市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 8 123456789101112131415...104 新しいコメント Prival 2008.12.09 15:50 #71 Mathemat писал(а)>> 書くことです。ここでは、サルが活躍するという微妙な広がりになっています。そして、そのシステムは、取引結果の観点からベルヌーイでなければならないのです。そうでなければ、見積もりは不正確になる。しかし、純粋に分析的な解決には至っていないんです。 理解できない。なぜベルヌーイなのか？トレードのランダム性を物語るからです。コインを投げること。 Sceptic Philozoff 2008.12.09 16:54 #72 私は今のところ、ベルヌーイシステムについて一定の結論を出すことしかできません。本当に少なくないんですよ。非ベルヌーイシステムはモデル化が難しく、どうやらマルコフ過程が関与しているようだ。そのようなシステムを分析するための装置は、より困難なものになるだろう。 追伸：これはよくあることなのですが、コインをはじくのですが、非対称です。サンドイッチのことです。 Prival 2008.12.09 17:04 #73 Mathemat писал(а)>> 私は今のところ、ベルヌーイシステムについて一定の結論を出すことしかできません。本当に少なくないんですよ。非ベルヌーイシステムはモデル化が難しく、どうやらマルコフ過程が関与しているようだ。そのようなシステムを分析するための装置は、より困難なものになるだろう。 追伸：これはよくあることなのですが、コインをはじくのですが、左右非対称なのです。サンドイッチのことです。 了解です。頑張りすぎました。確率を0.9にすることも可能です。私は0.5で止まっています。)) Neutron 2008.12.09 18:31 #74 Mathemat писал(а)>> 1.どうだろう、セルゲイ、この問題はとてもノントリビアルだ。サンドイッチの記事で、私はベルヌリウム系という金鉱を発見したことを指摘した。 もう一度、記事を読み直させてください。あなたの料理の傑作を丸呑みにしてみます :-))。 ところで、もう一つ、預金の増加率の計算式で 会員 は、預金倍増の特徴的な時間（時間量子はタウ-ボラティリティが推定された時間枠-に等しい）を担っています。この時間を決定する重要なパラメータは、選択した商品のボラティリティとスプレッドの比の二乗であることがわかります。このパラメータによって、楽器の "魅力 "を推定することができる。このパラメータが高いほど、良い楽器であることを意味します。アルパリ社が提示する33のシンボルについて、このパラメータを推定した。 ここで、1列目はスプレッド、2列目は時間当たりのボラティリティ、3列目は正規化相対ボラティリティ、4列目はその正規化二乗を示しています。列のデータは、ボラティリティの高い順にランク付けされています。 したがって、EUR/USDはこの意味で最も魅力的なペアであり、そのレベルは100％とみなされます。次にGBP/USDが59％の値を示しています。最後の式を見ると、他の条件が同じであれば、このペアで預金を2倍にするのに必要な時間は、EUR/USDの場合よりもほぼ2倍長いことがわかります。この倍加時間の推定式には、測定器の予測性を表す4つ目のパラメータpが 含まれていることを忘れないでください。その検討により、この見積もりは大きく変化します。実験的な「科学的直感」の手法を用いずに、一般的な考察と時系列の特性から進める極限p推定の 方法を学ぶことは非常に重要です（人生それだけではダメです）。このような方法は、まさにブレークスルーと言えるでしょう。選択されたシンボルには、理論的に根拠のある予測可能な限界があり、ある瞬間までは、理想に対応するためにTSを改良することが可能であることを知っているのです Павел 2008.12.19 10:15 #75 Neutron >> : アルパリから提示された33の商品について、パラメータ推定を行ったところ...。 有用な分析>> リスペクト!;) Neutron 2008.12.26 19:47 #76 残念ながら、価格型時系列の予測性（p パラメータ）を推定する方法は実装できていない。Ezhov, Shumskyの"Predicting financial time series"に書かれている "immersion "メソッドをメインに使おうと思っていたんです。しかし、著者が自分を騙しているのか、私の手が曲がっているのか、結果は間違いなくずさんなものでした......。