市場パターン - ページ 3 12345678910...35 新しいコメント Vasiliy Sokolov 2013.07.05 07:09 #21 pantural: "何がわからないか見つける "というのは、どうやら私の場合だけみたいです。 とフォーラムのコミュニケーション、洪水のろ過などのニュアンスに関して、率直に言って、デザイナーのフォーラムは、それが私に見えたとして、すべての疑似ボギーマンの取り巻きは、より多くの女性と不機嫌であり、トレーダーのために冷静に考えるのリスク（IMHO）、生地odupyuyut明らかに... 一般的に、私はあまり気にしない洪水についてです。その中で、一粒の真理を見出すことができたのは、大きな収穫でした。 なぜオブスキュラティズムなのか？スタート地点に立つことができるのですまず、それをどうすれば厳密な推論に集約できるかを考えてみよう。これを使って、時系列の処理や予測を行うことができます。 1）3種類のトレンド 私見ではかなり疑問です。2人ずつでも、5人ずつでも、10人ずつでもよい。価格に対する何千もの大きな影響と何十万もの小さな影響、恣意的な予測に基づく取引注文の 流れ、何千もの戦略、あらゆる時間枠などが存在するのです。ほとんどのパラメータで正規分布に近い分布となっている。3種類に分けたくはないですね。何が言いたいのか理解できない。却下します。 2)同じスレッドから3つのプライマリートレンドフェーズを表示。(IMHO）ちょっと遠回しに言ってますね。 3)市場はすべてのニュースを考慮する。そうですね、理にかなっています。TA批准のようなものですが、それ以上ではありません。 4)FIとそのバスケットには相関がある。О!!!それはもう、一網打尽の思いです可能な限りTzVRだけに頼って、できれば追加的な説明をせずに、最も意味のある相関を見つけるための一般的な方法は何か、正確に考えてみましょう。なぜなら、情報が公開されれば、完全に切り捨てられ、かじられ、きれいに引っ掻き回された、つまり何も残っていないことが明らかだからです。全体の強さは、検索方法、いや、そのような方法のレンガにあります。方法そのものを確定することは、アイデアを台無しにするのでしませんが、構成要素は議論することが可能です。 5)ボリュームのBPは、予測を補完する。も良い。私としては、利用可能なすべての情報が研究中のBPにどのように関連づけることができるかを定量化する方法を見つける必要があります。そして、すべてのデータを、もちろん一定の閾値を設けて使う。 6)一値化された停止信号は、非常に主観的なものである。"シングルバリュー "と "シングルバリュー "は違う、そういう定義なんですね、要するに納得がいかない。 ダウの大原則は、相場は急激に変化するよりも、同じ状態で推移する可能性が高いということです。統計的にその傾向が継続する可能性が高いこと。 原理的には、短い形式のステートメントにしてギャラリーに置くにはどうしたらいいか、考えるべきことです。 素晴らしいスタートが切られたのだから、できるはずだ!もし市場がすべてのニュースを考慮するならば、その情報エントロピーは最大となり、したがってランダムな放浪と変わらない。 そのような市場では、他の人々と同様に、利益を上げることはできないのである。市場はすべてを考慮に入れている」という考え方は、EMH理論の根幹をなすものである。参考までに、この理論は、我々が観測する市場の動きの少なくとも97％（私の主観とアプリオリな推定）をカバーしており、この理論を鵜呑みにしない手はない。機器に相関があるという事実だけでは、何もわからない。乱数発生器を想像してください。このジェネレータに他の2つのBPプロセスが強い相関を持っているとする。この2つのBPの間には、まさにこの発電機しかないのに、互いに相関があることがわかります。この2つのプロセスの相関関係を知ることで、何が見えてくるのでしょうか？何もない。なぜなら、その相関関係の根底にあるRNGの挙動はまだ未定義だからだ。トレンドは、その状態を維持する傾向があります。しかし、この「傾向」の程度は極めて小さく、今日の市場では53％程度 である（これは計算で証明された値である）。これは非常に小さな数字です。その3％をTSでフィルタリングする方法を学べば、儲かるようになります。とはいえ、ブレイクアウト系はありえないというhrenfxさんの発言は、プロらしくない印象です。さらに、いくつかの統計に基づけば、今日の市場ではブレイクアウトレベルを狙った取引戦略しか存在し得ないと言える。 Avals 2013.07.05 09:06 #22 C-4:トレンドは運勢を維持する傾向があります。