市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 5 123456789101112...104 新しいコメント Neutron 2008.12.04 05:55 #41 locol91 писал(а)>> 面白いですね。チャートの様々な箇所でのTSのレバレッジ、スプレッド、挙動の特徴を知ることで、当該TSに最も適したストップ＆テイクの範囲を決定することができるようです。そして、その範囲から、利益／リスク比率の観点から最も満足度の高いものを見分ける必要があります。そうだろ？ レバレッジが 厳密に設定されていれば、この特殊なケースにおける平均ペイオフdSの 最適レベル（TPとSLのレベル）は、式に基づいて求めることができる。 ここで、S - 商品価格（pips単位）。 ただし、この場合の利益率は、可能な限り高くはないことを忘れないでください。これは、レバが 他の要因（例えば、入金額の制限や証券会社の上限を超えるなど）で強制的に選択されたものであり、最適なものではない可能性が高いことに関連しています。とはいえ、これは可能な限りベストな組み合わせであり、直感的にアドバイスできるものよりも確実に良いものです。 Егор 2008.12.04 13:36 #42 中性子、pは 拡散を考慮せずにカウントしているのでしょうか？ Neutron 2008.12.04 16:48 #43 はい、もちろんです。ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドがこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。せっかくストレスなく大切な価値を手に入れられるのに、残念でなりません。 Егор 2008.12.04 23:00 #44 Neutron писал(а)>> はい、もちろんです。ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドがこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。せっかくストレスなく大切な価値を手に入れられるのに、残念でなりません。 そうですね、Statmentの結果から計算することも考えましたが、スプレッド内の損失数とか、他のパラメータが必要です。 TheXpert 2008.12.05 13:10 #45 Erics >> : 中性子、pは拡散を考慮せずにカウントしているのでしょうか？ 中性子>>: はい、もちろんです。ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドがこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。この大切な価値を簡単に奪ってしまうのは、とても残念なことです。 OK、ストップ。スプレッドを除くとは？ スプレッドなし、スプレッドありはいくつかの値があり、ダブルスプレッドは他の値があり、それぞれのケースで一定の割合があります。 Neutron -- ソフトウェアを作ることを提案 します。 目的 -- MMのない最小ロットでのレポートに基づいて、 最適なパーセンテージを表示します。現実的ですか？ Sceptic Philozoff 2008.12.05 13:33 #46 なぜソフトなのか？記事はもうすぐ公開されますよ。入力データ - MM=0.1のレポートヘッダ 出力データ - 取引のR.O.が一定の取引数 で制限を超えない確率の推定値。ドローダウンだけでなく、同様の手順を適用することも可能である。 最小限の情報をもとに、専門家が推定するようなものです。しかし、天井から取り出した数字ではなく、素の統計に基づいた推計なので、専門家より優れていると思います。また、評価にとって重要なパラメータはスプレッドだけでなく、他のいくつかのパラメータもあります。もちろん、システムはベルヌーイでなければならない。 TheXpert 2008.12.05 14:12 #47 Mathemat >> : なぜソフトなのか？私は近々記事を公開する予定です。初期データ - MM=0.1のレポートヘッダ。 出力 - 例えば、ある一定量のトレードで、トレードがリミットから外れない確率の推定値。ドローダウンだけでなく、同様の手順を適用することも可能である。 まあ、最低限の情報をもとにした専門家の評価みたいなものですね。しかし、根拠は天井から取り出した数字ではなく、純粋な統計なので、専門家の見積もりよりは良いと思います。また、評価にとって重要なパラメータはスプレッドだけでなく、他のいくつかのパラメータもあります。もちろん、システムはベルヌーイでなければならない。 ちょっとずれていますね。 私が理解する限り、あなたの出力は、TSの安定性、ロバスト性の推定です。 TSがロバストであることを前提に、比例MMの最適なパーセンテージを計算するソフトを書くことを提案します。 Sceptic Philozoff 2008.12.05 14:15 #48 なるほど。ヴィンスに聞くしかないでしょう。まあ、前提がハネているのはいいとして。 TheXpert 2008.12.05 14:19 #49 Mathemat >> : まあ、その前提がハニカミどころなんですけどね。 そうですね、でも意味がありますね。最適なMMの割合に合わせるには、空振りが多く、無駄が多い。 Hide 2008.12.05 14:25 #50 Mathemat >> : なぜソフトウェアなのか？私は近々記事を公開する予定です。入力データ - MM=0.1のレポートヘッダ 出力データ - ある取引のm.o.が、ある取引数の制限を超えない確率の推定値。RPだけでなく、例えばドローダウンにも同じ手順を適用することが可能である。 まあ、最低限の情報をもとにした専門家の評価みたいなものですね。しかし、根拠は天井から取り出した数字ではなく、純粋な統計なので、専門家の見積もりよりは良いと思います。また、評価にとって重要なパラメータはスプレッドだけでなく、他のいくつかのパラメータもあります。もちろん、システムはベルヌーイでなければならない。 へっへっへ！私もこの疑問について調査を開始しました。私も記事を書こうかな。:)私にとっては予想外の結果です。成長期には、「最適F」の存在の正当性に疑問が生じます。 123456789101112...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
