市場のエチケット、あるいは地雷原でのマナー - ページ 6 12345678910111213...104 新しいコメント 削除済み 2008.12.05 20:24 #51 Mathemat писал(а)>> なぜソフトなのか？近々、記事が出るんだ。 ソフトがカッコいい!ニュートロンを 楽しんでください。私たちは、あなたを応援します......。道徳的に Neutron 2008.12.07 07:08 #52 TheXpert писал(а)>> わかった、やめろ。スプレッドが考慮されていないとはどういうことですか？ 見開きの場合、TSは1つの数字、見開きの場合は別の数字、見開きの場合は別の数字となり、それぞれのケースで異なるパーセンテージが存在します。 Neutron - ソフトウェアを作ることを提案 します。 目的 -- MMなしの最小ロットレポートに基づいて、 ソフトウェアは最高のパーセンテージを提供します。現実的ですか？ いやいや、エクスパートは、 "カツがバラバラ、ハエがバラバラ " なんですよ。 - この取引戦略（TS）の目的は、市場に正しく参入/退出するために、価格の方向性を正しく予測することです（スプレッドなし）、そして再投資システム（MM）です。特定の証券会社の既存の取引コストとTSの予測特性（予想される動きの正しい予測の確率は1/2+r）を考慮し、全宇宙でMTS（TS+MM接続）の最大可能な収益性を得ることができます。 このタンデムの2つ目の要素である、1つの商品で取引する際の最適な資産管理のブロックを詳細に検討し、オープンするポジションの最適なサイズ、最適なTPとSLのレベルとTSパラメータである pと 既存の証券会社の手数料を結びつける表現を得ることができました。もし、2番目のブロックの入力パラメータであるpを 決定する方法があれば、この定式化で問題は解決される。ストラテジーテスターのレポートから必要な情報を抽出する方法については、すでに前述したとおりです。 もちろん、取引の問題全体をうまく解決するためには、この組み合わせの最初のブロック、つまり特定のシンボルに対して最適なパラメータpを 得ることができる効果的なTSの解を見つける必要があるのです。この課題は、すでに考えられているものより桁違いに難しいと思いますが、人間の平均寿命よりはるかに短い特性時間で解決できるはずです。 次は、最適なポートフォリオ投資への移行が必要です。これこそが、お金のない明るい未来への鍵なのです。 TheXpert 2008.12.08 16:10 #53 Neutron >> : いやいや、TheXpertは、"カツはバラバラ、ハエはバラバラ " です。 まあ、そうなんですけどね。ただ、1つ目があると、自動的に2つ目を考えなければならなくなるんです - これはトレーディングストラテジー（TS）であり、その目的は（スプレッドを考慮せずに）正しく市場に参入/退出するために、価格の動きの可能な方向を正しく予測することであり、資金再投資システム（MM）であります。特定の証券会社の既存の取引コストとTSの予測特性（予想される動きの正しい予測の確率は1/2+r）を考慮し、全宇宙でMTS（TS+MM接続）の最大可能な収益性を得ることができます。 予測する。 predication -- アサーション。 予測。 私は、このタンデムの2つ目の要素である、1つの商品で取引する場合の最適な資産管理のブロックについて詳細に検討しました。 私は、オープンポジションの最適なサイズ、最適なTPとSLレベルをTSパラメータ（pと既存の証券会社の手数料）に接続する式を得ました。もし、2番目のブロックの入力パラメータであるpを決定する方法があれば、この定式化で問題は解決される。上記で、ストラテジーテスターのレポートから必要な情報を抽出する方法をすでに提案しました。 新年が明けたら、この問題を取り上げるつもりです。 少なくともニューラルネットワークが機能する分野なので、解析的に何も得られなければ、ニューラルネットワーク解析装置を作ってみようと思っています。これなら大丈夫だろう。 Yurixx 2008.12.08 20:19 #54 セルゲイさん、「予想される値動きを正しく予測する」とはどういうことですか？ネクストチック ?Kagiセグメント ?他に何か？そして、この予言は何度実現したのでしょうか？本当に価格変動の兆候を予測するだけで、それが1ティック ごとに実行されるのであれば、pは本当に他のパラメータと独立して決定することができます。しかし、もし他の条件付けがあるのなら、そのような確実性はないかもしれません。 