要するに、間接的な推定は諦めて、ニューラルネットワークが様々な明示的な規則性とそうでない規則性の最適なキャッチャーになった時点で、それをキャッチさせ、NSの出力で我々は正しい値動きの方向の推測の相対数を計算するだけ、つまりパラメータp （上記投稿参照）を直接法で推定しようと自分で決めたのです。もちろん、価格に埋もれているものをNSがすべてキャッチできるかどうかは定かではありませんが、ベストがない分-ベストと考えましょう! この目的のために、アルゴリズムのパラメータとなるエントリー数 d の単純なペルセプトロンをシャープにし、今年の間、EUR/USD は 10 ポイント、EUR/GBP は 5 ポイントの最小ステップで時系列をいくつかの取引ホライズンに分割しました。1分足の始値を分析対象とし、勢いのある動きのサインを予測した。そして、推測された方向の数を計算し、全体の方向数との関連性を調べました。得られた値を2で割ると、これが必要なパラメータ pと なる。 BP EUR/GBP は EUR/USD よりもはるかに優れた予測性を持っていることに注目できる。おそらく、これが一部のトレーダーがチャンピオンシップでこのペアを最も有望なものとして選択した理由です。EUR/USDはp=0.04、シグマ=18ポイント/時間、スプレッド=2ポイント、EUR/GBPはp=0.15、シグマ=8ポイント/時間、スプレッド=3ポイントで（上表参照）、これらのペアの典型的な倍賞の比率は公式（上表参照）によって推定することができます。 それは17倍、言い換えれば、他のすべてが同じであることが判明し、これらのGPの予測可能性の違いは、あなたがEUR / GBPの賛成でほぼ20倍以上の異なるレートで預金することができます！それは、あなたがより多くのことを行うことができます。上記の式を用いると、H- 賄賂の平均的な大きさ、 L- 最適なレバレッジの最適値を推定することができます。つまり、EUR/USDペアの場合、H=50 pips、 L=8と なります。EUR/GBPペアの場合H=20 ピップス、 L=75。 Market etiquette or good Prival 2008.12.26 20:16 #77 いいえ、そうではありません。 その記事のコメントで、価格が＋または-に動く場所を判断するだけでは不十分だと書きました。その動きを、ある程度の時間軸で未来に推定する必要があるのです。NSはその方法を知らない。 Neutron 2008.12.27 07:05 #78 市場は複雑でダイナミックなシステムであり、独自の法則を持っていることは間違いないが、原則として物理法則との共通点はほとんどない。しかし、ひとつだけ確かなことは、この予測可能なプロセスの直接的な参加者として、まず価格がどの方向に進むのか、次に、この方向に何ポイント通過するのか、そしておそらく第三に、この方向にどのくらいの期間移動するのかを知ることが重要であることです。セルゲイさん、もう一度、利益率の表現を見てください。 このことから、予想される移動方向の正確さが4次として収益率を決定し、この移動の振幅が2次として収益率に影響を与え、この移動が存在する時間が直線的に入り込むことになります。つまり、予測 pの 精度が2倍下がると、収益性は16倍も低下することになるのですあなたが望んでいたよりも半分の予想される動きの振幅で動作するように強制的に - 利益の4倍の減少を取得します。なお、このように振幅を予測する必要性について話しているのではなく、このパラメータの平均値が必要なだけであり、決定することは問題ない、慣性指標（静止パラメータ）であることはご理解いただけると思います。時間はすべてを（あるいはほとんどすべてを）吸収し、各ステップでこの値を予測する必要はなく、平均値を知っていれば十分である。 しかし、NSがこの動きをどのような時間間隔でも推定 することができないという点については、私はあなたの悲観論と全く同じではありません。それよりも、予想される運動の兆候を予測する精度を高めるために、自分の力だけでなく、あらゆる知力を投入することが重要である。 Neutron 2009.01.31 06:17 #79 NSをもとにBPの明示的・暗黙的なパターンの「推定値」を構築することができたのです。さて、この獣をコチールにセットすると、機器の予測可能性を特徴付けるパラメータpを おおよそ推定することができ、0-ランダムプロセスから1/2-完全決定論的システム（明確に予測可能）に変化させることができます。 以下は見積もり例です。左図では、EURUSDの予測可能性の水平線H（価格変動の特徴的な尺度）に対する依存性を示している。上からの予測値（最大可能値）を赤で、私の「最適」なニューラルネットワークが検出できたものを青で示す。