記事"Boxplotによる金融時系列のシーズンパターンの探索"についてのディスカッション - ページ 31

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

実際、重なり合ったサンプルは必ずしも大きくない。

理論的には、このような区間の相関は場合によってはゼロになることさえある。

[削除済み]

fxsaber:

理論的には、このような区間の相関は、場合によってはゼロになることさえある。

そうです。それでも間隔同士を比較することはできますよね？ それともそれはゴミですか？

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

そういうことだ。それでもインターバル同士の比較は可能ですよね？ それともゴミですか？

どのような性質のデータであれ、重なり合う区間の相関が高いことは数学的に導かれる。

それを踏まえて、価値があるかどうかを自分で判断すればいい。

[削除済み]

fxsaber:

どのような性質のデータであれ、重なり合う区間には高い相関関係があることは数学的に導かれる。

これに基づいて、価値があるかどうかを自分で決めることができる。

相関関係がゼロでも高相関と言えるのか？ 皆さん、混乱している。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

相関関係がゼロなら、相関関係が高いというのか？

平均的な相関は高くなる。ゼロに近い場合もある。

[削除済み]

fxsaber:

平均的な相関は高くなる。時にはゼロに近いケースもある。

しかし、平均相関が1のクロックのペアと0のクロックのペアでは、相対的な差は有意か？

並べ替えのアプローチ（非断面サンプリング）はまったく機能しない。その方法では意味がない。箱ひげ図が論文で示したものを示すことさえできない。

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

しかし、平均相関が1である時計のペアと0である時計のペアとの相対的な差は有意であるか？

もう意味がわからない。もうやめよう。

並べ替えのアプローチは（非断面サンプリング）全く機能しません。その方法は意味がない。この記事でボックスプロットが示していたことを示すことさえできない。

しかし、誰かがそれを掘り起こした。

[削除済み]

fxsaber:

誰かが掘り起こしたんだけどね。

2つのカーブのランダムな一致？

ランダムな日付から1つの時間間隔を取り、ランダムな日付から2つ目の時間間隔を取る？ 開始点をずらしたらどうなる？

[fxsaber]

Maxim Dmitrievsky:

2つのカーブの偶然の一致？

ランダムな日付から1つの時間間隔を取り、ランダムな日付から2つ目の時間間隔を取る？ 開始点をずらすとどうなるか？

ブログですべて説明した。

[削除済み]

fxsaber:

ブログにはそれがすべて書かれている。

コードを調べたわけではないが、重複していないサンプルのcorr.であれば、さらに最初の基準点によって同じフィッティングになる。些細なロジックに基づく。

このようなフィットは、ブルートフォース時にいくらでも得ることができる。確かに何もしないよりは良いが、季節性には全く依存していない。

第1間隔と第2間隔を取り、それぞれをランダムに混ぜて、その相関を見る。 いつかこの方法で最適なものが得られるだろうが、それは季節的な規則性とは 関係ないだろう。

イモー