌーイの法則は、気体や液体に対して導き出されたようだ。それとも、ランダム変数に適用される別の法則があるのでしょうか？ さまざまな法律が考えられます。しかし、取引がランダムであれば、P U ...の整合性がベルヌーイの法則に従う可能性が高く、ここで数学者がそれについて書いた「妄想 その2：統計学は疑似科学、あるいはダイビングサンドイッチの記録」 である。間違っていたら、訂正してほしいです。 Sceptic Philozoff 2008.11.30 20:53 #19 そう、イゴール、ベルヌーイは王朝なんだ。もう、それだけで混乱します。しかし、そのうちの1つは、一定の成功確率を持つ独立した成功／失敗の取引（つまり1／0）の連続にちなんで名付けられたものである（「ベルヌーイのスキーム」）。もし、一連の取引がベルヌーイの方式を満たすことがわかれば、取引システムそのものについて、いくつかの自明でない結論を出すことができる。まさにこのベルヌーイは、テルベの父と言われている。 Neutron 2008.12.01 07:43 #20 ベルヌーバ数列を生成し、確率1/2+pで、p=5%で正の増分を与えるプログラムを書きました。これは、あるTSの「実働」のシミュレーションで、55%の確率で正しくポジションを開くことができます。課題は、レバレッジの超過または過小が、口座の資金残高の挙動（縦軸）に実際にどのように影響するかを確認することである。そのために、1000件の取引を発生させ、TSを最適な取引サイズdSに設定し（手数料=2ポイント、p=5%では｜dS｜=40ポイント、Lever=12となる）、最適なレバレッジ（黒線）で、3倍大きく（赤）、3倍小さく（青）市場に参入することにします。 グラフの実線は、最初の投稿の式で示された解析解を表しています。このことは、採用したモデルに大きな誤差がなく、「実際の」取引で観察される最適なレバレッジと最大収益率が一致していることを示しています。このことから，レバ ーサイズを大きくすると，たとえ期待ペイオフが正であっ ても預けたお金が失われることが避けられず，逆にレバ ーサイズを小さくすると，可能な利益が不足することがわ かる。 第2パラメータである平均取引額の最適値に達していない場合も、同様の状況が見られる。私たちの場合、このパラメータの最適値は40ポイントです。最適な取引レバレッジLever=12を固定し、最適な｜dS｜=40ポイント（黒線）、3倍（赤線）、3倍（青線）で市場に参入するとする。 StopLoss と TakeProfit 注文 (これらは |dS| の平均サイズを設定します) を最適なレベルより大きくまたは小さく置くと、可能な利益の割合が減少することが明確にわかります。しかも、3倍減は預金に悲惨な結果をもたらし（青線）、3倍増は利益の減少はわずかだが、ドローダウンの大幅な増加につながる（赤線）。 ところで、例えばチャンピオンシップで評判の良いKimIVが 配置したExpert Advisorの取引結果を分析すると。 そうすると、この取引ロボットは最適なレバレッジサイズを超えている可能性があると、一定の確度で示唆することができます。上のグラフを比較すると、赤い線が... 乾燥残渣として、得られた公式に対する慎重な信頼性を語ることができる。 . では、もし S- 商品の価格をpipsで表示します。 K- 預金額（単位：ドル）。 stLot- 標準ロットの価格（単位：ドル）です。 ロット- 開いたポジションの大きさをstLotの端数で表したものです。 スプレッド- 商品にかかる手数料（ポイント）。 1/2+p - TSテストの結果による正しい予測の割合（0<=p<=0.5）。 <|dS|>- ポジションを保持している時間の価格の増分（ポイント）です。 Lever- レバレッジを取引する。 . TSの最適なパラメータを検討する必要がある。 トレーディング・レバレッジLever=S/Spread*p^2, TRとSLのレベルまたは同じ ｜dS｜＝Spread/p, 位置サイズ Lot=K/stLot*S/Spread*p^2。 預金倍増の典型的な時間t=2*t0*Spread^2/p^4, ここで t0 はポジション保持の平均時間。 123456789...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
間違っているかもしれませんが、NProgrammerは おそらく、間違ったウィザードを持つニューラルネットワークは、ハンマーで微生物を観察するようなものだ、という意味だと思います。
へのリンクは、「スプレッドを考慮したバランスの基本式（詳細はこちら）は、次のようになります」どこにもつながっていません。
修正しました。今、"ここ"は、それが入るべき場所です :-)
ところで、その数式はどこから入手されたのですか？自分が何を書いたか理解していたのか？
このような0.1未満の確率では、取引しない方が良い:))それはより高価になります。
この数式は自分で考えたもので、何を書いているかは理解しています。
ちなみに、私が探していた極限値を求める式は、全文が示されているわけではありません。最初の投稿にあるその形式では、n回の取引に対する所得が表示されます。一定時間あたりの収入に注目しています。
これは、ポジション保持時間が平均的に値動きの振幅の2乗に比例することds=SQRT(t)に起因しています。このようなケースを想定して、最適なレバレッジと平均的な利益値を試算しています。
P.S.あと、10％に関しては、こんなパラメータで安定したTSがあればいいんですけどね。
予想される値動きの符号を正確に予測できる確率をどのように判断するか？統計的に？OK、例えば：TSはロングポジションを開くための信号を与えた最初の2時間は、市場が正しい方向に行くと2時間後にダウンしました。TSが正しい結果を出しているように見えるが、そうではないようだ。
