トレーディングにおける機械学習：理論、モデル、実践、アルゴトレーディング - ページ 2336

[Maxim Dmitrievsky]

fxsaber:
TSの平均ポジション保持時間が10分とすると。そして、現在の位置が 10時間ホバリングした後、その結果はまぐれ当たり（全くシステム的でない）なのか？

必ずしもそうではなく、単なる異常である可能性もあります。稀な出来事、異常事態。しかし、TSのロジックに従うと、つまり何も壊れないと

[fxsaber]

ニュースの前に（ニュースでなくても）TCを消す習慣があるのは、どういう理由からでしょうか。私の答えは、「運任せから脱却すること」です。

例えば、TSが午前中にほとんどのトレードを行う場合。そうすると、夕方に取るポジションがシステマティックでなくなる。その結果は、ランダムです。TSが夕方のパターンにチューニングされていなかったため、バックテストで朝の非効率性を示しているため。

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:
TSの平均ポジション保持時間が10分とすると。そして、現在の位置は 10時間ぶら下がっている、ではその結果はギミック（完全に非システム的なもの）なのか？

体系的な結果」とは？

もし、それがシステムの結果であれば、それが生み出す取引はすべてシステム的なものとなります。そして、持ち時間はまったく関係ない。

この場合の非システム化とは、不可抗力（出金ミス）により10時間取引が吊り上げられた状況としか言いようがない。

しかも、テスターとリアルの違いがわからない。セットアップと同じように、私たちも行くのです。実際の口座で取引されるのであれば、特定の取引にこだわらずに設定することにどんな意味があるのでしょうか。そこでは切り出せなくなる。
私は、唯一の理にかなった方法として、実際の口座では起こりえないような、スタッドでのランダムなオーバープロフィットをフィルターにかけることを考えます。

いくつかのシステムを見ると、95％の案件が負けか負け-低利益（ブレークイーブンまたはショートトレーリング）であり、残りの5％が大きな利益を上げていることがわかります。少ないからというだけで切り捨て、利益の少ない95％の利益を最大化するようにシステムを構成すること？バカだなあ。

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

ニュースの前にTS（ニュースでない場合）を無効化する慣習がありますが、その理由は何でしょうか？

ニュースがテストに考慮されるのであれば、スイッチを切るかどうかの判断も同時に行われることになります。しかし、答えは明白です。その方が利益が出るなら、無効にする（しない）のです。

週末前にポジションを 閉じることについても同じことが言えます。

そして、それらが歴史に与える影響を確認していない人たちが、なぜそれを実践しているのか。群集心理ですね、たぶん。
必要なところと不要なところを突かれるスプレッドフィルターのようなもの。

[Andrey Khatimlianskii]

fxsaber:

例えば、TCがほとんどのトレードを午前中に行う場合。そうすると、夕方に取るポジションが非系統的なものになってしまう。その結果は、ランダムです。TSが夕方のパターンにチューニングされていなかったため、バックテストでは朝の非効率性を示していたからです。

TSが午後までに取引を終了することを意味しない場合、夕方まで生き残っているポジションはかなりシステマティックである。

あるいは、TSが不完全で、朝のパターンが十分に生かされていない。

[fxsaber]

Andrey Khatimlianskii:

それだけに、テスターと本物に差がないのは当然です。セットアップと同じように、私たちも行くのです。個々のトレードを一切見ずに設定するのは、現実世界ではありえないことなのでしょうか？そこで切ってはいけないのです。

曖昧なのです。

[Aleksey Nikolayev]

イゴール・マカヌ：

市場の非効率性」について書かれたものをググってみた。情報の99%は、コピーライターのやり取りから注文を受けて書かれた、よくある詭弁である。

しかし、「効率的な市場」という 概念には多かれ少なかれ明確なものがあり、一般的には「価格はすべてを考慮している」「市場価格は資産の本当の価値を反映している」という定義が与えられて いる。

しかし、その逆で、「効率的な市場」に「ない」という接頭語をつけて、「効率的な市場」の定義を使って反意語を得ようとすると、「市場の非効率性」を形式的に説明することができなくなると私は考えています--一般に、問題の形式化にはもう一つのパズルがあります

一般的な概念ではなく、あるTSの核心にある特定の概念について話しているのです。もし、それに基づいてExpert Advisorを書くことができるほど定義されているならば、それに基づいて取引追跡アルゴリズムを開発することは難しくないはずです。

[Maxim Dmitrievsky]

プラドを読み始めた方はいらっしゃいますか？彼は、ノイズのある共分散行列をきれいにする方法について、興味深いトピックを挙げています。

[Valeriy Yastremskiy]

fxsaber:

ニュースの前にTS（ニュースでない場合）を消す習慣があるのは、どういう理由からでしょうか。私の答えは、「運任せから脱却すること」です。

例えば、TSが午前中にほとんどのトレードを行う場合。そうすると、夕方に取るポジションがシステマティックでなくなる。その結果は、ランダムです。TSが夕方のパターンに合わせて調整されていないため、バックテストで朝の非効率性を示したため。

ロングポジションの実用的な観点から、フィルターは利益成長率であるべきです。

[Forester]

Maxim Dmitrievsky:
Pradoを読み始めた方はいらっしゃいますか？共分散行列をノイズからきれいにする方法について、興味深いトピックを紹介しています。

マトリックス自体のクリーニング？共分散係数は若干変更されます。どんなことができるのか？

ノイズからデータをきれいにする必要があります。