このスレッドに投稿された結果は、一般的に印象的だと言いたいです。面白い作品ですね。残念ながら、私はまだ結論のすべての詳細を扱っていないので、私の質問は愚かなことかもしれません。しかし、そこでは、資産運用の枝の最初の投稿で、（私の理解が正しければ）実際には、保有時間tはtステップの集合で、それぞれのステップで予測が実行されることを意味しています。しかし、その一歩が何であるかは特定されていない。どうでもいいことですか？ Егор 2008.12.08 21:29 #55 Neutron,pは スプレッドを含めずにカウントするのですか？ Neutron さんが書き込みました >>1 はい、もちろんです。これは、ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドはこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。せっかくストレスなく大切な価値を手に入れられるのに、残念でなりません。 また、それらの 計算式をスプレッドなしで、テスターのpを（スプレッド込みで）代用した場合、このスレッドの計算式と同じLever値が得られるはずでしょうか？ それを使えばいいのか？ 削除済み 2008.12.08 23:59 #56 TheXpert писал(а)>> 予測因子。 predication -- 文章。 を予測します。 ロシア語で "Predictive"（予測）。誰が見てもわかりやすいので、混乱することもありません。オフタマは残念でしたね...。>> あー、あー、ちょっと話がそれてしまいましたね。 Neutron 2008.12.09 11:19 #57 Yurixx писал(а)>> セルゲイさん、「予想される値動きを正しく予測する」とはどういうことですか？ネクストチック ?Kagiセグメント ?他に何か？そして、この予言は何度実現したのでしょうか？本当に価格変動の兆候を予測するだけで、それが1ティックごとに実行されるのであれば、pは本当に他のパラメータと独立して決定することができます。しかし、もし他の条件付けがあるのなら、そのような確実性はないかもしれません。 トレーディングストラテジーと市場との間の様々な相互作用は、せいぜい「買い」ポジションの開設、「売り」ポジションの開設、「市場から退出」の3つの基本動作に絞ることができます。市場に勝つという一つの目的のために、複雑に入り組んだ微妙な動機と陰謀が、一つのスキームに収まり、そのシンプルさは平凡なものであった。 では、それが最適なのかどうか考えてみましょう（ここでいう最適化のパラメータはバニティーです-それはDCコミッションが支払うべきものです）。だから、この点から見ると、MTSがマーケットから外れるのはおかしいと思う。マーケットから外れる喜びのために、手数料も払わなければならないのだから！」。強制的に休ませるというメリットが顔に出ているのかも？ええ、そんなことないですよ！？情報がない場合の最良の行動（これがトレーダーを市場から退場させる唯一の要因）は、何もしないことであることが知られています。TSの分析装置からロールオーバーのシグナルが出るまで、オープンポジションを保持するのです。したがって、MTSから見た市場での最適な行動は、常に市場にいるロールオーバー戦略のように見え、MTSの可能な状態は「買い」か「売り」の2つだけになったのです。第3の可能性はない!価格チャート上では、このようなTSの取引活動は折れ線のように見え、その各セグメントは常に前のものと相対的に反対方向に指示されています。何か思い出さないか？そうですね、理想は過去のデータに基づくZig-Zagです :-))私たちの仕事は、この理想に近づくために、時系列の正しい端で（先を見ずに）作業できるようなTSのアルゴリズムを見つけることである。このアプローチの程度は、分析ユニットが正しく推測した予想価格の方向性の数を計算することで推定することができます。 由良 1/2+pのパラメーターの推定では、あくまでスプレッドレス取引における相対的な成功件数を言っているのです。TSが最適でなく、次のポジションが前のポジションの方向に開くことができる場合（例えば、TPによる利益確定と次の同じ方向への再オープン）、この作業は、反対のセグメントを一般的な1つに結合し、結合したセグメント内の平均リンク数の値によって非有効TSの値より大きくなる有効スプレッドを導入することによって、前のものに縮小されます。 