しかし、この「傾向」の程度は極めて小さく、今日の市場では53％程度 である（これは計算で証明された値である）。これは非常に小さな数字です。 この数字はどのように導き出されたものなのか、またどの市場に対するものなのか？ Vasiliy Sokolov 2013.07.05 10:25 #23 Avals:この数字はどのようにして得られたもので、どの市場に対するものですか？繰り返しになりますが、私はハーストの値を参考にしています（トレンドの継続／反転の確率を語るときは、実は価格決定論に言及しているというだけのことです）。だからこそ、このスレッドでもう一度この価値観に触れることが適切だと思うのです（ただし、あくまで一応の話です）。手法そのものは、ジグザグ指標をベースにしたノンパラメトリックな数値計算をカスタムで行っています。数学そのものは具体的で、ここで議論するほどのことではないと思います。重要なのは、計算結果がテストデータ系列とそれなりの精度で一致することのみです。そこで、既知の値H=0.30の系列について計算した係数は0.34、rad0.50については0.51、rad0.70については0.70となった（つまり、傾向が強いほど、誤差は少なくなる）。しかし、私の知る限り、R言語、特に "pracma "パッケージには、同等の精度で動作し、かつ計算資源が 数十倍も少ない関数があります。したがって、手法そのものは二の次で、重要なのはテストサンプルで得られた値が期待値に近いことであり、したがって市場で得られる値も真の値に近いと考えることができる。さまざまな市場がテストされました。この点では、すべての 傾向性の値が0.5〜0.54の範囲にあるなど、互いに類似した特性を示しているが、他のいくつかの統計は非常に異なっている。Hの複雑な計算の中で、市場によって大きく異なる他の値も得られたが、それが何を意味するのかはまだ分からない。今、取り組んでいるところです。ただし、最初の推測はあります。ですから、Noah/Joseph効果の数値的な定義や、市場のノイズ性を示す係数（もしこれが本当なら、FXは最もノイズの多い市場の一つです）には、もう少し近づいていると思います。 Andrew Petras 2013.07.05 10:31 #24 pantural: a) 「何も知らずに何かを見つける」というのは、どうやら私の場合だけのようです。 b）とフォーラムの通信、フィルタリングやその他のゴミのニュアンスは、率直に言って、それが私に見えたように、より多くのゴミのためのデザイナーのフォーラムで言えば、すべて同じ疑似神の取り巻きは、よりフェミニンで不機嫌で、リスクでトレーダーは明らかに（IMHO）、生地odupyuyut考え... 一般的に、私はゴミについてあまり気にしないでください。その中で、一粒の真理を見出すことができたのは、大きな収穫でした。 なぜオブスキュラティズムなのか？スタート地点に立つことができるのですまずは、それをどうすれば、できるだけ厳密な推論に集約できるかを考えてみよう。これを使って、時系列の処理や予測を行うことができます。 1）3種類のトレンド かなり賛否両論あると思います。2もあれば5もある、10もある。価格に対する何千もの大きな影響と何十万もの小さな影響、任意の予測に基づく取引注文の 流れ、何千もの戦略、すべての時間枠、などがあります。ほとんどのパラメータで正規分布に近い分布となっている。3種類に分けたくはないですね。何が言いたい のか理解できない。 却下します。...a) 利益b) トレーダーはより多様で、「擬似ボギーマン」やその他の雑多なものに対抗する誰かをすぐに見つけることができる。+「寝ない人」（モデレーター） :).c) 赤ん坊を水と一緒に捨てないでください。理論を考えるなら、いつ、誰のために書かれたのか、時代や市場を考慮すること。そして同時に、どのようなTFで。1）ただの理論武装だろ。これ以上読む必要はないでしょう。 Алёша 2013.07.05 10:47 #25 C-4:...トレンドは、その状態を維持する傾向があるのですが......。といった声も聞かれます... 問題は、それぞれの市場の「状態」がそれなりに保たれていること、機能が異なっていることです。まず、状態認識の機能そのものを形式化し、時系列(s)での存在を区別する必要がある。どの状態も少なくとも2つの変数（時間スケールと開始時間をこの状態の平均寿命で 割ったもの）を持ち、この変数に基づいてこの状態の継続/変化を予測する確率関数は決まるが、通常はもっと多くの変数が存在する。