市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 3 12345678910...104 新しいコメント Hide 2008.12.01 10:04 #21 うーん、気になる。しかし、特に才能のある人には、さらに書き写すことを追加する必要があります。 dS - ポジション保有期間中の価格変動幅（ポイント）。 Lever - レバレッジを取引する。 たった1000回の取引、1日1回とすると、約4年分であることがわかります。とはいえ、40pipsのターゲットは非常に良い目標です。 Neutron 2008.12.01 10:14 #22 toHideYourRichess ありがとうございます。修正しました Hide 2008.12.01 10:23 #23 モンテマップする方法はないのでしょうか？例えば、dS=5...100、 Lever=1...200の 範囲で、それぞれ100回の実測を行い、平均化し、3次元の絵を作り、その結果の表面を見ることができる。非常に興味深い結果です。最適なレバーが存在するという考え方は新しいとは言えませんが、このような形で実装されたのは初めてですね。 PS.確かに自分でやってみることもできますが、何がどのように作用するのか、すべてを理解しているわけではないので、このような質問をしているのです。 Neutron 2008.12.01 10:52 #24 なぜダメなのか？ここに結果を掲載する前に、データがいい加減なものかどうか、モンテカルロ・テストを行いました。レベル1/eで信頼範囲を描き、実験データとモデルが多かれ少なかれよく一致することを探しました。特別にコードを保存したわけではありません。 ここでは、分析依存度を導き出すためのロジックを紹介する。見てください、とてもシンプルでしょう。 最初の投稿にある解析式で収益率を3Dで出すことができます。 dSとLeverの2つのパラメータによる最適化が顕著である。このデータはSpread=2ポイント、p=0.1に対して得られたものです。 Hide 2008.12.01 11:29 #25 このスレッドの2ページ目にある計算式を紹介します。 見てみると、この場合、依存することがわかります。 <|dS|>- ポジションを保持している時間の価格の増分（ポイント）です。 1/2+p - TSテストの 結果による正しい予測の割合（0<=p<=0.5）。 Lever- レバレッジを取引する。 スプレッド- この商品の手数料（ポイント）。 S- シンボル価格（ポイント）。 つまり、全部で5つのパラメータです。そして、私が理解しているように、トレーディング戦略の品質は、完全に pに 隠されています。 pの 変化に対する dSと Leverの感度は興味深い 。 。 どうやら「取引レバレッジLever=S/Spread*p^2, TPとSLレベル、あるいは同じ |dS| = Spread/p, 」 に注目する必要があるようです。 dSとLeverをこれらの式に置き換えて長い数式にすると、一般に、すべてはS、Spread、pの 3つのパラメータに依存 することが判明する（最良の場合 ）。これは非常に珍しいことです。やっぱりモデリングしてみないとね。これはすべて非常に珍しいことです。 ヘッジホッグ・システム＆EA MQL5クックブック:カスタムシンボルを使用したトレーディング戦略ストレステストe リスク設定に基づいてSL/TPを設定するクロスプラットフォームEAの開発 Hide 2008.12.01 11:32 #26 なんという絵でしょう。dS〜25、Lever〜60、p＝0.1、Spread＝2でのこぶ。そして、いくつかの側面（小さなターゲットの領域、dS）で、なんと急なスロープがあることか。この表面から、「ピプシング」は少なくともレバレッジ＝1かそれ以上でなければ意味をなさないことがわかります。 Neutron 2008.12.01 15:46 #27 そうなんです。ただ、pipsaversではパラメータpが 0.2になり、画像が大きく変わってしまうのです。 ですから、最大レバレッジである50-100を使うのが理にかなっています。 . 明確にすること。 上述したように、t0は オープンポジション を保持する特徴的な時間である。1ピップ単位で価格が変化する特徴的な時間帯と考えるのが正しい。 追伸：今気づいたのですが、MathLabではこの写真のようなアイコンになっているのですね。彼らは知っていた... 削除済み 2008.12.01 16:10 #28 Neutron писал(а)>> そうなんです。ただ、pipsaversではパラメータpが 0.2になり、画像が大きく変わってしまうのです。 ですから、最大レバレッジである50-100を使うのが理にかなっています。 p パラメータの物理的な意味を正しく理解すれば、スキャルピングの方が高いかもしれませんね。 Neutron 2008.12.01 16:42 #29 HideYourRichess писал(а)>> つまり、パラメータは5つしかないのです。そして、私は取引戦略の品質が完全に pに 隠されていることを理解する 。興味深いのは、dSと Leverがpの 変化に対して 敏感 であることだ。 スプレッドが2ポイント（実線）と8ポイント（点線）の場合、最適なレバレッジ（左図の青線）と最適な平均ペイオフの大きさ（赤線）が予測精度の関数としてどのように見えるかを示しています。 