市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 9 12345678910111213141516...104 新しいコメント Neutron 2009.02.11 06:28 #81 さて、そんな楽観主義者のバラ色のメガネをかけて、さっそく数組の受信データを解析してみましょう。 この目的のために、Alpari DC アーカイブから日次データを取り、商品の日次ボラティリティを計算してみましょう。各機器の予測可能性パラメータpが分かって いるので、最適なMMのために必要な入力値をすべて求めてみよう。そのために、各ヒストグラムで、青い棒が採算ラインを「確実に」超えている部分を選び、その部分とp、Hoptの 値を対応させ、前回の記事の3番目の式で Loptを 求めます。これが、私たちの手に入るものです。 我々は、この楽器は、kotierの動作の予測可能性の最高速度を持っていないので、予想されることである預金倍増（同じくらい3年）の特性時間によって最も魅力的ではないことがわかりますが、それは4次と同じくらい収益率に含まれている！我々は、EURUSDは、この楽器を使用することができます。それゆえ、あまり印象に残らない結果となりました。そして、取引レバレッジの最適値であるLは、大きな値とは言えず、わずか3...いいえ、私たちの道具ではありません1位から5位までのペアは、より魅力的に見えます。預託金の倍増時間は1ヶ月近く、取引期間は50-150ポイントのレベルで、「レバレッジ」は10-20と魅力的に見える。 ここではもちろん、藁を敷き詰める必要がある。予測可能性パラメータを推定する際、時間的な非定常性については仮定しておらず、領域自体、pの 選択にある程度の恣意性が認められている（多かれ少なかれ）。実際、パラメータpは 取引（ステップ）ごとに再 訓練されるリミットNSによって推定され、市場のムード の変化（商の隠れたパターン）はこのNSによって必然的 に追跡されると仮定できるため、定常性はそれほど高く ないと思われる、すなわち、パラメータpの 準定常性を期待 できる。EURAUD、CHFJPYなどのペアは全くありません（表中のリストの最後を参照）。(表中の末尾参照）に働きかけることは可能ですが、預金の増加スピードや取引ホリゾントの価値を考えると、合理的とは考えられません。 私は誰かが長い時間の取引と、これらの機器を操作するのに十分な統計を持っている場合は、この仮説で得られた結論を確認または拒否することができるのだろうか？ Prival 2009.02.11 07:16 #82 倍率は点数で計算されるのですか？ Neutron 2009.02.11 07:32 #83 いや、pipsではなく、預金通貨で（図の4番目の式）、正確に言えば、2倍ではなく、e倍で変化する（でも、それはここだけの話）。 ところで、最適なレバレッジの大きさ- Lと 賄賂の平均的な大きさ-Hがわかって いると、この商品やこの商品を扱うときの最低入金額-Kminを 下から見積もることができるのですが...。下から、賄賂の大きさの真の分布がわからず、正規の法則のもとで推定するしかないため。 以下は、1年間の全商品の日々の建値が記載されたファイルです。1行目は名前、2行目は手数料、3行目はp です。 ファイル: all.zip 16 kb Ol Dirty Bastard 2009.02.11 08:08 #84 ニュートロン、楽器の弾力性に関する研究を注文していいか？ Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность. 私の直感では、この2つの通貨は最も伸縮性があるので、EURUSDは魅力的ではないと思っています。 ZS冗談抜きで、これでインジケーターが作れると 思う。 Prival 2009.02.11 10:12 #85 sab1uk писал(а)>> ニュートロン、楽器の弾力性に関する研究を注文していいか？ 私の直感では、EURUSDは魅力的ではない、なぜならこの2つの通貨は最も回復力があるからだ 冗談抜きで、これでインジケーターが作れると思うのですが この弾力性を計算する式をkotierに書いていただければ。最小限の作業で済みます。統計の収集と実行は問題ない。マトカドにはすでにすべての準備が整っています。私自身、多くの数式をこなしているので、それを確認するだけでいいんです。 Ol Dirty Bastard 2009.02.11 10:24 #86 Prival >> : この弾力性を計算する式をコチエに書いてみると最低限の仕事は残されているはずです。統計の収集と実行は問題ない。そのための準備は、すでにmatcadetにすべて揃っているんです。私自身、いろいろなフォルラーをチェックすることが多いので、あくまでも 私はネアンデルタール人です) 私にとっては、スペクトルで選ぶよりもずっと複雑なことなのです。 この問題を解くための基本方程式系は6つの静力学方程式で、そのうち3つは自動的に満たされる（物体にいわゆる瞬間的な応力がない場合）。残りの3つは、応力テンソルの6つの未知成分が入っている。いわゆる連続の方程式で閉じていく。確かに、物体が変形する過程で固体のままであれば、変形（ひずみテンソル）が独立であるはずがない。数学的には、9つの変形成分（変形テンソル）が3つの関数（固体点の変位の成分）に依存するという単純な事実を反映している。6つの接合ひずみ条件と一般化されたフックの法則は、弾性理論の問題を包含しています。 Prival 2009.02.11 10:52 #87 私も、ネアンデルタール人です。 強さと回復力はやらない。もし誰かがこの段落を理解しやすい言葉（できればFX用語）に翻訳してくれたら、もしかしたら何か出てくるかもしれませんね。というように、ロシア語で書かれているようですが． Neutron 2009.02.11 11:13 #88 我々の場合、問題は1次元に縮小され、テンソルを考慮する必要はない（3次元空間のために残しておこう）。