また、状態の定義の仕方によって、機能が変わってきます。"トレンド "の定義は様々であり、これらのトレンドは様々な方法で予測されるでしょう。これは、科学を錬金術に変えるもので、選択肢の空間が爆発的に広がり、（利益の観点から）支配的な研究の方向性の基準を定義することが困難になります。これが主なトラブルです。 まず、関数の空間（基本型）、時系列上の「状態」の認識、そしてそれに付随する予測関数について扱う必要がある。 関数の検索の方法は、私の意見ではあまりにもヒューリスティックとシャーマニズムの領域では、会話の方向は面白いですが、会話は（より正確に洪水） "ポジティブ思考 "とモチベーションについてに向けることができます。IMHO Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Vasiliy Sokolov 2013.07.05 10:54 #26 Alex_Bondar: 問題は、それぞれの市場の「状態」の保存方法が異なること、機能が異なることです。どの状態も少なくとも2つの変数（時間スケールと開始時間をこの状態の平均寿命で 割ったもの）を持っており、その上にこの状態の継続/変化を予測する確率関数が依存するが、通常はもっと多くの変数が存在する。また、状態の定義の仕方によって、機能が変わってきます。"トレンド "の定義は様々であり、これらのトレンドは様々な方法で予測されるでしょう。これは、科学を錬金術に変えるもので、選択肢の空間が爆発的に広がり、（利益の観点から）支配的な研究の方向性の基準を定義することが困難になります。これが主なトラブルです。 まず、関数の空間（基本型）、時系列上の「状態」の認識、そしてそれに付随する予測関数について扱う必要がある。 関数の検索の方法は、私の意見ではあまりにもヒューリスティックとシャーマニズムの領域では、会話の方向は面白いですが、会話は（より正確に洪水） "ポジティブ思考 "とモチベーションについてに向けることができます。IMHO複雑にしすぎているのでは？市場には、トレンド、カウンタートレンド、不確実性の3つの状態しかありません。第4の国家は、この3つを組み合わせたものになるでしょう。だからこそ、1つの州に対してそれぞれ3つの分析方法があっても、それ以上は認めないというのが私の考えです。さらに、3つの状態のいずれかを定義する値が1つあれば、それらの状態は1つの関数で記述されていることになり、探索はその発見だけに絞られることになる。こうして、あらかじめ統計量がわかっている観測された市場やテストデータ系列と完全に一致する単純な市場モデルができあがった。Z.U.不確実性の状態とは、単純に確率0.5前後のある種の境界のことである。ですから、もしあなたの識別方法がとてもクールで、0.50001に等しい動きが継続する確率があなたにとって既に重要であるならば、この状態はあなたにとってトレンド状態であり、あなたはその扱い方を知っていて、そこから利益を導き出す方法を知っているのです。また、この状態が不確かな人もいます。そして、これらの他者が使う方法が悪ければ悪いほど、市場は彼らにとって不確実なものになるのです。すなわち、3つの値のうち1つは純粋に主観的な推定値であり、市場モデルは単一の統計量によって記述される2つの値に単純化することができるのです。 Алёша 2013.07.05 11:16 #27 C-4:複雑にしすぎているのでは？相場には、トレンド、カウンタートレンド、不確実性の3つの状態しかありません。この3つで、どんな第4の国家も成り立っていることになる。 大まかな分類ではなく、具体的にどのように、何が予測できるかを言っているのです。実際には、我々は価格のペタン（ベクトル、配列）と圧縮記述のいくつかの関数を扱う、それは100500の方法で分解することができ、本質はポイントではありません、我々はそのような状態認識とその予測の方法を識別し、クラスタリングの最短の方法が必要です。実際、数える意味もなく、統計的手法でFIごとに定義されている。 3ではなく、2と言えばもっとシンプルです1つ目は認識の機能、2つ目は認識された状態に対する予測の機能である。 しかし、よくあることですが、シンプルさは人を欺くものです。 Vasiliy Sokolov 2013.07.05 11:23 #28 Alex_Bondar: 大まかな分類ではなく、具体的にどのように、何が予測できるのか、ということです。そして、実際には、我々は価格といくつかの関数からペッタン（ベクトル、配列）を扱う圧縮記述、100500方法で分解することができますが、ポイントは、そのような状態認識とその予測の方法を識別し、クラスタリングの方法に関する最短内訳を取得する必要がありますではありません。