右は、TSを最適なパラメータに設定した場合の、単位時間あたりの利益率をpの 関数として示したものである。赤い線はスプレッド2pipsの場合、青い線は8pipsの場合です。 Hide 2008.12.02 09:23 #30 やり方が間違っているような気がするんです。プロセスを（露骨に、真正面から）モデリングしてみたり、パラメータを弄ってみたり。こんな素敵な表面はないですね。平面と線形の依存関係がわかる。私は何も理解していません。絶望から、Vinceの本にある「optimal f」をシミュレートしてみたが、全く同じ結果であった。本に書いてあるようなことは全くないことがわかった。Vinceの本から彼のクレイジーなゲームを引用して、彼が2ドル勝って1ドル負けたとき、非常に良い、公正なゲームです。とにかく、まだビンスと同じにしようとしています。 12345678910...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
うーん、気になる。しかし、特に才能のある人には、さらに書き写すことを追加する必要があります。
dS - ポジション保有期間中の価格変動幅（ポイント）。
Lever - レバレッジを取引する。
たった1000回の取引、1日1回とすると、約4年分であることがわかります。とはいえ、40pipsのターゲットは非常に良い目標です。
toHideYourRichess
ありがとうございます。修正しました
モンテマップする方法はないのでしょうか？例えば、dS=5...100、 Lever=1...200の 範囲で、それぞれ100回の実測を行い、平均化し、3次元の絵を作り、その結果の表面を見ることができる。非常に興味深い結果です。最適なレバーが存在するという考え方は新しいとは言えませんが、このような形で実装されたのは初めてですね。
PS.確かに自分でやってみることもできますが、何がどのように作用するのか、すべてを理解しているわけではないので、このような質問をしているのです。
なぜダメなのか？ここに結果を掲載する前に、データがいい加減なものかどうか、モンテカルロ・テストを行いました。レベル1/eで信頼範囲を描き、実験データとモデルが多かれ少なかれよく一致することを探しました。特別にコードを保存したわけではありません。
ここでは、分析依存度を導き出すためのロジックを紹介する。見てください、とてもシンプルでしょう。
最初の投稿にある解析式で収益率を3Dで出すことができます。
dSとLeverの2つのパラメータによる最適化が顕著である。このデータはSpread=2ポイント、p=0.1に対して得られたものです。
このスレッドの2ページ目にある計算式を紹介します。
見てみると、この場合、依存することがわかります。
<|dS|>- ポジションを保持している時間の価格の増分（ポイント）です。
1/2+p - TSテストの 結果による正しい予測の割合（0<=p<=0.5）。
Lever- レバレッジを取引する。
スプレッド- この商品の手数料（ポイント）。
S- シンボル価格（ポイント）。
つまり、全部で5つのパラメータです。そして、私が理解しているように、トレーディング戦略の品質は、完全に pに 隠されています。 pの 変化に対する dSと Leverの感度は興味深い 。
。
どうやら「取引レバレッジLever=S/Spread*p^2, TPとSLレベル、あるいは同じ |dS| = Spread/p, 」 に注目する必要があるようです。
dSとLeverをこれらの式に置き換えて長い数式にすると、一般に、すべてはS、Spread、pの 3つのパラメータに依存 することが判明する（最良の場合 ）。これは非常に珍しいことです。やっぱりモデリングしてみないとね。これはすべて非常に珍しいことです。
そうなんです。ただ、pipsaversではパラメータpが 0.2になり、画像が大きく変わってしまうのです。
ですから、最大レバレッジである50-100を使うのが理にかなっています。
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明確にすること。
上述したように、t0は オープンポジション を保持する特徴的な時間である。1ピップ単位で価格が変化する特徴的な時間帯と考えるのが正しい。
追伸：今気づいたのですが、MathLabではこの写真のようなアイコンになっているのですね。彼らは知っていた...
そうなんです。ただ、pipsaversではパラメータpが 0.2になり、画像が大きく変わってしまうのです。
ですから、最大レバレッジである50-100を使うのが理にかなっています。
p パラメータの物理的な意味を正しく理解すれば、スキャルピングの方が高いかもしれませんね。
つまり、パラメータは5つしかないのです。そして、私は取引戦略の品質が完全に pに 隠されていることを理解する 。興味深いのは、dSと Leverがpの 変化に対して 敏感 であることだ。
スプレッドが2ポイント（実線）と8ポイント（点線）の場合、最適なレバレッジ（左図の青線）と最適な平均ペイオフの大きさ（赤線）が予測精度の関数としてどのように見えるかを示しています。
右は、TSを最適なパラメータに設定した場合の、単位時間あたりの利益率をpの 関数として示したものである。赤い線はスプレッド2pipsの場合、青い線は8pipsの場合です。