見積もり作業は十分なリソースを必要とするので、表に示したすべてのツールについて、数日中に限り、上の投稿で完全な情報を提供します。 与えられたデータについてはeurchf は eurusd よりも予測に適しており、商品の価格動 向に多くの規則性があることがわかります。このペアはラグが小さくなるにつれて予測可能性が高まり、潜在的なピプサーにとってより魅力的なペアになることに注目すべきです。一般に、eurusdはパラメータp=0.04で特徴付けられると言え、上記の推定値を用いて最適 H (MMの意味で)を求めると、次のようになる。 Hopt=Spread/p=2/0.04=50となり、ポイント単位での最適な取り込みサイズとなります。 最適なレバレッジ L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8 この最適なMMで取引した場合、入金額が2倍になるまでの標準的な時間。 t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, ここでσは TF=tauでのペアのボラティリティです。シグマ=70 ポイント/日、タウ=日、スプレッド=2 ポイントという危機前のバリエーションで考えてみよう。それから。 t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 日 - 預金倍増の目安（もちろん、どこかで失敗していなければの話ですが）。 アーチーフペアの場合はもっとひどいです。ペアの予測可能性は高いが、スプレッドは3である。このようなパラメータでは、p(H)が利用可能な領域（図参照）は存在せず、最適な Hは 現在のHよりも大きくはならないのですつまり、このペアは期待できない。 Market etiquette or good 共通関数 - PrintFormat Expert Advisor <ALL DISCUSSIONS Neutron 2009.02.10 08:48 #80 アルパリの相場アーカイブにあるp （縦軸）の金融商品の予測可能性を評価した。ポイント（横軸）で表される異なるトレーディングホライズンについて計算を行った。 各図の黒い線は、条件付きで儲かるところと儲からないところを分ける「儲けの境界線」を示している。気配値に隠されたパターンを利用するTSが統計的に信頼できる方法で収益性を示すことを望むなら、青いバーが収益性レベルを超えていなければなりません。図中の最初の式に従って、境界を描いた。(2番目はp<1/2に対するマージナルバリアント)。 各シンボルについて、我々は、最適なMM（パラメータHと L）を維持しながら、預金倍増の特性時間 -tau2を 推定することができ、その特性時間間隔 -tau、その予測性 -p、およびDCの手数料 -Sp （図中の最後の式）に依存する。それは、もう少し後にするつもりです。 このように、TS を書き、それを基に MTS を構築し、デモ口座での取引結果を待つために時間を浪費することなく、この機器またはこの機器での作業の見通しを迅速に評価することが可能になります。 123456789101112131415...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
書くことです。ここでは、サルが活躍するという微妙な広がりになっています。そして、そのシステムは、取引結果の観点からベルヌーイでなければならないのです。そうでなければ、見積もりは不正確になる。しかし、純粋に分析的な解決には至っていないんです。
私は今のところ、ベルヌーイシステムについて一定の結論を出すことしかできません。本当に少なくないんですよ。非ベルヌーイシステムはモデル化が難しく、どうやらマルコフ過程が関与しているようだ。そのようなシステムを分析するための装置は、より困難なものになるだろう。
追伸：これはよくあることなのですが、コインをはじくのですが、非対称です。サンドイッチのことです。
私は今のところ、ベルヌーイシステムについて一定の結論を出すことしかできません。本当に少なくないんですよ。非ベルヌーイシステムはモデル化が難しく、どうやらマルコフ過程が関与しているようだ。そのようなシステムを分析するための装置は、より困難なものになるだろう。
追伸：これはよくあることなのですが、コインをはじくのですが、左右非対称なのです。サンドイッチのことです。
了解です。頑張りすぎました。確率を0.9にすることも可能です。私は0.5で止まっています。))
1.どうだろう、セルゲイ、この問題はとてもノントリビアルだ。サンドイッチの記事で、私はベルヌリウム系という金鉱を発見したことを指摘した。
もう一度、記事を読み直させてください。あなたの料理の傑作を丸呑みにしてみます :-))。