実際、数える意味もなく、統計的手法でFIごとに定義されている。 3ではなく、2と言えばもっとシンプルです1つ目は認識の機能、2つ目は認識された状態に対する予測の機能である。 しかし、よくあることですが、シンプルさは人を欺くものです。 どのようなパターンでも、その中心にはトレンドの継続と反転のどちらかがあります。何パターンあっても、すべて同じエフェクトを使うことになります。このことを説明するために、異なる原理に基づく任意の2つのトレンドロボットを取り上げます。同じシンボルで実行すると、その相関は高くなります。それは、両者が異なるパターンを使っていても、想定されるHの値が共通であるために収益が上がるからである。 単純なことである。 Maxim Romanov 2013.07.05 12:06 #29 pantural:みなさん、こんにちは。私はPanturalです。 3回目のFXに挑戦して、これは何かあると感じていますが、人生はそのコースを曲げ、2つのデポ200ドルの沈没の先にそれは来なかったのです。今は4年前より状況が良くなっていると思います。少なくともスプレッドはワオクールです!(なんと!!パンタラルです!!ww) 以前から暇さえあれば、ここを覗いていました。自動化については、まだ本格的に取り組んでいないんです。私も手動売買の経験はあまりありません。熟成された、ジューシーな桃のような!そこで、ログインして対話を始めることにしました。私は熱い白人の男です。私は熱い白人の男で、真剣さと敬意を要求している。 スレッドHow to Write theRobust Expert Advisor を読み、いくつかの書き込みに励まされ、調査することにしました。 特に、 「市場の規則性」とは何か、それは「非効率性」とも呼ばれ、効率＝ランダム性、それぞれ非効率＝非ランダム性という 意味で理解しているので、一度、定義してみたい。 一般に、昔は、本質を掘り下げずに、すぐに、それが何であるかわかったような気になっていたが、今はもうわからない、すべてが分裂していると認めざるを得ない。また元に戻さないといけないんです。 例えば、ある同志が 白黒で話して いる。そのようなパターンを見つけるための手順（方法、アルゴリズム）はあるのでしょうか？あるいは、インジケーターのパラメーターとExpert Advisor、ローソク足のパターンなど、考えられるすべての組み合わせをランダムに検索します。また、エクイティが増加し、チャートと異なる場合は、決定した規則性を発表するのですか？そこに論理と計画はあるのか？謙虚に、恥ずかしがらずに、ミームなどのジョークを交えずに話してください。これは良い出発点です。普段、このテーマで返信する人がいないのが残念です。私が見つけた規則性を書くだけでいいのです。2パターン見つけたのですが、どちらも秘密ではありません。1) Volatility Cyclicity。APP指標を期間12で、EURUSD GBPUSDの1時間足チャートに配置すると、循環性が見られるようになります。線形予測法、フーリエ法などで簡単に予測することができる。ここから、今後12時間の平均的なボラティリティを、一定の誤差を含みながら、おおよそ予測することができるのです。これ以上どうするかはまだわからない。2) どのペアも独自の変動（つまり未作成の動き）を持っており、それらは非常に不活性に変化するため、一定の精度で予測することが非常に容易である。例えば、ジグザグの縞（一部）を計測し、その長さをピップ数と時間数で平均し、現時点での特定のペアの個別値を求めれば、この平均値は計測期間の半分近くはあまり変わらないと言えるでしょう。例えば、ジグザグを50回撮影した場合、次の25回まで平均値が変わらない可能性が高いということです。これです。各自が発見したことを投稿すれば、皆にとって興味深いものになるのではないでしょうか。 Maxim Romanov 2013.07.05 12:16 #30 C-4:またハーストの値を参考にしています（トレンドの継続・反転の確率の話をするときは、実は価格決定論に言及しているというだけのことです）。だからこそ、このスレッドでもう一度この価値観に触れることが適切だと思うのです（ただし、あくまで一応の話です）。手法そのものは、ジグザグ指標をベースにしたノンパラメトリックな数値計算をカスタムで行っています。数学そのものは具体的で、ここで議論するほどのことではないと思います。重要なのは、計算結果がテストデータ系列とそれなりの精度で一致することのみです。