すでに約定した取引の統計の話です。で閉じた数を数え、総取引数で割ると、例えば54％となり、p=0.04となります。
(1/2+p ここでpは予想される値動きの兆候を正しく予測する確率)" すなわちpは0.5に加えられる必要がある、と書かれています。
なぜ、マッパーがこのような複雑な機能を必要とするのか、その理由は不明である。
小さなエラーです。そうですね。"...ここで、1/2+pは予想される値動きの符号を正しく予測する確率である。"
分析手法がお好きなようですが、学習用のネットワークの出力には何を入力しているのでしょうか？
数理 さんとベルヌリで組んだらいい記事になりそうですね。
ベルヌーイにはすごい可能性がある。適用してもいいタイミングを見極めることです。もしかしたら、この数式をもっと詳しく見ることができるかもしれません。
ベルヌーイにはすごい可能性がある。重要なのは、どのような場合に適用してもよいかを知ることです。もしかしたら、この数式をもっと詳しく見ることができるかもしれません。
ただ、以下の資料は、多くの人にとって良いものになると思います。Expert Advisorを履歴で実行し、バケではないと判断し、確率を計算し、予測確率推定の信頼限界を計算し、予測確率に基づきロットを計算します（テスターからも取り出します）。
というのも、ロットを計算する意味がなく、また、予測確率の信頼区間が0.5であれば意味がない。
その方法論が得られる（読める）のは非常に興味深いことです。
ベルヌーイ？市場へ？どうですか？
をトランザクションのシーケンスに追加します。ランダムであれば、テイク
をトランザクションのシーケンスに追加します。ランダムな場合、ベルヌーイの法則
ベルヌーイの法則は、気体や液体に対して導き出されたようだ。それとも、ランダム変数に適用される別の法則があるのでしょうか？
ベルヌーイの法則は、気体や液体に対して導き出されたようだ。それとも、ランダム変数に適用される別の法則があるのでしょうか？
さまざまな法律が考えられます。しかし、取引がランダムであれば、P U ...の整合性がベルヌーイの法則に従う可能性が高く、ここで数学者がそれについて書いた「妄想 その2：統計学は疑似科学、あるいはダイビングサンドイッチの記録」 である。間違っていたら、訂正してほしいです。
そう、イゴール、ベルヌーイは王朝なんだ。もう、それだけで混乱します。しかし、そのうちの1つは、一定の成功確率を持つ独立した成功／失敗の取引（つまり1／0）の連続にちなんで名付けられたものである（「ベルヌーイのスキーム」）。もし、一連の取引がベルヌーイの方式を満たすことがわかれば、取引システムそのものについて、いくつかの自明でない結論を出すことができる。まさにこのベルヌーイは、テルベの父と言われている。
ベルヌーバ数列を生成し、確率1/2+pで、p=5%で正の増分を与えるプログラムを書きました。これは、あるTSの「実働」のシミュレーションで、55%の確率で正しくポジションを開くことができます。課題は、レバレッジの超過または過小が、口座の資金残高の挙動（縦軸）に実際にどのように影響するかを確認することである。そのために、1000件の取引を発生させ、TSを最適な取引サイズdSに設定し（手数料=2ポイント、p=5%では｜dS｜=40ポイント、Lever=12となる）、最適なレバレッジ（黒線）で、3倍大きく（赤）、3倍小さく（青）市場に参入することにします。
グラフの実線は、最初の投稿の式で示された解析解を表しています。このことは、採用したモデルに大きな誤差がなく、「実際の」取引で観察される最適なレバレッジと最大収益率が一致していることを示しています。このことから，レバ ーサイズを大きくすると，たとえ期待ペイオフが正であっ ても預けたお金が失われることが避けられず，逆にレバ ーサイズを小さくすると，可能な利益が不足することがわ かる。
第2パラメータである平均取引額の最適値に達していない場合も、同様の状況が見られる。私たちの場合、このパラメータの最適値は40ポイントです。最適な取引レバレッジLever=12を固定し、最適な｜dS｜=40ポイント（黒線）、3倍（赤線）、3倍（青線）で市場に参入するとする。
StopLoss と TakeProfit 注文 (これらは |dS| の平均サイズを設定します) を最適なレベルより大きくまたは小さく置くと、可能な利益の割合が減少することが明確にわかります。しかも、3倍減は預金に悲惨な結果をもたらし（青線）、3倍増は利益の減少はわずかだが、ドローダウンの大幅な増加につながる（赤線）。
ところで、例えばチャンピオンシップで評判の良いKimIVが 配置したExpert Advisorの取引結果を分析すると。
そうすると、この取引ロボットは最適なレバレッジサイズを超えている可能性があると、一定の確度で示唆することができます。上のグラフを比較すると、赤い線が...
乾燥残渣として、得られた公式に対する慎重な信頼性を語ることができる。
.
では、もし
S- 商品の価格をpipsで表示します。
K- 預金額（単位：ドル）。
stLot- 標準ロットの価格（単位：ドル）です。
ロット- 開いたポジションの大きさをstLotの端数で表したものです。
スプレッド- 商品にかかる手数料（ポイント）。
1/2+p - TSテストの結果による正しい予測の割合（0<=p<=0.5）。
<|dS|>- ポジションを保持している時間の価格の増分（ポイント）です。
Lever- レバレッジを取引する。
.
TSの最適なパラメータを検討する必要がある。
トレーディング・レバレッジLever=S/Spread*p^2,
TRとSLのレベルまたは同じ ｜dS｜＝Spread/p,
位置サイズ Lot=K/stLot*S/Spread*p^2。
預金倍増の典型的な時間t=2*t0*Spread^2/p^4, ここで t0 はポジション保持の平均時間。