しかし、そこでは、資産運用スレッドの最初の投稿で、（私の理解が正しければ）実際には、保有時間tはtステップのセットであり、それぞれのステップで予測が実行されることを意味しています。しかし、その一歩が何であるかは特定されていない。どうでもいいことですか？ 最初の投稿では、預金成長率を推定する計算式に含まれる乗数の意味についてでしたが、私はまだその物理的な意味を十分に理解していませんでした。以下、変更を加えた計算式です（執筆：tau）。 MTSが取引する時間tに 加え、開設するポジションの平均値や市場レバレッジ（開設ロットのサイズと現在の預金額を結ぶ）などの最適化パラメータが含まれています。最適なパラメータが指定されている場合（どのようなパラメータかは上記参照）、預金の方程式は以下の式のような形になります。 その中で、シグマが SQRT(t)に比例することから、tau/sigma^2が 選択されたシンボルの安定した特性であることがわかります。標準偏差の時間間隔に対する比率を示すものである。この値は、広い範囲の時間変動に対して一定である。あるいは、シグマを1ティックの平均的な大きさと見なすと、タウはティック到着の平均的な時間、t （時間量子）はこの平均的な時間の大きさを持つことになります。あるいは、シグマ、が日足のバーのボラティリティ[pips]だとすると、タウは 日、式中のtは 日数で測られる、などです。 Erics さんが書き込みました >>1 また、スプレッドを含まない計算式を、テスターのp（スプレッドを含む）をそこに代入すると、このスレッドの計算式と同じLever値が得られるはずですが？ それを使えばいいのか？ 可能です。しかし、最適なレバレッジの値については過大評価となり、平均的なペイオフの最適なサイズについては過大評価となる。結果として、利益は少なくなるが、リスクは最適化されない。 Sergey Fionin 2008.12.09 11:37 #58 TSのp パラメータが市場によって変化しなければ、すべてがうまくいくのです。しかし、この静的な形では、このモデルはTSが有効である限り、短い時間間隔でしか機能しません。 Prival 2008.12.09 11:47 #59 FION писал(а)>> TSのp パラメータが市場とともに変化しなければ、すべてがうまくいくのです。そして、この静的な形では、このモデルはTSが有効である限り、短い時間間隔でしか機能しません。 そう、何でも可能なのです。しかし、これは私が見た中で最高のロットサイズ計算です。預かり金の5％どころか、最適です。そして、TSで何が重要か、どんなパラメーターが重要か、何を見るべきか、何を目指すべきかを示しています。 Егор 2008.12.09 11:53 #60 なぜ過大評価するのか？では、計算式によって異なる結果が得られるのですか？ 同じTSの取引履歴 を取ります。 スプレッドがない1行目では、pを カウントし、スプレッドを考慮した計算式でLeverを計算します。 スプレッドを含む第2系列を取り、p' をカウントし、スプレッドを含まない計算式でLeverを計算するのです。 また、Vinceの最適fと比較するのも面白い。 やったことないのか、ニュートロン？ ファイル: ksjmf.rar 69 kb 12345678910111213...104 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
なぜソフトなのか？近々、記事が出るんだ。
ソフトがカッコいい!ニュートロンを 楽しんでください。私たちは、あなたを応援します......。道徳的に
わかった、やめろ。スプレッドが考慮されていないとはどういうことですか？
見開きの場合、TSは1つの数字、見開きの場合は別の数字、見開きの場合は別の数字となり、それぞれのケースで異なるパーセンテージが存在します。
Neutron - ソフトウェアを作ることを提案 します。 目的 -- MMなしの最小ロットレポートに基づいて、 ソフトウェアは最高のパーセンテージを提供します。現実的ですか？
いやいや、エクスパートは、 "カツがバラバラ、ハエがバラバラ " なんですよ。 - この取引戦略（TS）の目的は、市場に正しく参入/退出するために、価格の方向性を正しく予測することです（スプレッドなし）、そして再投資システム（MM）です。特定の証券会社の既存の取引コストとTSの予測特性（予想される動きの正しい予測の確率は1/2+r）を考慮し、全宇宙でMTS（TS+MM接続）の最大可能な収益性を得ることができます。