そこで、H=0.30が既知の系列に対して計算した係数は0.34、rad0.50に対しては0.51、rad0.70に対しては0.70となった（つまり、傾向が強いほど、誤差は少なくなる）。しかし、私の知る限り、R言語、特に "pracma "パッケージには、数十倍の計算資源で、それなりの精度で動作する関数があるのです。したがって、手法そのものは二の次で、重要なのはテストサンプルで得られた値が期待値に近いことであり、したがって市場で得られる値も真の値に近いと考えることができる。さまざまな市場がテストされました。この点では、すべての 傾向性の値が0.5〜0.54の範囲にあるなど、互いに類似した特性を示しているが、他のいくつかの統計は非常に異なっている。Hの複雑な計算の中で、市場によって大きく異なる他の値も得られたが、それが何を意味するのかはまだ分からない。今、取り組んでいるところです。ただし、最初の推測はあります。ですから、Noah/Joseph効果の数値的な定義や、市場のノイズ性を示す係数（もしこれが本当なら、FXは最もノイズの多い市場の一つです）には、もう少し近づいていると思います。 同意見です。FXは情報が多すぎて影響されるし、パッチワークのようなものだから、ランダムなマーケットに近いんだ。今のところ、今後10時間の方向性を決めることは不可能で、この動きのおおよその性格を知るだけだと思われます。そう思わない人の意見も聞いてみたいが（IMHOだけでなく、私が望む手法も）。 12345678910...35 新しいコメント 理由: キャンセル 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
"何がわからないか見つける "というのは、どうやら私の場合だけみたいです。
とフォーラムのコミュニケーション、洪水のろ過などのニュアンスに関して、率直に言って、デザイナーのフォーラムは、それが私に見えたとして、すべての疑似ボギーマンの取り巻きは、より多くの女性と不機嫌であり、トレーダーのために冷静に考えるのリスク（IMHO）、生地odupyuyut明らかに... 一般的に、私はあまり気にしない洪水についてです。その中で、一粒の真理を見出すことができたのは、大きな収穫でした。
なぜオブスキュラティズムなのか？スタート地点に立つことができるのですまず、それをどうすれば厳密な推論に集約できるかを考えてみよう。これを使って、時系列の処理や予測を行うことができます。
1）3種類のトレンド
私見ではかなり疑問です。2人ずつでも、5人ずつでも、10人ずつでもよい。価格に対する何千もの大きな影響と何十万もの小さな影響、恣意的な予測に基づく取引注文の 流れ、何千もの戦略、あらゆる時間枠などが存在するのです。ほとんどのパラメータで正規分布に近い分布となっている。3種類に分けたくはないですね。何が言いたいのか理解できない。却下します。
2)同じスレッドから3つのプライマリートレンドフェーズを表示。(IMHO）ちょっと遠回しに言ってますね。
3)市場はすべてのニュースを考慮する。そうですね、理にかなっています。TA批准のようなものですが、それ以上ではありません。
4)FIとそのバスケットには相関がある。О!!!それはもう、一網打尽の思いです可能な限りTzVRだけに頼って、できれば追加的な説明をせずに、最も意味のある相関を見つけるための一般的な方法は何か、正確に考えてみましょう。なぜなら、情報が公開されれば、完全に切り捨てられ、かじられ、きれいに引っ掻き回された、つまり何も残っていないことが明らかだからです。全体の強さは、検索方法、いや、そのような方法のレンガにあります。方法そのものを確定することは、アイデアを台無しにするのでしませんが、構成要素は議論することが可能です。
5)ボリュームのBPは、予測を補完する。も良い。私としては、利用可能なすべての情報が研究中のBPにどのように関連づけることができるかを定量化する方法を見つける必要があります。そして、すべてのデータを、もちろん一定の閾値を設けて使う。
6)一値化された停止信号は、非常に主観的なものである。"シングルバリュー "と "シングルバリュー "は違う、そういう定義なんですね、要するに納得がいかない。
ダウの大原則は、相場は急激に変化するよりも、同じ状態で推移する可能性が高いということです。統計的にその傾向が継続する可能性が高いこと。
原理的には、短い形式のステートメントにしてギャラリーに置くにはどうしたらいいか、考えるべきことです。
素晴らしいスタートが切られたのだから、できるはずだ!
