記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 29 1...222324252627282930313233 新しいコメント Aleksey Nikolayev 2019.12.16 11:02 #281 Maxim Dmitrievsky:相関が0になるクロックのペアがあるそれは どういう意味ですか？私は数学者や偉大な科学者の代弁者ではない。例えば、セイバーが非交差区間で何を探しているのか、私にはまったく理解できない。つまり、彼は平均値/中央値の増分バイアスに相関性を求めているのだと私は思う。 いずれにせよ、確率変数の2つの組み合わせの間の相関を計算するとき、いくつかの値が両方の組み合わせに入る状況を避けるべきです。平均からの偏差を持つ変量では、このエラーも起こり得ます。x[n+1] = x[n] + e[n]なので，最も簡単で明白な例は，後続のSB値の相関である． 増分の標本を重複しない部分標本に分割して、それらの相関を見てみることができる。例えば、1つのサブサンプルはその日の最初の1時間の価格増分であり、もう1つは同じ日の10時間の価格増分です。これの有用性はよくわからないが、自己欺瞞よりはましだろう。 削除済み 2019.12.16 11:14 #282 Aleksey Nikolayev:いずれにせよ、確率変数の2つの組み合わせの間の相関を計算するときは、いくつかの値が両方の組み合わせに入る状況を避けるべきである。平均からの偏差を伴う変量では、そのような誤差も発生する可能性がある。x[n+1]=x[n]+e[n]なので、最も単純で明白な例は、後続のSB値の相関である。増分の標本を重複しない部分標本に分割してみることができる。例えば、1つのサブサンプルはその日の最初の1時間の価格増分であり、もう1つは同じ日の10時間目の価格増分です。これの有用性はよくわからないが、自己欺瞞よりはましだろう。 メリットはあるだろうが、それはすでにこの記事で別の言葉で説明されている。 最後のSB値の右にe[n]を分配金として代入してカチカチさせればSBで儲けられるという別の状況に納得がいかない。探索の続きは、記事の後半で紹介することにしよう（もし記事が出ることがあれば）。主な問題は、このeがNから、または他の分布からどこになるかを区別することです。この文脈において、私は今（おそらく）すべてをやっている。 Aleksey Nikolayev 2019.12.16 11:33 #283 Maxim Dmitrievsky:もう一つ、私を続けさせているのは、最後のSBの値の右にe[n]を分布として代入し、それを刻むようにすれば、SBで儲けることができるということだ。この探索の続きは、後ほど論文で紹介することにしよう（もし発表されればの話だが）。主な問題は、このeがNからになるのか、それとも他の分布からになるのかを区別することだ。この文脈において、私は今（おそらく）すべてを行っている。 問題は、SBで儲けられないことではなく、（スプレッドを考慮せずに）同じ確率で勝ったり負けたりすることだ。そしてこの場合、どのTSを使うかは問題ではない。 削除済み 2019.12.16 11:45 #284 Aleksey Nikolayev:問題はSBで儲けられないことではなく、（スプレッドを考慮しなくても）同じ確率で勝ったり負けたりすることだ。そしてこの場合、どのTSを使うかは問題ではない。 他のSBのSBポイント間にスプレッドがある場合、儲けることは不可能ですか？ティック数による。セイバーのTSはすべてこれに対応しているが、ブルートフォースはいらない、分析がいい。イゴールの脳は完全に壊れかけている。 Aleksey Nikolayev 2019.12.16 11:53 #285 Maxim Dmitrievsky:メリットもあるだろうが、それはすでにこの記事で別の言葉で説明したとおりだ。 あなたは時間の1つの瞬間（インクリメントの瞬間そのもの）への依存性を調べたが、ここでは2つの瞬間（さらに相関を考慮するインクリメントの瞬間）への依存性を調べている。この複雑なモデルが役に立つかどうかはわからない。 