面白いですね。チャートの様々な箇所でのTSのレバレッジ、スプレッド、挙動の特徴を知ることで、当該TSに最も適したストップ＆テイクの範囲を決定することができるようです。そして、その範囲から、利益／リスク比率の観点から最も満足度の高いものを見分ける必要があります。そうだろ？
レバレッジが 厳密に設定されていれば、この特殊なケースにおける平均ペイオフdSの 最適レベル（TPとSLのレベル）は、式に基づいて求めることができる。
ただし、この場合の利益率は、可能な限り高くはないことを忘れないでください。これは、レバが 他の要因（例えば、入金額の制限や証券会社の上限を超えるなど）で強制的に選択されたものであり、最適なものではない可能性が高いことに関連しています。とはいえ、これは可能な限りベストな組み合わせであり、直感的にアドバイスできるものよりも確実に良いものです。
中性子、pは 拡散を考慮せずにカウントしているのでしょうか？
はい、もちろんです。ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドがこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。せっかくストレスなく大切な価値を手に入れられるのに、残念でなりません。
はい、もちろんです。ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドがこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。せっかくストレスなく大切な価値を手に入れられるのに、残念でなりません。
そうですね、Statmentの結果から計算することも考えましたが、スプレッド内の損失数とか、他のパラメータが必要です。
中性子、pは拡散を考慮せずにカウントしているのでしょうか？
はい、もちろんです。ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドがこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。この大切な価値を簡単に奪ってしまうのは、とても残念なことです。
OK、ストップ。スプレッドを除くとは？
スプレッドなし、スプレッドありはいくつかの値があり、ダブルスプレッドは他の値があり、それぞれのケースで一定の割合があります。
Neutron -- ソフトウェアを作ることを提案 します。 目的 -- MMのない最小ロットでのレポートに基づいて、 最適なパーセンテージを表示します。現実的ですか？
なぜソフトなのか？記事はもうすぐ公開されますよ。入力データ - MM=0.1のレポートヘッダ 出力データ - 取引のR.O.が一定の取引数 で制限を超えない確率の推定値。ドローダウンだけでなく、同様の手順を適用することも可能である。
最小限の情報をもとに、専門家が推定するようなものです。しかし、天井から取り出した数字ではなく、素の統計に基づいた推計なので、専門家より優れていると思います。また、評価にとって重要なパラメータはスプレッドだけでなく、他のいくつかのパラメータもあります。もちろん、システムはベルヌーイでなければならない。
なぜソフトなのか？私は近々記事を公開する予定です。初期データ - MM=0.1のレポートヘッダ。 出力 - 例えば、ある一定量のトレードで、トレードがリミットから外れない確率の推定値。ドローダウンだけでなく、同様の手順を適用することも可能である。
まあ、最低限の情報をもとにした専門家の評価みたいなものですね。しかし、根拠は天井から取り出した数字ではなく、純粋な統計なので、専門家の見積もりよりは良いと思います。また、評価にとって重要なパラメータはスプレッドだけでなく、他のいくつかのパラメータもあります。もちろん、システムはベルヌーイでなければならない。
ちょっとずれていますね。
私が理解する限り、あなたの出力は、TSの安定性、ロバスト性の推定です。
TSがロバストであることを前提に、比例MMの最適なパーセンテージを計算するソフトを書くことを提案します。
なるほど。ヴィンスに聞くしかないでしょう。まあ、前提がハネているのはいいとして。
まあ、その前提がハニカミどころなんですけどね。
そうですね、でも意味がありますね。最適なMMの割合に合わせるには、空振りが多く、無駄が多い。
なぜソフトウェアなのか？私は近々記事を公開する予定です。入力データ - MM=0.1のレポートヘッダ 出力データ - ある取引のm.o.が、ある取引数の制限を超えない確率の推定値。RPだけでなく、例えばドローダウンにも同じ手順を適用することが可能である。
まあ、最低限の情報をもとにした専門家の評価みたいなものですね。しかし、根拠は天井から取り出した数字ではなく、純粋な統計なので、専門家の見積もりよりは良いと思います。また、評価にとって重要なパラメータはスプレッドだけでなく、他のいくつかのパラメータもあります。もちろん、システムはベルヌーイでなければならない。
へっへっへ！私もこの疑問について調査を開始しました。私も記事を書こうかな。:)私にとっては予想外の結果です。成長期には、「最適F」の存在の正当性に疑問が生じます。