もし市場がすべてのニュースを考慮するならば、その情報エントロピーは最大となり、したがってランダムな放浪と変わらない。 そのような市場では、他の人々と同様に、利益を上げることはできないのである。市場はすべてを考慮に入れている」という考え方は、EMH理論の根幹をなすものである。参考までに、この理論は、我々が観測する市場の動きの少なくとも97％（私の主観とアプリオリな推定）をカバーしており、この理論を鵜呑みにしない手はない。
機器に相関があるという事実だけでは、何もわからない。乱数発生器を想像してください。このジェネレータに他の2つのBPプロセスが強い相関を持っているとする。この2つのBPの間には、まさにこの発電機しかないのに、互いに相関があることがわかります。この2つのプロセスの相関関係を知ることで、何が見えてくるのでしょうか？何もない。なぜなら、その相関関係の根底にあるRNGの挙動はまだ未定義だからだ。
トレンドは、その状態を維持する傾向があります。しかし、この「傾向」の程度は極めて小さく、今日の市場では53％程度 である（これは計算で証明された値である）。これは非常に小さな数字です。その3％をTSでフィルタリングする方法を学べば、儲かるようになります。とはいえ、ブレイクアウト系はありえないというhrenfxさんの発言は、プロらしくない印象です。さらに、いくつかの統計に基づけば、今日の市場ではブレイクアウトレベルを狙った取引戦略しか存在し得ないと言える。
トレンドは運勢を維持する傾向があります。しかし、この「傾向」の程度は極めて小さく、今日の市場では53％程度 である（これは計算で証明された値である）。これは非常に小さな数字です。
この数字はどのように導き出されたものなのか、またどの市場に対するものなのか？
この数字はどのようにして得られたもので、どの市場に対するものですか？
繰り返しになりますが、私はハーストの値を参考にしています（トレンドの継続／反転の確率を語るときは、実は価格決定論に言及しているというだけのことです）。だからこそ、このスレッドでもう一度この価値観に触れることが適切だと思うのです（ただし、あくまで一応の話です）。
手法そのものは、ジグザグ指標をベースにしたノンパラメトリックな数値計算をカスタムで行っています。数学そのものは具体的で、ここで議論するほどのことではないと思います。重要なのは、計算結果がテストデータ系列とそれなりの精度で一致することのみです。そこで、既知の値H=0.30の系列について計算した係数は0.34、rad0.50については0.51、rad0.70については0.70となった（つまり、傾向が強いほど、誤差は少なくなる）。しかし、私の知る限り、R言語、特に "pracma "パッケージには、同等の精度で動作し、かつ計算資源が 数十倍も少ない関数があります。したがって、手法そのものは二の次で、重要なのはテストサンプルで得られた値が期待値に近いことであり、したがって市場で得られる値も真の値に近いと考えることができる。
さまざまな市場がテストされました。この点では、すべての 傾向性の値が0.5〜0.54の範囲にあるなど、互いに類似した特性を示しているが、他のいくつかの統計は非常に異なっている。Hの複雑な計算の中で、市場によって大きく異なる他の値も得られたが、それが何を意味するのかはまだ分からない。今、取り組んでいるところです。ただし、最初の推測はあります。ですから、Noah/Joseph効果の数値的な定義や、市場のノイズ性を示す係数（もしこれが本当なら、FXは最もノイズの多い市場の一つです）には、もう少し近づいていると思います。
a) 「何も知らずに何かを見つける」というのは、どうやら私の場合だけのようです。
b）とフォーラムの通信、フィルタリングやその他のゴミのニュアンスは、率直に言って、それが私に見えたように、より多くのゴミのためのデザイナーのフォーラムで言えば、すべて同じ疑似神の取り巻きは、よりフェミニンで不機嫌で、リスクでトレーダーは明らかに（IMHO）、生地odupyuyut考え... 一般的に、私はゴミについてあまり気にしないでください。その中で、一粒の真理を見出すことができたのは、大きな収穫でした。
なぜオブスキュラティズムなのか？スタート地点に立つことができるのですまずは、それをどうすれば、できるだけ厳密な推論に集約できるかを考えてみよう。これを使って、時系列の処理や予測を行うことができます。
1）3種類のトレンド
かなり賛否両論あると思います。2もあれば5もある、10もある。価格に対する何千もの大きな影響と何十万もの小さな影響、任意の予測に基づく取引注文の 流れ、何千もの戦略、すべての時間枠、などがあります。ほとんどのパラメータで正規分布に近い分布となっている。3種類に分けたくはないですね。何が言いたい のか理解できない。 却下します。
...a) 利益
b) トレーダーはより多様で、「擬似ボギーマン」やその他の雑多なものに対抗する誰かをすぐに見つけることができる。+「寝ない人」（モデレーター） :).
c) 赤ん坊を水と一緒に捨てないでください。理論を考えるなら、いつ、誰のために書かれたのか、時代や市場を考慮すること。そして同時に、どのようなTFで。
1）ただの理論武装だろ。これ以上読む必要はないでしょう。
...