ところで、もう一つ、預金の増加率の計算式で
会員
は、預金倍増の特徴的な時間（時間量子はタウ-ボラティリティが推定された時間枠-に等しい）を担っています。この時間を決定する重要なパラメータは、選択した商品のボラティリティとスプレッドの比の二乗であることがわかります。このパラメータによって、楽器の "魅力 "を推定することができる。このパラメータが高いほど、良い楽器であることを意味します。アルパリ社が提示する33のシンボルについて、このパラメータを推定した。
ここで、1列目はスプレッド、2列目は時間当たりのボラティリティ、3列目は正規化相対ボラティリティ、4列目はその正規化二乗を示しています。列のデータは、ボラティリティの高い順にランク付けされています。
したがって、EUR/USDはこの意味で最も魅力的なペアであり、そのレベルは100％とみなされます。次にGBP/USDが59％の値を示しています。最後の式を見ると、他の条件が同じであれば、このペアで預金を2倍にするのに必要な時間は、EUR/USDの場合よりもほぼ2倍長いことがわかります。この倍加時間の推定式には、測定器の予測性を表す4つ目のパラメータpが 含まれていることを忘れないでください。その検討により、この見積もりは大きく変化します。実験的な「科学的直感」の手法を用いずに、一般的な考察と時系列の特性から進める極限p推定の 方法を学ぶことは非常に重要です（人生それだけではダメです）。このような方法は、まさにブレークスルーと言えるでしょう。選択されたシンボルには、理論的に根拠のある予測可能な限界があり、ある瞬間までは、理想に対応するためにTSを改良することが可能であることを知っているのです
アルパリから提示された33の商品について、パラメータ推定を行ったところ...。
有用な分析>> リスペクト!;)
残念ながら、価格型時系列の予測性（p パラメータ）を推定する方法は実装できていない。Ezhov, Shumskyの"Predicting financial time series"に書かれている "immersion "メソッドをメインに使おうと思っていたんです。しかし、著者が自分を騙しているのか、私の手が曲がっているのか、結果は間違いなくずさんなものでした......。要するに、間接的な推定は諦めて、ニューラルネットワークが様々な明示的な規則性とそうでない規則性の最適なキャッチャーになった時点で、それをキャッチさせ、NSの出力で我々は正しい値動きの方向の推測の相対数を計算するだけ、つまりパラメータp （上記投稿参照）を直接法で推定しようと自分で決めたのです。もちろん、価格に埋もれているものをNSがすべてキャッチできるかどうかは定かではありませんが、ベストがない分-ベストと考えましょう!
この目的のために、アルゴリズムのパラメータとなるエントリー数 d の単純なペルセプトロンをシャープにし、今年の間、EUR/USD は 10 ポイント、EUR/GBP は 5 ポイントの最小ステップで時系列をいくつかの取引ホライズンに分割しました。1分足の始値を分析対象とし、勢いのある動きのサインを予測した。そして、推測された方向の数を計算し、全体の方向数との関連性を調べました。得られた値を2で割ると、これが必要なパラメータ pと なる。
BP EUR/GBP は EUR/USD よりもはるかに優れた予測性を持っていることに注目できる。おそらく、これが一部のトレーダーがチャンピオンシップでこのペアを最も有望なものとして選択した理由です。EUR/USDはp=0.04、シグマ=18ポイント/時間、スプレッド=2ポイント、EUR/GBPはp=0.15、シグマ=8ポイント/時間、スプレッド=3ポイントで（上表参照）、これらのペアの典型的な倍賞の比率は公式（上表参照）によって推定することができます。
それは17倍、言い換えれば、他のすべてが同じであることが判明し、これらのGPの予測可能性の違いは、あなたがEUR / GBPの賛成でほぼ20倍以上の異なるレートで預金することができます！それは、あなたがより多くのことを行うことができます。上記の式を用いると、H- 賄賂の平均的な大きさ、 L- 最適なレバレッジの最適値を推定することができます。つまり、EUR/USDペアの場合、H=50 pips、 L=8と なります。EUR/GBPペアの場合H=20 ピップス、 L=75。
いいえ、そうではありません。 その記事のコメントで、価格が＋または-に動く場所を判断するだけでは不十分だと書きました。その動きを、ある程度の時間軸で未来に推定する必要があるのです。NSはその方法を知らない。