このタンデムの2つ目の要素である、1つの商品で取引する際の最適な資産管理のブロックを詳細に検討し、オープンするポジションの最適なサイズ、最適なTPとSLのレベルとTSパラメータである pと 既存の証券会社の手数料を結びつける表現を得ることができました。もし、2番目のブロックの入力パラメータであるpを 決定する方法があれば、この定式化で問題は解決される。ストラテジーテスターのレポートから必要な情報を抽出する方法については、すでに前述したとおりです。
もちろん、取引の問題全体をうまく解決するためには、この組み合わせの最初のブロック、つまり特定のシンボルに対して最適なパラメータpを 得ることができる効果的なTSの解を見つける必要があるのです。この課題は、すでに考えられているものより桁違いに難しいと思いますが、人間の平均寿命よりはるかに短い特性時間で解決できるはずです。
次は、最適なポートフォリオ投資への移行が必要です。これこそが、お金のない明るい未来への鍵なのです。
いやいや、TheXpertは、"カツはバラバラ、ハエはバラバラ " です。
まあ、そうなんですけどね。ただ、1つ目があると、自動的に2つ目を考えなければならなくなるんです
- これはトレーディングストラテジー（TS）であり、その目的は（スプレッドを考慮せずに）正しく市場に参入/退出するために、価格の動きの可能な方向を正しく予測することであり、資金再投資システム（MM）であります。特定の証券会社の既存の取引コストとTSの予測特性（予想される動きの正しい予測の確率は1/2+r）を考慮し、全宇宙でMTS（TS+MM接続）の最大可能な収益性を得ることができます。
予測する。
predication -- アサーション。
予測。
私は、このタンデムの2つ目の要素である、1つの商品で取引する場合の最適な資産管理のブロックについて詳細に検討しました。 私は、オープンポジションの最適なサイズ、最適なTPとSLレベルをTSパラメータ（pと既存の証券会社の手数料）に接続する式を得ました。もし、2番目のブロックの入力パラメータであるpを決定する方法があれば、この定式化で問題は解決される。上記で、ストラテジーテスターのレポートから必要な情報を抽出する方法をすでに提案しました。
新年が明けたら、この問題を取り上げるつもりです。
少なくともニューラルネットワークが機能する分野なので、解析的に何も得られなければ、ニューラルネットワーク解析装置を作ってみようと思っています。これなら大丈夫だろう。
セルゲイさん、「予想される値動きを正しく予測する」とはどういうことですか？ネクストチック ?Kagiセグメント ?他に何か？そして、この予言は何度実現したのでしょうか？本当に価格変動の兆候を予測するだけで、それが1ティック ごとに実行されるのであれば、pは本当に他のパラメータと独立して決定することができます。しかし、もし他の条件付けがあるのなら、そのような確実性はないかもしれません。
このスレッドに投稿された結果は、一般的に印象的だと言いたいです。面白い作品ですね。残念ながら、私はまだ結論のすべての詳細を扱っていないので、私の質問は愚かなことかもしれません。しかし、そこでは、資産運用の枝の最初の投稿で、（私の理解が正しければ）実際には、保有時間tはtステップの集合で、それぞれのステップで予測が実行されることを意味しています。しかし、その一歩が何であるかは特定されていない。どうでもいいことですか？
はい、もちろんです。これは、ある楽器におけるTSの特性（その述語的性質）である。したがって、スプレッドはこのパラメータを歪めてはならない。ちなみに、テスターレポートでは、"Profitable trades "の値。全体に占める割合」は、証券会社の手数料を考慮したものです。せっかくストレスなく大切な価値を手に入れられるのに、残念でなりません。
また、それらの 計算式をスプレッドなしで、テスターのpを（スプレッド込みで）代用した場合、このスレッドの計算式と同じLever値が得られるはずでしょうか？
それを使えばいいのか？
予測因子。
predication -- 文章。
を予測します。
ロシア語で "Predictive"（予測）。誰が見てもわかりやすいので、混乱することもありません。オフタマは残念でしたね...。>> あー、あー、ちょっと話がそれてしまいましたね。
セルゲイさん、「予想される値動きを正しく予測する」とはどういうことですか？ネクストチック ?Kagiセグメント ?他に何か？そして、この予言は何度実現したのでしょうか？本当に価格変動の兆候を予測するだけで、それが1ティックごとに実行されるのであれば、pは本当に他のパラメータと独立して決定することができます。しかし、もし他の条件付けがあるのなら、そのような確実性はないかもしれません。