トレンドは、その状態を維持する傾向があるのですが......。
問題は、それぞれの市場の「状態」がそれなりに保たれていること、機能が異なっていることです。まず、状態認識の機能そのものを形式化し、時系列(s)での存在を区別する必要がある。どの状態も少なくとも2つの変数（時間スケールと開始時間をこの状態の平均寿命で 割ったもの）を持ち、この変数に基づいてこの状態の継続/変化を予測する確率関数は決まるが、通常はもっと多くの変数が存在する。また、状態の定義の仕方によって、機能が変わってきます。"トレンド "の定義は様々であり、これらのトレンドは様々な方法で予測されるでしょう。これは、科学を錬金術に変えるもので、選択肢の空間が爆発的に広がり、（利益の観点から）支配的な研究の方向性の基準を定義することが困難になります。これが主なトラブルです。
まず、関数の空間（基本型）、時系列上の「状態」の認識、そしてそれに付随する予測関数について扱う必要がある。
関数の検索の方法は、私の意見ではあまりにもヒューリスティックとシャーマニズムの領域では、会話の方向は面白いですが、会話は（より正確に洪水） "ポジティブ思考 "とモチベーションについてに向けることができます。IMHO
問題は、それぞれの市場の「状態」の保存方法が異なること、機能が異なることです。どの状態も少なくとも2つの変数（時間スケールと開始時間をこの状態の平均寿命で 割ったもの）を持っており、その上にこの状態の継続/変化を予測する確率関数が依存するが、通常はもっと多くの変数が存在する。また、状態の定義の仕方によって、機能が変わってきます。"トレンド "の定義は様々であり、これらのトレンドは様々な方法で予測されるでしょう。これは、科学を錬金術に変えるもので、選択肢の空間が爆発的に広がり、（利益の観点から）支配的な研究の方向性の基準を定義することが困難になります。これが主なトラブルです。
まず、関数の空間（基本型）、時系列上の「状態」の認識、そしてそれに付随する予測関数について扱う必要がある。
関数の検索の方法は、私の意見ではあまりにもヒューリスティックとシャーマニズムの領域では、会話の方向は面白いですが、会話は（より正確に洪水） "ポジティブ思考 "とモチベーションについてに向けることができます。IMHO
複雑にしすぎているのでは？
市場には、トレンド、カウンタートレンド、不確実性の3つの状態しかありません。第4の国家は、この3つを組み合わせたものになるでしょう。だからこそ、1つの州に対してそれぞれ3つの分析方法があっても、それ以上は認めないというのが私の考えです。さらに、3つの状態のいずれかを定義する値が1つあれば、それらの状態は1つの関数で記述されていることになり、探索はその発見だけに絞られることになる。こうして、あらかじめ統計量がわかっている観測された市場やテストデータ系列と完全に一致する単純な市場モデルができあがった。
Z.U.不確実性の状態とは、単純に確率0.5前後のある種の境界のことである。ですから、もしあなたの識別方法がとてもクールで、0.50001に等しい動きが継続する確率があなたにとって既に重要であるならば、この状態はあなたにとってトレンド状態であり、あなたはその扱い方を知っていて、そこから利益を導き出す方法を知っているのです。また、この状態が不確かな人もいます。そして、これらの他者が使う方法が悪ければ悪いほど、市場は彼らにとって不確実なものになるのです。すなわち、3つの値のうち1つは純粋に主観的な推定値であり、市場モデルは単一の統計量によって記述される2つの値に単純化することができるのです。
複雑にしすぎているのでは？
相場には、トレンド、カウンタートレンド、不確実性の3つの状態しかありません。この3つで、どんな第4の国家も成り立っていることになる。
大まかな分類ではなく、具体的にどのように、何が予測できるかを言っているのです。実際には、我々は価格のペタン（ベクトル、配列）と圧縮記述のいくつかの関数を扱う、それは100500の方法で分解することができ、本質はポイントではありません、我々はそのような状態認識とその予測の方法を識別し、クラスタリングの最短の方法が必要です。実際、数える意味もなく、統計的手法でFIごとに定義されている。
3ではなく、2と言えばもっとシンプルです1つ目は認識の機能、2つ目は認識された状態に対する予測の機能である。
しかし、よくあることですが、シンプルさは人を欺くものです。
大まかな分類ではなく、具体的にどのように、何が予測できるのか、ということです。そして、実際には、我々は価格といくつかの関数からペッタン（ベクトル、配列）を扱う圧縮記述、100500方法で分解することができますが、ポイントは、そのような状態認識とその予測の方法を識別し、クラスタリングの方法に関する最短内訳を取得する必要がありますではありません。実際、数える意味もなく、統計的手法でFIごとに定義されている。