市場は複雑でダイナミックなシステムであり、独自の法則を持っていることは間違いないが、原則として物理法則との共通点はほとんどない。しかし、ひとつだけ確かなことは、この予測可能なプロセスの直接的な参加者として、まず価格がどの方向に進むのか、次に、この方向に何ポイント通過するのか、そしておそらく第三に、この方向にどのくらいの期間移動するのかを知ることが重要であることです。セルゲイさん、もう一度、利益率の表現を見てください。
このことから、予想される移動方向の正確さが4次として収益率を決定し、この移動の振幅が2次として収益率に影響を与え、この移動が存在する時間が直線的に入り込むことになります。つまり、予測 pの 精度が2倍下がると、収益性は16倍も低下することになるのですあなたが望んでいたよりも半分の予想される動きの振幅で動作するように強制的に - 利益の4倍の減少を取得します。なお、このように振幅を予測する必要性について話しているのではなく、このパラメータの平均値が必要なだけであり、決定することは問題ない、慣性指標（静止パラメータ）であることはご理解いただけると思います。時間はすべてを（あるいはほとんどすべてを）吸収し、各ステップでこの値を予測する必要はなく、平均値を知っていれば十分である。
しかし、NSがこの動きをどのような時間間隔でも推定 することができないという点については、私はあなたの悲観論と全く同じではありません。それよりも、予想される運動の兆候を予測する精度を高めるために、自分の力だけでなく、あらゆる知力を投入することが重要である。
NSをもとにBPの明示的・暗黙的なパターンの「推定値」を構築することができたのです。さて、この獣をコチールにセットすると、機器の予測可能性を特徴付けるパラメータpを おおよそ推定することができ、0-ランダムプロセスから1/2-完全決定論的システム（明確に予測可能）に変化させることができます。
以下は見積もり例です。左図では、EURUSDの予測可能性の水平線H（価格変動の特徴的な尺度）に対する依存性を示している。上からの予測値（最大可能値）を赤で、私の「最適」なニューラルネットワークが検出できたものを青で示す。見積もり作業は十分なリソースを必要とするので、表に示したすべてのツールについて、数日中に限り、上の投稿で完全な情報を提供します。
与えられたデータについてはeurchf は eurusd よりも予測に適しており、商品の価格動 向に多くの規則性があることがわかります。このペアはラグが小さくなるにつれて予測可能性が高まり、潜在的なピプサーにとってより魅力的なペアになることに注目すべきです。一般に、eurusdはパラメータp=0.04で特徴付けられると言え、上記の推定値を用いて最適 H (MMの意味で)を求めると、次のようになる。
Hopt=Spread/p=2/0.04=50となり、ポイント単位での最適な取り込みサイズとなります。
最適なレバレッジ
L=(S/Spread)*p^2=10^4/2*0/04^2=8
この最適なMMで取引した場合、入金額が2倍になるまでの標準的な時間。
t=tau/sigma^2*Spread^2/p^4, ここでσは TF=tauでのペアのボラティリティです。シグマ=70 ポイント/日、タウ=日、スプレッド=2 ポイントという危機前のバリエーションで考えてみよう。それから。
t=1/70^2*2^2/0.04^4=320 日 - 預金倍増の目安（もちろん、どこかで失敗していなければの話ですが）。
アーチーフペアの場合はもっとひどいです。ペアの予測可能性は高いが、スプレッドは3である。このようなパラメータでは、p(H)が利用可能な領域（図参照）は存在せず、最適な Hは 現在のHよりも大きくはならないのですつまり、このペアは期待できない。
アルパリの相場アーカイブにあるp （縦軸）の金融商品の予測可能性を評価した。ポイント（横軸）で表される異なるトレーディングホライズンについて計算を行った。
各図の黒い線は、条件付きで儲かるところと儲からないところを分ける「儲けの境界線」を示している。気配値に隠されたパターンを利用するTSが統計的に信頼できる方法で収益性を示すことを望むなら、青いバーが収益性レベルを超えていなければなりません。図中の最初の式に従って、境界を描いた。(2番目はp<1/2に対するマージナルバリアント)。
各シンボルについて、我々は、最適なMM（パラメータHと L）を維持しながら、預金倍増の特性時間 -tau2を 推定することができ、その特性時間間隔 -tau、その予測性 -p、およびDCの手数料 -Sp （図中の最後の式）に依存する。それは、もう少し後にするつもりです。
このように、TS を書き、それを基に MTS を構築し、デモ口座での取引結果を待つために時間を浪費することなく、この機器またはこの機器での作業の見通しを迅速に評価することが可能になります。