媒体は可塑性（弾性）と、単位時間当たりのエネルギー損失の逆数である適合性で特徴付けることができる。1つ目は、強制的な力に反応して抵抗する物質の特性、2つ目は、この摂動を消散（吸収）する能力の特性である。原理的には、それぞれの刻みの 到着は媒体の一次元的な摂動とみなすことができ、その時間的な緩和（応答）の性質によって、可塑性の大きさや脱分散損失の有無を定性的に判断することができる。この段階ですでに、市場のすべての機器に特徴的な弱い弾性（反存在の特性）の存在に気づくことができます。価格の急激なジャンプに応答して商は通常ロールバック（Hurst指数<1/2および/または最初の差のシリーズで隣接するサンプル間の相関係数<0）、初期レベルではなく、1/2程度のレベルまで摂動の衝動のエネルギーを分散させる顕著な散逸力の存在であることを示しています。もし、これらの力がなければ、コティルは摂動の後、永久にぶら下がることになる。しかし、実際には、エネルギー損失の小さい系に特徴的な遷移過程がコティルではほとんど観測されず、初期レベルに達する前に摂動がフェードアウトしてしまう。 選択したシンボルのハースト指数の挙動（弾力性/可塑性のアナログ）を調べ、ニュース到着後のプルバックレベルの統計（適合度のアナログ）を収集することで、これらの値を定量的に推定することができます。 商を摩擦のある媒体中で振動する弦に例えることは、単に一次元の無限弦に弾性体のアナローグを導入するよりも適切なモデルであるように思います。 Ol Dirty Bastard 2009.02.11 11:39 #89 Neutron >> : そして、統計に基づいて、時間帯（取引セッション）に対する商品の良し悪しをプロットすることが有効かもしれません。 paralocus 2009.05.02 16:53 #90 Neutron >> : アルパリの相場アーカイブにあるp（縦軸）の金融商品の予測可能性を評価した。ポイント（横軸）で表される異なるトレーディングホライズンについて計算を行った。 Neutronさん、こんにちは。NSについて、自分ではわからないことを質問したいのですが、このスレッドでは明らかにオフトピックになってしまいますね。私の「幼稚な質問」に答えてくれるのはどこがいいのでしょうか？ 謹んで申し上げます。 12345678910111213141516...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
さて、そんな楽観主義者のバラ色のメガネをかけて、さっそく数組の受信データを解析してみましょう。
この目的のために、Alpari DC アーカイブから日次データを取り、商品の日次ボラティリティを計算してみましょう。各機器の予測可能性パラメータpが分かって いるので、最適なMMのために必要な入力値をすべて求めてみよう。そのために、各ヒストグラムで、青い棒が採算ラインを「確実に」超えている部分を選び、その部分とp、Hoptの 値を対応させ、前回の記事の3番目の式で Loptを 求めます。これが、私たちの手に入るものです。
我々は、この楽器は、kotierの動作の予測可能性の最高速度を持っていないので、予想されることである預金倍増（同じくらい3年）の特性時間によって最も魅力的ではないことがわかりますが、それは4次と同じくらい収益率に含まれている！我々は、EURUSDは、この楽器を使用することができます。それゆえ、あまり印象に残らない結果となりました。そして、取引レバレッジの最適値であるLは、大きな値とは言えず、わずか3...いいえ、私たちの道具ではありません1位から5位までのペアは、より魅力的に見えます。預託金の倍増時間は1ヶ月近く、取引期間は50-150ポイントのレベルで、「レバレッジ」は10-20と魅力的に見える。
ここではもちろん、藁を敷き詰める必要がある。予測可能性パラメータを推定する際、時間的な非定常性については仮定しておらず、領域自体、pの 選択にある程度の恣意性が認められている（多かれ少なかれ）。実際、パラメータpは 取引（ステップ）ごとに再 訓練されるリミットNSによって推定され、市場のムード の変化（商の隠れたパターン）はこのNSによって必然的 に追跡されると仮定できるため、定常性はそれほど高く ないと思われる、すなわち、パラメータpの 準定常性を期待 できる。EURAUD、CHFJPYなどのペアは全くありません（表中のリストの最後を参照）。(表中の末尾参照）に働きかけることは可能ですが、預金の増加スピードや取引ホリゾントの価値を考えると、合理的とは考えられません。
私は誰かが長い時間の取引と、これらの機器を操作するのに十分な統計を持っている場合は、この仮説で得られた結論を確認または拒否することができるのだろうか？
倍率は点数で計算されるのですか？
いや、pipsではなく、預金通貨で（図の4番目の式）、正確に言えば、2倍ではなく、e倍で変化する（でも、それはここだけの話）。
ところで、最適なレバレッジの大きさ- Lと 賄賂の平均的な大きさ-Hがわかって いると、この商品やこの商品を扱うときの最低入金額-Kminを 下から見積もることができるのですが...。下から、賄賂の大きさの真の分布がわからず、正規の法則のもとで推定するしかないため。
以下は、1年間の全商品の日々の建値が記載されたファイルです。1行目は名前、2行目は手数料、3行目はp です。
ニュートロン、楽器の弾力性に関する研究を注文していいか？
Упру́гость (эласти́чность) — свойство вещества оказывать влияющей на него силе механическое сопротивление и принимать после её спада исходную форму. Противоположность упругости называется пластичность.