3ではなく、2と言えばもっとシンプルです1つ目は認識の機能、2つ目は認識された状態に対する予測の機能である。
しかし、よくあることですが、シンプルさは人を欺くものです。
みなさん、こんにちは。私はPanturalです。
3回目のFXに挑戦して、これは何かあると感じていますが、人生はそのコースを曲げ、2つのデポ200ドルの沈没の先にそれは来なかったのです。今は4年前より状況が良くなっていると思います。少なくともスプレッドはワオクールです!(なんと!!パンタラルです!!ww)
以前から暇さえあれば、ここを覗いていました。自動化については、まだ本格的に取り組んでいないんです。私も手動売買の経験はあまりありません。熟成された、ジューシーな桃のような!そこで、ログインして対話を始めることにしました。私は熱い白人の男です。私は熱い白人の男で、真剣さと敬意を要求している。
スレッドHow to Write theRobust Expert Advisor を読み、いくつかの書き込みに励まされ、調査することにしました。
特に、 「市場の規則性」とは何か、それは「非効率性」とも呼ばれ、効率＝ランダム性、それぞれ非効率＝非ランダム性という 意味で理解しているので、一度、定義してみたい。 一般に、昔は、本質を掘り下げずに、すぐに、それが何であるかわかったような気になっていたが、今はもうわからない、すべてが分裂していると認めざるを得ない。また元に戻さないといけないんです。
例えば、ある同志が 白黒で話して いる。
そのようなパターンを見つけるための手順（方法、アルゴリズム）はあるのでしょうか？あるいは、インジケーターのパラメーターとExpert Advisor、ローソク足のパターンなど、考えられるすべての組み合わせをランダムに検索します。また、エクイティが増加し、チャートと異なる場合は、決定した規則性を発表するのですか？そこに論理と計画はあるのか？
謙虚に、恥ずかしがらずに、ミームなどのジョークを交えずに話してください。
これは良い出発点です。普段、このテーマで返信する人がいないのが残念です。
私が見つけた規則性を書くだけでいいのです。2パターン見つけたのですが、どちらも秘密ではありません。
1) Volatility Cyclicity。APP指標を期間12で、EURUSD GBPUSDの1時間足チャートに配置すると、循環性が見られるようになります。線形予測法、フーリエ法などで簡単に予測することができる。ここから、今後12時間の平均的なボラティリティを、一定の誤差を含みながら、おおよそ予測することができるのです。これ以上どうするかはまだわからない。
2) どのペアも独自の変動（つまり未作成の動き）を持っており、それらは非常に不活性に変化するため、一定の精度で予測することが非常に容易である。例えば、ジグザグの縞（一部）を計測し、その長さをピップ数と時間数で平均し、現時点での特定のペアの個別値を求めれば、この平均値は計測期間の半分近くはあまり変わらないと言えるでしょう。例えば、ジグザグを50回撮影した場合、次の25回まで平均値が変わらない可能性が高いということです。
これです。各自が発見したことを投稿すれば、皆にとって興味深いものになるのではないでしょうか。
またハーストの値を参考にしています（トレンドの継続・反転の確率の話をするときは、実は価格決定論に言及しているというだけのことです）。だからこそ、このスレッドでもう一度この価値観に触れることが適切だと思うのです（ただし、あくまで一応の話です）。
手法そのものは、ジグザグ指標をベースにしたノンパラメトリックな数値計算をカスタムで行っています。数学そのものは具体的で、ここで議論するほどのことではないと思います。重要なのは、計算結果がテストデータ系列とそれなりの精度で一致することのみです。そこで、H=0.30が既知の系列に対して計算した係数は0.34、rad0.50に対しては0.51、rad0.70に対しては0.70となった（つまり、傾向が強いほど、誤差は少なくなる）。しかし、私の知る限り、R言語、特に "pracma "パッケージには、数十倍の計算資源で、それなりの精度で動作する関数があるのです。したがって、手法そのものは二の次で、重要なのはテストサンプルで得られた値が期待値に近いことであり、したがって市場で得られる値も真の値に近いと考えることができる。
さまざまな市場がテストされました。この点では、すべての 傾向性の値が0.5〜0.54の範囲にあるなど、互いに類似した特性を示しているが、他のいくつかの統計は非常に異なっている。Hの複雑な計算の中で、市場によって大きく異なる他の値も得られたが、それが何を意味するのかはまだ分からない。今、取り組んでいるところです。ただし、最初の推測はあります。ですから、Noah/Joseph効果の数値的な定義や、市場のノイズ性を示す係数（もしこれが本当なら、FXは最もノイズの多い市場の一つです）には、もう少し近づいていると思います。