削除済み 2019.12.16 12:01 #286 Aleksey Nikolayev:あなたは時間の1つの瞬間（インクリメントの瞬間そのもの）への依存性を調べたが、ここでは2つの瞬間（さらに相関性を考慮するインクリメントの瞬間）への依存性を調べている。この複雑なモデルが役に立つかどうかは定かではない。 そこで、これらの点の2つのセット間の相関を計算すれば、1つ目の点の中央値に対する2つ目の点の平均値/中央値のずれを示すことになる。これが私のやったことだ。相関が高ければ高いほど、2つ目の中央値は1つ目の中央値より高くなり、逆もまた然りである。これは単に分布の中央値を比較するようなものです。サンプルは独立しているので、それ以外のことは表示されません。 Aleksey Nikolayev 2019.12.16 12:04 #287 Maxim Dmitrievsky: 別のSBの分布のSBポイントの間に別のSBの分布がある場合は、お金を稼ぐことはできませんか？ティック数による。すべてのセイバーのTSはこれに取り組んでいる。ただ、私はブルートフォースはいらない、分析が好きなんだ。イゴールの脳は完全に壊れかけている。 このマトリョーシカが無限大まで上昇すれば、連続時間SBが得られる（ドンスカーの定理）。 しかし、ティックのレベルでは、価格はすでに（実際の取引時間の離散性を無視すれば）ポアソン過程の実現のように見える。 削除済み 2019.12.16 12:09 #288 Aleksey Nikolayev:このマトリョーシカが無限大まで上昇すれば、連続時間SBが得られる（ドンスカーの定理）。しかし、ティックのレベルでは、価格はすでに（実際の取引時間の離散性を無視すれば）ポアソン過程の実現のように見えます。 まあ、SB内部ではなく、例えばガウスノイズという意味ではそうだ。最後の望みをつぶすな） Aleksey Nikolayev 2019.12.16 12:10 #289 Maxim Dmitrievsky: つまり、これらのポイントの2つのセットの間の相関を計算すると、最初のポイントの中央値に対する2番目のポイントの平均値/中央値のオフセットが表示されます。これが私がやったことだ。相関が高ければ高いほど、2番目の中央値は1番目の中央値より高くなり、逆もまた同じである。これは単に分布の中央値を比較するようなものです。サンプルは独立しているので、それ以外には何も表示されません。 そうではありません。標本に何か数字を足す（または掛ける）と、中央値はそれに応じて変わるが、相関係数は変わらない。 Aleksey Nikolayev 2019.12.16 12:13 #290 Maxim Dmitrievsky: そうだね、SBの内部じゃなくて、例えばガウスノイズとかね。最後の望みを殺してはいけないよ。） 明らかに価格はSBではない。ただ、近い将来、どのような意味でSBでなくなるかを認識する必要がある))) 1...222324252627282930313233 新しいコメント 取引の機会を逃しています。 無料取引アプリ 8千を超えるシグナルをコピー 金融ニュースで金融マーケットを探索 新規登録 ログイン スペースを含まないラテン文字 このメールにパスワードが送信されます エラーが発生しました Googleでログイン WebサイトポリシーおよびMQL5.COM利用規約に同意します。 新規登録 MQL5.com WebサイトへのログインにCookieの使用を許可します。 ログインするには、ブラウザで必要な設定を有効にしてください。 ログイン/パスワードをお忘れですか？ Googleでログイン
相関が0になるクロックのペアがある
それは どういう意味ですか？私は数学者や偉大な科学者の代弁者ではない。
例えば、セイバーが非交差区間で何を探しているのか、私にはまったく理解できない。
つまり、彼は平均値/中央値の増分バイアスに相関性を求めているのだと私は思う。
いずれにせよ、確率変数の2つの組み合わせの間の相関を計算するとき、いくつかの値が両方の組み合わせに入る状況を避けるべきです。平均からの偏差を持つ変量では、このエラーも起こり得ます。x[n+1] = x[n] + e[n]なので，最も簡単で明白な例は，後続のSB値の相関である．
