記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 28

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fxsaber:

インクリメントではなく、2014年の初めからサインで走る。最高の結果

H1ではサインによる接続なし。

インクリメントでは異なる結果

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fxsaber:

スライディングウィンドウを使って相関を測定することができる。そしてその統計的特性を見る。かなり浮くと思います。

しかし、上の散布図でそれを見ることができます。排出がありますが、平均値を見ているわけです。

何も言ってないよ、ただの調査だから、後で調べてみるよ。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

インクリメントの数値が違うんだ。

インターバルが重なっていない。

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fxsaber:

私は正直なところ、重ならないインターバルを持っている。

特に0-1時間足では、シグマ＋スプレッドがスプレッドをカバーできない可能性があります。ドク（ココナッツ）はすでにMO支店で同様のTSを作った、彼は0で取引した。

そうでなければ、オーバーラップさせればすべて正常です。終値を 予測し、そこからの乖離を取引する。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

重なるのは構わない。

重なれば、どんなランダムでも高い相関を示す。

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fxsaber:

オーバーラップがあれば、どんなランダムでも高い相関性を示す。

後でアップロードするから、2つの独立したピースに分割してチェックしてみるよ。

でも、それはナンセンスだ......クローズの順序は保存されず、カーブは異なるものになる。そんな見方をして何になる？2つの左カーブを取るようなものだ。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

しかし、それはナンセンスだ。 クローズの順序は保存されず、カーブは異なるものになる。そんな見方をして何になる？2つの左カーブを取るようなものだ

私の結論

取引、自動取引システム、取引戦略のテストに関するフォーラム。

記事 "Boxplot図を用いた金融時系列の季節的特性の調査 "についての議論

fxsaber, 2019.12.16 07:52 AM.

小刻みではなく、2014年の初めから符号で実行しました。最高の結果

Research's Days = 1553: 2014.01.02-2019.12.16. OOS's Days = 1552: 2008.01.21-2013.12.31
62.3%, 383: 23:00(23)-00:00(24) 01:00, 00:00(24)-01:00(25) 01:00, OOS:: 112, 1552 days - 53.6%

H1に符号による関連はない。

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fxsaber:

私の結論はこうだ。

要は、私のところでは時間帯によって相関が違うということだ。

その差は明らかで、SBでの仮定の結果とどう整合させるのか？ わからない：

それぞれのラグで相関が異なり、1組の時計が優勢で、もう1組の時計が劣勢です。

2枚目の写真では、すべてがプラスにスライドしている。

[Aleksey Nikolayev]

Maxim Dmitrievsky:

lag =終値の 遅れ、例えば0本目の終値を10本目の終値で割る。1-クローズ[0]/クローズ[10］

現在の時間の終値は、前の時間の終値と高い相関があることがわかります。ラグが大きいほど相関は大きくなり、ある時間帯の 1-close[0]/close[10]は 1-close[1]/close[11]と相関する。

間隔が重なっているため、相関が大きくなるというfxsaber氏の意見に同意します：

1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]

1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]

選択された部分が一致し、相関関係が生じる

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Aleksey Nikolayev:

私もfxsaberと同意見で、間隔が重なっているため、ここでの相関は大きくなるだろう：

1-close[0]/close[10] = (close[10]-close[0])/close[10] =(close[10]-close[1]+close[1]-close[0])/close[10]

1-close[1]/close[11] = (close[11]-close[1])/close[11] =(close[11]-close[10]+close[10]-close[1])/close[11]

選択された部分が一致し、相関関係が生じる

相関が0になるクロックのペアがある。

これは 何を意味するのか？私は今、数学者や偉大な科学者のために話すことはできない。

例えば、セイバーが非交差区間で何を探しているのか、私にはまったく理解できない。

つまり、彼は平均値／中央値の増分のバイアスに相関性を求めているのだと私は思う。