トレーディングストラテジーと市場との間の様々な相互作用は、せいぜい「買い」ポジションの開設、「売り」ポジションの開設、「市場から退出」の3つの基本動作に絞ることができます。市場に勝つという一つの目的のために、複雑に入り組んだ微妙な動機と陰謀が、一つのスキームに収まり、そのシンプルさは平凡なものであった。
では、それが最適なのかどうか考えてみましょう（ここでいう最適化のパラメータはバニティーです-それはDCコミッションが支払うべきものです）。だから、この点から見ると、MTSがマーケットから外れるのはおかしいと思う。マーケットから外れる喜びのために、手数料も払わなければならないのだから！」。強制的に休ませるというメリットが顔に出ているのかも？ええ、そんなことないですよ！？情報がない場合の最良の行動（これがトレーダーを市場から退場させる唯一の要因）は、何もしないことであることが知られています。TSの分析装置からロールオーバーのシグナルが出るまで、オープンポジションを保持するのです。したがって、MTSから見た市場での最適な行動は、常に市場にいるロールオーバー戦略のように見え、MTSの可能な状態は「買い」か「売り」の2つだけになったのです。第3の可能性はない!価格チャート上では、このようなTSの取引活動は折れ線のように見え、その各セグメントは常に前のものと相対的に反対方向に指示されています。何か思い出さないか？そうですね、理想は過去のデータに基づくZig-Zagです :-))私たちの仕事は、この理想に近づくために、時系列の正しい端で（先を見ずに）作業できるようなTSのアルゴリズムを見つけることである。このアプローチの程度は、分析ユニットが正しく推測した予想価格の方向性の数を計算することで推定することができます。
由良 1/2+pのパラメーターの推定では、あくまでスプレッドレス取引における相対的な成功件数を言っているのです。TSが最適でなく、次のポジションが前のポジションの方向に開くことができる場合（例えば、TPによる利益確定と次の同じ方向への再オープン）、この作業は、反対のセグメントを一般的な1つに結合し、結合したセグメント内の平均リンク数の値によって非有効TSの値より大きくなる有効スプレッドを導入することによって、前のものに縮小されます。
最初の投稿では、預金成長率を推定する計算式に含まれる乗数の意味についてでしたが、私はまだその物理的な意味を十分に理解していませんでした。以下、変更を加えた計算式です（執筆：tau）。
MTSが取引する時間tに 加え、開設するポジションの平均値や市場レバレッジ（開設ロットのサイズと現在の預金額を結ぶ）などの最適化パラメータが含まれています。最適なパラメータが指定されている場合（どのようなパラメータかは上記参照）、預金の方程式は以下の式のような形になります。
その中で、シグマが SQRT(t)に比例することから、tau/sigma^2が 選択されたシンボルの安定した特性であることがわかります。標準偏差の時間間隔に対する比率を示すものである。この値は、広い範囲の時間変動に対して一定である。あるいは、シグマを1ティックの平均的な大きさと見なすと、タウはティック到着の平均的な時間、t （時間量子）はこの平均的な時間の大きさを持つことになります。あるいは、シグマ、が日足のバーのボラティリティ[pips]だとすると、タウは 日、式中のtは 日数で測られる、などです。
また、スプレッドを含まない計算式を、テスターのp（スプレッドを含む）をそこに代入すると、このスレッドの計算式と同じLever値が得られるはずですが？
それを使えばいいのか？
TSのp パラメータが市場とともに変化しなければ、すべてがうまくいくのです。そして、この静的な形では、このモデルはTSが有効である限り、短い時間間隔でしか機能しません。
そう、何でも可能なのです。しかし、これは私が見た中で最高のロットサイズ計算です。預かり金の5％どころか、最適です。そして、TSで何が重要か、どんなパラメーターが重要か、何を見るべきか、何を目指すべきかを示しています。
なぜ過大評価するのか？では、計算式によって異なる結果が得られるのですか？
同じTSの取引履歴 を取ります。
スプレッドがない1行目では、pを カウントし、スプレッドを考慮した計算式でLeverを計算します。
スプレッドを含む第2系列を取り、p' をカウントし、スプレッドを含まない計算式でLeverを計算するのです。
また、Vinceの最適fと比較するのも面白い。
やったことないのか、ニュートロン？