増分の標本を重複しない部分標本に分割して、それらの相関を見てみることができる。例えば、1つのサブサンプルはその日の最初の1時間の価格増分であり、もう1つは同じ日の10時間の価格増分です。これの有用性はよくわからないが、自己欺瞞よりはましだろう。
いずれにせよ、確率変数の2つの組み合わせの間の相関を計算するときは、いくつかの値が両方の組み合わせに入る状況を避けるべきである。平均からの偏差を伴う変量では、そのような誤差も発生する可能性がある。x[n+1]=x[n]+e[n]なので、最も単純で明白な例は、後続のSB値の相関である。
増分の標本を重複しない部分標本に分割してみることができる。例えば、1つのサブサンプルはその日の最初の1時間の価格増分であり、もう1つは同じ日の10時間目の価格増分です。これの有用性はよくわからないが、自己欺瞞よりはましだろう。
メリットはあるだろうが、それはすでにこの記事で別の言葉で説明されている。
最後のSB値の右にe[n]を分配金として代入してカチカチさせればSBで儲けられるという別の状況に納得がいかない。探索の続きは、記事の後半で紹介することにしよう（もし記事が出ることがあれば）。主な問題は、このeがNから、または他の分布からどこになるかを区別することです。この文脈において、私は今（おそらく）すべてをやっている。
もう一つ、私を続けさせているのは、最後のSBの値の右にe[n]を分布として代入し、それを刻むようにすれば、SBで儲けることができるということだ。この探索の続きは、後ほど論文で紹介することにしよう（もし発表されればの話だが）。主な問題は、このeがNからになるのか、それとも他の分布からになるのかを区別することだ。この文脈において、私は今（おそらく）すべてを行っている。
問題は、SBで儲けられないことではなく、（スプレッドを考慮せずに）同じ確率で勝ったり負けたりすることだ。そしてこの場合、どのTSを使うかは問題ではない。
問題はSBで儲けられないことではなく、（スプレッドを考慮しなくても）同じ確率で勝ったり負けたりすることだ。そしてこの場合、どのTSを使うかは問題ではない。
メリットもあるだろうが、それはすでにこの記事で別の言葉で説明したとおりだ。
あなたは時間の1つの瞬間（インクリメントの瞬間そのもの）への依存性を調べたが、ここでは2つの瞬間（さらに相関を考慮するインクリメントの瞬間）への依存性を調べている。この複雑なモデルが役に立つかどうかはわからない。
あなたは時間の1つの瞬間（インクリメントの瞬間そのもの）への依存性を調べたが、ここでは2つの瞬間（さらに相関性を考慮するインクリメントの瞬間）への依存性を調べている。この複雑なモデルが役に立つかどうかは定かではない。
別のSBの分布のSBポイントの間に別のSBの分布がある場合は、お金を稼ぐことはできませんか？ティック数による。すべてのセイバーのTSはこれに取り組んでいる。ただ、私はブルートフォースはいらない、分析が好きなんだ。イゴールの脳は完全に壊れかけている。
このマトリョーシカが無限大まで上昇すれば、連続時間SBが得られる（ドンスカーの定理）。
しかし、ティックのレベルでは、価格はすでに（実際の取引時間の離散性を無視すれば）ポアソン過程の実現のように見える。
このマトリョーシカが無限大まで上昇すれば、連続時間SBが得られる（ドンスカーの定理）。
しかし、ティックのレベルでは、価格はすでに（実際の取引時間の離散性を無視すれば）ポアソン過程の実現のように見えます。
つまり、これらのポイントの2つのセットの間の相関を計算すると、最初のポイントの中央値に対する2番目のポイントの平均値/中央値のオフセットが表示されます。これが私がやったことだ。相関が高ければ高いほど、2番目の中央値は1番目の中央値より高くなり、逆もまた同じである。これは単に分布の中央値を比較するようなものです。サンプルは独立しているので、それ以外には何も表示されません。
そうではありません。標本に何か数字を足す（または掛ける）と、中央値はそれに応じて変わるが、相関係数は変わらない。
そうだね、SBの内部じゃなくて、例えばガウスノイズとかね。最後の望みを殺してはいけないよ。）
明らかに価格はSBではない。ただ、近い将来、どのような意味でSBでなくなるかを認識する必要がある)))