私の直感では、この2つの通貨は最も伸縮性があるので、EURUSDは魅力的ではないと思っています。
ZS冗談抜きで、これでインジケーターが作れると 思う。
ニュートロン、楽器の弾力性に関する研究を注文していいか？
私の直感では、EURUSDは魅力的ではない、なぜならこの2つの通貨は最も回復力があるからだ
冗談抜きで、これでインジケーターが作れると思うのですが
この弾力性を計算する式をkotierに書いていただければ。最小限の作業で済みます。統計の収集と実行は問題ない。マトカドにはすでにすべての準備が整っています。私自身、多くの数式をこなしているので、それを確認するだけでいいんです。
この弾力性を計算する式をコチエに書いてみると最低限の仕事は残されているはずです。統計の収集と実行は問題ない。そのための準備は、すでにmatcadetにすべて揃っているんです。私自身、いろいろなフォルラーをチェックすることが多いので、あくまでも
私はネアンデルタール人です)
私にとっては、スペクトルで選ぶよりもずっと複雑なことなのです。
この問題を解くための基本方程式系は6つの静力学方程式で、そのうち3つは自動的に満たされる（物体にいわゆる瞬間的な応力がない場合）。残りの3つは、応力テンソルの6つの未知成分が入っている。いわゆる連続の方程式で閉じていく。確かに、物体が変形する過程で固体のままであれば、変形（ひずみテンソル）が独立であるはずがない。数学的には、9つの変形成分（変形テンソル）が3つの関数（固体点の変位の成分）に依存するという単純な事実を反映している。6つの接合ひずみ条件と一般化されたフックの法則は、弾性理論の問題を包含しています。
私も、ネアンデルタール人です。 強さと回復力はやらない。もし誰かがこの段落を理解しやすい言葉（できればFX用語）に翻訳してくれたら、もしかしたら何か出てくるかもしれませんね。というように、ロシア語で書かれているようですが．
我々の場合、問題は1次元に縮小され、テンソルを考慮する必要はない（3次元空間のために残しておこう）。媒体は可塑性（弾性）と、単位時間当たりのエネルギー損失の逆数である適合性で特徴付けることができる。1つ目は、強制的な力に反応して抵抗する物質の特性、2つ目は、この摂動を消散（吸収）する能力の特性である。原理的には、それぞれの刻みの 到着は媒体の一次元的な摂動とみなすことができ、その時間的な緩和（応答）の性質によって、可塑性の大きさや脱分散損失の有無を定性的に判断することができる。この段階ですでに、市場のすべての機器に特徴的な弱い弾性（反存在の特性）の存在に気づくことができます。価格の急激なジャンプに応答して商は通常ロールバック（Hurst指数<1/2および/または最初の差のシリーズで隣接するサンプル間の相関係数<0）、初期レベルではなく、1/2程度のレベルまで摂動の衝動のエネルギーを分散させる顕著な散逸力の存在であることを示しています。もし、これらの力がなければ、コティルは摂動の後、永久にぶら下がることになる。しかし、実際には、エネルギー損失の小さい系に特徴的な遷移過程がコティルではほとんど観測されず、初期レベルに達する前に摂動がフェードアウトしてしまう。
選択したシンボルのハースト指数の挙動（弾力性/可塑性のアナログ）を調べ、ニュース到着後のプルバックレベルの統計（適合度のアナログ）を収集することで、これらの値を定量的に推定することができます。
商を摩擦のある媒体中で振動する弦に例えることは、単に一次元の無限弦に弾性体のアナローグを導入するよりも適切なモデルであるように思います。
そして、統計に基づいて、時間帯（取引セッション）に対する商品の良し悪しをプロットすることが有効かもしれません。
アルパリの相場アーカイブにあるp（縦軸）の金融商品の予測可能性を評価した。ポイント（横軸）で表される異なるトレーディングホライズンについて計算を行った。
Neutronさん、こんにちは。NSについて、自分ではわからないことを質問したいのですが、このスレッドでは明らかにオフトピックになってしまいますね。私の「幼稚な質問」に答えてくれるのはどこがいいのでしょうか？
謹んで申し上げます。